اندیکاتور Volume Profile Levels یک ابزار تحلیل حجم معاملات برای متاتریدر 5 است که با بررسی حجم معاملات در یک بازه مشخص از کندل‌های اخیر، توزیع حجم را در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌دهد. این اندیکاتور به‌جای نمایش حجم معاملات در قالب ستون‌های معمولی در پایین نمودار، یک هیستوگرام افقی روی نمودار قیمت ترسیم می‌کند تا معامله‌گر بتواند تشخیص دهد کدام محدوده‌های قیمتی بیشترین حجم فعالیت بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این ابزار، شناسایی Point of Control (POC) یا نقطه کنترل حجم است. این سطح نشان‌دهنده محدوده قیمتی است که بیشترین حجم معاملات در آن ثبت شده است. اندیکاتور همچنین محدوده ارزش یا Value Area را محاسبه می‌کند و دو سطح Value Area High (VAH) و Value Area Low (VAL) را روی نمودار نمایش می‌دهد. این سطوح می‌توانند برای شناسایی نواحی مهم قیمتی، بررسی تعادل عرضه و تقاضا و تحلیل رفتار بازار مورد استفاده قرار گیرند.
اندیکاتور Volume Profile Levels امکان تفکیک نسبی حجم خرید و فروش را نیز فراهم می‌کند. برای این منظور، حجم کندل‌هایی که قیمت بسته‌شدن آن‌ها بالاتر یا مساوی قیمت بازشدن است، در گروه حجم صعودی و حجم کندل‌های نزولی در گروه حجم نزولی قرار می‌گیرد. سپس هر ردیف هیستوگرام بر اساس غالب بودن یکی از این دو گروه رنگ‌آمیزی می‌شود؛ به‌طوری‌که رنگ سبز نشان‌دهنده غلبه حجم کندل‌های صعودی و رنگ قرمز نشان‌دهنده غلبه حجم کندل‌های نزولی است. البته این تفکیک بر اساس جهت کندل انجام می‌شود و به معنای اندازه‌گیری مستقیم حجم خرید و فروش واقعی نیست.
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
در بخش تنظیمات، معامله‌گر می‌تواند تعداد کندل‌های مورد بررسی، تعداد ردیف‌های قیمتی هیستوگرام، منبع محاسبه حجم و درصد محدوده ارزش را مشخص کند. امکان استفاده از Tick Volume یا Real Volume نیز وجود دارد؛ البته دسترسی به حجم واقعی به اطلاعاتی بستگی دارد که بروکر یا بازار مربوطه ارائه می‌کند. همچنین می‌توان نمایش هیستوگرام، خط POC و سطوح VAH و VAL را به‌صورت مستقل فعال یا غیرفعال کرد و رنگ خطوط و ستون‌ها و حداکثر عرض هیستوگرام را مطابق سلیقه تغییر داد.
از نظر عملکرد، این اندیکاتور برای کاهش پردازش‌های غیرضروری طراحی شده و در حالت پیش‌فرض، محاسبات پروفایل را فقط هنگام تشکیل کندل جدید به‌روزرسانی می‌کند. همچنین به‌جای بررسی تمام تاریخچه نمودار، تنها تعداد مشخصی از کندل‌های اخیر را تحلیل می‌کند و اشیای گرافیکی را در به‌روزرسانی‌های بعدی مجدداً استفاده می‌کند. در مجموع، Volume Profile Levels ابزاری کاربردی برای تحلیل نواحی پرتراکم حجمی، شناسایی سطوح مهم بازار و بررسی محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت است؛ با این حال، نتایج آن باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گیرد.
توضیحات طراح اندیکاتور Volume Profile Levels
ایده اصلی اندیکاتور Volume Profile Levels این است که نمودار قیمت فقط نشان می‌دهد بازار به چه محدوده‌هایی حرکت کرده است، اما پروفایل حجم مشخص می‌کند بیشترین فعالیت معاملاتی در چه سطوح قیمتی اتفاق افتاده است. این اندیکاتور با تقسیم محدوده‌ای از کندل‌های اخیر به ردیف‌های قیمتی مساوی، حجم معاملات هر ردیف را محاسبه کرده و نتیجه را به شکل یک هیستوگرام افقی در کنار نمودار قیمت نمایش می‌دهد. هرچه طول یک ردیف بیشتر باشد، حجم بیشتری در آن محدوده قیمتی ثبت شده است. بر اساس این اطلاعات، دو سطح مهم تحلیل حجم یعنی Point of Control (POC) و Value Area نیز محاسبه می‌شوند. سطح POC محدوده‌ای است که بیشترین حجم را به خود اختصاص داده و محدوده Value Area نیز بازه‌ای از قیمت را مشخص می‌کند که درصد انتخاب‌شده‌ای از کل حجم معاملات در آن انجام شده است. این محدوده با گسترش تدریجی از سطح POC و بر اساس مقایسه حجم ردیف‌های مجاور محاسبه می‌شود.
برای تفسیر بهتر اطلاعات، هر ردیف هیستوگرام بر اساس جهت کندل‌هایی که حجم آن را تشکیل داده‌اند، رنگ‌آمیزی می‌شود. طول هر ردیف متناسب با حجم ثبت‌شده در آن سطح قیمتی است و رنگ آن نشان می‌دهد حجم کندل‌های صعودی یا نزولی سهم بیشتری در تشکیل آن داشته است. خط POC که به‌صورت پیش‌فرض سفید و پیوسته نمایش داده می‌شود، مهم‌ترین سطح حجمی در محدوده بررسی‌شده را مشخص می‌کند و می‌تواند مانند یک ناحیه جذب قیمت یا نقطه بازگشت و تعادل بازار عمل کند. دو خط VAH و VAL نیز با رنگ نقره‌ای و به‌صورت نقطه‌چین، سقف و کف محدوده ارزش را نشان می‌دهند. حرکت قیمت خارج از این محدوده به معنای ورود به نواحی کم‌حجم‌تر و دارای پذیرش قیمتی کمتر در مقایسه با محدوده ارزش است. هیستوگرام نیز همیشه در کنار آخرین کندل قرار می‌گیرد و خطوط مرجع از ابتدای محدوده بررسی تا انتهای آن امتداد پیدا می‌کنند.
در بخش تنظیمات، معامله‌گر می‌تواند تعداد کندل‌های مورد بررسی، تعداد ردیف‌های قیمتی، منبع حجم و درصد محدوده ارزش را تعیین کند. امکان انتخاب Tick Volume یا Real Volume وجود دارد و کاربر می‌تواند نمایش هیستوگرام، خط POC و خطوط محدوده ارزش را به‌صورت مستقل مدیریت کند. همچنین تنظیم حداکثر عرض هیستوگرام و تغییر رنگ ردیف‌های دارای غلبه حجم صعودی یا نزولی و خطوط مرجع در اختیار کاربر قرار دارد. در حالت پیش‌فرض، اندیکاتور فقط با تشکیل کندل جدید محاسبات پروفایل را بازسازی می‌کند؛ با غیرفعال کردن این گزینه، محاسبات در هر تیک قیمت انجام خواهند شد. این ابزار روی نمادها و تایم‌فریم‌های مختلف قابل استفاده است. برای نمادهایی که بروکر حجم واقعی معاملات را ارائه می‌کند، استفاده از Real Volume پیشنهاد می‌شود؛ اما در بسیاری از نمادهای فارکس و فلزات، Tick Volume صرفاً تعداد تغییرات قیمت را تقریب می‌زند و معادل حجم واقعی معاملات نیست.
در طراحی این اندیکاتور یک ساده‌سازی محاسباتی نیز در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که حجم کامل هر کندل بر اساس قیمت معمول آن، یعنی میانگین بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته‌شدن، به یک ردیف قیمتی اختصاص داده می‌شود و حجم میان تمام ردیف‌هایی که دامنه کندل لمس کرده است، توزیع نمی‌شود. این روش باعث می‌شود هزینه محاسبات متناسب با تعداد کندل‌های انتخاب‌شده باقی بماند و به تاریخچه کامل نمودار وابسته نباشد؛ البته در مقایسه با پروفایل‌هایی که توزیع حجم را در کل دامنه هر کندل انجام می‌دهند، جزئیات کمتری ارائه می‌کند. اندیکاتور Volume Profile Levels صرفاً اطلاعات قیمت و حجم را تحلیل و روی نمودار نمایش می‌دهد و هیچ سفارشی را باز، اصلاح یا بسته نمی‌کند. همچنین تمام اشیای گرافیکی ایجادشده هنگام حذف اندیکاتور از نمودار پاک می‌شوند تا اثری از آن‌ها باقی نماند.
تنظیمات اندیکاتور Volume Profile Levels
LookbackBars: تعداد کندل‌های اخیر را مشخص می‌کند که اندیکاتور برای محاسبه پروفایل حجم معاملات بررسی می‌کند. مقدار پیش‌فرض 200 است و با افزایش آن، بازه تاریخی بزرگ‌تری برای محاسبات در نظر گرفته می‌شود.
NumRows: تعداد ردیف‌های قیمتی هیستوگرام را تعیین می‌کند. محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه انتخابی به تعداد ردیف‌های مساوی تقسیم می‌شود. مقدار پیش‌فرض 24 است.
VolumeType: منبع حجم مورد استفاده برای ساخت هیستوگرام را مشخص می‌کند. گزینه Tick Volume از تعداد تغییرات قیمت و گزینه Real Volume از حجم واقعی معاملات ارائه‌شده توسط بروکر استفاده می‌کند. حالت پیش‌فرض Tick Volume است.
ValueAreaPercent: درصدی از کل حجم معاملات را تعیین می‌کند که محدوده ارزش بازار (Value Area) باید پوشش دهد. این محدوده از سطح POC آغاز شده و با اضافه شدن ردیف‌های مجاور دارای حجم بیشتر گسترش پیدا می‌کند. مقدار پیش‌فرض 70 درصد است.
UpdateOnNewBarOnly: زمان به‌روزرسانی محاسبات پروفایل را مشخص می‌کند. در حالت فعال، اندیکاتور فقط هنگام تشکیل کندل جدید محاسبات را بازسازی می‌کند و در حالت غیرفعال، با هر تیک قیمت این کار انجام می‌شود. مقدار پیش‌فرض فعال است.
ShowProfile: امکان نمایش یا مخفی کردن ردیف‌های هیستوگرام حجم معاملات را فراهم می‌کند. با فعال بودن این گزینه، توزیع حجم در سطوح مختلف قیمتی به‌صورت نوارهای افقی روی نمودار نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض فعال است.
ShowPOC: نمایش یا مخفی کردن خط Point of Control را کنترل می‌کند. این خط سطح قیمتی دارای بیشترین حجم معاملات را در محدوده بررسی‌شده مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است.
ShowValueArea: نمایش یا مخفی کردن خطوط Value Area High و Value Area Low را تعیین می‌کند. این دو خط سقف و کف محدوده‌ای را مشخص می‌کنند که درصد انتخاب‌شده از حجم کل معاملات در آن قرار دارد. مقدار پیش‌فرض فعال است.
ProfileMaxWidthBars: حداکثر عرض هیستوگرام را بر اساس معادل تعداد کندل مشخص می‌کند. ردیفی که بیشترین حجم را دارد از حداکثر عرض تعیین‌شده استفاده می‌کند و عرض سایر ردیف‌ها متناسب با حجم آن‌ها محاسبه می‌شود. مقدار پیش‌فرض 30 است.
BuyDominantColor: رنگ ردیف‌هایی را تعیین می‌کند که حجم کندل‌های صعودی در آن‌ها بیشتر یا مساوی حجم کندل‌های نزولی باشد. رنگ پیش‌فرض سبز لیمویی (Lime) است.
SellDominantColor: رنگ ردیف‌هایی را مشخص می‌کند که حجم کندل‌های نزولی در آن‌ها بیشتر از حجم کندل‌های صعودی باشد. رنگ پیش‌فرض قرمز (Red) است.
POCColor: رنگ خط Point of Control را تعیین می‌کند که سطح دارای بیشترین حجم معاملات را نمایش می‌دهد. رنگ پیش‌فرض سفید (White) است.
ValueAreaColor: رنگ خطوط Value Area High و Value Area Low را مشخص می‌کند. این خطوط محدوده بالایی و پایینی ناحیه ارزش را نمایش می‌دهند و رنگ پیش‌فرض آن‌ها نقره‌ای (Silver) است.
اندیکاتور Volume Profile Levels برای متاتریدر 5
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
