اندیکاتور Adaptive MACD که توسط LuxAlgo توسعه یافته، یک نسخه پیشرفته و تطبیقی از اندیکاتور کلاسیک MACD است. این اندیکاتور با استفاده از مفهوم همبستگی قیمت با زمان، رفتار خود را به صورت دینامیک با شرایط مختلف بازار تنظیم می‌کند و از این رو نسبت به MACD سنتی انعطاف‌پذیری بیشتری دارد.

هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه محاسبه ضریب R² (ضریب تعیین) بنا شده است که میزان همبستگی بین قیمت و شماره کندل را در یک بازه مشخص اندازه‌گیری می‌کند. این ضریب که مقداری بین ۰ تا ۱ دارد، نشان می‌دهد بازار در یک روند قوی قرار دارد یا در حالت نوسانی و بدون جهت مشخص حرکت می‌کند. هرچه مقدار R² به ۱ نزدیک‌تر باشد، بازار رونددارتر است.

اندیکاتور از سه پارامتر اصلی fast، slow و signal استفاده می‌کند که به ترتیب دوره‌های میانگین متحرک سریع، کند و خط سیگنال را مشخص می‌کنند. همچنین پارامتر length برای محاسبه ضریب همبستگی R² به کار می‌رود. این ساختار به کاربر اجازه می‌دهد حساسیت اندیکاتور را بر اساس سبک معاملاتی خود تنظیم کند.

خروجی اندیکاتور شامل سه بخش اصلی است: خط MACD که اختلاف بین دو میانگین متحرک تطبیقی را نشان می‌دهد، خط سیگنال که میانگین متحرک خط MACD است و هیستوگرام که تفاوت بین خط MACD و سیگنال را به صورت ستونی نمایش می‌دهد. رنگ‌بندی هیستوگرام به صورت هوشمندانه‌ای تغییر می‌کند؛ رنگ آبی نشان‌دهنده افزایش قدرت روند صعودی و رنگ قرمز نشان‌دهنده تشدید روند نزولی است، در حالی که رنگ‌های محو شده نشان‌دهنده ضعف در حرکت فعلی هستند.

این اندیکاتور به دلیل ماهیت تطبیقی خود، به ویژه برای معامله‌گرانی مناسب است که در بازارهای دارای تغییر رژیم (رونددار به نوسانی و برعکس) فعالیت می‌کنند. با تنظیم خودکار پارامتر K بر اساس وضعیت همبستگی، Adaptive MACD سیگنال‌های کاذب کمتری در بازارهای نوسانی تولید می‌کند و در عین حال حساسیت خود را در بازارهای رونددار حفظ می‌نماید.

تنظیمات اندیکاتور Adaptive MACD [LuxAlgo]

R2 Period این پارامتر طول دوره محاسبه ضریب تعیین (R²) را مشخص می‌کند که میزان همبستگی قیمت با زمان را در بازه انتخابی اندازه‌گیری می‌نماید؛ حداقل مقدار مجاز ۲ است و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ می‌باشد.

Fast Length دوره میانگین متحرک نمایی سریع را تعیین می‌کند که واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمتی نشان می‌دهد؛ حداقل مقدار مجاز ۲ و مقدار پیش‌فرض آن ۱۰ است.

Slow Length دوره میانگین متحرک نمایی کند را مشخص می‌کند که حرکات قیمتی را با تأخیر بیشتری دنبال می‌نماید؛ حداقل مقدار مجاز ۲ و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ است.

Signal Length دوره محاسبه خط سیگنال را تعیین می‌کند که میانگین متحرک نمایی خط MACD محسوب می‌شود؛ حداقل مقدار مجاز ۲ و مقدار پیش‌فرض آن ۹ است.