این اندیکاتور با نام Adaptive SuperTrend Oscillator یک نوسان‌نمای تطبیقی است که توسط AlgoAlpha توسعه یافته و ترکیبی هوشمندانه از مفاهیم کلاسیک تحلیل تکنیکال و یادگیری ماشین بدون نظارت را به کار می‌گیرد. هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه سوپرترند (SuperTrend) ساخته شده، اما به جای استفاده از یک مقدار ثابت برای نوسان (ATR)، از یک سیستم خوشه‌بندی K-Means برای دسته‌بندی پویای سطوح نوسان به سه کلاس کم، متوسط و بالا استفاده می‌کند. این رویکرد به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا خود را با شرایط متغیر بازار تطبیق دهد و حساسیت سوپرترند را بر اساس رژیم نوسانی فعلی تنظیم کند.

فرآیند کار اندیکاتور به این صورت است که ابتدا میانگین محدوده واقعی (ATR) را در یک دوره مشخص محاسبه کرده و سپس با استفاده از الگوریتم K-Means، این مقادیر را به سه خوشه مجزا تقسیم می‌کند. مراکز اولیه این خوشه‌ها بر اساس صدک‌های تعیین‌شده توسط کاربر (مثلاً صدک ۷۵ برای نوسان بالا) حدس زده می‌شوند و الگوریتم به صورت تکرارشونده تا رسیدن به همگرایی، مقادیر را به خوشه‌ها تخصیص داده و مراکز جدید را محاسبه می‌کند. در نهایت، نوسان جاری به نزدیک‌ترین مرکز خوشه اختصاص یافته و همان مقدار به عنوان ورودی ATR برای محاسبه سوپرترند استفاده می‌شود.

خروجی نهایی یک اسیلاتور است که فاصله قیمت بسته شدن تا خط سوپرترند تطبیقی را نشان می‌دهد. این خروجی می‌تواند به صورت اختیاری نرمال‌سازی شود تا در بازه ثابتی نوسان کند و همچنین با میانگین متحرک ساده یا نمایی هموار گردد. کاربر می‌تواند نمایش را به دو صورت خطی یا شمع‌های هیکن آشی انتخاب کند. اسیلاتور دارای یک خط سیگنال با تاخیر زمانی است که تقاطع آن با خط اصلی، سیگنال‌های کوتاه‌مدت تغییر روند را نشان می‌دهد. همچنین باندهای انحراف معیار (±۲ و ±۳ انحراف معیار) روی نمودار رسم می‌شوند که سطوح اشباع خرید و فروش و نقاط بازگشتی بالقوه را مشخص می‌کنند.

اندیکاتور دارای یک جدول اطلاعاتی زنده در گوشه نمودار است که وضعیت فعلی خوشه‌بندی را نمایش می‌دهد؛ شامل شماره خوشه (۱ برای نوسان کم، ۲ برای متوسط و ۳ برای بالا)، مرکز هر خوشه به صورت مقدار ATR، اندازه هر خوشه و برجسته‌سازی بصری خوشه فعال فعلی. این ویژگی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در یک نگاه متوجه شود بازار در چه رژیم نوسانی قرار دارد. سیستم هشداردهی نیز برای رویدادهای مهم مانند تغییر روند بلندمدت (تقاطع با خط صفر)، تغییر روند کوتاه‌مدت (تقاطع با خط سیگنال)، نقاط بازگشتی در باندهای انحراف معیار و تغییر خوشه نوسانی طراحی شده است.

به طور خلاصه، Adaptive SuperTrend Oscillator یک ابزار پیشرفته و چندلایه است که با ترکیب هوشمندانه سوپرترند کلاسیک، خوشه‌بندی تطبیقی نوسان و نرمال‌سازی اسیلاتوری، دید جامعی از وضعیت روند و نوسان بازار ارائه می‌دهد. این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال درک عمیق‌تری از ساختار نوسانی بازار و سیگنال‌های روندی هستند که به صورت خودکار با تغییر شرایط بازار سازگار می‌شوند. با این حال، پیچیدگی محاسباتی نسبتاً بالا و تعداد زیاد پارامترهای قابل تنظیم، نیازمند آشنایی قبلی با مفاهیمی مانند K-Means، ATR و نرمال‌سازی داده‌هاست.

تنظیمات اندیکاتور Adaptive SuperTrend Oscillator

ATR Length این تنظیم طول دوره محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR) را مشخص می‌کند که پایه و اساس اندازه‌گیری نوسان بازار است و مقدار پیش‌فرض آن ۱۰ می‌باشد.

SuperTrend Factor این پارامتر ضریب حساسیت سوپرترند را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد خطوط باند بالا و پایین سوپرترند در چه فاصله‌ای از میانگین قیمت قرار می‌گیرند؛ مقدار پیش‌فرض ۳ بوده و مقادیر بالاتر سیگنال‌های کمتر اما مطمئن‌تر تولید می‌کنند.

Training Data Length این گزینه طول دوره داده‌های آموزشی برای الگوریتم خوشه‌بندی K-Means را مشخص می‌کند و تعیین می‌نماید الگوریتم برای یادگیری الگوهای نوسانی بازار از چه تعداد کندل گذشته استفاده کند؛ مقدار پیش‌فرض ۷۰ است.

Initial High volatility Percentile Guess این تنظیم حدس اولیه برای مرکز خوشه نوسان بالا را به صورت صدک از محدوده مقادیر ATR در دوره آموزشی تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض ۰.۷۵ به معنای صدک ۷۵ام است.

Initial Medium volatility Percentile Guess این پارامتر حدس اولیه برای مرکز خوشه نوسان متوسط را مشخص می‌کند و با مقدار پیش‌فرض ۰.۵ از صدک ۵۰ام محدوده ATR به عنوان نقطه شروع الگوریتم استفاده می‌نماید.

Initial Low volatility Percentile Guess این گزینه حدس اولیه برای مرکز خوشه نوسان پایین را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض ۰.۲۵ نشان‌دهنده صدک ۲۵ام از دامنه نوسان ATR است.

Normalize Oscillator این تنظیم بولین تعیین می‌کند که آیا خروجی اسیلاتور نرمال‌سازی شود تا در یک بازه ثابت نوسان کند یا خیر؛ با فعال بودن این گزینه، مقادیر اسیلاتور به محدوده استانداردی فشرده می‌شوند که مقایسه در طول زمان را آسان‌تر می‌کند.

Smooth Oscillator این پارامتر بولین کنترل می‌کند که آیا اسیلاتور با میانگین متحرک هموار شود یا خام باقی بماند؛ هموارسازی نویز را کاهش داده و سیگنال‌ها را واضح‌تر می‌کند.

Display as Heiken Ashi این تنظیم بولین نحوه نمایش اسیلاتور را تعیین می‌کند؛ در حالت فعال، اسیلاتور به صورت شمع‌های هیکن آشی نمایش داده می‌شود که روند را روان‌تر نشان می‌دهند و در حالت غیرفعال به صورت خطی معمولی ترسیم می‌گردد.

Oscillator Smoothing Method این گزینه نوع میانگین متحرک مورد استفاده برای هموارسازی اسیلاتور را انتخاب می‌کند و دو گزینه SMA (میانگین متحرک ساده) و EMA (میانگین متحرک نمایی) در دسترس هستند که EMA به تغییرات اخیر وزن بیشتری می‌دهد.

Smoothing Length این تنظیم طول دوره میانگین متحرک برای هموارسازی اسیلاتور را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۷ است؛ طول بیشتر نویز بیشتری را حذف می‌کند اما تاخیر سیگنال را افزایش می‌دهد.

Normalization Length این پارامتر طول دوره مورد استفاده برای محاسبه بالاترین و پایین‌ترین مقادیر در فرآیند نرمال‌سازی اسیلاتور را تعیین می‌کند و پیش‌فرض آن ۳۰۰ کندل است.

Trend Lag این تنظیم میزان تاخیر خط سیگنال نسبت به خط اصلی اسیلاتور را مشخص می‌کند و برای شناسایی روند کوتاه‌مدت اسیلاتور استفاده می‌شود؛ تقاطع خط اصلی با نسخه تاخیردار خود سیگنال تغییر روند می‌دهد و مقدار پیش‌فرض ۷ است.

Bullish Color این گزینه رنگ نمایش داده‌شده برای سیگنال‌ها و نواحی صعودی اسیلاتور را تعیین می‌کند و پیش‌فرض آن سبز روشن (#00ffbb) است.

Bearish Color این تنظیم رنگ اختصاص‌یافته به سیگنال‌ها و نواحی نزولی اسیلاتور را مشخص می‌کند و پیش‌فرض آن قرمز (#ff1100) است.