این اندیکاتور «Monte Carlo Shuffled Projection» از LuxAlgo یک ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال است که با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو، مسیرهای احتمالی آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. این اندیکاتور بر اساس داده‌های تاریخی حرکت قیمت (تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن در هر کندل) کار می‌کند و با بازچینی تصادفی این حرکات، سناریوهای متعددی برای حرکت آینده قیمت ایجاد می‌کند.

هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه بازچینی (Shuffling) داده‌های تاریخی حرکت قیمت استوار است. کاربر می‌تواند تعداد کندل‌های مورد بررسی (Lookback) را مشخص کند که به طور پیش‌فرض ۵۰ کندل است. سپس اندیکاتور این حرکات را به صورت تصادفی بازچینی می‌کند تا مسیرهای جدیدی بسازد. تعداد شبیه‌سازی‌ها (Simulation Count) نیز قابل تنظیم است و کاربر می‌تواند تا ۱۰۰۰ شبیه‌سازی مختلف اجرا کند.

یکی از ویژگی‌های کلیدی این اندیکاتور، قابلیت محاسبه و نمایش محدوده حداکثر و حداقل مقادیر شبیه‌سازی شده است. این محدوده با یک ناحیه سایه‌دار (Shadow) نمایش داده می‌شود که نشان‌دهنده دامنه احتمالی حرکت قیمت در آینده است. خطوط حداکثر و حداقل نیز به صورت خطوط افقی نمایش داده می‌شوند و کاربر می‌تواند رنگ و شفافیت آن‌ها را تنظیم کند. همچنین خط میانگین (Average Line) که شیب آن نشان‌دهنده جهت کلی حرکت احتمالی است، قابل نمایش است.

اندیکاتور قابلیت‌های آماری پیشرفته‌ای نیز دارد. کاربر می‌تواند انحراف معیار (Standard Deviations) را فعال کند و با تعیین یک ضریب (Multiplier)، باندهای انحراف معیار را در اطراف خط میانگین مشاهده کند. این ویژگی به کاربر کمک می‌کند تا احتمال وقوع حرکات قیمتی در محدوده‌های مشخص را ارزیابی کند. انحراف معیار به صورت پویا از میانگین تمام شبیه‌سازی‌ها در هر نقطه محاسبه می‌شود.

در نهایت، اندیکاتور امکان نمایش بصری تمام شبیه‌سازی‌ها را فراهم می‌کند. با فعال کردن گزینه Visualize Simulations، کاربر می‌تواند تا ۱۰۰ خط (Polyline) مجزا را مشاهده کند که هر کدام یک مسیر احتمالی متفاوت را نشان می‌دهند. هر خط با رنگ تصادفی متفاوتی نمایش داده می‌شود که به تفکیک بصری سناریوهای مختلف کمک می‌کند. این ویژگی به ویژه برای درک پراکندگی نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی ریسک مفید است.

تنظیمات اندیکاتور Monte Carlo Shuffled Projection [LuxAlgo]

Lookback: این تنظیم تعداد کندل‌های گذشته را مشخص می‌کند که اندیکاتور از آن‌ها برای استخراج حرکات قیمتی (تفاوت قیمت باز و بسته شدن هر کندل) استفاده می‌کند؛ هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، داده‌های تاریخی بیشتری برای شبیه‌سازی در اختیار دارید اما ممکن است شامل حرکات قدیمی و کم‌مرتبط‌تر با شرایط فعلی بازار نیز شود.

Simulation Count: این گزینه تعیین می‌کند که چند مسیر احتمالی متفاوت برای آینده قیمت ساخته شود؛ تعداد بالاتر شبیه‌سازی، دقت آماری نتایج را افزایش می‌دهد و محدوده‌های max/min و انحراف معیار را قابل اعتمادتر می‌کند، اما همزمان بار محاسباتی اسکریپت را نیز سنگین‌تر می‌کند.

Randomize Direction: در حالت عادی، اندیکاتور فقط ترتیب حرکات تاریخی را به هم می‌ریزد، اما با فعال کردن این گزینه، جهت (علامت مثبت یا منفی) نیمی از حرکات نیز برعکس می‌شود؛ این کار باعث می‌شود توزیع نتایج متقارن‌تر شده و دامنه پیش‌بینی‌ها به جای اینکه صرفاً بازتاب روند اخیر باشد، هر دو جهت صعودی و نزولی را به شکل متعادل‌تری پوشش دهد.

Visualize Simulations: وقتی این گزینه فعال باشد، تک‌تک خطوط شبیه‌سازی شده به صورت پلی‌لاین‌های رنگی روی نمودار رسم می‌شوند؛ از آنجا که هر اسکریپت حداکثر ۱۰۰ پلی‌لاین می‌تواند رسم کند، در صورت تعیین تعداد شبیه‌سازی بالاتر، فقط ۱۰۰ مورد اول نمایش داده می‌شود و این قابلیت برای درک بصری پراکندگی سناریوها بسیار مفید است.

Simulation Transparency: این تنظیم میزان شفافیت خطوط شبیه‌سازی شده را از ۰ (کاملاً مات) تا ۱۰۰ (کاملاً محو) کنترل می‌کند؛ وقتی تعداد خطوط نمایشی زیاد است، افزایش شفافیت کمک می‌کند تداخل بصری کمتری ایجاد شود و بتوانید محدوده کلی را بهتر تشخیص دهید.

Shadow Color: این گزینه رنگ ناحیه‌ای را تعیین می‌کند که بین بالاترین و پایین‌ترین نقطه در هر گام زمانی از تمام شبیه‌سازی‌ها پر می‌شود؛ این ناحیه سایه‌دار در واقع کریدور احتمالی حرکت قیمت را نشان می‌دهد و هرچه پهن‌تر باشد، عدم قطعیت بیشتری را منعکس می‌کند.

Max/Min Value Lines: با فعال بودن این گزینه، دو خط افقی در بالاترین و پایین‌ترین مقادیری که در کل فرآیند شبیه‌سازی به دست آمده رسم می‌شود؛ این خطوط سطوح حدی خوش‌بینانه‌ترین و بدبینانه‌ترین سناریوها را مشخص می‌کنند و می‌توانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت احتمالی در افق پیش‌بینی در نظر گرفته شوند.

Max | Min Colors: این تنظیم دو رنگ مجزا برای خط حداکثر و خط حداقل تعیین می‌کند؛ به طور پیش‌فرض رنگ قرمز برای بیشترین مقدار شبیه‌سازی شده و رنگ سبز برای کمترین مقدار انتخاب شده تا تمایز بصری فوری بین سطوح بالایی و پایینی ایجاد شود.

Average Line (Slope): این گزینه خطی را از قیمت بسته شدن فعلی تا میانگین نقطه پایانی تمام شبیه‌سازی‌ها رسم می‌کند؛ شیب این خط نشان می‌دهد که به طور متوسط، سناریوهای شبیه‌سازی شده به کدام سمت (صعودی، نزولی یا خنثی) متمایل هستند و می‌تواند به عنوان یک راهنمای جهت‌دار برای انتظارات آتی استفاده شود.

Average Color: این تنظیم رنگ خط میانگین را مشخص می‌کند که نمایانگر مسیر متوسط همه شبیه‌سازی‌هاست؛ انتخاب رنگ متمایز برای این خط به شما کمک می‌کند آن را به سرعت از سایر خطوط و محدوده‌ها تشخیص دهید.

Standard Deviations: با فعال کردن این گزینه، دو خط موازی در بالا و پایین خط میانگین رسم می‌شود که فاصله آن‌ها از خط میانگین برابر با چند برابر انحراف معیار نتایج شبیه‌سازی است؛ این باندها نشان می‌دهند که با چه احتمالی نتایج در یک محدوده مشخص قرار می‌گیرند (مثلاً با ضریب ۲ حدود ۹۵٪ از نتایج در شرایط توزیع نرمال).

Multiplier: این عدد تعیین می‌کند که باندهای انحراف معیار چند برابر انحراف معیار از خط میانگین فاصله داشته باشند؛ ضریب بالاتر محدوده وسیع‌تری می‌سازد که سناریوهای دورتر از میانگین را نیز در بر می‌گیرد و ضریب پایین‌تر فقط هسته مرکزی توزیع را نشان می‌دهد.

Deviation Color: این تنظیم رنگ خطوط باندهای انحراف معیار بالا و پایین را مشخص می‌کند؛ این خطوط معمولاً به صورت جفت و هم‌رنگ رسم می‌شوند تا مرزهای آماری محدوده پیش‌بینی را به وضوح نمایش دهند.