این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی پیشرفته بر پایه فرایند تصادفی اورنشتاین-اولنبک (Ornstein-Uhlenbeck Process) است که یکی از معروف‌ترین مدل‌های ریاضی برای توصیف پدیده‌های برگشت‌پذیر به میانگین (Mean-Reverting) محسوب می‌شود. برخلاف مدل‌های ساده که صرفاً یک میانگین متحرک رسم می‌کنند، این اندیکاتور سه پارامتر کلیدی فرایند تصادفی را از دل داده‌های قیمت استخراج می‌کند: میانگین تعادلی بلندمدت (Mu) که قیمت همواره به سمت آن کشیده می‌شود، سرعت برگشت (Theta) که نشان می‌دهد قیمت با چه شدتی به سمت تعادل بازمی‌گردد، و ضریب نفوذ یا انتشار […]