این اندیکاتور یک نسخه پیشرفته از VWAP (Volume Weighted Average Price) یا میانگین قیمت وزنی حجمی است که با قابلیت‌های سفارشی‌سازی گسترده در پلتفرم TradingView پیاده‌سازی شده است. VWAP یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران نهادی و حرفه‌ای محسوب می‌شود که میانگین قیمت یک دارایی را بر اساس حجم معاملات در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. این اندیکاتور به صورت overlay روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و به کاربر اجازه می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت دینامیک را شناسایی کند.

یکی از ویژگی‌های برجسته این اندیکاتور، انعطاف‌پذیری در انتخاب دوره لنگر (Anchor Period) است. کاربر می‌تواند VWAP را بر اساس دوره‌های زمانی مختلفی مانند Session (روزانه)، Week (هفتگی)، Month (ماهانه)، Quarter (سه‌ماهه)، Year (سالانه)، Decade (دهه)، Century (قرن) و حتی رویدادهای بنیادی مانند Earnings (گزارش درآمد)، Dividends (سود تقسیمی) و Splits (تقسیم سهام) محاسبه کند. این قابلیت به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا VWAP را با استراتژی‌های معاملاتی مختلف، از اسکالپینگ روزانه تا سرمایه‌گذاری بلندمدت، تطبیق دهند.

بخش دوم اندیکاتور شامل باندهای انحراف معیار (Standard Deviation Bands) است که سه سطح مختلف با ضرایب قابل تنظیم (پیش‌فرض ۱، ۲ و ۳) را ارائه می‌دهد. این باندها به صورت بصری نشان می‌دهند که قیمت در چه محدوده‌ای نسبت به VWAP در حال نوسان است. باندهای ۱، ۲ و ۳ انحراف معیار به ترتیب حدود ۶۸٪، ۹۵٪ و ۹۹.۷٪ از توزیع نرمال قیمت را پوشش می‌دهند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا شرایط اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را شناسایی کنند. هر باند به صورت جداگانه قابل فعال/غیرفعال کردن است و با رنگ‌های متفاوت (سبز، زیتونی و فیروزه‌ای) نمایش داده می‌شود.

از نظر فنی، این اسکریپت با کنترل‌های هوشمند خطا طراحی شده است. به عنوان مثال، اگر داده حجم از سمت ارائه‌دهنده داده در دسترس نباشد، یک پیام خطا نمایش می‌دهد. همچنین قابلیت مخفی‌سازی خودکار VWAP در تایم‌فریم‌های روزانه (1D) و بالاتر وجود دارد که از شلوغی نمودار جلوگیری می‌کند. استفاده از تابع ta.vwap() داخلی Pine Script نسخه ۵ تضمین می‌کند که محاسبات با بالاترین دقت ممکن انجام می‌شود. پارامتر Offset نیز به کاربر اجازه می‌دهد تا VWAP را به جلو یا عقب در محور زمان جابجا کند.

در نهایت، این اندیکاتور یک ابزار جامع برای تحلیل حجم و قیمت است که هم برای معامله‌گران تازه‌کار و هم حرفه‌ای مناسب است. ترکیب VWAP با باندهای انحراف معیار، یک سیستم کامل برای شناسایی روند، تشخیص نقاط بازگشتی، تعیین حد ضرر و هدف قیمتی فراهم می‌کند. از آنجایی که VWAP به عنوان معیار “قیمت منصفانه” در طول روز معاملاتی شناخته می‌شود، معامله‌گران می‌توانند از آن برای ارزیابی کیفیت اجرای معاملات خود نیز استفاده کنند. کدنویسی ماژولار و سازمان‌یافته این اسکریپت، سفارشی‌سازی و نگهداری آن را بسیار آسان کرده است.

تنظیمات اندیکاتور (VWAP) Volume Weighted Average Price

Hide VWAP on 1D or Above این گزینه زمانی که فعال باشد، اندیکاتور VWAP و باندهای انحراف معیار را در تایم‌فریم‌های روزانه (1D) و بالاتر مانند هفتگی و ماهانه مخفی می‌کند و فقط در تایم‌فریم‌های پایین‌تر از روزانه نمایش داده می‌شود.

Anchor Period این تنظیم دوره زمانی محاسبه VWAP را تعیین می‌کند و گزینه‌های متنوعی شامل Session (روزانه)، Week (هفتگی)، Month (ماهانه)، Quarter (سه‌ماهه)، Year (سالانه)، Decade (دهه)، Century (قرن) و همچنین رویدادهای بنیادی Earnings (گزارش درآمد)، Dividends (سود تقسیمی) و Splits (تقسیم سهام) را در بر می‌گیرد.

Source این پارامتر منبع قیمتی مورد استفاده برای محاسبه VWAP را مشخص می‌کند و به صورت پیش‌فرض روی hlc3 (میانگین قیمت بیشترین، کمترین و قیمت بسته‌شدن) تنظیم شده است، اما کاربر می‌تواند سایر گزینه‌ها مانند close، open، hl2 یا ohlc4 را انتخاب کند.

Offset این تنظیم مقدار جابجایی افقی VWAP و باندها را بر حسب تعداد میله (bar) در محور زمان کنترل می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن صفر است، به این معنی که خطوط دقیقاً روی میله فعلی رسم می‌شوند.

Bands Multiplier #1 این پارامتر ضریب انحراف معیار برای باند اول را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 1.0 است که حدود ۶۸٪ از نوسانات قیمت را پوشش می‌دهد و با چک‌باکس کناری آن (showBand_1) می‌توان نمایش یا عدم نمایش این باند را کنترل کرد.

Bands Multiplier #2 این تنظیم ضریب انحراف معیار برای باند دوم را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 2.0 است که حدود ۹۵٪ از نوسانات قیمت را در بر می‌گیرد و به صورت پیش‌فرض غیرفعال است اما با فعال‌کردن چک‌باکس showBand_2 قابل نمایش می‌شود.

Bands Multiplier #3 این گزینه ضریب انحراف معیار برای باند سوم را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 3.0 است که حدود ۹۹.۷٪ از توزیع قیمت را پوشش می‌دهد و به صورت پیش‌فرض غیرفعال است اما با فعال‌کردن چک‌باکس showBand_3 قابل نمایش می‌شود.