این اندیکاتور با نام DCA Simulator [QuantAlgo] یک ابزار شبیه‌سازی استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging) در تریدینگ‌ویو است که به کاربر امکان می‌دهد خریدهای دوره‌ای خود را بر اساس پارامترهای مختلف برنامه‌ریزی و ارزیابی کند. کاربر می‌تواند تاریخ شروع، فرکانس خرید (روزانه، هفتگی، دو‌هفتگی، ماهانه یا فصلی)، نحوه محاسبه دوره‌ها (تقویمی یا از تاریخ شروع)، و زمان اجرای خرید در ابتدا یا انتهای هر دوره را تعیین کند. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود اندیکاتور برای استراتژی‌های مختلف سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل استفاده باشد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این ابزار، حالت Valuation Weighted است که در آن مبلغ هر خرید بر اساس فاصله قیمت از میانگین متحرک بلندمدت (z-score) تنظیم می‌شود. در این حالت، وقتی قیمت پایین‌تر از میانگین باشد، خریدها بزرگ‌تر و وقتی قیمت بالاتر باشد، خریدها کوچک‌تر می‌شوند. کاربر می‌تواند حساسیت وزن‌دهی، حداقل و حداکثر وزن هر خرید را تنظیم کند، و حتی امکان حذف کامل یک خرید در صورت رسیدن وزن به صفر وجود دارد. در مقابل، حالت Fixed Amount هر بار مبلغ ثابتی را سرمایه‌گذاری می‌کند که شکل کلاسیک DCA است.

اندیکاتور هزینه‌های معاملاتی را نیز به‌طور واقع‌بینانه مدل‌سازی می‌کند. کارمزد (به‌صورت درصدی) و لغزش قیمت (slippage) قابل تنظیم هستند و کاربر می‌تواند انتخاب کند که کارمزد از مبلغ سفارش کسر شود یا به آن اضافه شود. این جزئیات بر تعداد واحدهای انباشته‌شده، میانگین هزینه و بازده نهایی تأثیر می‌گذارند. همچنین یک خط میانگین هزینه (Average Cost) روی نمودار رسم می‌شود که با هر خرید به‌روز می‌شود و نشان می‌دهد که آیا استراتژی در سود یا ضرر قرار دارد.

داشبورد داخلی اندیکاتور اطلاعات جامعی را نمایش می‌دهد: تاریخ شروع، تعداد خریدها، کل سرمایه‌گذاری‌شده، واحدهای نگهداری‌شده، میانگین هزینه، ارزش فعلی، بازده، حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown)، و مقایسه با دو استراتژی جایگزین یعنی سرمایه‌گذاری یک‌جا (Lump Sum) و DCA با مبلغ ثابت. کاربر می‌تواند مبنای محاسبه افت سرمایه را انتخاب کند، داده‌های تأییدشده یا زنده را لحاظ کند، و حتی کندل‌ها (wicks) را در محاسبات بگنجاند. موقعیت و اندازه متن داشبورد نیز قابل تنظیم است.

در نهایت، اندیکاتور مجموعه‌ای از هشدارها (Alerts) را ارائه می‌دهد که شامل خرید اجراشده، خرید افزایش‌یافته، خرید کاهش‌یافته، خرید حذف‌شده، و تغییر علامت بازده (مثبت یا منفی شدن) می‌شود. این هشدارها به کاربر کمک می‌کنند تا بدون نیاز به نظارت مداوم، از تغییرات مهم در استراتژی DCA خود مطلع شود. این اسکریپت تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 منتشر شده و استفاده غیرتجاری از آن با ذکر منبع مجاز است.

تنظیمات اندیکاتور DCA Simulator 

تاریخ شروع (Start Date): تاریخی که خریدهای زمان‌بندی‌شده از آن آغاز می‌شوند؛ تحت لنگر تقویمی، خریدها هر دوره‌ای را که در یا بعد از این تاریخ شروع شود پوشش می‌دهند، بنابراین یک تاریخ در میانه روز، هفته یا ماه، برنامه را با دوره کامل بعدی شروع می‌کند. تحت لنگر تاریخ شروع، اولین دوره از اولین کندل نمودار در یا بعد از این تاریخ آغاز می‌شود. کندل‌های قبل از این تاریخ همچنان میانگین متحرک و انحراف پشت z-score را تغذیه می‌کنند و داشبورد فقط خریدهای در یا بعد از این تاریخ را محاسبه می‌کند.

فرکانس (Frequency): تعیین می‌کند هر چند وقت یک‌بار خرید زمان‌بندی‌شده انجام شود و همچنین دوره‌ای که هر خرید به آن تعلق دارد را مشخص می‌کند: روزانه یک بار در روز، هفتگی یک بار در هفته، دوهفتگی یک بار هر دو هفته، ماهانه یک بار در ماه و فصلی یک بار هر سه ماه. لنگر زمان‌بندی تعیین می‌کند که این دوره‌ها تقویمی باشند یا از تاریخ شروع شمارش شوند و زمان خرید تعیین می‌کند که هر خرید در ابتدا یا انتهای دوره‌اش قرار گیرد. فرکانس بالاتر خریدهای بیشتر و توزیع یکنواخت‌تری ایجاد می‌کند، در حالی که فرکانس پایین‌تر به استراتژی DCA با سرمایه‌گذاری فصلی شباهت دارد.

لنگر زمان‌بندی (Schedule Anchor): مشخص می‌کند که برنامه دوره‌هایش را از کجا می‌شمارد؛ تقویمی از روزها، هفته‌ها و ماه‌های تقویمی پیروی می‌کند و با اولین دوره‌ای که در یا بعد از تاریخ شروع آغاز می‌شود شروع می‌شود. تاریخ شروع هر دوره را از اولین کندل نمودار در یا بعد از تاریخ شروع می‌شمارد، بنابراین خریدهای هفتگی و دوهفتگی در همان روز هفته و خریدهای ماهانه و فصلی در همان روز ماه تکرار می‌شوند. اگر آن روز بیست‌ونهم، سی‌ام یا سی‌ویکم باشد، ماه‌های کوتاه‌تر از آخرین روز خود استفاده می‌کنند و روز زمان‌بندی‌شده بدون کندل به کندل موجود بعدی منتقل می‌شود.

زمان خرید (Buy Timing): تعیین می‌کند که خرید زمان‌بندی‌شده در کجای هر دوره اجرا شود؛ ابتدای دوره در باز شدن اولین کندل دوره خرید می‌کند، یعنی لحظه‌ای که دوره آغاز می‌شود. انتهای دوره در بسته شدن آخرین کندل دوره خرید می‌کند و خرید را همزمان با باز شدن دوره بعد ثبت می‌کند، زیرا تنها زمانی که دوره بعد آغاز شود مشخص می‌شود که یک کندل آخرین کندل دوره‌اش بوده است. خریدهای ابتدای دوره از ارزش‌گذاری در بسته شدن قبلی اندازه‌گیری می‌شوند و خریدهای انتهای دوره از ارزش‌گذاری در قیمت بسته شدن خودشان.

مبلغ هر خرید (Amount per Buy): مبلغ پایه هر خرید زمان‌بندی‌شده به ارز نقل‌شده نماد نمودار است، مانند دلار در BTCUSD یا تتر در BTCUSDT. در حالت مبلغ ثابت هر خرید دقیقاً از این مبلغ استفاده می‌کند و در حالت وزن‌دهی ارزش‌گذاری هر خرید از این مبلغ ضرب در وزنش استفاده می‌کند. حالت کارمزد تعیین می‌کند که کارمزد از این مبلغ کسر شود یا روی آن اضافه شود. این مبلغ کل سرمایه‌گذاری، واحدهای نگهداری‌شده و ارزش فعلی را در داشبورد مقیاس می‌دهد، در حالی که میانگین هزینه و هر بازدهی فقط به قیمت‌ها، وزن‌ها، کارمزدها و لغزش خریدها بستگی دارد.

کارمزد (Fee %): کارمزد معاملاتی هر خرید به‌صورت درصدی از مبلغ آن است که مطابق حالت کارمزد اعمال می‌شود. این کارمزد میانگین هزینه را افزایش و هر بازدهی را در داشبورد کاهش می‌دهد، از جمله مقایسه‌های سرمایه‌گذاری یک‌جا و مبلغ ثابت که همان نرخ را پرداخت می‌کنند. مقادیر پایین‌تر (۰ تا ۰.۱) معاملات بدون کمیسیون یا کم‌هزینه را منعکس می‌کند و مقادیر بالاتر (۰.۵ تا ۱.۵) پلتفرم‌هایی با هزینه‌های بالاتر هر خرید را مدل‌سازی می‌کند.

حالت کارمزد (Fee Mode): نحوه اعمال کارمزد بر هر خرید را تعیین می‌کند؛ کسر از سفارش کارمزد را از خود خرید بیرون می‌آورد، بنابراین هر خرید دقیقاً مبلغش را هزینه می‌کند و واحدهای کمتری دریافت می‌کند. اضافه بر روی سفارش مبلغ کامل را وارد سفارش می‌کند و کارمزد را جداگانه دریافت می‌کند، بنابراین هر خرید واحدهای کامل را دریافت می‌کند و مبلغ به‌علاوه کارمزد هزینه دارد. کارمزد در حالت اول به‌صورت واحدهای نگهداری‌شده کمتر و در حالت دوم به‌صورت کل سرمایه‌گذاری‌شده بالاتر ظاهر می‌شود، در حالی که میانگین هزینه، بازدهی‌ها، سرمایه‌گذاری یک‌جا و مقایسه مبلغ ثابت همگی از حالت انتخاب‌شده پیروی می‌کنند.

لغزش (Slippage %): لغزش قیمت در هر خرید به‌صورت درصدی بالاتر از قیمت زمان‌بندی‌شده است؛ هر خرید در باز یا بسته شدن تعیین‌شده توسط زمان خرید به‌علاوه این درصد پر می‌شود و اسپرد و هر حرکت بین لحظه زمان‌بندی‌شده و پر شدن واقعی را پوشش می‌دهد. این لغزش واحدهای دریافتی هر خرید را کاهش و میانگین هزینه را افزایش می‌دهد و مقایسه‌های سرمایه‌گذاری یک‌جا و مبلغ ثابت نیز با همان لغزش پر می‌شوند. مقادیر پایین‌تر (۰ تا ۰.۰۵) بازارهای عمیق و نقدشونده و مقادیر بالاتر (۰.۲ تا ۰.۵) بازارهای نازک‌تر یا سفارش‌های بزرگ را مدل‌سازی می‌کند.

حالت (Mode): مبلغ ثابت از همان مبلغ هر خرید برای هر خرید زمان‌بندی‌شده استفاده می‌کند که شکل کلاسیک DCA است. وزن‌دهی ارزش‌گذاری هر خرید را بر اساس فاصله قیمت از میانگین بلندمدتش مقیاس می‌دهد، بنابراین وقتی قیمت زیر میانگین است بیشتر و وقتی بالای آن است کمتر خرج می‌کند تا واحدهای بیشتری در قیمت‌های پایین‌تر انباشته شود. داشبورد استراتژی DCA را با سرمایه‌گذاری یک‌جا با همان کل مبلغ و با DCA مبلغ ثابت در همان برنامه مقایسه می‌کند و هشدارهای خرید افزایش‌یافته، کاهش‌یافته و حذف‌شده فقط در حالت وزن‌دهی ارزش‌گذاری فعال می‌شوند.

طول ارزش‌گذاری (Valuation Length): تعداد کندل‌های نمودار که هم برای میانگین متحرک و هم برای پنجره انحراف پشت z-score ارزش‌گذاری استفاده می‌شود. z-score فاصله لگاریتمی قیمت از میانگین متحرکش تقسیم بر ریشه میانگین مربعات همان فاصله در همان پنجره است، بنابراین اندازه‌گیری می‌کند که قیمت نسبت به میانگین چقدر دور است در مقایسه با اینکه معمولاً چقدر دور بوده است. طول‌های کوتاه‌تر (۵۰ تا ۱۰۰) ارزش را نسبت به روند اخیر می‌سنجند و طول‌های بلندتر (۳۰۰ تا ۵۰۰) نسبت به چرخه بلندمدت‌تر. این پنجره بر حسب کندل‌های نمودار شمرده می‌شود و اولین z-score تقریباً به دو برابر این تعداد کندل تاریخچه نیاز دارد.

حساسیت وزن (Weight Sensitivity): تعیین می‌کند که z-score ارزش‌گذاری چقدر شدید اندازه هر خرید را تغییر دهد؛ وزن برابر است با یک منهای این حساسیت ضرب در z-score و سپس بین حداقل و حداکثر وزن محدود می‌شود. حساسیت ۱.۰ برای مثال یک خرید در z-score منفی یک را دو برابر و در z-score مثبت ۰.۵ را نصف می‌کند. مقادیر پایین‌تر (۰.۱ تا ۰.۳) خریدها را نزدیک مبلغ پایه نگه می‌دارد و مقادیر بالاتر (۰.۸ تا ۱.۵) خریدها را به‌شدت با ارزش‌گذاری نوسان می‌دهد. مقدار صفر هر خرید را در مبلغ پایه نگه می‌دارد و فقط در حالت وزن‌دهی ارزش‌گذاری استفاده می‌شود.

حداقل وزن (Min Weight): کوچک‌ترین مضربی از مبلغ پایه که یک خرید واحد می‌تواند استفاده کند؛ در صفر، یک خرید زمان‌بندی‌شده به‌کلی حذف می‌شود وقتی قیمت آن‌قدر بالای میانگینش کشیده شود که وزن به صفر برسد. خریدهای حذف‌شده هیچ نشانگری چاپ نمی‌کنند و در تعداد خریدها یا کل سرمایه‌گذاری حساب نمی‌شوند، در حالی که مقایسه مبلغ ثابت همچنان در آن تاریخ‌ها خرید می‌کند. مقادیر بالای صفر مانند ۰.۲۵ یا ۰.۵ یک خرید کوچک‌تر را به جای حذف حفظ می‌کنند و اگر حداقل وزن بالاتر از حداکثر وزن تنظیم شود، این دو حد مبادله می‌شوند.

حداکثر وزن (Max Weight): بزرگ‌ترین مضربی از مبلغ پایه که یک خرید واحد می‌تواند استفاده کند؛ سقف رشد یک خرید را وقتی قیمت خیلی زیر میانگینش می‌افتد محدود می‌کند و بنابراین محدود می‌کند که یک افت عمیق چقدر سرمایه را در یک خرید جذب کند. مقادیر پایین‌تر (۱.۵ تا ۲.۰) هزینه را نزدیک به یک بودجه ثابت نگه می‌دارد و مقادیر بالاتر (۴.۰ تا ۵.۰) سرمایه بیشتری را به تخفیف‌های عمیق اختصاص می‌دهد. فقط در حالت وزن‌دهی ارزش‌گذاری استفاده می‌شود.

پیش‌تنظیم رنگ (Color Preset): طرح‌های رنگی از پیش پیکربندی‌شده برای تم‌های مختلف نمودار و ترجیحات بصری؛ کلاسیک از سبز و قرمز سنتی استفاده می‌کند، آکوا آبی و نارنجی الهام‌گرفته از اقیانوس، کاسمیک فیروزه‌ای و بنفش آینده‌نگرانه، سایبر فیروزه‌ای سرد و نارنجی گرم، و نئون زرد و سرخابی با کنتراست بالا برای حداکثر دید. هر پیش‌تنظیم رنگ نشانگر خرید و بازدهی منفی را تنظیم می‌کند، در حالی که سفارشی از رنگ‌های تعیین‌شده در زیر استفاده می‌کند و رنگ میانگین هزینه در همه پیش‌تنظیم‌ها اعمال می‌شود.

رنگ نشانگر خرید (Buy Marker Color): رنگی که به نشانگرهای خرید و به رقم بازدهی در داشبورد وقتی صفر یا مثبت است اعمال می‌شود؛ از یک رنگ پرجنب‌وجوش برای برجسته کردن انباشت و سود استفاده کنید. فقط زمانی استفاده می‌شود که پیش‌تنظیم رنگ روی سفارشی تنظیم شده باشد.

رنگ بازدهی منفی (Negative Return Color): رنگی که به رقم بازدهی در داشبورد وقتی منفی است اعمال می‌شود، یعنی زمانی که ارزش فعلی استراتژی DCA زیر کل سرمایه‌گذاری‌شده‌اش قرار دارد، و به رقم حداکثر افت سرمایه وقتی زیر صفر می‌رود. از یک رنگ هشدار برای برجسته کردن افت‌ها در استراتژی DCA استفاده کنید و فقط زمانی استفاده می‌شود که پیش‌تنظیم رنگ روی سفارشی تنظیم شده باشد.

رنگ میانگین هزینه (Average Cost Color): رنگی که به خط میانگین هزینه، برچسب آن و رقم میانگین هزینه در داشبورد اعمال می‌شود؛ تحت هر پیش‌تنظیم رنگی اعمال می‌شود تا مبنای هزینه یک رنگ ثابت داشته باشد در حالی که رنگ نشانگر خرید و بازدهی از پیش‌تنظیم پیروی می‌کند.

نمایش میانگین هزینه (Show Average Cost): خط میانگین هزینه را روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند؛ این خط یک خط پله‌ای در میانگین قیمت پرداختی هر واحد شامل کارمزد و لغزش است و با هر خرید به سطح جدیدی پله می‌شود، بنابراین قیمت بالای آن به معنای سود و قیمت زیر آن به معنای ضرر استراتژی DCA است.

نمایش برچسب (Show Label): برچسبی را فعال یا غیرفعال می‌کند که روی آخرین کندل در سطح میانگین هزینه قرار می‌گیرد، با رنگ میانگین هزینه پر می‌شود و میانگین هزینه فعلی را می‌خواند؛ بنابراین می‌تواند سطح را با یا بدون خط علامت‌گذاری کند. بسته شدن قیمت از این سطح، هشدارهای مثبت یا منفی شدن بازدهی را فعال می‌کند، چه خط یا برچسب نمایش داده شود چه نشود.

نمایش نشانگرهای خرید (Show Buy Markers): نشانگرهای مثلثی را که زیر هر کندل در محل اجرای خرید زمان‌بندی‌شده چاپ می‌شوند فعال یا غیرفعال می‌کند؛ در حالت مبلغ ثابت هر نشانگر توپر است و در حالت وزن‌دهی ارزش‌گذاری هر نشانگر بر اساس وزن خریدش سایه می‌خورد. خریدهای حذف‌شده هیچ نشانگری چاپ نمی‌کنند و غیرفعال کردن این گزینه نمودار را برای اتکا به خط میانگین هزینه، داشبورد یا هشدارها تمیز می‌کند.

نمایش داشبورد (Show Dashboard): داشبورد را فعال یا غیرفعال می‌کند که تاریخ شروع، تعداد خریدها، کل سرمایه‌گذاری‌شده، واحدهای نگهداری‌شده، میانگین هزینه، ارزش فعلی، بازدهی و حداکثر افت سرمایه استراتژی DCA شبیه‌سازی‌شده را فهرست می‌کند. همچنین بازدهی را با سرمایه‌گذاری همان کل مبلغ به‌صورت یک‌جا در قیمت اولین خرید اجراشده و با DCA مبلغ ثابت در همان برنامه مقایسه می‌کند. آخرین ردیف وزن و z-score خرید بعدی را به‌عنوان پیش‌نمایش نشان می‌دهد.

مبنای افت سرمایه (Drawdown Basis): نحوه اندازه‌گیری بدترین بازه‌ای که استراتژی DCA از اولین خرید تا آخرین کندل تحمل کرده را تعیین می‌کند؛ زیر هزینه اندازه‌گیری می‌کند که ارزش استراتژی چقدر زیر کل سرمایه‌گذاری‌شده‌اش افتاده است با کارمزد و لغزش به‌عنوان هزینه، بنابراین عمیق‌ترین ضرر تحقق‌نیافته را می‌خواند. از اوج اندازه‌گیری می‌کند که ارزش استراتژی چقدر از بالاترین نقطه‌اش افتاده است با هر خرید بعدی که به آن اوج اضافه می‌شود، بنابراین سودهای بازگردانده‌شده را نیز می‌شمارد و همیشه حداقل به عمق زیر هزینه می‌خواند.

داده افت سرمایه (Drawdown Data): تعیین می‌کند که رقم حداکثر افت سرمایه کدام کندل‌ها را می‌شمارد؛ تأییدشده فقط کندل‌های تکمیل‌شده را می‌شمارد بنابراین رقم در حین تشکیل یک کندل ثابت می‌ماند و پس از بسته شدن آن به‌روز می‌شود. زنده کندل در حال تشکیل را نیز همراه با توسعه قیمت می‌شمارد بنابراین رقم می‌تواند قبل از بسته شدن عمیق‌تر شود. با غیرفعال بودن شمارش کندل‌ها، افت روی کندل در حال تشکیل که قبل از بسته شدن جبران شود پس از تکمیل کندل حذف می‌شود.

شمارش کندل‌ها (Count Wicks): شمارش قیمت‌های داخل هر کندل در رقم حداکثر افت سرمایه را همراه با بسته شدنش فعال یا غیرفعال می‌کند؛ وقتی فعال باشد استراتژی DCA در باز، پایین و بالای هر کندل نیز ارزش‌گذاری می‌شود بنابراین گپ‌ها و سایه‌ها به افت سرمایه اضافه می‌شوند و بالا فقط اوج از اوج را افزایش می‌دهد. هر قیمت نسبت به موقعیت نگهداری‌شده در آن لحظه ارزش‌گذاری می‌شود و بالای یک کندل هرگز با پایین خودش جفت نمی‌شود چون ترتیبشان داخل کندل نامشخص است. وقتی غیرفعال باشد استراتژی فقط در بسته شدن‌ها ارزش‌گذاری می‌شود.

موقعیت داشبورد (Dashboard Position): موقعیت روی نمودار که داشبورد به آن لنگر می‌اندازد را تعیین می‌کند و همه گوشه‌ها، میانه هر لبه و مرکز را پوشش می‌دهد؛ جداول سایر اندیکاتورها که در همان موقعیت قرار گیرند با آن همپوشانی می‌کنند. فقط زمانی اعمال می‌شود که نمایش داشبورد روشن باشد.

اندازه متن (Text Size): اندازه متن برچسب میانگین هزینه، هر ردیف و رقم در داشبورد و اعلان تایم‌فریم را تعیین می‌کند؛ بسیار کوچک و کوچک آن‌ها را کنار حرکت قیمت فشرده نگه می‌دارد در حالی که معمولی و بزرگ برای ارائه و ضبط صفحه مناسب است.