این اکسپرت بر اساس یکی از قدرتمندترین و حرفهایترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یعنی ADX (شاخص میانگین جهتدار حرکت) کار میکند. اما برخلاف استفاده ساده و رایج از ADX که فقط به عدد بالای ۲۵ برای تشخیص روند قوی نگاه میکنند، این استراتژی از رابطه پیچیده و هوشمندانهای بین سه مؤلفه ADX استفاده میکند: خود خط ADX (قدرت روند)، خط +DI (نیروی صعودی) و خط -DI (نیروی نزولی). منطق سیگنالدهی آن این است که ابتدا باید روند در حال قویتر شدن باشد (ADX قبلی کوچکتر از ADX فعلی باشد)، سپس خط +DI یا -DI باید از زیر خط ADX عبور کرده و به بالای آن برود، در حالی که قبلاً پایینتر از ADX بوده است. این ساختار سهمرحلهای تضمین میکند که هم جهت حرکت مشخص است و هم قدرت روند رو به افزایش است.
برای ورود به معامله خرید، سه شرط باید همزمان برقرار باشد: اول اینکه ADX در حال افزایش باشد (یعنی روند قویتر میشود)، دوم اینکه دو کندل قبل، خط +DI پایینتر از ADX بوده باشد (یعنی نیروی صعودی هنوز غالب نشده بود)، و سوم اینکه در کندل قبلی، خط +DI به بالای ADX رسیده باشد (یعنی نیروی صعودی تازه غالب شده است). این یعنی اکسپرت دقیقاً لحظهای را شکار میکند که قدرت صعودی از یک روند ضعیف به یک روند قوی تبدیل میشود. برای معامله فروش هم دقیقاً همین منطق با خط -DI تکرار میشود. این پیچیدگی در سیگنالیابی باعث میشود که سیگنالهای کاذب کمتری نسبت به استفاده ساده از تقاطع خطوط +DI و -DI داشته باشیم.
اما یکی از ویژگیهای منحصربهفرد و بسیار هوشمندانه این اکسپرت، سیستم خروج آن است که فراتر از حد سود و ضرر و تریلینگ استاپ عمل میکند. اکسپرت دائماً وضعیت ADX را حتی بعد از باز شدن معامله زیر نظر دارد و اگر شرایط برعکس شود، خودش معامله را میبندد. یعنی اگر در یک معامله خرید هستیم و ناگهان ADX شروع به کاهش کند و خط +DI به زیر ADX سقوط کند (یعنی قدرت روند صعودی از دست برود)، اکسپرت بدون اینکه منتظر حد ضرر یا حد سود بماند، معامله را میبندد. این سیستم خروج پویا که بر اساس تغییر شرایط بازار عمل میکند، بسیار شبیه به رفتار یک معاملهگر حرفهای است که با تضعیف روند از معامله خارج میشود، نه اینکه صبر کند تا قیمت به حد ضرر برسد.
در کنار این استراتژی پیچیده، اکسپرت امکانات مدیریتی ساده اما کارآمدی هم دارد. تریلینگ استاپ آن مشابه EMA_CROSS است و بر اساس فاصله ثابت از قیمت جاری کار میکند. همچنین مثل EMA_CROSS، فقط یک معامله در هر زمان میتواند باز باشد و معامله جدید فقط وقتی باز میشود که پوزیشن قبلی کاملاً بسته شده باشد. یک محدودیت محافظهکارانه هم برای موجودی حساب دارد: اگر مارجین آزاد کمتر از ۱۰۰۰ برابر حجم لات باشد، معامله جدید باز نمیکند. دوره ADX روی ۱۴ (مقدار استاندارد) به صورت ثابت در کد تنظیم شده و برخلاف اکسپرتهای TradeAlgorithms، در تنظیمات کاربر قابل تغییر نیست. این اکسپرت برای معاملهگرانی که به دنبال استراتژیهای دقیق و مبتنی بر قدرت روند هستند و نمیخواهند در بازارهای بیروند و خنثی گرفتار شوند، یک انتخاب عالی است.
تنظیمات اکسپرت ADX System
TakeProfit حد سود را بر حسب پیپس مشخص میکند. پیشفرض ۱۵ پیپس است. این عدد به صورت خودکار برای جفتارزهای ۳ و ۵ رقمی تنظیم میشود (ضربدر ۱۰ میشود). اکسپرت چک میکند که این مقدار کمتر از ۱۰ پوینت نباشد و اگر باشد، از اجرا جلوگیری میکند. حد سود بسیار کوچک ۱۵ پیپسی نشان میدهد که این استراتژی برای اسکالپینگ و معاملات خیلی کوتاهمدت طراحی شده است. هدف این است که در لحظات اوج قدرت روند وارد شود و سریعاً سود کوچکی بگیرد و خارج شود، قبل از اینکه روند تضعیف شود.
Lot حجم ثابت هر معامله را بر حسب لات استاندارد مشخص میکند. پیشفرض ۱ (یک لات کامل) است که حجم بسیار بالایی محسوب میشود. برخلاف اکسپرتهای TradeAlgorithms که روشهای مختلف محاسبه لات داشتند، اینجا فقط حجم ثابت داریم. با توجه به حد سود کوچک ۱۵ پیپسی، یک لات کامل یعنی هر معامله موفق حدود ۱۵۰ دلار سود (در جفتارزهای دلاری) ایجاد میکند، اما ضرر ۱۰۰ پیپسی آن میتواند ۱۰۰۰ دلار زیان بزند. حتماً این عدد را متناسب با سرمایه خود تنظیم کنید و اگر مبتدی هستید، با ۰.۰۱ یا ۰.۰۵ شروع کنید.
TrailingStop فاصله تریلینگ استاپ را بر حسب پیپس مشخص میکند. پیشفرض ۲۰ پیپس است. وقتی قیمت به اندازه این فاصله از قیمت ورود در جهت سود حرکت کند، حد ضرر شروع به دنبال کردن قیمت میکند. مثلاً در معامله خرید، اگر قیمت ۲۰ پیپس بالا برود (که از حد سود ۱۵ پیپسی هم بیشتر است!)، حد ضرر جدید در ۲۰ پیپس پایینتر از قیمت فعلی قرار میگیرد. نکته جالب این است که پیشفرض ۲۰ پیپس برای تریلینگ از حد سود ۱۵ پیپس بزرگتر است، یعنی در حالت عادی معامله قبل از اینکه تریلینگ فعال شود با حد سود بسته میشود. اما اگر حد سود را افزایش دهید، تریلینگ استاپ به عنوان یک لایه محافظتی اضافه عمل میکند. اگر ۰ بگذارید، تریلینگ استاپ غیرفعال میشود.
StopLoss حد ضرر را بر حسب پیپس مشخص میکند. پیشفرض ۱۰۰ پیپس است. همانند حد سود، برای جفتارزهای ۳ و ۵ رقمی خودکار تنظیم میشود. نسبت ضرر به سود در حالت پیشفرض حدود ۶.۷ به ۱ است (۱۰۰ در برابر ۱۵) که نسبت بسیار نامتعارفی است. این نشان میدهد استراتژی بر پایه دقت بسیار بالای سیگنالهای ورود طراحی شده و فرض میکند که اکثریت قریب به اتفاق معاملات به سرعت به سود ۱۵ پیپسی میرسند و نیازی به حد ضرر پیدا نمیکنند. با این حال، سیستم خروج پویای مبتنی بر ADX که در کد تعبیه شده، معمولاً قبل از رسیدن به این حد ضرر ۱۰۰ پیپسی، معامله را میبندد، پس حد ضرر بیشتر نقش یک تور ایمنی نهایی را برای شرایط غیرمنتظره (مثل گپهای خبری) بازی میکند.
نکته مهم: برخلاف اکسپرتهای قبلی، این اکسپرت تنظیمات مربوط به خود اندیکاتور ADX (مثل دوره محاسباتی) را در پنل کاربری قرار نداده و دوره ADX به صورت ثابت روی ۱۴ در کد برنامهنویسی شده است. بنابراین فقط همین چهار پارامتر فوق را میتوانید تغییر دهید و بقیه پارامترهای استراتژی (از جمله منطق پیچیده ورود و خروج بر اساس رابطه بین ADX، +DI و -DI) ثابت هستند و قابل تنظیم توسط کاربر نمیباشند.
اکسپرت ADX System
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
آموزش و دانلود رایگان اندیکاتور QQE Indicator مخصوص فارکس در متاتریدر 5
دانلود رایگان اندیکاتور Traditional Itrend برای متاتریدر MT4
