اکسپرت Gold BreakoutEA یک ربات معاملاتی برای پلتفرم متاتریدر 5 است که بر اساس استراتژی شکست کانال دانچیان (Donchian Channel Breakout) و با الهام از سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها (Turtle Trading) طراحی شده است. هدف اصلی این اکسپرت شناسایی شکست سقف یا کف محدوده قیمتی در تعداد مشخصی از کندل‌های گذشته و ورود به معامله در جهت شکست است. این سیستم در توضیحات طراح برای معامله روی نماد طلا (XAUUSD) و تایم‌فریم H4 در نظر گرفته شده است.

منطق ورود به معامله به این صورت است که ابتدا قیمت بسته‌شدن آخرین کندل تکمیل‌شده باید بالاتر از بیشترین قیمت یا پایین‌تر از کمترین قیمت در کانال دانچیانِ کندل‌های قبلی قرار بگیرد. همچنین کندل قبل از آن نباید شکست مشابهی را تأیید کرده باشد؛ بنابراین اکسپرت به دنبال شکست تازه و تأییدشده است. ورود به معامله در ابتدای کندل جدید انجام می‌شود. امکان استفاده از فیلتر میانگین متحرک نمایی EMA نیز وجود دارد تا معاملات خرید و فروش فقط در جهت روند تعیین‌شده بررسی شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم GoldBreakoutEA، محاسبه حجم معامله بر اساس درصد ریسک حساب و فاصله حد ضرر است. اکسپرت برای محاسبه زیان احتمالی از تابع OrderCalcProfit() استفاده می‌کند تا محاسبات ارزش مالی حرکت قیمت با شرایط نماد و سرور معاملاتی هماهنگ‌تر باشد؛ موضوعی که برای معاملات طلا اهمیت دارد. فاصله حد ضرر اولیه نیز بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌شود و سفارش ابتدا بدون حد ضرر و حد سود ارسال شده و سپس سطوح حفاظتی بر اساس قیمت واقعی اجرای معامله به آن متصل می‌شوند. اگر اتصال حد ضرر و حد سود با موفقیت انجام نشود، اکسپرت برای بستن پوزیشن اقدام می‌کند.

برای مدیریت خروج از معاملات، سه روش مختلف در نظر گرفته شده است. روش اول، حد ضرر متحرک مبتنی بر ATR است که با توجه به بهترین قیمت ثبت‌شده پس از ورود، حد ضرر را جابه‌جا می‌کند. روش دوم از کانال مخالف دانچیان استفاده می‌کند و حد ضرر را بر اساس بالاترین یا پایین‌ترین محدوده قیمت در تعداد مشخصی از کندل‌ها تنظیم می‌کند. روش سوم نیز تعیین حد سود ثابت بر اساس ضریبی از ریسک اولیه یا R است. علاوه بر این، امکان بستن معاملات پیش از تعطیلات آخر هفته و محدودکردن معاملات به ساعات مجاز سشن معاملاتی بروکر وجود دارد.

این اکسپرت به‌صورت پیش‌فرض فقط معاملات خرید را فعال می‌کند و فیلتر EMA با دوره 200 نیز روشن است؛ درحالی‌که معاملات فروش به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال هستند. طبق توضیح طراح، این انتخاب با توجه به عملکرد تاریخی شکست‌های خرید و فروش طلا در بازه 2020 تا 2026 انجام شده است، اما این موضوع تضمینی برای تکرار عملکرد در آینده نیست. اکسپرت قابلیت استفاده از هر سه روش خروج، تنظیم درصد ریسک، کنترل اسپرد و تعیین شماره مجیک را دارد و برای بررسی و آزمایش استراتژی شکست کانال در بازار طلا طراحی شده است.

توضیحات طراح اکسپرت Gold Breakout EA

اکسپرت Gold Breakout EA توسط علی راجپوت (Ali Rajput) طراحی شده و بر اساس استراتژی شکست کانال دانچیان (Donchian Breakout) با الهام از سیستم معاملاتی لاک‌پشت‌ها (Turtle Trading) فعالیت می‌کند. هدف اصلی این اکسپرت شناسایی شکست‌های معتبر در بازار طلا (XAUUSD) و ورود به معاملات هم‌جهت با روند اصلی بازار است. در تنظیمات پیش‌فرض، ربات روی نمودار چهار‌ساعته طلا (H4) اجرا می‌شود و زمانی سیگنال خرید صادر می‌کند که قیمت کندل بسته‌شده از سقف ۲۰ کندل قبلی عبور کرده باشد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ قرار داشته باشد.

مدیریت معاملات در این اکسپرت بر اساس اندیکاتور ATR و نسبت ریسک به بازده انجام می‌شود. حد ضرر اولیه در فاصله دو برابر ATR از قیمت واقعی ورود قرار می‌گیرد و حد سود پیش‌فرض نیز دو برابر ریسک اولیه (2R) تعیین شده است. علاوه بر روش حد سود ثابت، دو روش خروج دیگر شامل حد ضرر متحرک بر اساس ATR و خروج با شکست کانال مخالف دانچیان نیز در اختیار معامله‌گر قرار دارد. اکسپرت هم‌زمان فقط یک معامله باز می‌کند و از روش‌هایی مانند مارتینگل، گرید و میانگین کم‌کردن قیمت استفاده نمی‌کند.

در بک‌تست انجام‌شده توسط طراح، این اکسپرت روی نماد XAUUSD و تایم‌فریم H4، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ آزمایش شده است. با سرمایه اولیه ۱۰ هزار دلار، ریسک یک درصد در هر معامله و تنظیمات پیش‌فرض، سود خالص ۹,۰۲۹.۷۲ دلار، ضریب سود ۱.۷۷ و حداکثر افت سرمایه شناور ۱۱.۳۸ درصد ثبت شده است. از مجموع ۱۹۸ معامله، نرخ معاملات موفق حدود ۴۶.۹۷ درصد بوده و شش سال از هفت سال مورد بررسی با سود به پایان رسیده‌اند. البته بخش قابل‌توجهی از سود در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و هم‌زمان با روند صعودی قدرتمند طلا به دست آمده است.

طراح تأکید می‌کند که این نتایج به شرایط تاریخی بازار طلا، داده‌های بروکر MetaQuotes-Demo و هزینه‌های معاملاتی همان سرور وابسته هستند و تضمینی برای تکرار عملکرد در آینده محسوب نمی‌شوند. همچنین در این آزمایش، فعال‌کردن معاملات فروش باعث کاهش سود و افزایش افت سرمایه شده است؛ به همین دلیل معاملات فروش در تنظیمات پیش‌فرض غیرفعال هستند. پیشنهاد می‌شود پیش از استفاده در حساب واقعی، اکسپرت روی حساب دمو و با درنظرگرفتن اسپرد، سوآپ، کمیسیون و شرایط معاملاتی بروکر موردنظر آزمایش شود.

تنظیمات اکسپرت Gold Breakout EA

بخش Entry

Entry channel, bars: این گزینه تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه سقف و کف کانال دانچیان در نظر گرفته می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 20 است. اکسپرت بیشترین قیمت و کمترین قیمت این تعداد کندل را بررسی می‌کند و در صورت بسته‌شدن قیمت خارج از محدوده کانال، شرایط شکست را ارزیابی می‌کند. افزایش مقدار این پارامتر باعث می‌شود شکست محدوده‌های بزرگ‌تر و طولانی‌مدت‌تر بررسی شوند.

ATR period: این پارامتر دوره محاسبه اندیکاتور ATR را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است. مقدار ATR برای تعیین فاصله حد ضرر اولیه و همچنین در روش خروج مبتنی بر حد ضرر متحرک استفاده می‌شود. دوره کوتاه‌تر باعث واکنش سریع‌تر ATR به نوسانات اخیر و دوره بلندتر موجب هموارتر شدن محاسبات می‌شود.

Initial stop, ATR multiples: این گزینه ضریب ATR برای تعیین فاصله حد ضرر اولیه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.0 است؛ یعنی فاصله حد ضرر اولیه برابر با دو برابر مقدار ATR خواهد بود. این فاصله در محاسبه حجم معامله و میزان ریسک نیز نقش دارد.

Only trade on the side of the trend EMA: این گزینه فیلتر روند میانگین متحرک نمایی را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض true است. در صورت فعال‌بودن، معاملات خرید تنها زمانی مجاز هستند که قیمت بسته‌شدن کندل بالاتر از EMA باشد و معاملات فروش زمانی بررسی می‌شوند که قیمت پایین‌تر از EMA قرار داشته باشد.

Trend EMA period (chart timeframe): این پارامتر دوره میانگین متحرک نمایی مورد استفاده برای تشخیص جهت روند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 200 است. محاسبه EMA بر اساس تایم‌فریم چارت انجام می‌شود و همراه با گزینه قبلی، جهت مجاز معاملات را فیلتر می‌کند.

Take buy breakouts: این گزینه اجازه ورود به معاملات خرید هنگام شکست صعودی کانال دانچیان را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض true است. در صورت فعال‌بودن، اکسپرت سیگنال‌های شکست سقف کانال را بررسی کرده و در صورت تأیید سایر شرایط، معامله خرید باز می‌کند.

Take sell breakouts (off: shorts lost money on gold 2020-2026): این گزینه امکان معامله فروش هنگام شکست نزولی کانال را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض false است. با فعال‌کردن آن، اکسپرت می‌تواند در صورت شکست کف کانال و تأیید سایر شرایط، معامله فروش انجام دهد. توضیح داخل کامنت سورس به عملکرد تاریخی معاملات فروش طلا در بازه 2020 تا 2026 اشاره دارد.

بخش Exit

Exit method

این گزینه روش خروج از معاملات را مشخص می‌کند. در اکسپرت سه حالت وجود دارد:

• EXIT_ATR_TRAIL: حد ضرر متحرک بر اساس ATR و بهترین قیمت ثبت‌شده پس از ورود.

• EXIT_CHANNEL: حد ضرر متحرک بر اساس کانال مخالف دانچیان.

• EXIT_FIXED: تعیین حد سود ثابت بر اساس ضریب R.

حالت پیش‌فرض EXIT_FIXED است؛ بنابراین در تنظیمات اولیه، خروج با حد سود ثابت و حد ضرر اولیه انجام می‌شود.

C: take profit, R multiples: این پارامتر ضریب حد سود را در روش خروج ثابت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.0 است؛ یعنی حد سود در فاصله دو برابر ریسک اولیه معامله قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر فاصله حد ضرر اولیه 100 واحد قیمت باشد، هدف سود در فاصله 200 واحدی از نقطه ورود تنظیم می‌شود.

A: trail distance, ATR multiples: این گزینه فاصله حد ضرر متحرک از بهترین قیمت ثبت‌شده را در روش خروج ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3.0 است. در معاملات خرید، حد ضرر با توجه به بالاترین قیمت ثبت‌شده و در معاملات فروش با توجه به پایین‌ترین قیمت ثبت‌شده محاسبه می‌شود. هرچه این ضریب بیشتر باشد، حد ضرر فاصله بیشتری از قیمت خواهد داشت.

B: exit channel, bars: این پارامتر تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه کانال خروج دانچیان را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 است. در معاملات خرید، حد ضرر بر اساس پایین‌ترین قیمت این محدوده و در معاملات فروش بر اساس بالاترین قیمت آن تنظیم می‌شود. این روش برای خروج بر اساس شکست محدوده مخالف طراحی شده است.

بخش Risk

Risk per trade, % of balance: این گزینه درصد ریسک هر معامله را نسبت به موجودی حساب تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.0 درصد است. اکسپرت با توجه به فاصله حد ضرر اولیه و محاسبات مالی انجام‌شده با تابع OrderCalcProfit() حجم مناسب معامله را محاسبه می‌کند. بنابراین حجم معاملات ثابت نیست و با تغییر فاصله حد ضرر یا موجودی حساب تغییر می‌کند.

Skip if the spread is more than this share of the stop: این پارامتر حداکثر نسبت مجاز اسپرد به فاصله حد ضرر را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.10 است. اگر اسپرد فعلی از 10 درصد فاصله حد ضرر بیشتر باشد، اکسپرت از ورود به معامله صرف‌نظر می‌کند. این فیلتر برای جلوگیری از ورود در شرایط نامناسب اسپرد در نظر گرفته شده است.

Allowed slippage, points: این گزینه حداکثر لغزش قیمت مجاز هنگام ارسال سفارش را بر اساس پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است. این پارامتر میزان انحراف قابل قبول قیمت اجرای سفارش را مشخص می‌کند و ممکن است در شرایط نوسان شدید بازار بر نتیجه اجرای معاملات تأثیر بگذارد.

Close before the weekend: این گزینه امکان بستن معاملات پیش از تعطیلات آخر هفته را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض false است. در صورت فعال‌کردن آن، اکسپرت در زمان تعیین‌شده در روز جمعه، پوزیشن باز خود را می‌بندد.

Friday server hour for that close (checked at each new bar): این پارامتر ساعت سرور بروکر برای بستن معاملات در روز جمعه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است. اگر گزینه بستن معاملات پیش از آخر هفته فعال باشد، اکسپرت از ساعت تعیین‌شده به بعد، در بررسی هر کندل جدید برای بستن پوزیشن اقدام می‌کند. توجه داشته باشید که این ساعت بر اساس زمان سرور بروکر است، نه ساعت محلی کاربر.

Magic number: این گزینه شماره مجیک اکسپرت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 555001 است. این شناسه برای تشخیص و مدیریت معاملات متعلق به همین اکسپرت استفاده می‌شود و کمک می‌کند معاملات آن از سایر معاملات حساب تفکیک شوند.