این اندیکاتور با نام Structure-Anchored VWAP [WillyAlgoTrader] یک ابزار تحلیلی پیشرفته برای ترسیم VWAP لنگرشده (Anchored VWAP) است که به‌جای لنگر انداختن روی زمان‌های ثابت، از ساختار بازار (سقف‌ها و کف‌های سوئینگ) برای تعیین نقطه شروع هر «لگ» استفاده می‌کند. این اندیکاتور در نسخه ۶ زبان Pine Script نوشته شده و توسط WillyAlgoTrader توسعه یافته است. هدف اصلی آن، ارائه یک میانگین وزنی حجمی پویا است که با تغییر ساختار بازار جابه‌جا می‌شود و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی تعادل واقعی قیمت را در هر موج بشناسند. چهار حالت لنگرگذاری در آن تعبیه شده است: Swing (لنگر در هر پیوت تأییدشده)، Structure break (لنگر پس از شکست ساختار و در نقطه اکسترمم قبلی)، Fast (واکنش سریع بدون تأیید پیوت) و Manual (لنگر دستی بر اساس تاریخ و زمان مشخص).

بخش محاسباتی VWAP در این اسکریپت بسیار انعطاف‌پذیر طراحی شده است. منبع قیمت به‌صورت پیش‌فرض hl2 است، اما کاربر می‌تواند hlc3 یا close را انتخاب کند. روش وزن‌دهی شامل دو حالت Cumulative (وزن کامل همه کندل‌های لگ) و Half-life (کاهش نمایی وزن کندل‌های قدیمی) است. همچنین امکان محدود کردن اسپایک‌های حجمی (Clamp volume spikes) با ضریبی از میانه ۵۰ کندلی وجود دارد تا یک کندل پرحجم نتواند کل VWAP را منحرف کند. برای کارایی بهتر، از جمع‌های پیشوندی با ضریب تخریب و بافرهای حلقه‌ای استفاده شده تا محاسبه VWAP و انحراف معیار وزنی حجمی در هر کندل با پیچیدگی O(1) انجام شود.

نوارهای انحراف (Deviation Bands) در دو سطح Band 1 (پیش‌فرض ۰.۵ سیگما) و Band 2 (پیش‌فرض ۲.۰ سیگما) قابل نمایش هستند. این نوارها بر اساس انحراف معیار وزنی حجمی قیمت حول VWAP لنگرشده محاسبه می‌شوند و به‌صورت چندضلعی‌های پر شده با شفافیت قابل تنظیم ترسیم می‌گردند. Band 2 به‌عنوان مرجع نواحی Premium (بالای باند) و Discount (پایین باند) در داشبورد و هشدارها استفاده می‌شود. علاوه بر این، سطوح حافظه VWAP (Memory Levels) پس از پایان هر لگ به‌صورت خطوط نقطه‌چین روی چارت باقی می‌مانند تا زمانی که قیمت از آن‌ها عبور کند، زیرا VWAPهای لنگرشده قدیمی اغلب به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

سیستم سیگنال‌دهی اندیکاتور بر پایه بازگشت قیمت به VWAP (Retest) در جهت لگ جاری است. زمانی که قیمت به اندازه تلورانس مشخصی (بر حسب سیگما) به VWAP نزدیک شود و حداقل تعداد کندل مشخصی در سمت درست VWAP باقی مانده باشد، یک سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. سپس مدیریت ریسک به‌صورت خودکار فعال می‌شود: حد ضرر بر اساس ضریبی از ATR، سه حد سود (TP1/TP2/TP3) بر حسب مضربی از ریسک، و قابلیت انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن به TP1 (Break-Even). آمار معاملات شامل تعداد برد/باخت، نرخ برد و نوار فرم اخیر (▰/▱) در داشبورد نمایش داده می‌شود. همچنین سبک‌های خطی مختلف برای SL/TP/Entry و اندازه فونت برچسب‌ها قابل تنظیم است.

داشبورد این اندیکاتور در چهار بخش Market، VWAP، Trade و Stats سازمان‌دهی شده و به‌صورت پویا ارتفاع خود را با وضعیت بازار تطبیق می‌دهد. بخش Market شامل روند، سیگنال، قدرت (امتیاز ترکیبی ۰-۱۰۰)، آخرین رویداد و تایم‌فریم است. بخش VWAP شامل حالت لنگر، مقدار VWAP، فاصله قیمت از VWAP بر حسب سیگما و درصد، ناحیه (Premium/Discount/Fair value) و تعادل حجمی لگ است. بخش Trade در حالت بدون پوزیشن به یک ردیف خلاصه می‌شود و در حالت فعال، سطوح SL/TP و R:R را نشان می‌دهد. بخش Stats نیز آمار عملکرد و نوار فرم را ارائه می‌کند. در نهایت، هشدارها (Alerts) با پشتیبانی از فرمت JSON برای وب‌هوک، هشدار روی SL، TP، Break-Even، لگ جدید و کراس VWAP را پوشش می‌دهند و واترمارک WillyAlgoTrader نیز به‌صورت اختیاری در پایین چارت نمایش داده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور Structure-Anchored VWAP [WillyAlgoTrader]

Pivot strength left : این تنظیم تعداد کندل‌های سمت چپ را مشخص می‌کند که باید پایین‌تر از سقف سوئینگ (یا بالاتر از کف سوئینگ) باشند تا آن پیوت تأیید شود؛ مقدار پیش‌فرض ۵۵ است و برای اسکالپ می‌توان از ۵ و برای معاملات بزرگ‌تر از ۵۵ استفاده کرد.

Pivot strength right : این تنظیم همان منطق سمت چپ را برای سمت راست اعمال می‌کند و در واقع تأخیر تأیید پیوت را تعیین می‌کند؛ پیوت تنها پس از این تعداد کندل قابل شناسایی است و مقدار پیش‌فرض آن ۵۵ است.

Minimum swing size (x ATR) : این تنظیم حداقل فاصله یک پیوت جدید از پیوت مخالف قبلی را بر حسب ضریبی از ATR تعیین می‌کند؛ مقدار صفر فیلتر را خاموش می‌کند، ۱.۵ توصیه‌شده است و مقادیر بالای ۳ فقط سوئینگ‌های بزرگ را عبور می‌دهند.

ATR Length : این تنظیم دوره ATR مورد استفاده در فیلتر اندازه سوئینگ و تلورانس سقف/کف برابر را مشخص می‌کند؛ مقادیر کمتر واکنش سریع‌تر به تغییرات نوسان و بازه پیشنهادی ۱۰ تا ۲۰ است.

Re-anchor on : این تنظیم حالت لنگرگذاری را از بین Swing، Structure break، Fast و Manual انتخاب می‌کند؛ Swing در هر پیوت تأییدشده لگ جدید می‌سازد، Structure break فقط پس از شکست ساختار، Fast بدون تأیید و Manual بر اساس تاریخ دستی عمل می‌کند.

Fast mode: extreme lookback (bars) : این تنظیم تعداد کندل‌های بازنگری برای شناسایی سقف/کف در حالت Fast را تعیین می‌کند؛ مقادیر بزرگ‌تر لگ‌های کمتر و بزرگ‌تر و مقادیر کوچک‌تر چرخش‌های بیشتری ایجاد می‌کنند.

Equal high/low tolerance (x ATR) : این تنظیم فاصله‌ای را که دو پیوت در آن به‌عنوان EQH یا EQL برچسب‌گذاری می‌شوند بر حسب ضریبی از ATR مشخص می‌کند؛ مقدار صفر هرگز برچسب برابر نمی‌زند و بازه پیشنهادی ۰.۰۵ تا ۰.۲۵ است.

Manual anchor (date & time) : این تنظیم فقط در حالت Manual استفاده می‌شود و تاریخ و زمان شروع لگ را مشخص می‌کند؛ لگ از اولین کندل در یا پس از این زمان آغاز می‌شود و به وقت چارت نمایش داده می‌شود.

Price source : این تنظیم منبع قیمت مورد استفاده در محاسبه VWAP را انتخاب می‌کند؛ hl2 مطابق ابزار داخلی Anchored VWAP است، hlc3 وزن بیشتری به قیمت پایانی و close واکنش‌پذیرترین گزینه است.

Weighting : این تنظیم روش وزن‌دهی را بین Cumulative (وزن کامل همه کندل‌های لگ) و Half-life (کاهش تدریجی وزن کندل‌های قدیمی) انتخاب می‌کند؛ حالت Half-life برای لگ‌های طولانی و نمادهای بدون حجم مفید است.

Half-life (bars) : این تنظیم فقط در حالت Half-life کاربرد دارد و تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که پس از آن وزن یک کندل نصف می‌شود؛ مقادیر کمتر خط را به قیمت می‌چسباند و مقادیر بیشتر به VWAP ساده نزدیک‌تر می‌شود.

Clamp volume spikes at x median : این تنظیم کندل‌هایی با حجم بیش از N برابر میانه ۵۰ کندلی را در سقف مشخص‌شده محدود می‌کند؛ مقدار ۴ برای کریپتو توصیه می‌شود و برای داده‌های تمیز فیوچرز می‌توان آن را خاموش کرد.

Max leg length (bars) : این تنظیم حداکثر طول یک لگ را بر حسب کندل مشخص می‌کند؛ اگر لگ از این مقدار طولانی‌تر شود، لنگر یک کندل به جلو می‌رود تا محاسبات محدود بماند و در صورت کندی اسکریپت می‌توان مقدار را کاهش داد.

Band 1 / Sigma : این تنظیم نمایش باند داخلی و ضریب سیگمای آن را کنترل می‌کند؛ مقدار ۰.۵ لبه ناحیه ارزش و مقدار ۱.۰ سیگمای کلاسیک است.

Band 2 / Sigma : این تنظیم نمایش باند بیرونی و ضریب سیگمای آن را کنترل می‌کند؛ این باند نواحی Premium و Discount را نیز تعریف می‌کند و مقادیر ۲.۵ تا ۳.۰ فقط اکسترمم‌های واقعی را نشان می‌دهند.

Fill transparency : این تنظیم شفافیت پر شدن نوارهای انحراف را تعیین می‌کند؛ مقدار ۹۰ ملایم و مقدار ۹۹ فقط خطوط دور را نمایش می‌دهد.

Bars away before a retest counts : این تنظیم حداقل تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که قیمت باید در سمت درست VWAP و خارج از تلورانس لمس باقی بماند تا یک لمس به‌عنوان ورود مجدد شمرده شود؛ مقادیر بالاتر سیگنال‌های کمتر و تمیزتری می‌دهند.

Touch tolerance (x sigma) : این تنظیم نزدیکی لازم قیمت به VWAP برای شمارش به‌عنوان لمس را بر حسب سیگما تعیین می‌کند؛ مقدار صفر نیاز به کراس دقیق دارد و ۰.۲۵ توصیه می‌شود.

VWAP memory levels : این تنظیم تعیین می‌کند که پس از پایان هر لگ، آخرین مقدار VWAP به‌صورت سطح نقطه‌چین روی چارت باقی بماند تا قیمت از آن عبور کند؛ این سطوح اغلب به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

Max memory levels : این تنظیم حداکثر تعداد سطوح حافظه دست‌نخورده را مشخص می‌کند؛ سطوح قدیمی‌تر ابتدا حذف می‌شوند و مقدار پیش‌فرض ۴ است.

Keep crossed levels (dotted) : این تنظیم تعیین می‌کند که سطحی که قیمت از آن عبور کرده به‌صورت خط نقطه‌چین محو باقی بماند یا حذف شود؛ حالت روشن آن را نگه می‌دارد و حالت خاموش آن را پاک می‌کند.

Risk Preset : این تنظیم پروفایل مدیریت ریسک را از بین Conservative، Balanced، Aggressive، Scalping و Custom انتخاب می‌کند؛ هر پروفایل مقادیر SL بر حسب ATR و TP1 تا TP3 بر حسب R را به‌صورت پیش‌فرض تعیین می‌کند.

ATR Length (SL) : این تنظیم دوره ATR مورد استفاده برای محاسبه فاصله حد ضرر را مشخص می‌کند؛ مقدار ۱۴ استاندارد اکثر تایم‌فریم‌ها است و بازه مجاز ۵ تا ۵۰ است.

SL ×ATR (Custom) : این تنظیم فقط در حالت Custom استفاده می‌شود و فاصله حد ضرر را به‌صورت حاصل‌ضرب ATR در این ضریب تعیین می‌کند.

TP1 ×Risk (Custom) : این تنظیم فقط در حالت Custom استفاده می‌شود و حد سود اول را به‌صورت مضربی از ریسک تعیین می‌کند؛ مقدار ۱.۰ معادل نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ است.

TP2 ×Risk (Custom) : این تنظیم فقط در حالت Custom استفاده می‌شود و حد سود دوم را به‌صورت مضربی از ریسک تعیین می‌کند؛ مقدار ۲.۰ معادل نسبت ۱:۲ است.

TP3 ×Risk (Custom) : این تنظیم فقط در حالت Custom استفاده می‌شود و حد سود سوم را به‌صورت مضربی از ریسک تعیین می‌کند؛ مقدار ۳.۰ معادل نسبت ۱:۳ است.

Show SL/TP Lines : این تنظیم تعیین می‌کند که خطوط حد ضرر و حد سود پس از هر ورود رسم شوند؛ این خطوط تا ورود بعدی باقی می‌مانند و نتیجه آخرین معامله را نشان می‌دهند.

Show SL/TP Labels : این تنظیم نمایش برچسب‌های قیمتی روی خطوط SL و TP را کنترل می‌کند.

Show % Distance on Labels : این تنظیم تعیین می‌کند که فاصله درصدی از نقطه ورود به برچسب‌های SL و TP اضافه شود؛ مثلاً «SL 78120.5 (-0.36%)».

Break-Even After TP1 : این تنظیم پس از رسیدن به TP1 حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند؛ از کندل بعدی هر سایه‌ای که نقطه ورود را لمس کند معامله را در سربه‌سر می‌بندد و TP1 همچنان به‌عنوان برد شمرده می‌شود.

Entry Line Style : این تنظیم سبک خط ورود را از بین Solid، Dashed و Dotted انتخاب می‌کند؛ چون ورود یک مرجع است نه سطح اقدام، بهتر است ملایم بماند.

SL Line Style : این تنظیم سبک خط حد ضرر را انتخاب می‌کند؛ چون SL حیاتی‌ترین سطح ریسک است بهتر است برجسته بماند.

TP Line Style : این تنظیم سبک خطوط TP1 تا TP3 را انتخاب می‌کند؛ پس از برخورد، خط TP بدون توجه به این تنظیم به حالت Solid با رنگ فیروزه‌ای تبدیل می‌شود.

Theme : این تنظیم تم رنگی چارت را از بین Auto، Dark و Light انتخاب می‌کند؛ حالت Auto آن را از پس‌زمینه چارت تشخیص می‌دهد.

Show Buy/Sell Signals : این تنظیم نمایش نشانگرهای Long ▲ و Short ▼ را هنگام باز شدن معامله بر اساس بازگشت به VWAP کنترل می‌کند.

Show HH/HL/LH/LL : این تنظیم برچسب‌گذاری هر پیوت تأییدشده با نوع ساختار آن را کنترل می‌کند و اندازه برچسب نیز در همین ردیف قابل انتخاب است.

SL/TP Label Font Size : این تنظیم اندازه فونت برچسب‌های SL، TP و Entry را از Tiny تا Huge انتخاب می‌کند؛ برای ظاهر فشرده Tiny توصیه می‌شود.

Show Leg Background : این تنظیم پس‌زمینه چارت را با جهت لگ جاری رنگ‌آمیزی می‌کند؛ به‌صورت پیش‌فرض خاموش است تا کندل‌ها تمیز بمانند.

Finished legs kept on chart : این تنظیم تعداد لگ‌های تکمیل‌شده‌ای را که روی چارت باقی می‌مانند مشخص می‌کند؛ در صورت شلوغی یا کندی چارت می‌توان مقدار را کاهش داد.

Show Watermark : این تنظیم نمایش واترمارک WillyAlgoTrader روی چارت را کنترل می‌کند.

Show Dashboard : این تنظیم کلید اصلی نمایش جدول داشبورد است.

Dashboard Position : این تنظیم موقعیت داشبورد را از بین Top Left، Top Right، Bottom Left، Bottom Right و Middle Right انتخاب می‌کند.

Market section : این تنظیم نمایش بخش بازار داشبورد شامل روند، سیگنال، قدرت، آخرین سوئینگ و تایم‌فریم را کنترل می‌کند.

VWAP section : این تنظیم نمایش بخش VWAP داشبورد شامل لنگر، مقدار VWAP، فاصله بر حسب سیگما و درصد، ناحیه و تعادل حجمی را کنترل می‌کند.

Trade section : این تنظیم نمایش بخش معامله داشبورد شامل SL، TP1 تا TP3، R:R و فاصله SL را کنترل می‌کند؛ در حالت بدون پوزیشن به یک ردیف خلاصه می‌شود.

Stats section : این تنظیم نمایش بخش آمار داشبورد شامل تعداد معاملات، برد/باخت، نرخ برد و فرم اخیر را کنترل می‌کند.

Webhook JSON Format : این تنظیم هشدارها را به‌صورت JSON برای ادغام با وب‌هوک و سیستم‌های معاملات خودکار ارسال می‌کند.

Alert on SL Hit : این تنظیم ارسال هشدار هنگام برخورد قیمت با حد ضرر فعال را کنترل می‌کند.

Alert on TP / Break-Even : این تنظیم ارسال هشدار هنگام لمس TP1، TP2، TP3 و همچنین فعال شدن سربه‌سر را کنترل می‌کند.

Alert on New Leg / VWAP Cross : این تنظیم ارسال هشدار هنگام لنگرگذاری لگ جدید و بسته شدن قیمت بالاتر یا پایین‌تر از VWAP را کنترل می‌کند.

Bull / Bear (Colors) : این تنظیم رنگ‌های صعودی و نزولی اندیکاتور را تعیین می‌کند؛ رنگ صعودی پیش‌فرض #00E676 و نزولی #FF5252 است.

VWAP line width : این تنظیم ضخامت خط VWAP لنگرشده را از ۱ تا ۵ تعیین می‌کند؛ مقدار ۲ توصیه می‌شود.