اندیکاتور Volume-Weighted Delta Divergence Oscillator (VWDD Oscillator) ابزاری برای تحلیل جریان حجم معاملات و شناسایی واگرایی میان حرکت قیمت و دلتا حجم در متاتریدر 5 است. این اندیکاتور با بررسی موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به محدوده سقف و کف آن، یک مقدار تقریبی از فشار خرید و فروش محاسبه می‌کند و آن را با حجم معاملات وزن‌دهی می‌کند. نتیجه این محاسبات، یک شاخص نوسانی است که می‌تواند اطلاعاتی درباره قدرت نسبی فشار خرید یا فروش در بازار ارائه دهد.
در ساختار محاسباتی این اندیکاتور، دلتا حجم هر کندل در یک بازه مشخص با یکدیگر جمع می‌شوند تا مقدار Cumulative Delta یا دلتا تجمعی به دست آید. سپس این مقدار با استفاده از انحراف معیار در یک بازه آماری نرمال‌سازی می‌شود تا نوسانگر حاصل، مقیاسی قابل مقایسه داشته باشد. در مرحله بعد، میانگین متحرک ساده روی مقادیر نوسانگر اعمال می‌شود تا حرکات آن هموارتر شده و تغییرات فشار خرید و فروش خواناتر باشند.
یکی از قابلیت‌های اصلی VWDD Oscillator، نمایش تغییر جهت فشار معاملاتی با استفاده از هیستوگرام دو رنگ است. زمانی که مقدار نوسانگر صفر یا مثبت باشد، ستون‌ها با رنگ آبی نمایش داده می‌شوند و در مقادیر منفی به رنگ قرمز درمی‌آیند. خط صفر نیز به‌عنوان سطح مرجع در پنجره اندیکاتور قرار دارد و به معامله‌گر کمک می‌کند وضعیت نسبی دلتا را بررسی کند. این نمایش بصری امکان مشاهده سریع تغییرات تعادل میان فشار خرید و فروش را فراهم می‌کند.
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
قابلیت مهم دیگر این اندیکاتور، شناسایی واگرایی معمولی صعودی و نزولی میان قیمت و نوسانگر است. در واگرایی صعودی، زمانی که قیمت یک کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما نوسانگر کف بالاتری ثبت می‌کند، فلش سبزرنگ نمایش داده می‌شود. در مقابل، زمانی که قیمت سقف بالاتری ایجاد می‌کند اما نوسانگر سقف پایین‌تری می‌سازد، واگرایی نزولی با فلش نارنجی مشخص می‌شود. شناسایی این واگرایی‌ها پس از تأیید پیوت و با تأخیر به اندازه تعداد کندل‌های تعیین‌شده انجام می‌شود؛ بنابراین علامت‌ها بلافاصله روی کندل در حال تشکیل ظاهر نمی‌شوند.
در بخش تنظیمات، معامله‌گر می‌تواند دوره محاسبه دلتا تجمعی، بازه نرمال‌سازی، میزان هموارسازی نوسانگر و منبع حجم معاملات را مشخص کند. امکان استفاده از Tick Volume یا Real Volume، تعیین تعداد کندل‌های مورد بررسی برای تأیید نقاط چرخش، محدود کردن محدوده جست‌وجوی واگرایی‌ها و فعال یا غیرفعال کردن فلش‌ها نیز وجود دارد. VWDD Oscillator می‌تواند در کنار تحلیل روند، حمایت و مقاومت و سایر ابزارهای تکنیکال برای بررسی واگرایی‌ها و تغییرات فشار معاملاتی استفاده شود؛ البته دلتا در این اندیکاتور تخمینی است و جایگزین داده واقعی سفارش‌های خرید و فروش بازار نیست.
توضیحات طراح اندیکاتور Volume-Weighted Delta Divergence Oscillator
اندیکاتور Volume-Weighted Delta Divergence Oscillator که توسط Adeolu Gbadebo طراحی شده است، با هدف بررسی فشار خرید و فروش و شناسایی واگرایی میان قیمت و حجم معاملات توسعه یافته است. از آنجا که بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی اطلاعات واقعی جریان سفارش‌ها را در اختیار معامله‌گران قرار نمی‌دهند، این اندیکاتور با استفاده از ساختار کندل‌ها یک مقدار تخمینی از دلتا حجم محاسبه می‌کند. در این روش، موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به سقف و کف آن بررسی می‌شود؛ به‌طوری‌که بسته‌شدن قیمت نزدیک سقف نشان‌دهنده غلبه احتمالی فشار خرید و بسته‌شدن نزدیک کف بیانگر فشار احتمالی فروش است. سپس این نسبت در حجم معاملات کندل، شامل Tick Volume یا Real Volume، ضرب می‌شود.
مقادیر دلتا محاسبه‌شده در یک بازه متحرک با یکدیگر جمع می‌شوند تا دلتا تجمعی شکل بگیرد. در ادامه، این مقدار با استفاده از انحراف معیار در یک دوره مشخص نرمال‌سازی می‌شود تا نوسانگر در نمادها و شرایط مختلف نوسانی، مقیاس قابل مقایسه‌تری داشته باشد. همچنین یک میانگین متحرک ساده برای هموارسازی نوسانگر به کار می‌رود تا نویزهای کوتاه‌مدت کاهش پیدا کنند. مقادیر مثبت هیستوگرام نشان‌دهنده غلبه نسبی فشار خرید و مقادیر منفی بیانگر غلبه فشار فروش در بازه محاسباتی اخیر هستند.
قابلیت اصلی دیگر این ابزار، شناسایی واگرایی معمولی صعودی و نزولی میان نمودار قیمت و نوسانگر است. زمانی که قیمت یک سقف بالاتر ایجاد می‌کند اما نوسانگر سقف پایین‌تری ثبت می‌کند، واگرایی نزولی شناسایی می‌شود که می‌تواند نشانه کاهش قدرت فشار خرید باشد. در مقابل، تشکیل کف پایین‌تر توسط قیمت همراه با ایجاد کف بالاتر در نوسانگر، واگرایی صعودی را نشان می‌دهد و می‌تواند بیانگر تضعیف فشار فروش باشد. فلش‌های مربوط به این واگرایی‌ها پس از تأیید نقاط چرخش و با تأخیر تقریبی به اندازه دوره تأیید پیوت نمایش داده می‌شوند؛ این تأخیر بخشی از فرایند تأیید سیگنال است.
به گفته طراح، این اندیکاتور برای جفت‌ارزهای نقدشونده مانند EURUSD و GBPUSD در تایم‌فریم‌های M15 تا H4 قابل استفاده است و تنظیمات پیش‌فرض آن می‌تواند نقطه شروع مناسبی برای بررسی عملکرد ابزار باشد. فلش‌های واگرایی بهتر است به‌عنوان هشدار اولیه برای مدیریت معامله، کاهش ریسک یا بررسی احتمال تضعیف روند در نظر گرفته شوند، نه سیگنال مستقل ورود به معامله معکوس. ترکیب این نشانه‌ها با شکست ساختار بازار، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت یا تأیید کندلی در تایم‌فریم پایین‌تر می‌تواند به فیلتر کردن سیگنال‌های ضعیف کمک کند. همچنین در نمادهای کم‌حجم، افزایش دوره نرمال‌سازی می‌تواند برای کاهش تأثیر نوسانات غیرعادی حجم مفید باشد.
تنظیمات اندیکاتور Volume-Weighted Delta Divergence Oscillator
DeltaPeriod: تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که مقادیر دلتا حجم آن‌ها برای محاسبه دلتا تجمعی (Cumulative Delta) با یکدیگر جمع می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 20 است. افزایش این مقدار باعث می‌شود تأثیر حجم معاملات در بازه طولانی‌تری بررسی شود و کاهش آن، نوسانات کوتاه‌مدت دلتا را برجسته‌تر می‌کند.
NormPeriod: دوره محاسبه انحراف معیار برای نرمال‌سازی دلتا تجمعی را تعیین می‌کند. اندیکاتور با استفاده از این مقدار، دلتا را به یک مقیاس استانداردشده و مشابه Z-Score تبدیل می‌کند تا مقادیر نوسانگر در نمادها و شرایط مختلف بازار قابل مقایسه‌تر باشند. مقدار پیش‌فرض 50 کندل است.
SmoothPeriod: تعداد کندل‌های مورد استفاده برای هموارسازی نوسانگر را مشخص می‌کند. در این مرحله یک میانگین متحرک ساده (SMA) روی مقادیر نرمال‌شده اعمال می‌شود تا نوسانات و نویزهای کوتاه‌مدت کاهش پیدا کنند. مقدار پیش‌فرض 5 است.
VolumeType: منبع حجم مورد استفاده برای محاسبه دلتا را تعیین می‌کند. در حالت VWDD_VOL_TICK از حجم تیک (Tick Volume) و در حالت VWDD_VOL_REAL از حجم واقعی معاملات (Real Volume) استفاده می‌شود؛ البته استفاده از حجم واقعی به پشتیبانی کارگزار یا منبع داده بستگی دارد. حالت پیش‌فرض Tick Volume است.
DivLookback: تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که در هر طرف یک کندل باید بررسی شوند تا سقف یا کف نوسانی آن تأیید شود. برای مثال، مقدار 10 به این معناست که اندیکاتور 10 کندل قبل و 10 کندل بعد از نقطه موردنظر را بررسی می‌کند. افزایش این مقدار باعث شناسایی نقاط چرخش بزرگ‌تر و کاهش تعداد واگرایی‌های احتمالی می‌شود.
DivSearchRange: حداکثر تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که اندیکاتور برای پیدا کردن نزدیک‌ترین سقف یا کف نوسانی قبلی، هنگام بررسی واگرایی جست‌وجو می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است. افزایش این مقدار امکان مقایسه نقاط چرخش با سوئینگ‌های قدیمی‌تر را فراهم می‌کند.
ShowArrows: امکان فعال یا غیرفعال کردن نمایش فلش‌های واگرایی صعودی و نزولی را فراهم می‌کند. در صورت فعال بودن این گزینه، واگرایی صعودی با فلش سبزرنگ و واگرایی نزولی با فلش نارنجی نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض true است.
ArrowOffset: فاصله عمودی فلش‌های واگرایی از مقدار هیستوگرام را بر اساس واحدهای نوسانگر مشخص می‌کند. این پارامتر صرفاً برای تنظیم موقعیت نمایشی فلش‌ها استفاده می‌شود و تأثیری بر محاسبه یا شناسایی واگرایی ندارد. مقدار پیش‌فرض 0.30 است.
اندیکاتور VWDD Oscillator برای متاتریدر 5
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
