این اندیکاتور با نام Stochastic Z-Score [AlgoAlpha] یک نوسان‌نمای پیشرفته است که مفهوم نمره استاندارد (Z-Score) را با نوسان‌گر استوکاستیک ترکیب می‌کند تا وضعیت انحراف قیمت از میانگین و تغییرات مومنتوم را به شکلی نرم‌شده نمایش دهد. این ابزار با هدف شناسایی نقاط بازگشتی، تغییر جهت مومنتوم و سطوح اشباع خرید و فروش طراحی شده و برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال سیگنال‌های دقیق‌تر نسبت به اسیلاتورهای سنتی هستند.

در هسته محاسباتی اندیکاتور، ابتدا Z-Score قیمت نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف معیار محاسبه می‌شود تا میزان فاصله قیمت از میانگین در واحد انحراف معیار مشخص گردد. سپس این مقادیر به تابع استوکاستیک داده می‌شود تا در بازه‌ای نرمال‌شده قرار گیرد و با تقسیم بر ۲۵ و کسر ۲، به محدوده تقریبی ۲- تا ۲+ مقیاس‌دهی می‌شود. در نهایت یک فیلتر HMA برای هموارسازی نوسان‌گیر و یک فیلتر ALMA برای نمایش مومنتوم بلندمدت اعمال می‌گردد.

از نظر بصری، اندیکاتور شامل یک خط اصلی هموار (HMA از Z-Score مقیاس‌شده استوکاستیک)، یک خط مومنتوم بلندمدت (ALMA)، و نواحی رنگی برای سطوح ۲ و ۲.۵ است. رنگ خط اصلی بر اساس جهت حرکت آن (صعودی یا نزولی) تغییر می‌کند و نواحی پر شده بین سطوح مثبت و منفی، شدت حرکت قیمت را با استفاده از گرادیان رنگی نمایش می‌دهند. همچنین امکان نمایش هیستوگرام Z-Score خام به صورت ستونی وجود دارد که لایه نویز و نوسانات سریع‌تر را نشان می‌دهد.

سیگنال‌های کلیدی این اندیکاتور شامل تقاطع خط اصلی با نسخه یک دوره تأخیردار خودش (برای تشخیص تغییر جهت مومنتوم)، تقاطع صعودی/نزولی همراه با تأیید مومنتوم بلندمدت و قرارگیری در نواحی اشباع (بیش از ۲+ یا کمتر از ۲-) است. نشانگرهای مثلثی و برچسب‌های متنی روی چارت، نقاط بازگشتی احتمالی صعودی و نزولی را علامت‌گذاری می‌کنند. این سیگنال‌ها برای معاملات نوسانی و تشخیص نقاط ورود و خروج بر اساس تغییر فاز مومنتوم کاربرد دارند.

در نهایت، اندیکاتور دارای سیستم هشدار (Alert) کامل است که رویدادهایی مانند تغییر جهت مومنتوم، بازگشت صعودی/نزولی، عبور از خط صفر، ورود به نواحی اشباع خرید/فروش و تغییر وضعیت مومنتوم بلندمدت را پوشش می‌دهد. این قابلیت به کاربر اجازه می‌دهد بدون نیاز به نظارت دائمی بر نمودار، از طریق اعلان‌ها در جریان سیگنال‌های مهم قرار گیرد. به‌طور کلی، این اندیکاتور یک ابزار تحلیلی جامع و قابل تنظیم برای شناسایی وضعیت مومنتوم و نقاط بالقوه بازگشتی در بازارهای مالی است.

تنظیمات اندیکاتور Stochastic Z-Score

Source: قیمت ورودی برای محاسبات است که به‌صورت پیش‌فرض روی میانگین قیمت بالا، پایین و بسته شدن (HLC3) تنظیم شده و تغییر آن مقادیر پایه‌ای را که Z-Score و مومنتوم از آن‌ها مشتق می‌شوند تغییر می‌دهد.
Length: طول دوره بازگشتی برای میانگین متحرک و انحراف معیار است که با مقادیر بالاتر سیگنال‌های نرم‌تر و کندتر و با مقادیر پایین‌تر نوسان‌گر سریع‌تر و حساس‌تر تولید می‌کند.
Show Histogram: گزینه‌ای بولین برای نمایش یا پنهان‌سازی ستون‌های Z-Score خام و هموارنشده است که برای مشاهده لایه نویز زیر نوسان‌گر نرم‌شده به کار می‌رود.

Bullish Colour: رنگ اصلی برای عناصر بصری صعودی است که روی ستون‌ها، نواحی پر شده و برچسب‌ها زمانی که مومنتوم مثبت است اعمال می‌شود و از طریق این تنظیم می‌توان آن را به پالت رنگی دلخواه تغییر داد.
Bearish Colour: رنگ اصلی برای عناصر بصری نزولی است که روی ستون‌ها، نواحی پر شده و برچسب‌ها زمانی که مومنتوم منفی است اعمال می‌شود و قابل تنظیم بر اساس سلیقه کاربر است.