میانگین محدوده واقعی تعدیلشده کالمن [BackQuant] یک خط مبنای روند آگاه از نوسان که تخمین قیمت کالمن را با رِیلهای ATR ترکیب میکند تا راهنمایی روان و تطبیقی برای ورودها، خروجها و مدیریت ریسک دنبالهدار ایجاد کند.
بر پایهی کالمن اصلی
این اندیکاتور بر اساس فیلتر قیمت کالمن اصلی من ساخته شده است: آن صافکنندهی هستهای در اینجا برای برآورد «مسیر واقعی» قیمت استفاده میشود، سپس با ATR ترکیب میشود تا اندازه گام را کنترل کند و متناسب با نویز بازار واکنش نشان دهد.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
آنچه رسم میکند
- خط کالمن ATR: خط مبنای اصلی که با روند فیلترشده به بالا/پایین میچرخد.
- میانگین متحرک اختیاری کالمن ATR: یک خط ثانویه برای همگرایی (SMA/Hull/EMA/WMA/DEMA/RMA/LINREG/ALMA).
- رنگآمیزی کندلها (اختیاری): رنگآمیزی میلهها بر اساس جهت فعلی خط مبنا.
چرا ترکیب کالمن + ATR؟
- کالمن نویز اندازهگیری را کاهش میدهد و مسیری پایدار بدون تأخیر زیاد مانند میانگینهای متحرک سنگین تولید میکند.
- ریلهای ATR گام خط مبنا را با نوسان فعلی مقیاسبندی میکنند، بنابراین در زمان رِنج آرام است و در زمان گسترش سریعتر واکنش میدهد.
- نتیجه یک خط تک و قابل درک است که میتوان بر اساس آن معامله کرد: شیب صعودی = سازنده؛ شیب نزولی = احتیاط.
چگونه کار میکند (به زبان ساده)
- در هر کندل، فیلتر کالمن یک حالت داخلی (قابل تنظیم با نویز فرآیند، نویز اندازهگیری، و ترتیب فیلتر) را بهروزرسانی میکند تا قیمت بنیادی را تخمین بزند.
- یک باند ATR (دوره × ضریب) گام مجاز در هر کندل را تعریف میکند. خط مبنا نمیتواند در یک گام فراتر از آن ریلها «پرش» کند.
- تغییر جهت زمانی شناسایی میشود که شیب خط مبنا علامت خود را تغییر دهد (چرخش صعودی/نزولی)، و هشدارها برای هر دو فراهم میشود.
کاربردهای معمول
- تأیید روند: در جهت خط مبنا معامله کنید؛ از معامله برخلاف خطی که بهطور قاطع در حال صعود/نزول است اجتناب کنید.
- زمانبندی بازگشتها: به دنبال ورودها زمانی باشید که قیمت به سمت خط مبنای صعودی بازمیگردد (یا خروج روی برخورد به خط نزولی).
- مدیریت ریسک دنبالهدار: از خط مبنا بهعنوان راهنمای پویا استفاده کنید؛ بسیاری از معاملهگران حدضررها را کمی فراتر از آن قرار میدهند (مثلاً کسری از ATR).
- همگرایی: میانگین متحرک خط کالمن ATR را فعال کنید؛ همراستایی (خط مبنا بالای میانگین و در حال صعود) ادامه روند را پشتیبانی میکند.
ورودیها و کارکرد آنها
محاسبات کالمن
- منبع قیمت کالمن: قیمتی که فیلتر دنبال میکند (پیشفرض Close).
- نویز فرآیند: میزان سرعت انطباق فیلتر. بالاتر = واکنش سریعتر (ولی پرنویزتر).
- نویز اندازهگیری: میزان بیاعتمادی به قیمت خام. بالاتر = صافتر (ولی کندتر در تغییر).
- ترتیب فیلتر (N): عمق آرایهی حالت داخلی. بالاتر = رفتار کمی پایدارتر.
کالمن ATR
- دوره: بازه نگاهبهعقب ATR. کوتاهتر = سریعتر؛ بلندتر = پایدارتر.
- ضریب (Factor): مقیاس گام مجاز در هر کندل. ضریب بزرگتر = اجازهی حرکت سریعتر؛ کوچکتر = محدودیت حرکت.
همگرایی (اختیاری)
- نوع MA و دوره: محاسبهی میانگین متحرک بر روی خط کالمن ATR (نه قیمت).
- سیگما (ALMA): اگر ALMA انتخاب شود، شکل منحنی را کنترل میکند (برای انواع دیگر MA نادیده گرفته میشود).
بصریسازی
- نمایش خط کالمن ATR: فعال/غیرفعال کردن خط اصلی.
- رنگآمیزی کندلها: رنگ کندلها بر اساس شیب صعودی/نزولی.
- رنگها: انتخاب رنگهای خرید/فروش.
سیگنالها و هشدارها
-
روند صعودی: خط مبنا به سمت بالا میچرخد (شیب بالاتر از 0).
- هشدار: «Kalman ATR Trend Up»
-
روند نزولی: خط مبنا به سمت پایین میچرخد (شیب پایینتر از 0).
- هشدار: «Kalman ATR Trend Down»
اینها تغییر حالت هستند، نه «برخورد قیمت»، بنابراین از بسیاری از فریبهای یکبار-کندلی جلوگیری میکنید.
چگونه شروع کنیم (پیشتنظیمات سریع)
- نوسانی (روزانه/4ساعته): ATR دوره 7–14، ضریب 0.5–0.8، نویز فرآیند 0.02–0.05، نویز اندازهگیری 2–4، N = 3–5.
- درونروزی (5–15 دقیقه): ATR دوره 5–7، ضریب 0.6–1.0، نویز فرآیند 0.05–0.10، نویز اندازهگیری 2–3، N = 3–5.
- داراییهای کند / فارکس: نویز اندازهگیری یا دوره ATR را برای خطوط آرامتر افزایش دهید؛ اگر خط بیش از حد پرنوسان است، ضریب را کاهش دهید.
خواندن خط
- صعودی و خمشده به بالا: شتاب در حال ساخت؛ تمایل به خرید تا یک نزول واضح.
- مسطح و پرنوسان: عدم قطعیت رژیم؛ بسیاری از معاملهگران کنار میایستند یا ریسک را محدود میکنند.
- نزولی و شتابگیرنده: توزیع به سمت پایین؛ تمایل به فروش تا یک صعود مشخص.
راهنمای عملی
- ورودهای ادامهدهنده: پس از هشدار روند صعودی، منتظر یک بازگشت جزئی به سمت خط مبنا باشید؛ هنگام ادامهی صعود خط وارد شوید.
- خروج/کاهش: اگر خرید کردهاید و خط مبنا صاف شده و سپس نزولی شد، کاهش دهید یا خارج شوید؛ منطق برعکس برای فروشها.
- فیلترها: بررسی تایمفریم بالاتر را اضافه کنید (مثلاً فقط زمانی خرید کنید که کالمن ATR روزانه صعودی باشد).
- حدضررها: حدضرر را کمی فراتر از خط مبنا قرار دهید (مثلاً خط مبنا − درصدی از ATR برای خریدها) تا از نویز «برخورد و بازگشت» جلوگیری شود.
نکات
- این ابزار راهنمای حالت و مومنتوم است، نه تضمین. با فرایند خود (ساختار، حجم، زمانبندی) ترکیب کنید.
- تنظیمات وابسته به دارایی/تایمفریم هستند؛ با پیشتنظیمات شروع کنید و نویز فرآیند/اندازهگیری را تنظیم کنید تا خط مبنا برای بازار شما «طبیعی» احساس شود.
خلاصه
کالمن ATR نویزگیری یک برآورد قیمت کالمن را با حرکت مقیاسبندیشده بر اساس نوسان ترکیب میکند تا یک خط مبنای تمیز و تطبیقی ایجاد کند. اگر فیلتر قیمت کالمن اصلی را دوست داشتید (tradingview.com/script/3N2zym2w-Kalman-Price-Filter-BackQuant/)، این نسخهی مخصوص معاملات روند است که برای تغییر حالتهای شفافتر، دنبالهروی شهودی، و همگرایی با ابزارهای موجودتان طراحی شده است.
