راز موفقیت در معاملات | چگونه با معیار کلی، ریسک را به حداقل و سود را به حداکثر برسانیم؟!

فرمولی که به من کمک کرد در ۲٪ برتر معامله‌گران قرار بگیرم

سال‌ها زمان صرف آزمایش استراتژی‌های مختلف، وسواس بر روی نمودارها و تلاش برای یافتن نقطه ورود مناسب کردم. مدتی طول کشید تا متوجه شوم که فقط انتخاب معاملات صحیح کافی نیست، بلکه باید بدانم چقدر باید در هر معامله ریسک کنم. در اینجا بود که معیار کلی (Kelly Criterion) وارد شد و رویکرد من را به کلی تغییر داد.

شاید شما هم این ضرب‌المثل را شنیده‌اید که «تمام تخم‌مرغ‌هایتان را در یک سبد نگذارید.» خوب، معیار کلی این ایده را گرفته و با استفاده از ریاضیات، به شما می‌گوید که دقیقاً چقدر باید ریسک کنید تا رشد بلندمدت خود را به حداکثر برسانید. دیگر یک بازی حدسی نیست، بلکه ریاضیات است و ریاضیات هرگز دروغ نمی‌گوید.

معیار کلی چیست؟

معیار کلی یک فرمول است که به شما کمک می‌کند اندازه بهینه معاملات خود را بر اساس نرخ پیروزی‌های گذشته و اندازه متوسط برنده‌ها نسبت به باخت‌هایتان تعیین کنید. این فرمول طراحی شده است تا تعادل مناسبی بین جسور بودن برای رشد حساب و احتیاط برای محافظت از آن در برابر کاهش‌های شدید برقرار کند.

F = W – (1 – W) / R

در اینجا:

• $F$ درصد حساب شماست که باید ریسک کنید.
• $W$ نرخ پیروزی شما (چقدر اغلب برنده می‌شوید) است.
• $R$ نسبت ریسک به پاداش شما (متوسط برنده‌ها نسبت به متوسط باخت‌ها) است.

چگونه کار می‌کند

فرض کنید شما یک استراتژی دارید که ۶۰٪ مواقع برنده می‌شود ( $W=0.6$ ) و میانگین برنده شما ۲ برابر اندازه متوسط باختتان است ( $R=2$ ). با قرار دادن این اعداد در فرمول، به این نتیجه می‌رسید:

F = 0.6 – (1 – 0.6) / 2
F = 0.6 – 0.4 / 2
F = 0.6 – 0.2 = 0.4

پس، بر اساس معیار کلی، باید ۴۰٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک کنید. حالا، ممکن است ۴۰٪ زیاد به نظر برسد، اما این فقط حداکثر نظری برای رشد بهینه است.

استفاده از معیار کلی به‌طور کامل، تهاجمی است. مثلاً یک تخصیص ریسک ۴۰٪ می‌تواند شدید باشد و منجر به کاهش‌های قابل توجهی شود، به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران از نصف یا یک چهارم معیار کلی یا تنظیمات دیگر برای مدیریت ریسک استفاده می‌کنند. این یک روش برای کاهش تهاجمی بودن در عین حال استفاده از اصل پشت این فرمول است.

شخصاً، من فقط به معیار کلی اعتماد نمی‌کنم، بلکه اندازه نمونه (که بر سطح اطمینان تأثیر می‌گذارد) و حداکثر کاهش مجاز خود را در هنگام تصمیم‌گیری در مورد میزان ریسک در هر معامله در نظر می‌گیرم. اگر قانون اعداد بزرگ به ما می‌گوید که برای هم‌راستا کردن نتایج با انتظارات نیاز به اندازه نمونه خوب داریم، پس می‌خواهم اطمینان حاصل کنم که مدیریت ریسک من این را در نظر می‌گیرد.

فرض کنید، برای مثال، سطح اطمینان من ۹۵٪ (که در اصطلاح احتمال ۰.۹۵ است) و نمی‌خواهم اجازه دهم حسابم بیش از ۱۰٪ کاهش یابد. می‌توانیم معیار کلی را به این شکل اصلاح کنیم:

𝑓 = ( ( 𝑊 − 𝐿 ) / 𝐵 )× سطح اطمینان × حداکثر برداشت مجاز

که در آن:

• $W$ احتمال پیروزی شماست،
• $L$ احتمال باخت شماست، و
• $B$ نسبت ریسک به پاداش شماست.

اجرای این فرمول با اعداد واقعی

بیایید این را با اعداد واقعی اجرا کنیم:

فرض کنید احتمال پیروزی شما ۶۰٪ (۰.۶)، احتمال باخت ۴۰٪ (۰.۴) و نسبت ریسک به پاداش شما همچنان ۲:۱ است. با استفاده از همان رویکرد، که سطح اطمینان ۹۵٪ و حداکثر کاهش مجاز ۱۰٪ است، محاسبات به این شکل خواهد بود:

این به ما درصد ریسک ۰.۹۵٪ برای هر معامله می‌دهد. بنابراین، بر اساس این معیار کلی اصلاح‌شده و با توجه به نرخ پیروزی ۶۰٪ و پارامترهای شما، باید کمی کمتر از ۱٪ در هر معامله ریسک کنید.

این نشان می‌دهد که چگونه اضافه کردن سطح اطمینان و حداکثر کاهش به معادله، به کنترل ریسک شما در یک روش محافظه‌کارانه و سفارشی کمک می‌کند و این فرمول را برای معاملات عملی قابل استفاده‌تر می‌کند، به‌جای اینکه از اهرم‌های بیش‌ازحد استفاده شود.

چرا این فرمول قدرتمند است

معیار کلی به شما یک روش واضح و مبتنی بر ریاضیات می‌دهد تا از شرط‌بندی بیش‌ازحد بر روی هر معامله جلوگیری کنید، که یک اشتباه رایج است که معامله‌گران مرتکب می‌شوند، به‌خصوص زمانی که در حال دنبال کردن ضررها یا بیش‌ازحد مطمئن پس از یک رشته پیروزی هستند.

وقتی شروع به اعمال این فرمول کردم، متوجه شدم که بیش از حد بر روی تنظیمات بد ریسک کرده‌ام و برعکس، بر روی تنظیمات خوب خیلی کم. من رشد خود را بهینه نکرده بودم. پس از تنظیم ریسک خود بر اساس معیار کلی، شروع به مشاهده رشد مداومی کردم که مرا در ۲٪ برتر معامله‌گران در مسابقه TradingView قرار داد.

معیار کلی در عمل

اولین باری که واقعاً دیدم معیار کلی در عمل چقدر مؤثر است، در طول یک رشته پیروزی بود. قبل از اینکه این فرمول را بفهمم، احتمالاً طمع کرده و با استفاده از اهرم زیاد، ریسک زیادی می‌کردم و در نتیجه حسابم را نابود می‌کردم. اما با استفاده از معیار کلی، دقیقاً می‌دانستم که در هر بار چقدر باید ریسک کنم، بنابراین می‌توانستم با اعتماد به نفس بالا بروم و در عین حال از ضررهای احتمالی محافظت کنم.

به همین ترتیب، در طول رشته‌های باخت، معیار کلی به من کمک کرد تا خودم را کنترل کنم. به‌جای اینکه سعی کنم “سریع برگردم” با شرط‌بندی بیشتر، این فرمول به من گفت که باید ثابت‌قدم بمانم و اجازه دهم شانس‌ها در طول زمان بازی کنند. این انضباط در ماندن در سودآوری و جلوگیری از معاملات احساسی کلیدی بود.

استفاده عملی برای معامله‌گران

شما لازم نیست ریاضی‌دان باشید تا از معیار کلی استفاده کنید. این موضوع درباره کنترل ریسک خود به روشی ساختاری است، به جای اینکه اجازه دهید احساسات تصمیمات شما را هدایت کنند. چه تازه‌کار باشید و چه سال‌ها در این زمینه فعالیت کرده باشید، اگر به‌درستی از این فرمول استفاده کنید، می‌تواند نقطه عطفی در کار شما باشد.

افکار پایانی

در نهایت، تجارت فقط درباره گرفتن تصمیمات صحیح نیست، بلکه درباره مدیریت هوشمندانه ریسک‌ها است. معیار کلی به شما یک مسیر واضح برای انجام همین کار می‌دهد. با درک اینکه چقدر باید بر اساس نرخ پیروزی و نسبت ریسک/پاداش خود ریسک کنید، شما دیگر در حال قمار نیستید، بلکه در حال بازی با یک مزیت جدی هستید.

پس، چه در یک رشته پیروزی باشید و چه با برخی از ضررهای سخت مواجه شوید، خونسردی خود را حفظ کنید. بگذارید فرمول کلی به شما در محاسبات ریسک کمک کند.

اگر هنوز از معیار کلی استفاده نکرده‌اید، اکنون زمان مناسبی برای شروع است. نرخ پیروزی خود را محاسبه کنید، نسبت ریسک/پاداش خود را تعیین کنید و شروع به اعمال آن کنید.

شما حساب خود را محافظت می‌کنید و خود را برای سودآوری بلندمدت آماده می‌کنید.

به من اعتماد کنید، این نوع ریاضیات می‌تواند بازی را برای شما تغییر دهد.

پاداش: تابع معیار کلی سفارشی در Pine Script

اگر آماده‌اید تا تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، اینجا یک پاداش کوچک برای شما دارم!

من یک تابع سفارشی Pine Script تهیه کرده‌ام که درصد ریسک بهینه را بر اساس معیار کلی محاسبه می‌کند.

// @description Calculates the optimal risk percentage using the Kelly Criterion.
// @function kellyCriterion: Computes the risk per trade based on win rate, loss rate, average win/loss, confidence level, and maximum drawdown.
// @param winRate (float) The probability of winning trades (0-1).
// @param lossRate (float) The probability of losing trades (0-1).
// @param avgWin (float) The average win size in risk units.
// @param avgLoss (float) The average loss size in risk units.
// @param confidenceLevel (float) Desired confidence level (0-1).
// @param maxDrawdown (float) Maximum allowed drawdown (0-1).
// @returns (float) The calculated risk percentage for each trade.
kellyCriterion(winRate, lossRate, avgWin, avgLoss, confidenceLevel, maxDrawdown) =>
    // Calculate Kelly Fraction: Theoretical fraction of the bankroll to risk
    kellyFraction = (winRate - lossRate) / (avgWin / avgLoss)
    // Adjust the risk based on confidence level and maximum drawdown
    adjustedRisk = (kellyFraction * confidenceLevel * maxDrawdown)
    // Return the adjusted risk percentage
    adjustedRisk

فقط کافی است کد را در پلتفرم TradingView خود قرار دهید و درصد بهینه را برای هر معامله ببینید. امیدوارم این فرمول به شما کمک کند تا به اهداف معاملاتی‌تان برسید و به سودآوری پایداری دست یابید!

با این ابزار، می‌توانید قدمی به جلو در مدیریت ریسک خود بردارید و بازده بهتری برای تلاش‌های تجاری‌تان به ارمغان بیاورید. این تنها شروع است!