این اندیکاتور با نام Savitzky-Golay Hampel Filter | AlphaNatt یک ابزار پیشرفته تحلیل تکنیکال است که دو روش قدرتمند پردازش سیگنال را برای فیلتر کردن نویز قیمت و شناسایی روندها ترکیب می‌کند. در هسته این اندیکاتور، فیلتر Savitzky-Golay قرار دارد که به‌جای یک میانگین متحرک ساده، یک چندجمله‌ای را به پنجره‌ای از داده‌های قیمت برازش می‌دهد و مقدار هموارشده را در مرکز پنجره محاسبه می‌کند. این روش که ریشه در پردازش داده‌های ماهواره‌ای ناسا و طیف‌سنجی شیمیایی دارد، مزیت مهمی نسبت به میانگین‌های متحرک معمولی دارد: ضمن حذف نوسانات تصادفی، شکل و مشتق سیگنال اصلی را بهتر حفظ می‌کند و در نتیجه تأخیر کمتری در تشخیص تغییر روند ایجاد می‌شود.

بخش دوم این اندیکاتور از فیلتر Hampel برای شناسایی و جایگزینی نقاط پرت (Outlier) استفاده می‌کند. فیلتر Hampel یک روش آماری مقاوم است که بر پایه میانه (Median) و انحراف مطلق از میانه (MAD) کار می‌کند. برخلاف روش‌های مبتنی بر میانگین و انحراف معیار که خود تحت تأثیر داده‌های پرت قرار می‌گیرند، این روش میانه پنجره داده‌ها را محاسبه کرده و هر قیمتی که فاصله آن از میانه بیش از چند برابر MAD باشد را به‌عنوان داده پرت شناسایی می‌کند. سپس این نقاط پرت با مقدار فیلترشده Savitzky-Golay جایگزین می‌شوند تا سیگنال نهایی تمیزتر و قابل‌اعتمادتر باشد.

الگوریتم این اندیکاتور در چند مرحله متوالی عمل می‌کند. ابتدا ضریب‌های فیلتر Savitzky-Golay بر اساس مرتبه چندجمله‌ای (قابل تنظیم از ۲ تا ۵) و اندازه پنجره (از ۷ تا ۵۱، همیشه فرد) محاسبه می‌شوند. سپس یک پاس فیلتر Savitzky-Golay روی قیمت‌های بسته اعمال شده و همزمان فیلتر Hampel نقاط پرت را شناسایی می‌کند. اگر قیمت فعلی به‌عنوان نقطه پرت تشخیص داده شود، با مقدار فیلترشده جایگزین می‌شود. در ادامه، یک پاس دوم از فیلتر Savitzky-Golay روی داده‌های پاک‌سازی‌شده اعمال می‌شود و در نهایت یک میانگین متحرک وزنی (WMA) با دوره قابل تنظیم برای هموارسازی نهایی به کار گرفته می‌شود.

برای شناسایی روند، اندیکاتور علاوه بر خط فیلتر، مشتق اول و دوم آن را نیز محاسبه می‌کند. مشتق اول نشان‌دهنده سرعت تغییر فیلتر و مشتق دوم نشان‌دهنده شتاب آن است. قدرت روند با تقسیم مقدار مطلق مشتق اول بر میانگین محدوده واقعی (ATR) محاسبه می‌شود تا روندهای قوی از نوسانات ضعیف تشخیص داده شوند. سیگنال صعودی زمانی صادر می‌شود که فیلتر در حال افزایش باشد، قیمت بالای خط فیلتر قرار داشته باشد و قدرت روند از آستانه تعیین‌شده عبور کرده باشد. در مقابل، سیگنال نزولی زمانی رخ می‌دهد که یکی از این شرایط نقض شود.

خط نهایی اندیکاتور با دو رنگ فیروزه‌ای (برای شرایط صعودی) و صورتی (برای شرایط نزولی) روی نمودار قیمت رسم می‌شود و تغییر رنگ آن به معامله‌گران کمک می‌کند تغییر روند را به‌صورت بصری تشخیص دهند. همچنین دو هشدار (Alert) داخلی برای تقاطع قیمت با خط فیلتر در شرایط روند قوی تعریف شده است. پارامترهای قابل تنظیم شامل مرتبه چندجمله‌ای، اندازه پنجره، آستانه فیلتر Hampel و دوره هموارسازی نهایی، به کاربر اجازه می‌دهد حساسیت اندیکاتور را بر اساس سبک معاملاتی خود (از اسکالپینگ تا سوئینگ) بهینه‌سازی کند. این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال سیگنال‌های روندی تمیزتر با حداقل تأخیر و مقاوم در برابر داده‌های پرت هستند.

تنظیمات اندیکاتور Savitzky-Golay Hampel Filter

Polynomial Order: تعیین‌کننده درجه چندجمله‌ای مورد استفاده در فیلتر Savitzky-Golay است که مقادیر بالاتر (۲ تا ۵) انعطاف بیشتری برای دنبال کردن انحناهای پیچیده قیمت فراهم می‌کند اما ممکن است نویز بیشتری را نیز حفظ کند، در حالی که مقدار ۲ (مرتبه درجه دوم) برای اکثر شرایط بازار تعادل مناسبی بین هموارسازی و حفظ شکل روند ایجاد می‌کند.
Window Size: اندازه پنجره داده‌های قیمت برای محاسبه فیلتر Savitzky-Golay و فیلتر Hampel را مشخص می‌کند که باید عددی فرد بین ۷ تا ۵۱ باشد و پنجره‌های بزرگ‌تر هموارسازی قوی‌تر با تأخیر بیشتر و پنجره‌های کوچک‌تر واکنش سریع‌تر اما نویز بیشتر ارائه می‌دهند.

Hampel Threshold: ضریب آستانه برای شناسایی نقاط پرت در فیلتر Hampel است که با ضرب در مقدار ۱.۴۸۲۶ (تبدیل MAD به انحراف معیار معادل) تعیین می‌کند چه فاصله‌ای از میانه به‌عنوان داده غیرعادی در نظر گرفته شود و مقادیر پایین‌تر (حدود ۱ تا ۲) نقاط پرت بیشتری را شناسایی و جایگزین می‌کنند در حالی که مقادیر بالاتر (تا ۵) محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و فقط داده‌های بسیار دورافتاده را حذف می‌کنند.
Final Smoothing: دوره میانگین متحرک وزنی (WMA) اعمال‌شده روی خروجی نهایی فیلتر Savitzky-Golay را کنترل می‌کند که از ۱ تا ۷ قابل تنظیم است و مقادیر بالاتر خط نرم‌تر و پیوسته‌تری ایجاد می‌کند اما تأخیر سیگنال‌ها را افزایش می‌دهد، در حالی که مقدار ۱ تقریباً هیچ هموارسازی اضافه‌ای اعمال نمی‌کند و خروجی خام‌تر باقی می‌ماند.