اندیکاتور شناسایی حرکت‌های قیمتی افراطی در بازار

🟠 نمای کلی این اندیکاتور تغییر درصدی کندل فعلی را با داده‌های تاریخی مقایسه کرده و سپس کندل‌های گذشته با اندازه حرکت برابر یا بزرگ‌تر را هایلایت می‌کند. علاوه بر این، برای تمام کندل‌های هایلایت‌شده گذشته، مسافتی که قیمت قبل از بازگشت (ریکاوری) به نقطه شروعش طی کرده را ردیابی می‌کند. همچنین با استفاده از رتبه‌های صدکی، زمینه آماری فراهم می‌کند.

به طور خلاصه: به سرعت حرکات قیمتی مشابه در گذشته را شناسایی کنید و با استفاده از رتبه‌های صدکی درک کنید که کندل فعلی چقدر غیرعادی است.

🟠 مفهوم اصلی این اندیکاتور بر دو اصل بنیادی عمل می‌کند:

1. شناسایی آماری رویدادهای نادر

اسکریپت، تغییر درصدی (از باز تا بسته) هر کندل را در یک بازه lookback تعریف‌شده توسط کاربر محاسبه می‌کند و مشخص می‌کند که کندل فعلی در کجای این توزیع قرار می‌گیرد. مثلاً یک کندل که در -۹٪ بسته می‌شود ممکن است در صدک پنجم پایین قرار گیرد، که نشان می‌دهد این حرکت شدیدتر از ۹۵٪ کندل‌های اخیر بوده است. این رتبه‌بندی صدکی به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکت‌های آماری غیرعادی را که اغلب مقدم بر بازگشت‌ها یا روندهای گسترده هستند، شناسایی کنند.

2. ترسیم مسیر بازگشت (ریکاوری)

پس از شناسایی کندل‌های افراطی (آنهایی که از نظر اندازه با کندل فعلی برابری یا آن را превыش می‌کنند)، اندیکاتور حرکت قیمتی بعدی آن‌ها را ردیابی می‌کند. برای کندل‌های نزولی، اندازه‌گیری می‌کند که قیمت قبل از بازگشت به قیمت باز کندل، چقدر سقوط کرده است. برای کندل‌های صعودی، مشخص می‌کند که قیمت قبل از بازگشت به نقطه باز، چقدر صعود کرده است. این کار نشان می‌دهد که حرکت‌های افراطی معمولاً بیشتر ادامه پیدا می‌کنند یا به سرعت معکوس می‌شوند.

🟠 کاربردهای عملی

معامله‌گری بازگشت به میانگین: کندل‌های در صدک‌های افراطی (زیر ۱۰٪ یا بالای ۹۰٪) اغلب سیگنال شرایط فروش افراطی/ خرید افراطی هستند. خطوط ریکاوری، فواصل گسترش معمول را نشان می‌دهند و به معامله‌گران در تعیین اهداف سود برای ورودهای خلاف روند کمک می‌کنند.

ادامه حرکت روند (مومنتوم): وقتی کندل‌های افراطی، درصدهای ریکاوری کوچکی را قبل از اینکه قیمت به روند اصلی بازگردد نشان می‌دهند، نشان‌دهنده مومنتوم جهت‌دار قوی است که ممکن است ادامه یابد.

تعیین جایگاه حد ضرر: داده‌های تاریخی ریکاوری، محدوده‌های گسترش معمول پس از حرکت‌های افراطی را نشان می‌دهد و به قرار دادن حد ضرر دقیق‌تر – فراتر از نویز بازار اما قبل از بازگشت‌های اصلی – کمک می‌کند.

شناسایی الگو: با تجسم چگونگی نتیجه حرکت‌های افراطی مشابه تاریخی، معامله‌گران برای حرکت قیمت فعلی، زمینه به دست می‌آورند، به جای اینکه در انزوا معامله کنند.

🟠 عناصر بصری دایره‌های نارنجی: کندل‌های تاریخی با اندازه حرکت مشابه یا بیشتر از کندل فعلی را标记 می‌کنند.

• خطوط قرمز: گسترش‌های نزولی پس از کندل‌های افراطی نزولی را ردیابی می‌کنند.
• خطوط سبز: گسترش‌های صعودی پس از کندل‌های افراطی صعودی را ردیابی می‌کنند.
• برچسب‌های درصدی: فاصله دقیق گسترش از نقطه بسته کندل تا نقطه افراطی را نشان می‌دهند.
• برچسب صدک: کادر کدگذاری‌شده با رنگ که رتبه‌بندی آماری کندل فعلی را نمایش می‌دهد.
• کندل‌های توخالی: رندر پس‌زمینه برای ارائه نمودار تمیز.

🟠 اصالت این اندیکاتور به طور منحصربه‌فردی، تحلیل آماری صدکی را با ردیابی ریکاوری آینده ترکیب می‌کند. در حالی که بسیاری از اندیکاتورها حرکت‌های افراطی را شناسایی می‌کنند، تعداد کمی نشان می‌دهند که پس از آن در چندین نمونه تاریخی به طور همزمان چه اتفاقی افتاده است. این رویکرد دوگانه، هم پاسخ به سوال “این چقدر نادر است؟” (صدک) و هم پاسخ به سوال “معمولاً بعدش چه اتفاقی می‌افتد؟” (مسیرهای ریکاوری) را در یک چارچوب بصری واحد فراهم می‌کند.