این اندیکاتور با نام Twin Range Filter یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند بازار و نقاط ورود و خروج احتمالی طراحی شده است. این اندیکاتور بر پایه فیلتر محدوده قیمت (Range Filter) کار می‌کند و با ترکیب دو محدوده متفاوت (سریع و کند)، تلاش می‌کند نوسانات بازار را به شکلی نرم‌تر و قابل اعتمادتر دنبال کند.

هسته اصلی این اندیکاتور بر اساس مفهوم محدوده هموار شده (Smooth Range) بنا شده است. در این روش، ابتدا میانگین متحرک نمایی (EMA) از قدر مطلق تغییرات قیمت (یعنی فاصله بین قیمت فعلی و قیمت قبلی) محاسبه می‌شود. سپس این مقدار با یک ضریب مشخص (multiplier) ترکیب شده و برای دو دوره زمانی متفاوت (سریع با دوره ۲۷ و کند با دوره ۵۵) محاسبه می‌گردد. در نهایت میانگین این دو مقدار به عنوان محدوده نهایی برای فیلتر کردن قیمت استفاده می‌شود.

مکانیزم اصلی فیلتر محدوده (Range Filter) به این صورت است که قیمت را با یک مقدار محدوده (r) مقایسه می‌کند و اگر قیمت از محدوده قبلی بیشتر فاصله بگیرد، فیلتر به سمت قیمت حرکت می‌کند و در غیر این صورت ثابت می‌ماند. این روش باعث می‌شود فیلتر تنها زمانی تغییر کند که حرکت قیمت از آستانه تعیین‌شده عبور کند، بنابراین نویز بازار کاهش یافته و روند اصلی واضح‌تر دیده می‌شود.

سیگنال‌های خرید و فروش در این اندیکاتور بر اساس ترکیب چند شرط تولید می‌شوند. برای سیگنال خرید (Long)، قیمت باید بالای فیلتر باشد، تعداد کندل‌های صعودی متوالی (upward) مثبت باشد و وضعیت قبلی (CondIni) فروش بوده باشد. به طور مشابه، برای سیگنال فروش (Short)، قیمت باید زیر فیلتر باشد، تعداد کندل‌های نزولی متوالی (downward) مثبت باشد و وضعیت قبلی خرید بوده باشد. این ساختار باعث می‌شود سیگنال‌ها فقط در نقاط تغییر روند احتمالی صادر شوند.

در نهایت، این اندیکاتور سیگنال‌های خود را به صورت برچسب‌های متنی روی نمودار نمایش می‌دهد: برچسب سبز “Long” در پایین کندل برای سیگنال خرید و برچسب قرمز “Short” در بالای کندل برای سیگنال فروش. همچنین امکان تنظیم هشدار (Alert) برای هر دو نوع سیگنال فراهم شده است تا معامله‌گران بتوانند بدون نیاز به نظارت دائمی نمودار، از وقوع سیگنال‌ها مطلع شوند. این اندیکاتور برای بازارهای دارای روند مناسب است و در بازارهای خنثی یا پر نوسان ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.

تنظیمات اندیکاتورTwin Range Filter

Source منبع قیمتی است که اندیکاتور برای محاسبات خود از آن استفاده میکند و بهطور پیشفرض روی قیمت بستهشدن (Close) تنظیم شده است، اما کاربر میتواند آن را به Open، High، Low یا سایر منابع قیمتی تغییر دهد.

Fast period دوره زمانی سریع برای محاسبه میانگین متحرک نوسانات قیمت است که مقدار پیشفرض آن ۲۷ بوده و هرچه این عدد کوچکتر باشد، فیلتر محدوده به تغییرات اخیر قیمت حساستر عمل میکند و خط فیلتر سریعتر به قیمت واکنش نشان میدهد.

Fast range ضریب چندبرابرکننده محدوده سریع است که پیشفرض آن ۱.۶ بوده و هرچه مقدار آن بزرگتر باشد، فاصله مجاز برای تغییر فیلتر افزایش یافته و در نتیجه خط فیلتر هموارتر و دیرتر تغییر جهت میدهد، در حالی که مقادیر کوچکتر باعث حساستر شدن فیلتر به نوسانات کوچک قیمت میشود.

Slow period دوره زمانی کند برای محاسبه میانگین نوسانات است که پیشفرض آن ۵۵ بوده و بازه طولانیتری از دادههای قیمتی را در بر میگیرد، بنابراین این بخش از فیلتر به تغییرات بلندمدتتر و روندهای اصلی بازار توجه دارد و نوسانات کوتاهمدت را نادیده میگیرد.

Slow range ضریب چندبرابرکننده محدوده کند با پیشفرض ۲ است که به دلیل بزرگتر بودن از ضریب سریع، تأثیر بیشتری در ایجاد فاصله مجاز برای فیلتر دارد و باعث میشود فیلتر کلی در برابر حرکات جزئی قیمت مقاومتر باشد و تنها در برابر تغییرات معنادار بازار جابهجا شود.