این اندیکاتور با نام “Volume Delta Candles” از LuxAlgo، یک ابزار تحلیلی پیشرفته برای نمایش داده‌های حجم معاملات در قالب کندل‌های قیمتی است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا جریان حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی مشاهده کنند و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

اندیکاتور قابلیت دریافت داده‌ها از دو منبع مختلف را دارد: تیک‌های لحظه‌ای (Ticks) یا تایم‌فریم پایین‌تر (LTF). در حالت تیک، اندیکاتور تغییرات قیمت و حجم را در سطح میکروسکوپی رصد می‌کند و حجم معاملات خرید و فروش را به تفکیک ثبت می‌نماید. در حالت LTF، کاربر می‌تواند تایم‌فریم مشخصی را انتخاب کند یا از حالت خودکار استفاده کند که تایم‌فریم فعلی را بر عدد دلخواه تقسیم می‌کند.

هسته اصلی این اندیکاتور محاسبه “دلتا” (Delta) است که اختلاف بین حجم معاملات خرید و فروش را نشان می‌دهد. دلتای مثبت نشان‌دهنده غلبه خریداران و دلتای منفی نشان‌دهنده غلبه فروشندگان است. این محاسبات با استفاده از داده‌های تیک یا LTF انجام شده و حجم‌های تفکیک‌شده خرید و فروش را در هر کندل مشخص می‌کند.

نمایش بصری این اندیکاتور بسیار منحصر به فرد است. به جای کندل‌های سنتی، از یک سیستم رنگی چهارگانه استفاده می‌کند که ترکیب جهت حرکت قیمت و جهت دلتا را نشان می‌دهد. کندل‌های سبز با دلتای مثبت، کندل‌های قرمز با دلتای منفی، و دو حالت ترکیبی دیگر که نشان‌دهنده واگرایی بین حرکت قیمت و جریان حجم هستند، نمایش داده می‌شوند. این سیستم به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا نقاط ضعف یا قدرت حرکت‌های قیمتی را شناسایی کند.

علاوه بر نمایش اصلی، اندیکاتور امکانات تکمیلی مانند نمایش نقطه حداکثر حجم قبلی، جدول نمایش تایم‌فریم، و جزئیات کامل حجم و دلتا را ارائه می‌دهد. همچنین قابلیت تنظیم شفافیت رنگ‌ها برای نمایش بهتر واگرایی‌ها وجود دارد. این اندیکاتور با استفاده از تابع request.security_lower_tf به داده‌های تایم‌فریم پایین‌تر دسترسی پیدا می‌کند و برای استفاده کامل از قابلیت‌های آن، به پلن Premium یا بالاتر در TradingView نیاز است.

تنظیمات اندیکاتور Volume Delta Candles

Data from: این تنظیم منبع داده‌های حجم را مشخص می‌کند؛ حالت Ticks از تیک‌های لحظه‌ای بازار برای محاسبه دقیق‌ترین دلتای حجم استفاده می‌کند و تغییرات هر تراکنش را در لحظه ثبت می‌نماید، در حالی که حالت LTF داده‌ها را از تایم‌فریم پایین‌تر از طریق تابع request.security_lower_tf جمع‌آوری می‌کند که کارایی بهتری برای نمودارهای با تاریخچه طولانی دارد.

LTF: این فیلد که فقط زمانی فعال است که Data from روی LTF تنظیم شده و Auto غیرفعال باشد، به کاربر اجازه می‌دهد تایم‌فریم مشخصی مانند ۱ دقیقه، ۵ دقیقه یا ۱۵ ثانیه را برای دریافت داده‌های حجم انتخاب کند و اندیکاتور حجم معاملات را از آن تایم‌فریم پایین‌تر جمع‌آوری و در کندل‌های تایم‌فریم فعلی تجمیع می‌کند.

Auto: این گزینه بولی (true/false) حالت خودکار را فعال یا غیرفعال می‌کند و وقتی فعال باشد، به جای استفاده از تایم‌فریم ثابت در فیلد LTF، تایم‌فریم محاسباتی را به صورت داینامیک با تقسیم تایم‌فریم فعلی نمودار بر عدد تنظیم‌شده در فیلد Auto محاسبه می‌کند که برای سازگاری خودکار با تغییر تایم‌فریم نمودار بسیار مفید است.

Auto: این فیلد عددی (پیش‌فرض ۱۵۰۰) عدد تقسیم‌کننده تایم‌فریم فعلی است و تعیین می‌کند که هر کندل تایم‌فریم فعلی به چند بخش مساوی تقسیم شود؛ برای مثال اگر تایم‌فریم نمودار ۱ ساعته (۳۶۰۰ ثانیه) باشد و این عدد ۱۵۰۰ باشد، تایم‌فریم محاسباتی حدود ۲.۴ ثانیه خواهد بود که در حالت Premium می‌تواند کمتر از ۶۰ ثانیه باشد و دقت بالاتری ارائه دهد.

Premium: این گزینه بولی مشخص می‌کند که آیا کاربر به پلن Premium یا بالاتر در TradingView دسترسی دارد یا خیر؛ وقتی فعال باشد، اندیکاتور اجازه استفاده از تایم‌فریم‌های محاسباتی کمتر از ۶۰ ثانیه را می‌دهد و در غیر این صورت حداقل تایم‌فریم به ۶۰ ثانیه محدود می‌شود تا با محدودیت‌های پلن‌های پایین‌تر TradingView سازگار باشد.

Up: این تنظیم رنگ کندل‌هایی را تعیین می‌کند که هم قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بازشدن است (کندل صعودی) و هم دلتای حجم مثبت است یعنی حجم خریداران بیشتر از فروشندگان بوده است؛ این حالت نشان‌دهنده تطابق کامل بین حرکت قیمت و جریان حجم است و معمولاً سیگنال قوی برای ادامه روند صعودی محسوب می‌شود.

Up -: این تنظیم رنگ کندل‌هایی را مشخص می‌کند که قیمت صعودی است (close بالاتر از open) اما دلتای حجم منفی است یعنی فروشندگان حجم بیشتری نسبت به خریداران داشته‌اند؛ این واگرایی بین قیمت و حجم نشان‌دهنده ضعف در حرکت صعودی است و می‌تواند هشدار اولیه برای بازگشت قیمت به سمت پایین باشد.

Down: این تنظیم رنگ کندل‌هایی را تعیین می‌کند که هم قیمت نزولی است (close پایین‌تر از open) و هم دلتای حجم منفی است یعنی فروشندگان حجم بیشتری داشته‌اند؛ این حالت تطابق کامل بین حرکت نزولی قیمت و جریان حجم فروش را نشان می‌دهد و معمولاً سیگنال قوی برای ادامه روند نزولی است.

Down +: این تنظیم رنگ کندل‌هایی را مشخص می‌کند که قیمت نزولی است اما دلتای حجم مثبت است یعنی خریداران حجم بیشتری نسبت به فروشندگان داشته‌اند؛ این واگرایی بین حرکت نزولی قیمت و جریان حجم خرید نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی است و می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت قریب‌الوقوع قیمت به سمت بالا باشد.

Display: این تنظیم نحوه نمایش بدنه کندل دلتا را تعیین می‌کند؛ در حالت half bar بدنه کندل از میانگین قیمت (وسط کندل) به سمت بالا یا پایین بر اساس جهت و شدت دلتا رسم می‌شود و فقط نصف بدنه سنتی را اشغال می‌کند، در حالی که در حالت full bar بدنه کامل از کف تا سقف کندل بر اساس قدرت نسبی دلتا پر می‌شود و نمایش بصری کامل‌تری از شدت جریان حجم ارائه می‌دهد.

Show Previous Max Volume Price: این گزینه بولی وقتی فعال باشد، نقطه قیمتی که در کندل قبلی بیشترین حجم معامله را داشته است به صورت یک دایره کوچک در یک کندل قبل از موقعیت فعلی نمایش می‌دهد تا معامله‌گر بتواند سطوح مهم حجمی قبلی را شناسایی کند.

Show TF: این گزینه بولی کنترل می‌کند که آیا جدول کوچکی در گوشه سمت راست بالای نمودار نمایش داده شود که تایم‌فریم محاسباتی فعلی را نشان می‌دهد یا خیر؛ این جدول فقط در حالت LTF نمایش داده می‌شود و در حالت Ticks غیرفعال است.

Text Color: این تنظیم رنگ متن جدول نمایش تایم‌فریم را مشخص می‌کند و پیش‌فرض آن یک رنگ خاکستری نیمه‌شفاف است که با اکثر تم‌های نمودار سازگار باشد.

Size Table: این تنظیم اندازه فونت متن جدول تایم‌فریم را با چهار گزینه tiny (بسیار کوچک)، small (کوچک)، normal (متوسط) و large (بزرگ) تعیین می‌کند تا کاربر بتواند بر اساس اندازه صفحه نمایش و ترجیح شخصی خود آن را تنظیم کند.

Show details: این گزینه بولی وقتی فعال باشد، برای هر کندل یک برچسب متنی در بالای آن نمایش می‌دهد که شامل سه مقدار کلیدی است: حجم کل (مجموع حجم خرید و فروش)، دلتا (اختلاف حجم خرید و فروش با فرمت حجم) و درصد دلتا (نسبت دلتا به حجم کل به صورت درصد) که به معامله‌گر اجازه می‌دهد مقادیر دقیق عددی را مستقیماً روی نمودار مشاهده کند.