█ مرور کلی اندیکاتور Institutional Session VWAP Bands (Zeiierman) یک VWAP تمیز و مبتنی بر جلسات معاملاتی را رسم می‌کند که در “بستن واقعی” (پایان اولین ساعت معاملاتی) برای هر جلسه‌ای که فعال کرده‌اید (سیدنی، توکیو، لندن، نیویورک) مجدداً شروع می‌شود. از آن نقطه‌ی مرجع، اسکریپت میانگین وزنی حجمی قیمت (VWAP) کلاسیک را به همراه باندهای انحراف معیار اختیاری محاسبه می‌کند تا ارزش منصفانه‌ی جلسه و میزان پراکندگی را نشان دهد. با هم‌تراز کردن VWAP با زمانی […]