📘 معرفی اندیکاتور Average Day Range (ADR) در متاتریدر 5
اندیکاتور Average Day Range (ADR) یکی از ابزارهای بسیار کاربردی برای تحلیل نوسانات در بازارهای مالی است. این اندیکاتور به معاملهگران کمک میکند تا بفهمند یک دارایی معمولاً در طول یک روز معاملاتی چه میزان حرکت قیمتی دارد. درک این موضوع نقش بسیار مهمی در برنامهریزی معاملات، تنظیم حد سود و حد ضرر، مدیریت ریسک، تشخیص دورههای پرنوسان یا کمنوسان و حتی پیشبینی رفتار قیمت دارد.اندیکاتور ADR یک ابزار ساده اما فوقالعاده کاربردی است که حتی معاملهگران مبتدی هم میتوانند از آن برای بهبود دقت معاملات استفاده کنند. اما قبل از هرچیز بیایید ببینیم این ابزار دقیقاً چگونه کار میکند.
📊 ADR چیست و چگونه کار میکند؟
اندیکاتور ADR میانگین نوسان یک دارایی را در تعداد مشخصی از روزهای اخیر محاسبه میکند. فرمول کلی آن بهصورت زیر است:
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
Average Day Range = SMA(High - Low, Length)
یعنی:
🔸 ابتدا اختلاف بین بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) هر روز محاسبه میشود.
🔸 سپس میانگین این اختلافها در یک دوره مشخص (مثلاً ۱۴ روز) محاسبه میشود.
این عدد به ما میگوید:
«یک نماد معاملاتی در طول روز معمولاً چقدر نوسان میکند؟»
⭐ چرا ADR برای معاملهگران مهم است؟
اندیکاتور ADR کاربردهای زیادی دارد:
✨ تعیین حد سود (Take Profit) منطقی
✨ تعیین حد ضرر (Stop Loss) مناسب
✨ تشخیص زمانهایی که بازار بیشازحد حرکت کرده
✨ یافتن نقاط مناسب ورود و خروج
✨ محاسبه میزان ریسک روزانه
✨ جلوگیری از ورود در زمانهایی که بازار بیش از حد نوسان کرده
بهعنوان مثال، اگر ADR یک نماد 100 پیپ باشد و قیمت در همان روز 95 پیپ حرکت کرده باشد، احتمال ادامه حرکت کمتر است و احتمال بازگشت قیمت بیشتر میشود.
🔍 مقایسه ADR و ATR — کدام بهتر است؟
اندیکاتور ATR نیز مثل ADR یک ابزار سنجش نوسان است، اما روش محاسبه آن متفاوت است و اطلاعات دقیقتری را در اختیار معاملهگر قرار میدهد.
در ادامه تفاوتهای این دو را در یک جدول حرفهای مشاهده میکنید:
📋 مقایسه ADR و ATR
| ویژگی | ADR | ATR |
|---|---|---|
| معیار محاسبه | اختلاف High و Low روز | بیشترین مقدار بین سه فاصله مختلف |
| در نظر گرفتن گپ قیمتی | ❌ خیر | ✔️ بله |
| دقت اندازهگیری نوسان | متوسط | بالا |
| کاربرد اصلی | سنجش نوسان روزانه | سنجش نوسان کلی بازار |
| مناسب برای | ورود و خروج روزانه، تعیین سود | مدیریت ریسک، حد ضرر، استاپ شناور |
| انعطافپذیری | کمتر | بسیار زیاد |
| محبوبیت در بین اسکالپرها | ✔️ زیاد | ✔️ زیاد |
📘 ATR چیست و چگونه محاسبه میشود؟
اندیکاتور Average True Range (ATR) برای تحلیل نوسانات کلی بازار استفاده میشود و برخلاف ADR، تنها اختلاف High و Low روز را در نظر نمیگیرد.
ATR سه مقدار را بررسی کرده و بزرگترین آنها را به عنوان «محدوده واقعی» انتخاب میکند:
- اختلاف High و Low روز جاری
- اختلاف High روز جاری و Close روز قبل
- اختلاف Low روز جاری و Close روز قبل
سپس میانگین این مقادیر برای دوره مشخص (مثلاً ۱۴ روز) محاسبه میشود.
🎯 این باعث میشود ATR دقت بیشتری داشته باشد، زیرا گپهای قیمتی را نیز در نظر میگیرد.
🎯 تفاوتهای کلیدی ADR و ATR
در ادامه تفاوتها را با توضیحی ساده مرور میکنیم:
✔️ ۱. روش محاسبه
- ADR فقط از High و Low روز استفاده میکند.
- ATR حتی فاصله بین Close روز قبل و High/Low روز جاری را بررسی میکند.
✔️ ۲. نوع کاربرد
- ADR برای تشخیص نوسان روزانه بهترین گزینه است.
- ATR برای مدیریت ریسک، پشتوانه حد ضررها و تشخیص قدرت حرکات عالی است.
✔️ ۳. دقت اندازهگیری
- ATR دقیقتر است، زیرا گپها را هم حساب میکند.
- ADR سادهتر و سریعتر است و برای معاملات روزانه مناسبتر است.
📈 مثال عملی — چرا ADR برای معاملهگران بسیار کاربردی است؟
فرض کنید ADR یک نماد 90 پیپ است. اگر قیمت امروز:
- 80 پیپ حرکت کرده → احتمال ادامه بسیار کم است
- 30 پیپ حرکت کرده → بازار هنوز انرژی دارد
- 100 پیپ حرکت کرده → احتمال بازگشت یا اصلاح بسیار زیاد است
این اطلاعات میتواند جلوی ورودهای اشتباه را بگیرد و نقطههای ورود حرفهایتری ایجاد کند.
🧭 چطور از ADR در استراتژی معاملاتی استفاده کنیم؟
در ادامه چند کاربرد فوقالعاده مهم ADR را معرفی میکنم:
📌 ۱. تعیین نقطه ورود مناسب
اگر قیمت هنوز بخش کمی از ADR را حرکت کرده باشد، احتمال نوسان ادامهدار بیشتر است.
مثال:
- ADR = 80 پیپ
- حرکت فعلی بازار = 20 پیپ
🎯 فرصت مناسب برای معاملهگران روندی (trend traders)
📌 ۲. پیدا کردن نقاط اشباع حرکت (Overextended)
اگر قیمت نزدیک مقدار ADR یا حتی بیشتر از آن باشد:
⚠️ خطر معامله در خلاف جهت رشد سریع
⚠️ احتمال بازگشت قیمت زیاد
⚠️ بهترین زمان برای خروج یا بستن بخشی از معامله
📌 ۳. تعیین حد سود و حد ضرر
معمولاً توصیه میشود:
- حد ضرر ≤ ۳۰٪ ADR
- حد سود ≤ ۷۰٪ ADR
این باعث میشود تریدر حد و مرز منطقی برای هر معامله تعیین کند.
📌 ۴. عدم ورود در شرایط نوسانی خطرناک
اگر قیمت بهسرعت ADR روز را طی کند، بهتر است:
🚫 وارد معامله نشوید زیرا بازار در حالت هیجانی است و احتمال برگشت زیاد است.
🧠 چرا ATR را در کنار ADR استفاده کنیم؟
استفاده همزمان از ADR و ATR باعث میشود:
✔️ نوسان روزانه را بدانید (ADR)
✔️ نوسان کلی بازار را بدانید (ATR)
✔️ حد ضررهای دقیقتری تنظیم کنید
✔️ نقاط ورود و خروج مطمئنتری پیدا کنید
✔️ با رفتار کلی بازار هماهنگ شوید
این ترکیب برای اسکالپرها، سوئینگ تریدرها و حتی معاملهگران بلندمدت عالی است.
📚 مثال عددی ترکیبی (ADR + ATR)
فرض کنید:
- ADR = 100 پیپ
- ATR = 75 پیپ
اگر قیمت امروز:
- فقط 20 پیپ حرکت کرده → بازار آرام (احتمال ادامه روند)
- 95 پیپ حرکت کرده → نزدیک اشباع نوسان روزانه
- ATR پایین باشد → نوسانات کلی هم کم شده
نتیجه: بهترین زمان برای خروج از معاملات و جلوگیری از ورود جدید
🧩 مزایا و معایب ADR
✔️ مزایا
- سادگی استفاده
- مناسب برای معاملهگران روزانه
- ابزار عالی برای تعیین نقاط خروج
- کمک به تنظیم حد سود و ضرر با دقت بالا
- قابل ترکیب با اکثر استراتژیها
❌ معایب
- گپهای قیمتی را لحاظ نمیکند
- در بازارهای پرنوسان ممکن است خطا داشته باشد
- به تنهایی نمیتواند برای تحلیل کامل کافی باشد
دانلود رایگان اندیکاتور ADR در متاتریدر 5
اندیکاتور Average Day Range (ADR) یکی از بهترین ابزارها برای اندازهگیری نوسان روزانه قیمت است. این اندیکاتور ساده و کاربردی میتواند به تریدر کمک کند تا:
✨ حد سود و ضرر دقیقتری تنظیم کند
✨ نقاط اشباع قیمت را تشخیص دهد
✨ از معاملات پرخطر جلوگیری کند
✨ رفتار روزانه بازار را بهتر درک کند
در کنار آن، استفاده از ATR دقت تحلیل را چند برابر میکند. ترکیب این دو ابزار میتواند به شما دیدی جامع از نوسانات روزانه و کلی بازار بدهد و معاملات شما را هوشمندتر کند.
