این استراتژی که با نام “Kozlod – 3 MA strategy with SL/PT” شناخته می‌شود، یک سیستم معاملاتی مبتنی بر تقاطع سه میانگین متحرک است که در پلتفرم TradingView و با زبان Pine Script نسخه ۳ توسعه یافته است. این استراتژی به صورت اورلی بر روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و به صورت پیش‌فرض با ۵ درصد از موجودی حساب در هر معامله وارد موقعیت می‌شود. هسته اصلی این سیستم بر پایه تحلیل رابطه بین سه میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بنا شده است تا روندهای صعودی و نزولی بازار را شناسایی کند.

از نظر انعطاف‌پذیری، این استراتژی به کاربر اجازه می‌دهد تا نوع میانگین متحرک را از بین هفت گزینه مختلف شامل SMA، EMA، WMA، VWMA، HMA، SMMA و DEMA انتخاب کند. همچنین طول دوره هر یک از سه میانگین متحرک و منبع قیمتی مورد استفاده (مانند قیمت بسته شدن، باز شدن، بالاترین یا پایین‌ترین قیمت) قابل تنظیم است. این سطح از سفارشی‌سازی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی را با سبک معاملاتی و شرایط مختلف بازار تطبیق دهند.

منطق تولید سیگنال در این استراتژی به این صورت است که سیگنال خرید (لانگ) زمانی صادر می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از پایین به بالای میانگین متحرک میان‌مدت عبور کند و همزمان میانگین متحرک میان‌مدت بالاتر از میانگین متحرک بلندمدت قرار داشته باشد. برعکس، سیگنال فروش (شورت) زمانی ایجاد می‌شود که میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بالا به پایین میانگین متحرک میان‌مدت تقاطع کند و میانگین متحرک میان‌مدت نیز پایین‌تر از میانگین متحرک بلندمدت باشد. این فیلتر اضافی باعث می‌شود که سیگنال‌ها فقط در جهت روند کلی بازار صادر شوند.

یکی از ویژگی‌های مهم این استراتژی، امکان تعیین حد ضرر و حد سود به صورت درصدی است که به صورت اختیاری قابل فعال‌سازی است. کاربر می‌تواند سطوح حد ضرر و حد سود را بر اساس درصدی از قیمت ورود تعیین کند و استراتژی به صورت خودکار این سطوح را محاسبه و در نمودار نمایش می‌دهد. زمانی که قیمت به این سطوح برسد، پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود. اگر مقادیر حد ضرر و حد سود صفر تعیین شوند، این قابلیت غیرفعال می‌شود و معاملات فقط با سیگنال‌های معکوس بسته خواهند شد.

در نهایت، این استراتژی شامل نمایش بصری کاملی است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا عملکرد سیستم را بهتر درک کند. سه میانگین متحرک با رنگ‌های مختلف (قرمز برای کوتاه‌مدت، سبز برای میان‌مدت و زرد برای بلندمدت) رسم می‌شوند. همچنین قیمت ورود به معامله، سطح حد ضرر و سطح حد سود با علامت‌های کوچک بر روی نمودار مشخص می‌شوند. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال یک سیستم دنبال‌کننده روند با مدیریت ریسک خودکار هستند و می‌خواهند پارامترهای مختلف را برای بهینه‌سازی عملکرد در بازارهای مختلف آزمایش کنند.

تنظیمات اندیکاتور Kozlod – 3MA strategy with SL/PT (7 MA types)

MA Type این تنظیم نوع میانگین متحرک مورد استفاده در استراتژی را مشخص می‌کند و شامل هفت گزینه مختلف است: SMA (میانگین متحرک ساده)، EMA (میانگین متحرک نمایی)، WMA (میانگین متحرک وزنی)، VWMA (میانگین متحرک وزنی حجمی)، HMA (میانگین متحرک هال)، SMMA (میانگین متحرک هموار شده) و DEMA (میانگین متحرک نمایی دوگانه). انتخاب نوع میانگین متحرک تأثیر مستقیمی بر حساسیت و سرعت واکنش اندیکاتور به تغییرات قیمت دارد، به طوری که میانگین‌های نمایی و وزنی نسبت به میانگین ساده سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند. کاربر می‌تواند بر اساس سبک معاملاتی خود و شرایط بازار، مناسب‌ترین نوع میانگین متحرک را انتخاب کند.

Short MA Length این پارامتر طول دوره میانگین متحرک کوتاه‌مدت را تعیین می‌کند و به صورت پیش‌فرض روی مقدار ۵ تنظیم شده است، با حداقل مقدار مجاز ۱. این میانگین متحرک کوتاه‌مدت نمایانگر حرکت سریع قیمت در بازه زمانی کوتاه است و نقش اصلی را در تشخیص تغییرات سریع روند و تولید سیگنال‌های اولیه تقاطع ایفا می‌کند. هرچه این مقدار کوچک‌تر باشد، میانگین متحرک به قیمت فعلی نزدیک‌تر بوده و حساسیت بیشتری به نوسانات اخیر نشان می‌دهد، اما احتمال تولید سیگنال‌های کاذب نیز افزایش می‌یابد. انتخاب طول مناسب برای این میانگین به تایم‌فریم معاملاتی و میزان نوسان بازار بستگی دارد.

Short MA Source این تنظیم منبع قیمتی مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک کوتاه‌مدت را مشخص می‌کند و به صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (Close) تنظیم شده است. کاربر می‌تواند از بین گزینه‌های مختلف مانند قیمت باز شدن (Open)، بالاترین قیمت (High)، پایین‌ترین قیمت (Low)، قیمت میانگین (HL2، HLC3، OHLC4) یا سایر منابع قیمتی موجود در TradingView انتخاب کند. انتخاب منبع قیمتی مناسب می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت سیگنال‌های تولید شده داشته باشد، زیرا هر منبع قیمتی دیدگاه متفاوتی از رفتار بازار ارائه می‌دهد. قیمت بسته شدن به عنوان رایج‌ترین انتخاب، نمایانگر توافق نهایی خریداران و فروشندگان در پایان هر دوره معاملاتی است.

Medium MA Length این پارامتر طول دوره میانگین متحرک میان‌مدت را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ است، با حداقل مقدار مجاز ۲. میانگین متحرک میان‌مدت به عنوان خط مرجع اصلی برای تشخیص روند کلی بازار عمل می‌کند و تقاطع میانگین کوتاه‌مدت با آن، سیگنال اصلی ورود به معامله را تولید می‌نماید. این میانگین متحرک نسبت به میانگین کوتاه‌مدت نرم‌تر و پایدارتر است و به فیلتر کردن نوسانات کوتاه‌مدت و نویز بازار کمک می‌کند. انتخاب طول ۲۰ دوره (معادل تقریباً یک ماه معاملاتی در تایم‌فریم روزانه) یک انتخاب متداول و متعادل برای تشخیص روندهای میان‌مدت است.

Medium MA Source این تنظیم منبع قیمتی مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک میان‌مدت را مشخص می‌کند و به صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته شدن (Close) تنظیم شده است. همانند میانگین کوتاه‌مدت، کاربر می‌تواند از بین منابع قیمتی مختلف مانند قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت یا ترکیب‌های قیمتی متنوع انتخاب کند. انتخاب منبع قیمتی مناسب برای میانگین میان‌مدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این خط به عنوان فیلتر اصلی روند عمل می‌کند و سیگنال‌های معاملاتی باید با موقعیت آن نسبت به میانگین بلندمدت هم‌راستا باشند. استفاده از قیمت بسته شدن به عنوان منبع، رایج‌ترین و قابل اعتمادترین انتخاب برای تحلیل روند است.

Long MA Length این پارامتر طول دوره میانگین متحرک بلندمدت را تعیین می‌کند و به صورت پیش‌فرض روی مقدار ۱۰۰ تنظیم شده است، با حداقل مقدار مجاز ۳. میانگین متحرک بلندمدت به عنوان فیلتر اصلی جهت روند کلی بازار عمل می‌کند و سیگنال‌های خرید فقط زمانی صادر می‌شوند که میانگین میان‌مدت بالاتر از این خط قرار داشته باشد و برعکس برای سیگنال‌های فروش. این خط نمایانگر روند غالب و بنیادین بازار است و از ورود به معاملات خلاف جهت روند اصلی جلوگیری می‌کند. طول ۱۰۰ دوره در تایم‌فریم روزانه معادل تقریباً پنج ماه معاملاتی است و دید بلندمدتی از بازار ارائه می‌دهد.

Long MA Source این تنظیم منبع قیمتی مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک بلندمدت را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن قیمت بسته شدن (Close) است. کاربر می‌تواند از بین منابع قیمتی مختلف مانند قیمت باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت یا میانگین‌های ترکیبی انتخاب کند. انتخاب منبع قیمتی مناسب برای میانگین بلندمدت بسیار حیاتی است، زیرا این خط به عنوان فیلتر اصلی روند عمل می‌کند و تعیین می‌کند که آیا سیگنال‌های تولید شده با جهت روند کلی بازار هم‌سو هستند یا خیر. قیمت بسته شدن به عنوان قابل اعتمادترین شاخص توافق بازار در پایان هر دوره، انتخاب مناسبی برای تحلیل روند بلندمدت محسوب می‌شود.

SL Level % (0 – Off) این پارامتر سطح حد ضرر را به صورت درصدی از قیمت ورود تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن صفر است، به این معنی که حد ضرر به صورت پیش‌فرض غیرفعال است. کاربر می‌تواند مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ (با گام‌های ۰.۰۱) وارد کند تا سطح حد ضرر به صورت خودکار محاسبه شود، به عنوان مثال مقدار ۲ به معنی حد ضرر ۲ درصدی از قیمت ورود است. زمانی که قیمت به این سطح برسد، پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می‌شود تا از زیان‌های بیشتر جلوگیری شود. فعال‌سازی این قابلیت برای مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه در برابر حرکات ناگهانی و نامطلوب بازار بسیار ضروری است.

PT Level % (0 – Off) این پارامتر سطح حد سود را به صورت درصدی از قیمت ورود مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن صفر است، یعنی حد سود به صورت پیش‌فرض غیرفعال می‌باشد. کاربر می‌تواند مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ (با گام‌های ۰.۰۱) تعیین کند تا سطح حد سود به صورت خودکار محاسبه شود، برای مثال مقدار ۳ به معنی هدف سود ۳ درصدی از قیمت ورود است. وقتی قیمت به این سطح برسد، پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود و سود معامله تثبیت می‌گردد. استفاده از حد سود به معامله‌گران کمک می‌کند تا از بازگشت‌های ناگهانی قیمت و از دست رفتن سودهای کسب شده جلوگیری کنند و رویکرد منظم‌تری در مدیریت معاملات داشته باشند.