این استراتژی با نام «Supertrend Donchian Breakout» یا به اختصار STDB، یک سیستم معاملاتی الگوریتمی برای پاین اسکریپت نسخه ۶ است که ترکیبی از سه مفهوم تحلیل تکنیکال یعنی روند، شکست کانال و تأیید حجم را در یک چارچوب واحد به کار می‌گیرد. این استراتژی بر روی نمودار قیمت اجرا می‌شود و به صورت پیش‌فرض با سرمایه اولیه ۱۰۰۰۰ دلار، حجم معاملاتی ۲۵ درصد از موجودی، کارمزد ۰.۰۵ درصد و لغزش ۲ واحد تنظیم شده است. هدف اصلی آن شناسایی نقاط ورود در جهت روند غالب با استفاده از فیلترهای چندلایه است تا از معاملات ناهم‌سو با جریان اصلی بازار اجتناب کند.

پایه‌گذاری روند در این استراتژی بر عهده اندیکاتور Supertrend است که با فاکتور ۳.۰ و طول ATR ۱۰ محاسبه می‌شود. این اندیکاتور خط روند را روی نمودار رسم می‌کند و جهت آن (صعودی یا نزولی) مبنای اولیه تصمیم‌گیری است. علاوه بر این، یک فیلتر تایم‌فریم بالاتر (به طور پیش‌فرض ۲۴۰ دقیقه) تعبیه شده که با استفاده از تابع request.security، جهت Supertrend در تایم‌فریم بالاتر را دریافت می‌کند. شرط ورود تنها زمانی برقرار می‌شود که روند در تایم‌فریم جاری و تایم‌فریم بالاتر هم‌جهت باشند، و رنگ پس‌زمینه نمودار به صورت نامحسوس این هم‌سویی یا واگرایی را نمایش می‌دهد.

مکانیزم شکست (Breakout) در این استراتژی بر اساس کانال دانچیان با دوره بازگشتی ۲۰ کندل طراحی شده است. سطح بالایی کانال از بیشترین قیمت High در ۲۰ کندل گذشته (بدون احتساب کندل جاری) و سطح پایینی از کمترین قیمت Low در همان بازه محاسبه می‌شود. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت بسته‌شدن بالاتر از سطح بالایی کانال قرار گیرد، روند Supertrend صعودی باشد و شرایط تایم‌فریم بالاتر نیز تأیید شود. به طور مشابه، سیگنال فروش با شکست سطح پایینی کانال در روند نزولی و تأیید تایم‌فریم بالاتر شکل می‌گیرد. نکته قابل توجه آن است که در کد اصلی، شرط سیگنال فروش به جای lower_channel به اشتباه از lower_channel استفاده کرده که همان سطح پایینی است، در حالی که منطقاً باید از upper_channel برای شکست نزولی استفاده شود؛ این مورد می‌تواند یک باگ در منطق استراتژی باشد.

فیلتر حجم به عنوان یک لایه تأیید اضافی عمل می‌کند و تنها زمانی اجازه ورود می‌دهد که حجم کندل جاری از میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای حجم، ضربدر ۱.۵ برابر بیشتر باشد. این شرط با هدف اطمینان از وجود فشار خرید یا فروش قوی در لحظه شکست طراحی شده است. همچنین امکان فعال یا غیرفعال کردن این فیلتر از طریق ورودی use_vol_filter فراهم است. در بخش مدیریت ریسک، حد ضرر و حد سود به صورت پویا بر اساس ATR با طول ۱۴ محاسبه می‌شوند: حد ضرر در فاصله ۲ برابر ATR و حد سود در فاصله ۳ برابر ATR از قیمت ورود قرار می‌گیرد. علاوه بر این، گزینه‌ای وجود دارد که در صورت برگشت روند Supertrend، معامله به صورت دستی بسته شود.

بخش بصری‌سازی استراتژی شامل رسم خط Supertrend با رنگ سبز آبی برای روند صعودی و قرمز برای روند نزولی، نمایش کانال دانچیان با رنگ خاکستری کم‌رنگ و پر کردن فضای بین آن‌ها، و نمایش سیگنال‌های ورود با مثلث‌های کوچک در زیر یا بالای کندل‌هاست. پس‌زمینه نمودار نیز با رنگ‌های ملایم، هم‌سویی یا عدم هم‌سویی روند تایم‌فریم جاری و بالاتر را نشان می‌دهد. به طور کلی، این استراتژی ترکیبی از فیلترهای روند، شکست و حجم را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی و متوسط به عنوان یک چارچوب قابل تنظیم مورد استفاده قرار گیرد، هرچند نیاز به بررسی و اصلاح شرط سیگنال فروش در کد دارد.

تنظیمات اندیکاتورTrendLock | Multi-Timeframe Supertrend Donchian Breakout

Supertrend Factor مقدار ضریب ضرب ATR در محاسبه Supertrend است که به طور پیش‌فرض ۳.۰ بوده و حداقل مقدار آن ۰.۵ با گام ۰.۱ تعریف شده است؛ افزایش این مقدار باعث دورتر شدن خط Supertrend از قیمت و کاهش حساسیت به نوسانات کوچک می‌شود.

Supertrend ATR Length طول دوره ATR مورد استفاده در محاسبه Supertrend است که پیش‌فرض آن ۱۰ و حداقل آن ۱ است؛ مقدار کمتر باعث واکنش سریع‌تر و مقدار بیشتر باعث هموارتر شدن خط روند می‌شود.

Require HTF Supertrend Agreement یک گزینه بولی است که اگر فعال باشد، ورود تنها زمانی مجاز است که جهت Supertrend در تایم‌فریم جاری و تایم‌فریم بالاتر یکسان باشد؛ غیرفعال کردن آن فیلتر تایم‌فریم بالاتر را حذف می‌کند.

Higher Timeframe تایم‌فریمی است که برای تأیید روند بالاتر استفاده می‌شود و پیش‌فرض آن ۲۴۰ دقیقه است؛ این تنظیم تنها زمانی اثر دارد که گزینه Require HTF Supertrend Agreement فعال باشد.

Donchian Lookback (Bars) تعداد کندل‌های گذشته برای محاسبه کانال دانچیان است که پیش‌فرض آن ۲۰ و حداقل آن ۵ می‌باشد؛ مقدار بیشتر کانال را پهن‌تر و شکست‌ها را دیرتر اما معتبرتر می‌کند.

Require Volume Spike گزینه‌ای بولی است که اگر فعال باشد، ورود فقط در صورت افزایش حجم نسبت به میانگین آن مجاز است؛ غیرفعال کردن آن فیلتر حجم را از فرآیند تصمیم‌گیری حذف می‌کند.

Volume MA Length طول دوره میانگین متحرک ساده حجم است که پیش‌فرض آن ۲۰ و حداقل آن ۱ است؛ این مقدار مبنای مقایسه حجم کندل جاری با میانگین حجم گذشته را تعیین می‌کند.

Volume Spike Multiplier ضریب آستانه برای تشخیص جهش حجم است که پیش‌فرض آن ۱.۵ با حداقل ۱.۰ و گام ۰.۱ می‌باشد؛ حجم کندل باید از حاصل‌ضرب این ضریب در میانگین حجم بیشتر باشد تا شرط تأیید شود.

Allow Long Trades گزینه‌ای بولی برای فعال یا غیرفعال کردن معاملات خرید است که به طور پیش‌فرض فعال می‌باشد؛ با غیرفعال کردن آن هیچ سیگنال خریدی اجرا نمی‌شود.

Allow Short Trades گزینه‌ای بولی برای فعال یا غیرفعال کردن معاملات فروش است که به طور پیش‌فرض غیرفعال می‌باشد؛ با فعال کردن آن امکان ورود در جهت نزولی فراهم می‌شود.

ATR Length (Stops) طول دوره ATR مورد استفاده برای محاسبه حد ضرر و حد سود است که پیش‌فرض آن ۱۴ و حداقل آن ۱ می‌باشد؛ این مقدار نوسان‌پذیری مبنای تعیین فواصل استاپ و تارگت را کنترل می‌کند.

Stop Loss (ATR x) ضریب ATR برای تعیین فاصله حد ضرر از قیمت ورود است که پیش‌فرض آن ۲.۰ با حداقل ۰.۱ و گام ۰.۱ می‌باشد؛ مقدار بیشتر استاپ را دورتر و ریسک هر معامله را افزایش می‌دهد.

Take Profit (ATR x) ضریب ATR برای تعیین فاصله حد سود از قیمت ورود است که پیش‌فرض آن ۳.۰ با حداقل ۰.۱ و گام ۰.۱ می‌باشد؛ مقدار بیشتر تارگت را دورتر کرده و نسبت ریسک به ریوارد را تغییر می‌دهد.

Also Exit if Supertrend Flips گزینه‌ای بولی است که اگر فعال باشد، علاوه بر حد ضرر و حد سود، در صورت برگشت جهت Supertrend معامله به صورت دستی بسته می‌شود؛ غیرفعال کردن آن اجازه می‌دهد معامله تنها با استاپ یا تارگت بسته شود.