شاخص روند احساسات بازار (Market Sentiment Trend Gauge – MSTG)
شاخص MSTG تحلیل تکنیکال را ساده میکند و با ترکیب ریاضی شتاب (Momentum)، جهت روند (Trend Direction)، موقعیت نوسانات (Volatility Position) و مقایسه با معیار بازار (Market Benchmark)، یک امتیاز روند واحد از -100 تا +100 ارائه میدهد. این امتیاز در یک پنل جداگانه در زیر نمودار نمایش داده میشود و سیگنالهای متناقض اندیکاتورهایی مانند RSI، میانگین متحرکها (MA)، بولینگر باند (Bollinger Bands) و همبستگیهای بازار را حل کرده و بینش واضحی از جهت، قدرت و عملکرد نسبی روند ارائه میکند.
مشکلی که MSTG حل میکند
اندیکاتورهای سنتی اغلب سیگنالهای متناقض تولید میکنند؛ مثلاً RSI نشاندهنده اشباع خرید است در حالی که قیمتها همچنان در حال افزایش هستند یا میانگینهای متحرک روند صعودی را نشان میدهند در حالی که عملکرد بازار ضعیف است. MSTG با ایجاد امتیاز ترکیبی وزنی به این سؤال پاسخ میدهد: “جهت کلی این دارایی چیست؟”
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
اجزای کلیدی و وزندهیها
امتیاز روند (Trend Score) از اجزای زیر تشکیل شده است:
- شتاب (Momentum) – 25٪: RSI ۱۴ دوره نرمال شده، محدود به ±100.
- جهت روند (Trend Direction) – 35٪: روابط EMA ۱۰ و ۲۱ دوره.
- موقعیت نوسانات (Volatility Position) – 20٪: موقعیت قیمت نسبت به بولینگر باند ۲۰ دوره، محدود به ±100.
- مقایسه بازار (Market Comparison) – 20٪: عملکرد روزانه در مقایسه با معیار SPY، محدود به ±100.
امتیاز نهایی = مجموع وزنی و سپس با EMA ۵ دوره صافسازی شده.
تفسیر نمودار MSTG
محدوده امتیاز روند و رنگها:
- سبز روشن (>+30): روند صعودی قوی؛ ایدهآل برای ورود به معاملات خرید.
- سبز روشن کمرنگ (+10 تا +30): روند صعودی ضعیف؛ با احتیاط مناسب.
- خاکستری (-10 تا +10): بیطرف؛ از معاملات جهتدار اجتناب کنید.
- قرمز روشن (-10 تا -30): روند نزولی ضعیف؛ با احتیاط عمل کنید.
- قرمز روشن (> -30): روند نزولی قوی؛ ریسک بالای خرید، بررسی موقعیتهای فروش.
خطوط مرجع:
- خط صفر (خاکستری): خط تفکیک صعودی/نزولی؛ عبور از آن نشاندهنده تغییر روند است.
- خطوط ±30 (نقطهچین، سبز/قرمز): آستانه روندهای قوی.
- خطوط ±60 (خطچین، سبز/قرمز): مناطق قدرت شدید (اشباع خرید/فروش نیست)؛ مدیریت ریسک (توقف دقیق، سود جزئی) اما روند ممکن است ادامه یابد.
رنگ پسزمینه:
- سبز کمرنگ (>+20): محیط صعودی؛ مناسب برای خرید.
- قرمز کمرنگ (<-20): محیط نزولی؛ احتیاط در خرید.
- خاکستری روشن (-20 تا +20): بیطرف/نوسانی؛ صبر برای سیگنالها.
خوانشهای شدید در مقابل سیگنالهای سنتی:
MSTG ±60 نشاندهنده حداکثر همراستایی تمام عوامل است، نه برگشت قیمت (برخلاف RSI >70/<30). از آن برای مدیریت ریسک استفاده کنید، نه خروج خودکار. روندهای قوی میتوانند خوانشهای شدید را حفظ کنند؛ شکستها زمانی رخ میدهند که MSTG زیر +30 یا بالای -30 باشد.
تفسیر جدول اطلاعات
نمادهای امتیاز روند:
- ▲▲ >+30 صعودی قوی
- ▲ +10 تا +30
- ● -10 تا +10 خنثی
- ▼ -30 تا -10
- ▼▼ <-30 نزولی قوی
رنگها: سبز (مثبت)، سفید (خنثی)، قرمز (منفی).
امتیاز شتاب (Momentum Score):
- +40 تا +100: صعودی قوی
- 0 تا +40: صعودی متوسط
- -40 تا 0: نزولی متوسط
- -100 تا -40: نزولی قوی
مقایسه بازار با سهم:
- سبز: سهم نسبت به بازار بهتر عمل میکند
- قرمز: سهم ضعیفتر از بازار
مثالهای تفسیر:
- -0.45٪ / +1.23٪ (سبز): بازار نزولی، سهم صعودی = قدرت نسبی قوی
- +2.10٪ / +1.50٪ (قرمز): هر دو صعودی، اما سهم عقب مانده = ضعف نسبی
- -1.20٪ / -0.80٪ (سبز): هر دو نزولی، اما سهم کمتر کاهش یافته = قدرت دفاعی
خوانشهای شدید در مقابل اشباع خرید/فروش سنتی
⚠️ تفاوتهای کلیدی
سیگنالهای سنتی اشباع خرید/فروش:
- یک اندیکاتور منفرد (مثل RSI >70 یا <30) نشاندهنده بیششتابی است
- معمولاً نشاندهنده انتظار برگشت یا اصلاح فوری
- بر اساس مفهوم «قیمت خیلی سریع پیش رفته»
خوانشهای شدید MSTG (±60):
- همراستایی ترکیبی ۴ عامل (شتاب، روند، نوسان، قدرت نسبی)
- حداکثر قدرت در جهت فعلی
- سیگنال برگشت نیست – یعنی «همه چیز بسیار صعودی/نزولی است»
تفاوتهای کلیدی:
- RSI >70: «قیمت پیش رفته، انتظار اصلاح داشته باشید»
- MSTG >+60: «همه چیز کاملاً صعودی است»
- روندهای قوی میتوانند خوانشهای شدید MSTG را حفظ کنند
- شکستها زمانی رخ میدهند که MSTG زیر +30 باشد، نه در +60
استفاده مناسب از خوانشهای شدید:
- مدیریت ریسک: توقفها را نزدیک کنید، سود جزئی بگیرید
- اندازه موقعیت: کاهش اندازه موقعیتهای جدید در شرایط شدید
- ادامه روند: مراقب خوانشهای شدید پایدار در بازارهای قوی باشید
- سیگنال خروج: به دنبال شکست زیر +30 باشید، نه برگشت از +60
معاملات با MSTG
ارزیابی سریع:
- نماد روند را بررسی کنید
- قدرت شتاب را تأیید کنید
- رنگ عملکرد نسبی را یادداشت کنید
مثالها:
- ▲▲ 55.2 (سبز)، شتاب +28.4، عملکرد بهتر از بازار: موقعیت خرید قوی
- ▼ -18.6 (قرمز)، شتاب -43.2، عملکرد ضعیفتر: موقعیت دفاعی
شرایط ورود:
-
خرید: سهم بهتر از بازار
- امتیاز >+30 (سبز روشن)
- پسزمینه سبز پایدار
- نماد ▲▲
-
فروش کوتاه: سهم ضعیفتر از بازار
- امتیاز <-30 (قرمز روشن)
- پسزمینه قرمز پایدار
- نماد ▼▼
از معامله در شرایط زیر اجتناب کنید:
- منطقه خاکستری (-10 تا +10)
- تغییرات سریع رنگ یا عبور مکرر از خط صفر (بازار متلاطم)
- پسزمینه خاکستری (رنج یا خنثی)
مدیریت ریسک:
- توقف زیان: خروج هنگام عبور از خط صفر علیه موقعیت
- سودگیری: جزئی در ±60 برای کنترل ریسک
- اندازه موقعیت: بزرگتر هنگام همراستایی سیگنالها؛ کوچکتر در شرایط شدید یا مختلط
مزایای کلیدی
- دید یکپارچه: امتیاز ترکیبی وزنی، نویز و سیگنالهای متناقض را کاهش میدهد
- وضوح بصری: سیستم ۵ رنگ با گرادینت برای شناسایی سریع
- زمینه بازار: قدرت نسبی در مقایسه با SPY، رهبران و عقبماندگان را شناسایی میکند
- انعطافپذیری: در تمام تایمفریمها کاربرد دارد (۱ دقیقه تا هفتگی)؛ جدول قابل تنظیم
- کاهش نویز: صافسازی EMA خطاهای سیگنال را کاهش میدهد
مثالها
- صعودی قوی: امتیاز روند 71.9، امتیاز شتاب 76.9
مطمئناً! در ادامه ترجمه و توضیح فارسی این مثالها آمده است:
- خنثی (Neutral)
- امتیاز روند: 0.1
امتیاز شتاب: -9.2 تفسیر: بازار تقریباً بدون جهت است، هیچ روند قوی وجود ندارد. بهتر است از معاملات جهتدار اجتناب کنید یا صبر کنید تا سیگنال واضحی شکل بگیرد.
- نزولی قوی (Strong Bear)
- امتیاز روند: -51.7
- امتیاز شتاب: -51.5 تفسیر: روند نزولی قوی در بازار وجود دارد و شتاب نیز در جهت نزولی تأیید میشود. این موقعیت برای معاملات فروش مناسب است، اما باید مدیریت ریسک رعایت شود و توقف زیان تعیین گردد.
حتماً! ترجمه متن شما به فارسی به شرح زیر است:
عملکرد و محدودیتها
نقاط قوت: شناسایی روند، کاهش نویز، عملکرد نسبی نسبت به بازار.
محدودیتها: تأخیر در نقاط بازگشتی، کارایی کمتر در نوسانات شدید یا بازارهای بدون روند.
توصیهها: بررسی در چند بازه زمانی، ترکیب با پرایس اکشن و تحلیل بنیادی.
