این نرم افزار NeuroNirvamanEA 2 یک Expert Advisor برای MetaTrader 5 است که با ترکیب چند ابزار تکنیکال، یک سیستم تصمیم‌گیری چندمرحله‌ای برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند. این اکسپرت از دو اندیکاتور اصلی Laguerre و SilverTrend استفاده کرده و خروجی آن‌ها را در قالب چند بخش محاسباتی موسوم به Perceptron با یکدیگر ترکیب می‌کند. اکسپرت در زمان تشکیل هر کندل جدید شرایط بازار را بررسی کرده و در صورت دریافت سیگنال مناسب، معامله را به صورت خودکار باز می‌کند.

ساختار تصمیم‌گیری اکسپرت در سه بخش Perceptron #1، Perceptron #2 و Perceptron #3 طراحی شده است. هر Perceptron از ورودی‌های مشخصی مانند Laguerre و SilverTrend استفاده می‌کند و برای هر ورودی یک وزن اختصاص داده می‌شود. سپس تابع Supervisor بر اساس پارامتر Pass مشخص می‌کند که کدام مرحله در تصمیم نهایی نقش داشته باشد. این ساختار باعث می‌شود معامله تنها بر اساس یک شرط ساده ایجاد نشود و چند فیلتر مختلف در فرآیند تولید سیگنال دخالت داشته باشند.

در بخش Laguerre، اکسپرت از چهار نمونه مستقل استفاده می‌کند که هرکدام Period و Distance مخصوص خود را دارند. Laguerre شماره 1 و 2 در Perceptronهای اول و دوم و Laguerre شماره 3 و 4 در Perceptron سوم مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین دو نمونه SilverTrend با مقادیر Risk متفاوت در ساختار معاملاتی قرار گرفته‌اند. پارامترهای x11، x12، x21، x22، x31 و x32 نیز برای تعیین وزن ورودی‌ها استفاده می‌شوند و تغییر آن‌ها می‌تواند بر نتیجه نهایی سیستم تصمیم‌گیری تأثیر بگذارد.

NeuroNirvamanEA 2 امکان تعیین Take Profit و Stop Loss را برای مسیرهای مختلف سیستم فراهم می‌کند. مقادیر tp1 و sl1 برای مسیر اول و tp2 و sl2 برای مسیر دوم در نظر گرفته شده‌اند و بر اساس نتیجه Supervisor، مقدار مناسب برای معامله انتخاب می‌شود. حجم معاملات نیز توسط پارامتر Lots تعیین می‌شود. علاوه بر مدیریت حد سود و حد ضرر، اکسپرت دارای فیلتر زمانی است و کاربر می‌تواند ساعت و دقیقه شروع و پایان فعالیت آن را مشخص کند.

در مجموع، NeuroNirvamanEA 2 یک Expert Advisor چندلایه برای MetaTrader 5 است که ترکیبی از Laguerre، SilverTrend و ساختار Perceptron را برای تولید تصمیم معاملاتی به کار می‌گیرد. وجود چند مجموعه تنظیمات مستقل برای اندیکاتورها، وزن‌دهی به ورودی‌ها، انتخاب حالت Pass، مدیریت TP و SL و تعیین ساعات فعالیت، امکان آزمایش و بهینه‌سازی گسترده این اکسپرت را فراهم می‌کند. با توجه به ساختار آن، بهتر است تنظیمات مختلف NeuroNirvamanEA 2 قبل از استفاده در حساب واقعی در Strategy Tester و روی نماد و تایم‌فریم موردنظر بررسی و بهینه‌سازی شوند.

تنظیمات اکسپرت NeuroNirvamanEA 2

SilverTrend #1: RISK : میزان پارامتر Risk برای نمونه اول اندیکاتور SilverTrend را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 3 است و در Perceptron شماره 1 برای تولید یکی از ورودی‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌شود. تغییر این مقدار می‌تواند بر حساسیت SilverTrend و تعداد سیگنال‌های تولیدشده تأثیر بگذارد.

Laguerre #1: Period : دوره محاسبه اولین نمونه اندیکاتور Laguerre را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و این اندیکاتور در Perceptron شماره 1 برای تشخیص وضعیت حرکت بازار استفاده می‌شود. مقادیر پایین‌تر معمولاً واکنش سریع‌تر و مقادیر بالاتر رفتار نرم‌تری ایجاد می‌کنند.

Distance #1 : فاصله مورد استفاده برای تعیین محدوده تصمیم‌گیری Laguerre شماره 1 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است. این مقدار به صورت درصدی از سطح میانی 0.5 در محاسبات استفاده می‌شود و افزایش آن باعث ایجاد یک محدوده خنثی بزرگ‌تر در اطراف سطح 0.5 می‌شود.

x11 : وزن ورودی اول در Perceptron شماره 1 را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است. این پارامتر در محاسبات به صورت x11-100 استفاده می‌شود؛ بنابراین مقدار 100 عملاً وزن صفر ایجاد می‌کند و تغییر آن می‌تواند میزان تأثیر ورودی مربوط به Laguerre را در تصمیم نهایی Perceptron تغییر دهد.

x12 : وزن ورودی دوم در Perceptron شماره 1 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و در محاسبات به صورت x12-100 استفاده می‌شود. این ورودی مربوط به سیگنال SilverTrend است و تغییر مقدار آن می‌تواند میزان تأثیر SilverTrend شماره 1 بر نتیجه Perceptron را افزایش یا کاهش دهد.

Take Profit #1 : میزان حد سود برای معاملات مسیر اول سیستم را بر حسب Point تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و زمانی استفاده می‌شود که Supervisor تصمیم معاملاتی را از مسیر Perceptron شماره 1 دریافت کند.

Stop Loss #1 : میزان حد ضرر برای معاملات مسیر اول سیستم را بر حسب Point مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است و در صورتی که معامله از مسیر Perceptron شماره 1 ایجاد شود، فاصله حد ضرر بر اساس این مقدار تعیین خواهد شد.

SilverTrend #2 RISK : مقدار پارامتر Risk برای نمونه دوم اندیکاتور SilverTrend را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است و خروجی این نمونه در Perceptron شماره 2 مورد استفاده قرار می‌گیرد. تغییر آن می‌تواند حساسیت سیگنال‌های SilverTrend شماره 2 را تغییر دهد.

Laguerre #2: Period : دوره محاسبه نمونه دوم اندیکاتور Laguerre را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و خروجی آن در Perceptron شماره 2 به عنوان یکی از ورودی‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌شود.

Distance #2 : محدوده فاصله از سطح میانی 0.5 را برای Laguerre شماره 2 تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است و افزایش آن باعث می‌شود Laguerre برای ایجاد سیگنال نیاز به فاصله بیشتری از سطح 0.5 داشته باشد.

x21 : وزن ورودی مربوط به Laguerre شماره 2 در Perceptron شماره 2 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و مقدار واقعی وزن در محاسبات از x21-100 به دست می‌آید. تغییر این پارامتر میزان تأثیر Laguerre شماره 2 بر تصمیم Perceptron را تغییر می‌دهد.

x22 : وزن ورودی مربوط به SilverTrend شماره 2 در Perceptron شماره 2 را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و مانند سایر ضرایب وزنی، مقدار x22-100 در محاسبات نهایی استفاده می‌شود.

Take Profit #2 : حد سود معاملات مربوط به مسیر دوم سیستم را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و زمانی اعمال می‌شود که Supervisor از Perceptron شماره 2 سیگنال معاملاتی دریافت کند.

Stop Loss #2 : حد ضرر معاملات مربوط به مسیر دوم سیستم را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است و فاصله حد ضرر معامله از قیمت ورود را مشخص می‌کند.

Laguerre #3: Period : دوره محاسبه نمونه سوم اندیکاتور Laguerre را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و خروجی این اندیکاتور در Perceptron شماره 3 برای بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Distance #3 : فاصله مورد استفاده برای تعیین محدوده سیگنال Laguerre شماره 3 نسبت به سطح 0.5 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است و افزایش آن محدوده خنثی اطراف سطح میانی را افزایش می‌دهد.

Laguerre #4: Period : دوره محاسبه نمونه چهارم اندیکاتور Laguerre را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و این نمونه در Perceptron شماره 3 در کنار Laguerre شماره 3 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Distance #4 : فاصله مورد استفاده برای تعیین محدوده تصمیم‌گیری Laguerre شماره 4 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است و در محاسبات، فاصله آن از سطح 0.5 به صورت درصدی اعمال می‌شود.

x31 : وزن ورودی مربوط به Laguerre شماره 3 در Perceptron شماره 3 را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و وزن واقعی آن در محاسبات از x31-100 محاسبه می‌شود. تغییر این مقدار میزان تأثیر Laguerre شماره 3 در خروجی Perceptron سوم را تغییر می‌دهد.

x32 : وزن ورودی مربوط به Laguerre شماره 4 در Perceptron شماره 3 را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است و مقدار x32-100 به عنوان وزن آن در محاسبات Perceptron سوم استفاده می‌شود.

Pass : مرحله یا مسیر تصمیم‌گیری مورد استفاده توسط Supervisor را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 4 است؛ اما در کد، حالت‌های مشخص‌شده برای تصمیم‌گیری شامل Passهای 1، 2 و 3 هستند و مقدار 4 یا هر مقدار دیگری باعث می‌شود Supervisor مقدار صفر برگرداند و معامله‌ای باز نشود. بنابراین برای فعال شدن منطق معاملاتی این پارامتر باید متناسب با ساختار کد تنظیم شود.

Lots : حجم معاملات اکسپرت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.1 لات است و تمام معاملات خرید و فروش با همین حجم ارسال می‌شوند. حجم انتخاب‌شده باید با حداقل حجم، حداکثر حجم و گام حجمی مجاز بروکر مطابقت داشته باشد.

Start hour : ساعت شروع فعالیت معاملاتی اکسپرت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است و اکسپرت فقط از این ساعت به بعد اجازه بررسی و اجرای معاملات جدید را خواهد داشت.

Start minute : دقیقه شروع فعالیت معاملاتی اکسپرت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است و همراه با Start hour زمان دقیق شروع بازه معاملاتی را مشخص می‌کند.

End hour : ساعت پایان فعالیت معاملاتی اکسپرت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 17 است و پس از رسیدن به این زمان، اکسپرت دیگر معامله جدیدی ایجاد نمی‌کند و در صورت وجود پوزیشن متعلق به خودش، فرآیند بستن آن را آغاز می‌کند.

End minute : دقیقه پایان بازه معاملاتی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 03 است و همراه با End hour زمان دقیق پایان فعالیت اکسپرت را تعیین می‌کند.

magic number : شماره اختصاصی معاملات اکسپرت است که برای شناسایی پوزیشن‌های مربوط به NeuroNirvamanEA 2 استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض 75962120 است و اکسپرت هنگام بررسی یا بستن معاملات فقط پوزیشن‌های مربوط به نماد جاری و همین Magic Number را مدیریت می‌کند.

معرفی اندیکاتوری که در این اکسپرت به کار رفته

اندیکاتور Laguerre PlusDI یک ابزار تکنیکال برای تحلیل قدرت و جهت حرکت بازار است که با ترکیب خط +DI اندیکاتور ADX و الگوریتم هموارسازی Laguerre طراحی شده است. این اندیکاتور مقدار +DI را دریافت کرده و با استفاده از فیلتر Laguerre، نوسانات اضافی را کاهش می‌دهد تا معامله‌گر بتواند تغییرات قدرت حرکت صعودی بازار را با وضوح بیشتری مشاهده کند. خروجی اندیکاتور در یک پنجره جداگانه و به صورت یک خط نمایش داده می‌شود.

یکی از ویژگی‌های اصلی Laguerre PlusDI استفاده از پارامتر ADXPeriod است که دوره محاسبه ADX و در نتیجه +DI را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 14 است و با تغییر آن می‌توان حساسیت اندیکاتور را نسبت به حرکات بازار تغییر داد. مقادیر پایین‌تر معمولاً باعث واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت می‌شوند، در حالی که دوره‌های بالاتر می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت را بیشتر فیلتر کرده و تصویری نرم‌تر از حرکت بازار ارائه دهند.

پارامتر مهم دیگر این اندیکاتور gamma است که در فرآیند هموارسازی Laguerre نقش دارد. مقدار پیش‌فرض آن 0.764 در نظر گرفته شده است. این پارامتر میزان تأثیر داده‌های قبلی و جدید را در محاسبات تعیین می‌کند و تغییر آن می‌تواند رفتار خط اندیکاتور و سرعت واکنش آن نسبت به تغییرات +DI را تغییر دهد. بنابراین معامله‌گران می‌توانند با توجه به سبک معاملاتی و تایم‌فریم مورد استفاده، تنظیمات مناسب‌تری برای آن پیدا کنند.

در پنجره اندیکاتور سه سطح افقی 0.15، 0.45 و 0.75 نیز نمایش داده می‌شود که می‌توانند به عنوان محدوده‌های کمکی برای بررسی وضعیت خط Laguerre PlusDI مورد استفاده قرار بگیرند. قرار گرفتن خط در نواحی بالاتر می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قدرت حرکت صعودی و قرار گرفتن آن در محدوده‌های پایین‌تر می‌تواند بیانگر کاهش قدرت این حرکت باشد. همچنین تغییر جهت و عبور خط از این سطوح می‌تواند در کنار رفتار قیمت و سایر ابزارهای تکنیکال، برای شناسایی تغییرات احتمالی مومنتوم مورد توجه قرار گیرد.

در مجموع، Laguerre PlusDI می‌تواند برای معامله‌گرانی که به دنبال یک نمایش هموارتر از قدرت حرکت صعودی بازار هستند، ابزار جالبی باشد. این اندیکاتور به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید یا فروش محسوب نمی‌شود، اما می‌توان از رفتار خط، سطوح مشخص‌شده و تغییرات آن در کنار Price Action، روند بازار یا سایر اندیکاتورها برای افزایش کیفیت تحلیل استفاده کرد. Laguerre PlusDI برای استفاده در استراتژی‌های مختلف و آزمایش روی نمادها و تایم‌فریم‌های گوناگون در متاتریدر 5 قابل بررسی است.

تنظیمات اندیکاتور Laguerre PlusDI

ADXPeriod : دوره محاسبه اندیکاتور ADX را مشخص می‌کند که +DI مورد استفاده در محاسبات Laguerre PlusDI بر اساس آن محاسبه می‌شود. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 14 است. کاهش مقدار آن باعث افزایش حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات جدید بازار می‌شود، در حالی که افزایش آن می‌تواند باعث ایجاد خروجی نرم‌تر و کاهش تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت شود.

gamma : ضریب هموارسازی الگوریتم Laguerre را تعیین می‌کند و نقش مهمی در سرعت واکنش خط اندیکاتور نسبت به تغییرات +DI دارد. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 0.764 است. تغییر این مقدار می‌تواند میزان هموارسازی و حساسیت اندیکاتور را تغییر دهد؛ بنابراین می‌توان آن را متناسب با تایم‌فریم و استراتژی معاملاتی تنظیم کرد.