اکسپرت Straddle & Trail یک ابزار مدیریت معامله و استراتژی معاملاتی مبتنی بر رویدادهای خبری است که هم‌زمان دو سفارش معلق (Buy Stop و Sell Stop) را با هدف به دام انداختن نوسانات شدید لحظه انتشار خبر، در دو سمت قیمت قرار می‌دهد (استراتژی استرادل). این ربات علاوه بر این قابلیت، می‌تواند معاملات دستی (با مجیک نامبر صفر) را نیز مدیریت کرده و حد ضرر آن‌ها را طبق تنظیمات به سمت نقطه سربه‌سر (Break-Even) هدایت کرده و سپس با فعال‌سازی تریلینگ استاپ، سود شناور آن‌ها را به صورت خودکار دنبال کند. ویژگی‌های کلیدی آن شامل تنظیم دقیق زمان قرارگیری سفارشات قبل از خبر، متوقف‌کردن تعدیل سفارشات در دقایق منتهی به رویداد، حذف سفارش مخالف پس از فعال‌شدن یکی از آن‌ها، و قابلیت ShutDown فوری برای بستن تمام یا بخشی از معاملات می‌باشد، که آن را به گزینه‌ای منعطف برای معامله‌گران خبری یا اسکالپرهای بریک‌اوت (با حالت قرارگیری فوری استرادل) تبدیل می‌کند.

مدیریت معاملات دستی و خودکار
این اکسپرت توانایی مدیریت هم‌زمان دو نوع معامله را دارد: معاملاتی که به‌صورت دستی توسط کاربر باز شده‌اند (با مجیک نامبر ۰) و معاملاتی که توسط خود اکسپرت از طریق استراتژی استرادل ایجاد می‌شوند (با مجیک نامبری که بر اساس نماد و تایم‌فریم محاسبه می‌شود). تابع PosCounter() به‌طور مداوم وضعیت تمام پوزیشن‌ها و سفارشات معلق را شمارش کرده و آن‌ها را تفکیک می‌کند. این قابلیت باعث می‌شود که کاربر بتواند در هر لحظه معاملات دستی خود را داشته باشد و اکسپرت به‌طور مستقل، تنها بر روی سفارشات خبری یا بریک‌اوت خود عمل کند، بدون اینکه تداخلی بین آن‌ها ایجاد شود.

استراتژی استرادل (Straddle) برای رویدادهای خبری
هسته اصلی استراتژی، قرار دادن دو سفارش معلق (Buy Stop بالاتر از قیمت فعلی و Sell Stop پایین‌تر از آن) در فاصله‌ای مشخص (InpDistance_From_Price) از قیمت بازار است. زمان قرارگیری این سفارشات بر اساس پارامترهای Event_Start_Hour/Minutes و Pre_Event_Entry_Minutes محاسبه می‌شود؛ به این صورت که اکسپرت می‌تواند دقیقاً در لحظه فعال‌سازی، یا تعداد مشخصی دقیقه قبل از رویداد خبری، استرادل را در بازار قرار دهد. همچنین اگر پارامتر Place_Straddle_Immediately فعال باشد، رویداد زمانی نادیده گرفته شده و استرادل بلافاصله قرار می‌گیرد که برای استراتژی‌های بریک‌اوت در بازارهای کم‌نوسان (مثل سشن آسیایی) کاربرد دارد.

ویدیو آموزش ربات معامله گر Straddle&Trail

تعدیل خودکار سفارشات معلق قبل از خبر
یکی از ویژگی‌های کلیدی این اکسپرت، قابلیت تنظیم پویای سفارشات معلق (در صورت فعال بودن Adjust_Pending_Orders) از لحظه قرارگیری تا دقایقی قبل از رویداد خبری است. در این حالت، اکسپرت هر یک دقیقه یک بار (با کنترل از طریق متغیر LastMin) موقعیت سفارشات Buy Stop و Sell Stop را به‌روزرسانی کرده و سطوح ورود، حد ضرر و حد سود آن‌ها را متناسب با قیمت فعلی بازار (Ask و Bid) جابه‌جا می‌کند. این فرآیند تا InpStop_Adjusting_Min_Before_Event دقیقه قبل از خبر ادامه یافته و پس از آن متوقف می‌شود تا سفارشات در موقعیت نهایی خود تا لحظه انتشار خبر ثابت بمانند. همچنین اگر یکی از سفارشات فعال شود، پارامتر Remove_Opposite_Order مشخص می‌کند که سفارش معلق مخالف باید حذف شود یا خیر.

 مدیریت حد ضرر، نقطه سربه‌سر و تریلینگ استاپ
پس از فعال‌شدن هر یک از معاملات (چه دستی و چه خودکار)، اکسپرت مدیریت ریسک را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد. ابتدا تابع CheckInitialSLTP() بررسی می‌کند که آیا معامله حد ضرر و حد سود اولیه دارد یا خیر و در صورت نداشتن، آن‌ها را طبق پارامترهای تنظیم‌شده قرار می‌دهد. سپس تابع MoveToBreakEven() حد ضرر را پس از رسیدن سود به مقدار InpMove_To_BreakEven_at_pips به نقطه ورود (به‌اضافه Move_To_BreakEven_Lock_pips قفل سود) منتقل می‌کند. در نهایت، تابع Trail_Stop() بسته به تنظیمات، از روش استاندارد تریلینگ استاپ استفاده کرده و حد ضرر شناور را در فاصله InpTrail_Pips از قیمت جاری به دنبال خود می‌کشد. نکته مهم این است که اگر Trail_Starts_After_BreakEven فعال باشد، تریلینگ استاپ تنها پس از رسیدن قیمت به آستانه مشخص‌شده (ExtMove_To_BreakEven_at_pips) فعال می‌شود، که این مکانیزم از تریل شدن زودهنگام و از دست دادن سود جلوگیری می‌کند.

بررسی نتایج بک تست ربات معامله گر Straddle&Trail

 نتایج بک‌تست اکسپرت StraddleTrail بر روی نماد XAUUSD (طلا) در تایم‌فریم یک دقیقه‌ای (M1) و با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار در بازه زمانی ۱ ژانویه تا ۱۰ می ۲۰۲۶ به وضوح نشان‌دهنده یک عملکرد بسیار موفق و استثنایی است. سود خالص نهایی به رقم خیره‌کننده ۲۳۰,۸۹۷ دلار رسیده که نشان‌دهنده بازدهی حدود ۲,۳۰۰ درصدی نسبت به سرمایه اولیه در کمتر از پنج ماه است. ضریب سود (Profit Factor) برابر با ۲.۴۷ است که کاملاً ایده‌آل بوده و تأیید می‌کند که مجموع سود ناخالص (۳۸۸,۲۰۳ دلار) به میزان قابل توجهی بر مجموع زیان ناخالص (۱۵۷,۳۰۶ دلار) غلبه کرده است. خط رگرسیون (LR Correlation) با مقدار ۰.۹۹ نشان‌دهنده روند صعودی بسیار پایدار و یکنواخت منحنی سرمایه است که تقریباً بدون نوسانات شدید و به صورت پیوسته رو به بالا حرکت کرده است.

از منظر آماری، اکسپرت در مجموع ۱۲,۱۴۴ معامله انجام داده که از این تعداد ۸,۱۱۸ معامله (معادل ۶۶.۸۵٪) سودده بوده‌اند. این نرخ موفقیت (Win Rate) بسیار بالا و چشمگیر، به همراه نسبت میانگین سود به زیان مطلوب (میانگین سود ۴۷.۸۲ دلار در مقابل میانگین زیان ۳۱.۵۳ دلار، با نسبت حدود ۱.۵۲) ستون اصلی موفقیت این استراتژی را تشکیل می‌دهد. توزیع متوازن معاملات بین پوزیشن‌های خرید (۶,۰۴۰ معامله با نرخ برد ۶۶.۶۴٪) و فروش (۶,۱۰۴ معامله با نرخ برد ۶۷.۰۵٪) نشان می‌دهد که اکسپرت در هر دو جهت بازار به یک اندازه خوب عمل کرده و وابستگی جهت‌دار ندارد. بزرگترین سود منفرد ۲۹۹.۵۰ دلار و بزرگترین زیان منفرد ۱۴۹.۵۰ دلار بوده که مدیریت ریسک عالی و محدودسازی ضررها را تأیید می‌کند. حداکثر تعداد برد متوالی ۳۴ و حداکثر باخت متوالی ۵۳ معامله بوده که وقوع خوشه‌های زیان بلندمدت را نشان می‌دهد، اما به لطف نسبت سود به زیان مثبت، سیستم توانسته از این دوره‌ها عبور کند.

عملکرد ریسک این استراتژی نیز بسیار برجسته و کم‌نظیر است. حداکثر افت سرمایه (Max Drawdown) هم در تراز و هم در حقوق صاحبان سهام به ترتیب تنها ۴,۹۶۹.۵۰ دلار و ۵,۰۰۳.۵۰ دلار بوده که به صورت نسبی، رقمی بسیار پایین و معادل ۲.۴۶٪ و ۲.۴۸٪ از موجودی حساب است. این اعداد نشان می‌دهند که استراتژی تقریباً هیچ‌گاه با افت سرمایه شدید و خطرناک مواجه نشده و ریسک نابودی حساب تقریباً صفر بوده است. فاکتور بازیابی (Recovery Factor) نجومی و برابر با ۴۶.۱۵ نیز نشان می‌دهد که اکسپرت در سریع‌ترین زمان ممکن و با قدرتی فوق‌العاده از هرگونه افت جزئی سرمایه بازیابی کرده است. نسبت شارپ (Sharpe Ratio) ۲۵۷.۸۴ نیز بازدهی خیره‌کننده در قبال ریسک را تأیید می‌کند. نمودار پراکندگی سود/MAE نشان می‌دهد که اکثر معاملات در ناحیه سود متمرکز شده‌اند و زیان‌ها بسیار کنترل‌شده هستند. نمودار مدت زمان نگهداری معاملات نیز بیانگر آن است که بیشتر معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه (زیر ۶۰ ثانیه تا چند دقیقه) بسته شده‌اند که ماهیت اسکالپینگ سریع این استراتژی را در تایم‌فریم M1 تأیید می‌کند.

با این حال، یک زنگ خطر مهم در کمین این نتایج درخشان وجود دارد: سطح مارجین (Margin Level) برابر با ۱۱۳.۳۷٪ است. این عدد اگرچه هنوز به سطح کال مارجین (۱۰۰٪) نرسیده، اما به شدت پایین و در محدوده بسیار خطرناکی قرار دارد. استفاده از حجم ثابت ۱ لات برای طلا با سرمایه اولیه ۱۰,۰۰۰ دلار و اهرم ۱:۱۰۰، به‌وضوح نشان‌دهنده مدیریت سرمایه فوق‌العاده تهاجمی و پرریسک است که در صورت وقوع یک نوسان شدید غیرمنتظره، می‌تواند منجر به کال مارجین و از دست رفتن کل حساب شود. بنابراین، اگرچه منطق معاملاتی، مدیریت معاملات و آمار عملکردی این اکسپرت تقریباً بی‌نقص به نظر می‌رسد، اما اندازه پوزیشن‌های آن به شکل خطرناکی بزرگ است و برای استفاده در حساب واقعی، حتماً باید حجم معاملات (Lots) به میزان قابل توجهی کاهش یابد تا سطح مارجین در محدوده امن (مثلاً بالای ۵۰۰٪ یا ۱۰۰۰٪) قرار گیرد و از فاجعه احتمالی جلوگیری شود.

توضیحات تنظیمات ربات Straddle&Trail

۱. مدیریت اضطراری (Shutdown)
این بخش برای بستن سریع و اضطراری تمام یا بخشی از معاملات طراحی شده است. پارامتر ShutDown_NOW با مقدار true فرآیند بستن را فعال می‌کند. اینکه دقیقاً چه چیزی بسته شود توسط ShutDown_What تعیین می‌شود که می‌تواند یکی از مقادیر -1 (همه چیز)، 0 (فقط پوزیشن‌های خرید فعال)، 1 (فقط پوزیشن‌های فروش فعال)، 4 (سفارشات Buy Stop معلق) یا 5 (سفارشات Sell Stop معلق) باشد. ShutDown_Current_Pair_Only نیز مشخص می‌کند که این عملیات فقط روی جفت‌ارز فعلی انجام شود یا تمام نمادهای باز در ترمینال را شامل گردد.

۲. جزئیات معامله و مدیریت ریسک (Position Details)
این گروه هسته اصلی پارامترهای معاملاتی را تشکیل می‌دهد:

Lots: حجم معاملات را به صورت ثابت تعیین می‌کند (مثلاً ۱ لات).

InpDistance_From_Price: فاصله اولیه سفارشات معلق (استرادل) از قیمت فعلی بازار را بر حسب پیپ مشخص می‌کند. سفارش خرید بالاتر از قیمت Ask و سفارش فروش پایین‌تر از قیمت Bid در این فاصله قرار می‌گیرند.

InpStopLoss_Pips و InpTakeProfit_Pips: اندازه حد ضرر و حد سود اولیه را بر حسب پیپ تعیین می‌کنند.

InpTrail_Pips: فاصله تریلینگ استاپ از قیمت فعلی را مشخص می‌کند. این عدد نباید از حداقل فاصله مجاز بروکر (StopsLevel) کمتر باشد.

Trail_Starts_After_BreakEven: اگر true باشد، تریلینگ استاپ تنها زمانی فعال می‌شود که معامله ابتدا به نقطه سربه‌سر رسیده باشد. در غیر این صورت (false) تریلینگ از همان ابتدا فعال خواهد بود.

Move_To_BreakEven_Lock_pips: تعداد پیپ‌هایی که پس از رسیدن سود به آستانه انتقال، قفل می‌شود تا حد ضرر دقیقاً در نقطه ورود نباشد و اندکی سود تضمین شود.

InpMove_To_BreakEven_at_pips: آستانه سود (بر حسب پیپ) که با رسیدن به آن، حد ضرر به نقطه ورود (به‌اضافه مقدار قفل) منتقل می‌شود. اگر این مقدار صفر باشد، مکانیزم انتقال به سربه‌سر غیرفعال می‌شود.

۳. تنظیمات رویداد خبری (News Event)
این پارامترها زمان‌بندی دقیق استراتژی استرادل خبری را کنترل می‌کنند:

Event_Start_Hour و Event_Start_Minutes: زمان دقیق رویداد خبری را به وقت بروکر مشخص می‌کنند. اگر هر دو صفر باشند، قابلیت خبری به‌کلی غیرفعال می‌شود.

Pre_Event_Entry_Minutes: تعداد دقایقی قبل از رویداد که اکسپرت باید سفارشات استرادل را در بازار قرار دهد. اگر صفر باشد، سفارشات بلافاصله در لحظه فعال‌سازی اکسپرت ثبت می‌شوند.

InpStop_Adjusting_Min_Before_Event: دقایقی قبل از رویداد که فرآیند تعدیل خودکار سفارشات معلق باید متوقف شود. حداقل مقدار آن ۱ دقیقه است و باعث می‌شود در لحظات نزدیک به خبر، سفارشات ثابت بمانند.

Remove_Opposite_Order: اگر true باشد، به محض اینکه یکی از دو سفارش معلق استرادل فعال (Trigger) شود، سفارش معلق مخالف به‌طور خودکار حذف می‌گردد.

Adjust_Pending_Orders: اگر true باشد، از لحظه قرارگیری سفارشات معلق تا زمان توقف تعیین‌شده، موقعیت آن‌ها هر یک دقیقه بر اساس قیمت فعلی بازار تنظیم و به‌روزرسانی می‌شود تا همواره در فاصله بهینه از قیمت قرار داشته باشند.

۴. تنظیمات بریک‌اوت (Breakout)

Place_Straddle_Immediately: اگر true باشد، استرادل بلافاصله پس از فعال‌سازی اکسپرت و بدون توجه به ساعت رویداد خبری ثبت می‌شود. همچنین در این حالت، فرآیند تعدیل خودکار سفارشات (Adjust_Pending_Orders) نادیده گرفته می‌شود. این گزینه برای استفاده از استراتژی به‌عنوان یک ربات بریک‌اوت ساده در بازارهای کم‌نوسان (مثل سشن آسیایی) کاربرد دارد، جایی که هدف، شکستن یک محدوده رنج مشخص است، نه یک رویداد خبری.