این اندیکاتور با نام Cyclic Reversal Engine [AlgoPoint] یک ابزار تحلیلی پیشرفته در پلتفرم TradingView است که با هدف شناسایی نقاط بازگشتی چرخه‌های قیمتی طراحی شده است. این ابزار حاصل همکاری دو تیم توسعه‌دهنده یعنی Harmony Algo و AlgoPoint بوده و با بهره‌گیری از مفاهیم داینامیک چرخه‌های بازار، سعی در ارائه سیگنال‌های دقیق‌تر نسبت به اندیکاتورهای سنتی دارد. هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه تشخیص پیوت‌های قیمتی و اندازه‌گیری طول چرخه‌های گذشته بنا شده است، به این معنا که به جای استفاده از طول ثابت برای چرخه‌ها، از حافظه آماری بازار برای تطبیق پذیری با شرایط متغیر استفاده می‌کند.

 این اندیکاتور به موتور آنالیز چرخه اختصاص دارد که در آن حساسیت تشخیص نقاط چرخش از طریق پارامتر “Pivot Lookback” تنظیم می‌شود. این بخش با شناسایی پیوت‌های highs و lows، طول هر چرخه (فاصله بین دو پیوت هم‌نوع) را محاسبه کرده و آن‌ها را در سه آرایه مجزا بر اساس رژیم حاکم بر بازار (رونددار، نوسانی یا برگشتی) ذخیره می‌کند. حداکثر تعداد چرخه‌های ذخیره‌شده قابل تنظیم است (به صورت پیش‌فرض ۵۰ چرخه) تا سیستم بتواند میانگین متحرکی از طول چرخه‌ها در هر رژیم را به عنوان “حافظه بازار” نگهداری کند. این رویکرد، اندیکاتور را قادر می‌سازد تا طول چرخه مورد انتظار بعدی را بر اساس رفتار گذشته بازار در شرایط مشابه تخمین بزند.

بخش کلیدی، موتور رژیم بازار است که وضعیت فعلی بازار را به سه دسته تقسیم می‌کند: رونددار (Trending)، نوسانی (Ranging) و برگشتی (Reversal). برای تشخیص رژیم رونددار از اندیکاتور ADX استفاده می‌شود که مقدار آن بالاتر از آستانه ۲۳ باشد نشان‌دهنده روند قوی است. رژیم نوسانی نیز با استفاده از شاخص Choppiness (که بالای ۶۰ باشد) یا ADX پایین‌تر از ۲۰ شناسایی می‌شود. شرایط برگشتی زمانی فعال می‌شود که شاخص RSI وارد نواحی اشباع خرید (بالای ۷۵) یا اشباع فروش (پایین ۲۵) شده باشد. نکته مهم این است که اندیکاتور از مقادیر یک کندل قبل برای تعیین رژیم استفاده می‌کند تا از سیگنال‌های آینده‌نگر جلوگیری کند.

سومین مؤلفه، سیستم تأیید سیگنال است که از ترکیب منطق زمان‌بندی چرخه و تأیید قیمتی استفاده می‌کند. اندیکاتور پس از تعیین طول چرخه تطبیقی بر اساس رژیم فعلی، شمارنده‌ای از تعداد کندل‌های سپری‌شده از آخرین پیوت نگه می‌دارد و زمانی که این شمارنده به طول چرخه مورد انتظار برسد، شرط زمانی سیگنال فعال می‌شود. اما اگر کاربر گزینه “Require Price Confirmation” را فعال کرده باشد (که به صورت پیش‌فرض فعال است)، سیگنال نهایی تنها زمانی صادر می‌شود که علاوه بر شرایط زمانی، RSI نیز در ناحیه اشباع مناسب قرار گرفته باشد و جهت آن با جهت پیوت قبلی هم‌خوانی داشته باشد. این لایه تأیید از صدور سیگنال‌های نادرست در بازارهای بدون شرایط برگشتی جلوگیری می‌کند.

در نهایت، بخش بصری و هشدارها شامل یک داشبورد اطلاعاتی در گوشه پایین-راست نمودار است که رژیم فعلی بازار، طول چرخه تطبیقی و شمارنده میله‌ها را نمایش می‌دهد. سیگنال‌های خرید و فروش به صورت لیبل‌های رنگی (سبز برای خرید و قرمز برای فروش) در نقاط تخمینی کف و سقف چرخه رسم می‌شوند و متن آن‌ها بسته به انتخاب کاربر بین حالت “Normal” (توضیحات کامل) و “Minimal” (فقط Buy/Sell) قابل تغییر است. همچنین قابلیت تنظیم Alert برای هر دو نوع سیگنال وجود دارد تا معامله‌گران بتوانند بدون نیاز به نظارت مداوم بر نمودار، از وقوع سیگنال‌ها مطلع شوند. این ساختار چندلایه باعث شده تا Cyclic Reversal Engine به عنوان یک ابزار هوشمند و سازگار با شرایط مختلف بازار، برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط چرخش چرخه‌ای هستند، ارزشمند باشد.

تنظیمات اندیکاتور Cyclic Reversal Engine

Signal Style: این تنظیم امکان انتخاب بین دو حالت نمایش متن سیگنال‌ها را فراهم می‌کند. در حالت “Normal” توضیحات کامل مانند “Estimated Bottom ▲ (Down Cycle End)” و “Estimated Top ▼ (Up Cycle End)” روی نمودار نمایش داده می‌شود که برای درک بهتر مفهوم سیگنال مفید است. در حالت “Minimal” تنها متن کوتاه “Buy ▲” و “Sell ▼” نمایش داده می‌شود که برای کاربرانی که به دنبال ظاهری ساده‌تر و بدون شلوغی هستند مناسب است.

Pivot Lookback (Sensitivity): این پارامتر تعیین‌کننده حساسیت تشخیص نقاط چرخش قیمتی است و عدد ۵ به عنوان مقدار پیش‌فرض انتخاب شده است. با افزایش این عدد، تعداد پیوت‌های شناسایی‌شده کاهش یافته و تنها نقاط چرخش قوی‌تر و مهم‌تر در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که کاهش آن باعث تشخیص پیوت‌های کوتاه‌مدت‌تر و پرتعدادتر می‌شود. این تنظیم مستقیماً بر کیفیت و دقت چرخه‌های اندازه‌گیری‌شده و در نتیجه میانگین‌های تطبیقی تأثیر می‌گذارد.

Cycles to Store in Memory: این پارامتر حداکثر تعداد چرخه‌های گذشته را که برای هر رژیم بازار در حافظه ذخیره می‌شود تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۵۰ است. زمانی که تعداد چرخه‌های ذخیره‌شده از این حد فراتر رود، قدیمی‌ترین چرخه‌ها از آرایه حذف می‌شوند تا سیستم همیشه با جدیدترین داده‌های بازار کار کند. افزایش این مقدار باعث می‌شود میانگین طول چرخه بر اساس تاریخچه طولانی‌تری محاسبه شود و واکنش کمتری به تغییرات اخیر نشان دهد، در حالی که کاهش آن سیستم را به تغییرات اخیر بازار حساس‌تر می‌کند.

ADX Length: طول دوره محاسبه اندیکاتور ADX را مشخص می‌کند که به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ تنظیم شده است. ADX قدرت روند را اندازه‌گیری می‌کند و طول دوره محاسبه آن بر نرمی و پایداری خط ADX تأثیر می‌گذارد. مقادیر بالاتر باعث هموارتر شدن خط و کاهش نویز می‌شوند اما واکنش کندتری به تغییرات روند دارند، در حالی که مقادیر پایین‌تر سیگنال‌های سریع‌تر اما پرنویزتری ارائه می‌دهند.

ADX Trend Threshold: آستانه‌ای است که بالاتر از آن بازار به عنوان رونددار (Trending) شناخته می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۲۳ است. وقتی مقدار ADX از این سطح عبور کند، اندیکاتور تشخیص می‌دهد که بازار دارای روند قوی است و طول چرخه‌های مربوط به رژیم رونددار را برای محاسبات تطبیقی استفاده می‌کند. افزایش این آستانه باعث سخت‌گیرانه‌تر شدن تشخیص روند و کاهش تعداد دوره‌های رونددار می‌شود.

Choppiness Length: طول دوره محاسبه اندیکاتور Choppiness Index را تعیین می‌کند که به صورت پیش‌فرض ۱۴ است. این اندیکاتور میزان نوسانی یا رونددار بودن بازار را اندازه می‌گیرد و طول دوره محاسبه آن بر دقت تشخیص رژیم نوسانی تأثیر می‌گذارد. مقادیر بالاتر دید بلندمدت‌تری از وضعیت بازار ارائه می‌دهند و مقادیر پایین‌تر به تغییرات کوتاه‌مدت حساس‌تر هستند.

Choppiness Range Threshold: آستانه‌ای است که بالاتر از آن بازار به عنوان نوسانی (Ranging) تشخیص داده می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۶۰ است. وقتی مقدار Choppiness Index از این سطح فراتر رود، نشان‌دهنده آن است که بازار در حالت خنثی و بدون روند مشخص قرار دارد و اندیکاتور از میانگین طول چرخه‌های رژیم نوسانی استفاده می‌کند. این پارامتر در کنار شرط ADX کمتر از ۲۰، دو مسیر تشخیص رژیم نوسانی را تشکیل می‌دهد.

RSI Length: طول دوره محاسبه اندیکاتور RSI را مشخص می‌کند که به صورت پیش‌فرض روی ۱۴ تنظیم شده است. RSI برای تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش و همچنین تأیید سیگنال‌های برگشتی استفاده می‌شود. طول دوره محاسبه بر نوسان‌پذیری و حساسیت RSI تأثیر می‌گذارد، به طوری که مقادیر پایین‌تر سیگنال‌های بیشتری تولید می‌کنند و مقادیر بالاتر فیلتر سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌کنند.

RSI Overbought: سطح آستانه اشباع خرید RSI را تعیین می‌کند که مقدار پیش‌فرض آن ۷۵ است. وقتی RSI بالاتر از این سطح قرار گیرد، اندیکاتور شرایط برگشتی را تشخیص می‌دهد و این وضعیت به عنوان یکی از معیارهای اصلی رژیم برگشتی (Reversal) در نظر گرفته می‌شود. افزایش این مقدار باعث کاهش تعداد سیگنال‌های برگشتی و افزایش دقت آن‌ها می‌شود.

RSI Oversold: سطح آستانه اشباع فروش RSI را مشخص می‌کند که به صورت پیش‌فرض روی ۲۵ تنظیم شده است. وقتی RSI پایین‌تر از این سطح قرار گیرد، بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد و اندیکاتور آن را به عنوان شرایط برگشتی شناسایی می‌کند. این پارامتر همراه با RSI Overbought، محدوده‌های افراطی بازار را تعریف می‌کند که برای تأیید سیگنال‌ها و تشخیص رژیم برگشتی ضروری هستند.

Require Price Confirmation (RSI Extreme): این گزینه بولین که به صورت پیش‌فرض فعال است، تعیین می‌کند که آیا برای صدور سیگنال نهایی علاوه بر شرایط زمانی، تأیید قیمتی از طریق RSI نیز لازم است یا خیر. وقتی فعال باشد، سیگنال خرید تنها زمانی صادر می‌شود که آخرین پیوت یک کف (Low) بوده، RSI در ناحیه اشباع فروش یا خرید قرار داشته باشد و مقدار RSI کمتر از ۵۰ باشد. برای سیگنال فروش نیز عکس این شرایط برقرار است، یعنی آخرین پیوت باید سقف (High) بوده و RSI بالاتر از ۵۰ باشد. غیرفعال کردن این گزینه باعث می‌شود سیگنال‌ها تنها بر اساس رسیدن به طول چرخه تطبیقی صادر شوند و تعداد سیگنال‌های بیشتری تولید شود.