اندیکاتور Uptrick: Volatility Adjusted Trail یک سیستم باند دنبالهرو پویا و تطبیقی است که برای تحلیل روند و مدیریت معامله طراحی شده است. این اندیکاتور بهصورت بلادرنگ خود را با شرایط متغیر بازار وفق میدهد و هم به نوسانات و هم به پایداری روند پاسخ میدهد. الهامگرفته از منطق Supertrend، این ابزار با معرفی مکانیزمهای تطبیقی، عملکرد دقیقتری در محیطهای روندی و تثبیتی ارائه میکند.
بررسی اجمالی اندیکاتور
این اندیکاتور از میانگین متحرک نمایی (EMA) بهعنوان خط پایه استفاده میکند و فاصله باندها را با کمک میانگین دامنه واقعی (ATR) و یک ضریب پویا تعیین میکند. برخلاف ابزارهای دارای ضریب ثابت، فاصله باندها در زمان واقعی بر اساس گسترش نوسان و پایداری روند تغییر میکند.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
نتیجه، یک سیستم دنبالهرو است که خود را با وضعیت غالب بازار وفق میدهد و سیگنالهای واضحتری برای:
- تعیین جهت روند
- مدیریت حد ضرر
- شناسایی تغییرات احتمالی مومنتوم
ارائه میدهد.
ویژگیهای نوآورانه
اندیکاتور Uptrick با استفاده از یک رویکرد چندلایه در محاسبه دنباله، نسبت به ابزارهای سنتی عملکرد بهتری دارد. این اندیکاتور از دو عامل برای تنظیم ضریب ATR بهصورت بلادرنگ استفاده میکند:
- نسبت گسترش نوسان (Volatility Expansion Ratio): ATR فعلی را با میانگین متحرک آن مقایسه میکند تا حساسیت اندیکاتور در شرایط پرنوسان افزایش یابد و در دورههای آرام کاهش یابد.
- مدل پایداری روند (Trend Persistence Model): ثبات جهتگیری را ارزیابی میکند و باندها را در روندهای پایدار گسترش میدهد، تا از توقف زودهنگام جلوگیری شود.
این تنظیم دوگانه باعث میشود اندیکاتور نسبت به ابزارهای دارای باند ثابت یا ضریب ثابت واکنشپذیرتر و تطبیقپذیرتر باشد.
اجزا و منطق اندیکاتور
اندیکاتور از اجزای زیر تشکیل شده است:
- میانگین متحرک نمایی (EMA): خط پایه مرکزی قیمت که سریعتر از میانگین متحرک ساده به تغییرات اخیر واکنش نشان میدهد.
- میانگین دامنه واقعی (ATR): معیار نوسان بازار که حرکات درونروزی و شکافها را در نظر میگیرد.
- ضریب پویا: باندها را بر اساس نوسان و پایداری روند گسترش یا جمع میکند.
- مدل پایداری روند: از توقف زودهنگام جلوگیری کرده و باندها را در روندهای قوی گسترش میدهد.
- منطق تأیید تغییر (Flip Confirmation): برای فیلتر کردن نویز و کاهش سیگنالهای کاذب طراحی شده و نیازمند بسته شدن چند کندل فراتر از باند قبل است.
الهام اصلی اندیکاتور از Supertrend گرفته شده است، اما با معرفی ضریب پویا و وزندهی پایداری روند، سازگاری بیشتری با شرایط مختلف بازار دارد.
پارامترها و ورودیها
برای استفاده بهینه از اندیکاتور، کاربران میتوانند پارامترهای زیر را تنظیم کنند:
- طول EMA پایه: دوره EMA برای خط پایه قیمت.
- طول ATR: دوره نگاه به عقب برای محاسبه ATR.
- ضریب پایه ATR: مقیاس اولیه فاصله باندها.
- حساسیت گسترش نوسان: واکنش باندها به نوسان کوتاهمدت.
- پنجره پایداری روند: تعداد کندلهای مورد استفاده برای محاسبه ثبات جهت روند.
- تأثیر پایداری: میزان تأثیر پایداری روند بر باندها (0 تا 1).
- حداقل و حداکثر ضریب مؤثر: جلوگیری از جمعشدن یا گسترش بیش از حد باندها.
- تعداد کندلها برای تأیید تغییر: تعیین تعداد کندلهای متوالی برای تأیید تغییر روند.
- نمایش برچسب تغییر: فعال یا غیرفعال کردن برچسبها.
- اندازه و افست برچسبها: تنظیمات ظاهری برچسبهای تغییر.
ویژگیها و نحوه کارکرد
- خط پایه EMA: محاسبات از این خط شروع میشود.
- ضریب ATR پویا: بهصورت بلادرنگ با توجه به نوسان و پایداری روند تنظیم میشود.
- باندهای بالا و پایین: با استفاده از ATR و ضریب پویا رسم میشوند.
- تشخیص وضعیت روند: بازار صعودی، نزولی یا خنثی را دنبال کرده و تغییرات تنها پس از تأیید چند کندل اعمال میشود.
- عناصر بصری: خطوط و مناطق پرشده با رنگهای مشخص (صعودی: فیروزهای، نزولی: ارغوانی).
- هشدارها: اعلان تغییر روند بهصورت بلادرنگ.
کاربردهای آموزشی و عملی
اندیکاتور Uptrick برای موارد زیر کاربرد دارد:
- تعریف سطوح توقف پویا متناسب با نوسان بازار
- شناسایی جهت روند و نقاط بازگشت
- فیلتر کردن سیگنالهای ورود و خروج
- تکمیل استراتژیهای مدیریت معامله با عناصر بصری واکنشپذیر
- ورود به پوزیشنهای خرید یا فروش بر اساس برچسبهای تغییر و مدیریت حد ضرر
با تنظیم پارامترها، اندیکاتور برای معاملات روزانه، نوسانی یا موقعیتی قابل استفاده است.
اندیکاتور Uptrick: Volatility Adjusted Trail یک سیستم باند دنبالهرو انعطافپذیر و تطبیقی ارائه میدهد که هم به نوسان و هم به ثبات روند پاسخ میدهد. ترکیب EMA پایه با ATR پویا و مکانیزمهای تطبیقی باعث ایجاد سیستمی حساس به شرایط بازار میشود. امکاناتی مانند تأییدها، برچسبهای تغییر، هشدارها و عناصر بصری، آن را به ابزاری چندمنظوره برای تحلیل روند و مدیریت معامله تبدیل کرده است.
سلب مسئولیت
این اندیکاتور صرفاً برای اهداف آموزشی و تحقیقاتی ارائه شده و به معنای مشاوره مالی نیست. معاملات شامل ریسک هستند و عملکرد گذشته تضمینکننده نتایج آینده نیست. همواره قبل از تصمیمگیری معاملاتی، تحلیل و مدیریت ریسک خود را انجام دهید.
