این اندیکاتور یک استراتژی معاملاتی چندتایمفریمی (MTF) به نام “MTF Momentum Stack + Stochastic” است که برای تشخیص نقاط ورود و خروج بر اساس هم‌راستایی مومنتوم در سه بازه زمانی مختلف و تأیید توسط اسیلاتور استوکاستیک طراحی شده است. این سیستم با استفاده از ترکیب تایم‌فریم‌های ۱۵ دقیقه‌ای، ۶۰ دقیقه‌ای و ۲۴۰ دقیقه‌ای، یک ساختار چندلایه ایجاد می‌کند که در آن حرکت قیمتی در هر سه تایم‌فریم باید هم‌جهت باشد تا سیگنال ورود صادر شود.

بخش مومنتوم این استراتژی از دو روش قابل تنظیم استفاده می‌کند: شاخص قدرت نسبی (RSI) یا شیب میانگین متحرک نمایی (EMA Slope). در حالت RSI، مقدار شاخص باید خارج از محدوده خنثی (±۵ درصد حول ۵۰) قرار گیرد و در حالت شیب EMA، جهت شیب میانگین متحرک نمایی تعیین‌کننده است. برای هر سه تایم‌فریم، امتیاز مومنتوم محاسبه می‌شود و جمع این امتیازها (از ۳+ تا ۳-) میزان هم‌راستایی بازار را نشان می‌دهد.

تریگر استوکاستیک در این سیستم نقش تأییدکننده نهایی را ایفا می‌کند. استوکاستیک در تایم‌فریم فعلی (Chart TF) برای شناسایی تقاطع‌های لحظه‌ای و در تایم‌فریم کندتر (TF3) با فیلتر رگرسیون خطی برای صافی بیشتر و کاهش نویز محاسبه می‌شود. سیگنال خرید زمانی صادق است که خط K از خط D به سمت بالا عبور کند و در تایم‌فریم کندتر نیز K بالای D باشد؛ برعکس برای سیگنال فروش.

مدیریت ریسک این استراتژی به صورت پویا بر اساس نوسان بازار (ATR) پیاده‌سازی شده است. حجم معامله بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده از سرمایه و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود، حد سود نیز مضربی از ATR است. همچنین قابلیت خروج زودهنگام در صورت برگشت کامل مومنتوم علیه معامله وجود دارد. استراتژی از هرمی‌سازی با حداکثر سه پوزیشن هم‌جهت پشتیبانی می‌کند.

در نهایت، این ابزار با نمایش گرافیکی جامع شامل نمودار استوکاستیک دوگانه، پس‌زمینه رنگی بر اساس امتیاز مومنتوم، جدول وضعیت تایم‌فریم‌ها با نشانگرهای رنگی، و جدول بایاس بازار، به معامله‌گر امکان می‌دهد تا در یک نگاه وضعیت کلی بازار را درک کند. سیگنال‌های ورود با شکل‌های مثلثی روی نمودار مشخص می‌شوند و رنگ کندل‌ها بر اساس شرایط کامل صعودی یا نزولی تغییر می‌کند. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال تأیید چندلایه قبل از ورود به معامله هستند.

تنظیمات اندیکاتور StackLight MTF | MTF Momentum Stack + Stochastic Confluence

Multi-Timeframe Stack تنظیمات مربوط به سه تایم‌فریم اصلی هستند که برای محاسبه امتیاز مومنتوم استفاده می‌شوند.
Timeframe 1 (fast) تایم‌فریم سریع (پیش‌فرض ۱۵ دقیقه) است که سیگنال‌های کوتاه‌مدت مومنتوم را تشخیص می‌دهد.
Timeframe 2 (medium) تایم‌فریم متوسط (پیش‌فرض ۶۰ دقیقه) است که روند میان‌مدت بازار را تأیید می‌کند.

Timeframe 3 (slow / stoch confirm) تایم‌فریم کند (پیش‌فرض ۲۴۰ دقیقه) است که هم برای مومنتوم و هم برای تأیید استوکاستیک چندتایم‌فریمی استفاده می‌شود.
Momentum Method روش محاسبه مومنتوم را تعیین می‌کند؛ گزینه “RSI” از شاخص قدرت نسبی و گزینه “EMA Slope” از شیب میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند.
RSI Length طول دوره محاسبه شاخص RSI را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن ۱۴ است.

RSI Neutral Band (± around 50) محدوده خنثی حول سطح ۵۰ را تعیین می‌کند؛ مقادیر داخل این باند امتیاز صفر (خنثی) می‌گیرند.
EMA Length (for Slope mode) طول دوره میانگین متحرک نمایی را برای حالت شیب EMA مشخص می‌کند که پیش‌فرض ۲۱ است.
Stochastic Length طول دوره محاسبه اسیلاتور استوکاستیک را تعیین می‌کند که پیش‌فرض ۱۱ می‌باشد.

Smooth K دوره هموارسازی خط %K استوکاستیک با میانگین متحرک ساده را مشخص می‌کند.
Smooth D دوره هموارسازی خط %D استوکاستیک با میانگین متحرک ساده را تعیین می‌کند.
Overbought سطح اشباع خرید استوکاستیک را مشخص می‌کند؛ مقادیر بالای این سطح نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید هستند.

Oversold سطح اشباع فروش استوکاستیک را تعیین می‌کند؛ مقادیر پایین‌تر از این سطح شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهند.
Linreg Smoothing Length (MTF Stoch) طول دوره رگرسیون خطی برای هموارسازی استوکاستیک تایم‌فریم کند است که نویز را کاهش می‌دهد.
ATR Length طول دوره محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تعیین فاصله حد ضرر و حد سود است.

Stop Loss (x ATR) ضریب ATR برای محاسبه فاصله حد ضرر از قیمت ورود است؛ مقدار ۱.۵ یعنی حد ضرر ۱.۵ برابر ATR فاصله دارد.
Take Profit (x ATR) ضریب ATR برای محاسبه فاصله حد سود از قیمت ورود است؛ مقدار ۳.۰ یعنی حد سود ۳ برابر ATR فاصله دارد.
Early-exit if momentum stack flips against trade در صورت فعال بودن، اگر مومنتوم کاملاً علیه معامله برگردد، پوزیشن زودتر از موعد بسته می‌شود.

Risk per Trade (% of equity) درصدی از سرمایه کل که در هر معامله ریسک می‌شود؛ حجم پوزیشن بر اساس این درصد و فاصله حد ضرر محاسبه می‌گردد.
Trade Direction جهت معاملات مجاز را مشخص می‌کند؛ گزینه‌های “Both” (هر دو جهت)، “Long Only” (فقط خرید) و “Short Only” (فقط فروش) موجود است.