• این اکسپرت که “MartingailExpert” نام دارد، یک ربات معامله‌گر خودکار برای متاتریدر ۵ است که بر پایه استراتژی مارتینگل (Martingale) و سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) کار می‌کند. استراتژی مارتینگل یکی از قدیمی‌ترین و در عین حال پرریسک‌ترین روش‌های مدیریت سرمایه در معاملات است که در آن، پس از هر معامله زیان‌ده، حجم معامله بعدی با یک ضریب مشخص افزایش پیدا می‌کند تا در نهایت با یک معامله سودده، تمام ضررهای قبلی جبران شده و سود هدف به دست آید. این ربات به طور خاص برای معامله‌گرانی طراحی شده که به دنبال خودکارسازی این استراتژی هستند و می‌خواهند بدون نیاز به محاسبات دستی و نظارت مداوم، از نوسانات بازار برای کسب سود استفاده کنند، هرچند باید به طور کامل از ریسک‌های بالای این روش آگاه باشند.

  سیگنال‌های ورود اولیه در این اکسپرت توسط اندیکاتور استوکاستیک تولید می‌شود که یک اسیلاتور محبوب برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش است. ربات به محض اینکه هیچ پوزیشن بازی وجود نداشته باشد، به خط اصلی (Main Line) و خط سیگنال (Signal Line) استوکاستیک نگاه می‌کند. اگر خط اصلی بالای خط سیگنال قرار بگیرد و خط سیگنال بالاتر از سطح Buy (پیش‌فرض ۲۰) باشد، یک سیگنال خرید صادر می‌شود. برعکس، اگر خط اصلی پایین خط سیگنال باشد و خط سیگنال پایین‌تر از سطح Sell (پیش‌فرض ۵۵) قرار بگیرد، یک سفارش فروش باز می‌شود. نکته جالب در این استراتژی این است که سطوح ورود خرید و فروش متقارن نیستند؛ سطح خرید روی ۲۰ تنظیم شده که نشان‌دهنده منطقه اشباع فروش و احتمال برگشت صعودی است، در حالی که سطح فروش روی ۵۵ قرار دارد که بسیار بالاتر از منطقه اشباع خرید سنتی (۸۰) است و این یعنی ربات در روندهای نزولی ضعیف‌تر هم وارد معامله فروش می‌شود.

  هسته اصلی و چیزی که این ربات را به یک سیستم مارتینگل تبدیل می‌کند، مکانیزم میانگین‌گیری و افزایش حجم (Averaging) پس از ضرر است. به محض باز شدن اولین پوزیشن، ربات آن را به خاطر می‌سپارد و دو مسیر را دنبال می‌کند: مسیر اول، حد سود (Take Profit) است که بر اساس تعداد کل پوزیشن‌های باز و پارامتر Profit Factor محاسبه می‌شود. هر چه تعداد پوزیشن‌های باز (که در ضرر هستند) بیشتر باشد، نقطه خروج سودده دورتر می‌رود تا مجموع سود، ضررهای قبلی را پوشش دهد. مسیر دوم، افزایش پلکانی حجم (Step) است که با پارامتر Step کنترل می‌شود. اگر قیمت بر خلاف جهت پیش‌بینی ربات به اندازه Step (پیش‌فرض ۲۵ پیپ) حرکت کند، ربات یک معامله جدید با حجمی که در Multiplicator (پیش‌فرض ۱.۶) ضرب شده باز می‌کند. برای مثال اگر معامله اول با حجم ۰.۰۳ در ضرر باشد و قیمت ۲۵ پیپ دورتر برود، معامله دوم با حجم ۰.۰۴۸ (یعنی ۰.۰۳ ضربدر ۱.۶) باز می‌شود. این زنجیره همینطور ادامه پیدا می‌کند تا قیمت به سطح سود هدف برسد و تمام معاملات با سود بسته شوند.

  جهت عضویت در کانال اندیکاتور و اکسپرت  کلیک کنید ایتا | بله | تلگرام

   

  جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و  MetaTrader 5  می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.

  مدیریت ریسک در این اکسپرت، برخلاف ظاهر پرریسک استراتژی مارتینگل، دارای یک محدودکننده هوشمندانه است. ربات به طور مداوم موجودی آزاد حساب (Free Margin) را با نصف بالانس حساب (Balance/2) مقایسه می‌کند. اگر موجودی آزاد به زیر ۵۰٪ بالانس سقوط کند، ربات از باز کردن هرگونه معامله جدید خودداری می‌کند و عملاً زنجیره مارتینگل را متوقف می‌سازد تا از کال مارجین (Margin Call) یا از دست رفتن کامل سرمایه جلوگیری کند. این یک ویژگی نسبتاً پیشرفته برای یک اکسپرت مارتینگل محسوب می‌شود، چون بسیاری از ربات‌های مشابه بدون هیچ محدودیتی تا آخرین قطره موجودی حساب به باز کردن معاملات ادامه می‌دهند. با این حال باید توجه داشت که در بازارهای با روند قوی و یک‌طرفه، حتی با وجود این محدودکننده هم احتمال ضررهای قابل توجه وجود دارد.

  در نهایت، باید با احتیاط کامل به این اکسپرت نگاه کرد. استراتژی مارتینگل ذاتاً خطرناک است و اگرچه می‌تواند در بازارهای رنج و نوسانی (Range-Bound) برای مدتی طولانی سوددهی پایداری داشته باشد، اما یک روند قوی و طولانی در خلاف جهت معاملات می‌تواند خیلی سریع حساب معاملاتی را با چالش جدی مواجه کند. پارامترهایی مثل Multiplicator (ضریب افزایش حجم) روی ۱.۶ و Step (فاصله بین معاملات) روی ۲۵ پیپ، تعیین‌کننده سرعت رشد حجم معاملات و فاصله نقاط ورود هستند و تغییر آن‌ها تأثیر مستقیمی بر میزان ریسک و تعداد دفعاتی که ربات می‌تواند میانگین‌گیری کند خواهد داشت. اکیداً توصیه می‌شود که قبل از اجرای این اکسپرت روی حساب واقعی، آن را برای هفته‌ها روی حساب دمو و در شرایط مختلف بازار (از جمله دوره‌های پرخبر و روندهای قوی) آزمایش کنید و همچنین مطمئن شوید که موجودی حساب شما توانایی تحمل چندین مرحله افزایش حجم را دارد. پارامتر Profit Factor هم که روی ۹ پیپ تنظیم شده، میزان سودی را که ربات برای بستن کل زنجیره معاملات هدف‌گذاری می‌کند مشخص می‌سازد و افزایش آن سود هر سیکل را بیشتر اما رسیدن به آن را دشوارتر می‌کند.

تنظیمات اکسپرت  MartingailExpert 

Lots : این پارامتر حجم پایه یا همان lot اولیه‌ای را مشخص می‌کند که ربات برای اولین معامله در هر سیکل مارتینگل استفاده خواهد کرد. مقدار پیش‌فرض ۰.۰۳ نشان‌دهنده یک حجم نسبتاً محتاطانه برای شروع است، اما باید توجه داشته باشید که در استراتژی مارتینگل، این عدد فقط شروع کار است و حجم معاملات بعدی با ضرب شدن در Multiplicator به سرعت رشد خواهد کرد. بنابراین انتخاب یک حجم پایه کوچک برای حساب‌های با موجودی محدود یک ضرورت حیاتی است، چون حتی با یک حجم شروع کوچک، پس از چند مرحله میانگین‌گیری، حجم معاملات به اعداد قابل توجهی می‌رسد.

Multiplicator : این ضریب مهم‌ترین پارامتر در استراتژی مارتینگل است که مشخص می‌کند حجم هر معامله جدید در زنجیره ضرر، چند برابر معامله قبلی باشد. مقدار پیش‌فرض ۱.۶ یعنی اگر معامله اول با حجم ۰.۰۳ باز شود و قیمت بر خلاف آن حرکت کند، معامله دوم با حجم ۰.۰۴۸ (۰.۰۳ ضربدر ۱.۶) و معامله سوم با حجم ۰.۰۷۶۸ و به همین ترتیب باز خواهد شد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، زنجیره مارتینگل سریع‌تر به سود هدف می‌رسد اما ریسک آن نیز به طور تصاعدی افزایش می‌یابد و موجودی حساب با سرعت بیشتری تحت فشار قرار می‌گیرد. اعداد نزدیک به ۱ (مثلاً ۱.۲) افزایش حجم ملایم‌تری ایجاد می‌کنند و اعداد بالای ۲ می‌توانند خیلی سریع به محدودیت‌های حجم کارگزار یا کال مارجین منجر شوند.

Step (in pips) : این پارامتر فاصله مورد نیاز بر حسب پیپ بین هر مرحله از میانگین‌گیری را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۵ یعنی اگر یک پوزیشن خرید باز باشد و قیمت ۲۵ پیپ پایین‌تر برود، ربات یک معامله خرید دیگر با حجم ضرب‌شده باز می‌کند. اگر فاصله را کم کنید (مثلاً ۱۰ پیپ)، ربات در نوسانات کوچک‌تر هم وارد عمل می‌شود و تعداد مراحل میانگین‌گیری افزایش می‌یابد که می‌تواند سریع‌تر به هدف سود برسد، اما ریسک گیر افتادن در یک روند قوی را هم بالا می‌برد. اگر فاصله را زیاد کنید (مثلاً ۵۰ پیپ)، تعداد معاملات کمتر اما در نقاط مطمئن‌تری باز می‌شود و ریسک کلی کاهش می‌یابد، اما ممکن است قیمت قبل از رسیدن به مرحله بعدی، فرصت بازگشت و سوددهی را پیدا کند.

Profit factor (in pips) : این پارامتر میزان سود هدف کل زنجیره معاملات را بر حسب پیپ مشخص می‌کند و یکی از هوشمندانه‌ترین بخش‌های این اکسپرت نحوه محاسبه آن است. مقدار پیش‌فرض ۹ پیپ به تنهایی معنی خاصی ندارد، بلکه این عدد در تعداد کل پوزیشن‌های باز ضرب می‌شود تا نقطه خروج نهایی به دست آید. برای مثال اگر فقط یک معامله باز باشد، ربات در ۹ پیپ سود از آن خارج می‌شود، اما اگر ۴ معامله در ضرر باز باشد، ربات صبر می‌کند تا مجموع سود به ۳۶ پیپ (۹ ضربدر ۴) برسد و با بستن همه معاملات، علاوه بر پوشش ضررها، سود هدف را هم کسب کند. افزایش این عدد سود هر سیکل را بیشتر می‌کند اما رسیدن به هدف را دشوارتر می‌سازد و احتمال باقی ماندن طولانی‌مدت در بازار و مواجهه با شرایط نامساعد را افزایش می‌دهد.

Stochastic: K-period (number of bars for calculations) : این پارامتر دوره یا پریود محاسبه خط اصلی اندیکاتور استوکاستیک را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۵ یعنی مقدار %K بر اساس ۵ کندل اخیر محاسبه می‌شود که باعث می‌شود خط استوکاستیک واکنش سریعی به تغییرات قیمت نشان دهد و سیگنال‌های زود هنگامی تولید کند. اگر این عدد را افزایش دهید (مثلاً ۱۴ یا ۲۱)، خط استوکاستیک نرم‌تر شده و فقط نوسان‌های مهم‌تر قیمت را منعکس می‌کند که سیگنال‌های کمتری اما با اطمینان بالاتر تولید می‌کند. برای یک استراتژی مارتینگل، سیگنال‌های دقیق‌تر با پریود بالاتر می‌تواند ریسک ورود به معاملات اشتباه را کاهش دهد.

Stochastic: D-period (period of first smoothing) : این پارامتر دوره هموار سازی اولیه خط %D یا همان خط سیگنال استوکاستیک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ یعنی خط سیگنال میانگین متحرک ساده ۳ دوره‌ای از خط %K است. این خط نقش یک فیلتر برای کاهش نویز و تأیید سیگنال‌های خط اصلی را ایفا می‌کند. افزایش این عدد باعث می‌شود خط سیگنال هموارتر و کم‌نوسان‌تر شود و تقاطع‌های بین دو خط دیرتر اما معتبرتر اتفاق بیفتد. در نتیجه سیگنال‌های کمتری دریافت می‌کنید اما احتمال سیگنال‌های اشتباه و ورود به معاملات زیان‌ده در همان ابتدای کار کاهش می‌یابد.

Stochastic: final smoothing : این پارامتر مرحله نهایی هموار سازی را روی خط %D اعمال می‌کند و آن را به اصطلاح “%D Slow” تبدیل می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ یعنی یک میانگین متحرک ۳ دوره‌ای دیگر روی خط سیگنال اعمال می‌شود تا نسخه نرم‌تر و کندتری از آن به دست آید. این تنظیم سه‌گانه (K-period, D-period, Slowing) که به آن استوکاستیک “فول” (Full Stochastic) می‌گویند، به شما اجازه می‌دهد میزان حساسیت و سرعت واکنش اندیکاتور را با دقت بالایی تنظیم کنید. هرچه این اعداد را بیشتر کنید، سیگنال‌ها دیرتر و معتبرتر و هرچه کمتر کنید، سیگنال‌ها زودتر و پرتعدادتر اما پرنویزتر خواهند بود.

Stochastic: type of smoothing : این تنظیم نحوه محاسبه میانگین متحرک در مراحل هموار سازی استوکاستیک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض MODE_SMA به معنای میانگین متحرک ساده است که وزن یکسانی به تمام کندل‌ها می‌دهد و خط نرم و پایداری ایجاد می‌کند. گزینه‌های دیگر شامل MODE_EMA (میانگین نمایی با وزن بیشتر به کندل‌های اخیر)، MODE_LWMA (میانگین وزنی خطی) و MODE_SMMA (میانگین هموار شده) هستند. انتخاب نوع میانگین تأثیر مستقیمی بر سرعت واکنش خط سیگنال و در نتیجه زمان و تعداد سیگنال‌های صادر شده دارد. میانگین ساده محافظه‌کارانه‌تر و میانگین نمایی سریع‌تر عمل می‌کند.

Stochastic: calculation method : این پارامتر تعیین می‌کند که مقادیر بالا و پایین برای محاسبه %K در فرمول استوکاستیک از کجا استخراج شوند. مقدار پیش‌فرض STO_LOWHIGH یعنی از بالاترین سقف (High) و پایین‌ترین کف (Low) در دوره K-period استفاده می‌شود که روش استاندارد و رایج است. گزینه دیگر STO_CLOSECLOSE است که فقط از قیمت‌های بسته شدن (Close) برای تعیین محدوده بالا و پایین استفاده می‌کند و در نتیجه خط صاف‌تر و بدون پرش‌های ناگهانی ناشی از سایه کندل‌ها تولید می‌شود. انتخاب STO_LOWHIGH برای بازارهای پرنوسان و STO_CLOSECLOSE برای بازارهای آرام‌تر مناسب‌تر است.

Stochastic: BUY level : این پارامتر آستانه ورود به معاملات خرید را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۰ یعنی ربات زمانی سیگنال خرید دریافت می‌کند که خط سیگنال استوکاستیک (پس از هموار سازی‌ها) بالای عدد ۲۰ باشد و خط اصلی نیز از پایین به بالای خط سیگنال تقاطع کرده باشد. نکته مهم اینجاست که این شرط با تعریف کلاسیک استوکاستیک (ورود از زیر ۲۰ به بالای آن) متفاوت است و ربات حتی وقتی استوکاستیک از منطقه اشباع فروش خارج نشده هم می‌تواند سیگنال خرید بدهد، به شرطی که تقاطع در بالای ۲۰ رخ دهد. کاهش این عدد سیگنال‌ها را محدودتر به مناطق اشباع فروش عمیق‌تر می‌کند.

Stochastic: SELL level : این پارامتر آستانه ورود به معاملات فروش را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۵۵ است که یک عدد نامتقارن و غیرمعمول نسبت به سطح خرید ۲۰ محسوب می‌شود. این یعنی ربات برای ورود به معامله فروش، نیازی ندارد که استوکاستیک حتماً به منطقه اشباع خرید (بالای ۸۰) برسد، بلکه حتی در میانه راه و از سطح ۵۵ به پایین هم می‌تواند سیگنال فروش صادر کند. این عدم تقارن عمدی باعث می‌شود ربات تمایل بیشتری به باز کردن معاملات فروش داشته باشد و در روندهای نزولی زودتر وارد عمل شود. اگر می‌خواهید رفتار ربات متقارن‌تر شود، می‌توانید این عدد را به ۸۰ یا ۷۵ افزایش دهید تا فقط در شرایط اشباع خرید واقعی سیگنال فروش دریافت کنید.

magic number : این یک عدد شناسایی منحصربه‌فرد برای تمام سفارش‌هایی است که این اکسپرت در بازار ثبت می‌کند. اگر شما چندین ربات یا اکسپرت مختلف را همزمان روی یک حساب معاملاتی و یک نماد (مثلاً طلا یا یورو-دلار) اجرا می‌کنید، این عدد به ربات کمک می‌کند تا سفارش‌های خودش را از سفارش‌های سایر ربات‌ها یا معاملات دستی شما تشخیص دهد و فقط همان‌ها را مدیریت کند. در استراتژی مارتینگل این موضوع اهمیت دوچندانی دارد، چون ربات باید دقیقاً بداند کدام پوزیشن‌ها متعلق به زنجیره خودش هستند تا محاسبات افزایش حجم و حد سود را به درستی انجام دهد. اگر قصد دارید چند نسخه از این اکسپرت را همزمان اجرا کنید، حتماً برای هر کدام یک MagicNumber کاملاً متفاوت انتخاب کنید تا زنجیره‌های مارتینگل آن‌ها با یکدیگر تداخل پیدا نکنند و هر کدام به طور مستقل سیکل‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند.