یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معامله‌گران بازار سرمایه، شناسایی سهامی است که پیش از شروع یک حرکت صعودی، نشانه‌هایی از افزایش تقاضا و ورود خریداران را از خود نشان می‌دهند. بسیاری از معامله‌گران تلاش می‌کنند نمادهایی را پیدا کنند که در آن‌ها حجم معاملات افزایش یافته، خریداران حقیقی قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و قیمت در محدوده مناسبی تثبیت شده است. شناسایی این شرایط می‌تواند به پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی احتمالی کمک کند.

فیلتر HF-602 VIP هوش فعال با هدف شناسایی نمادهای دارای شرایط اولیه برای حرکت صعودی طراحی شده است. این فیلتر با ترکیب پنج معیار مهم شامل فشردگی قیمت، افزایش حجم معاملات، قدرت خریدار حقیقی، قدرت پایانی و شروع روند صعودی، نمادهای واجد شرایط را از میان نمادهای بازار بورس جدا می‌کند.

منطق اصلی این فیلتر بر این اساس است که برخی سهم‌ها پیش از آغاز یک حرکت قیمتی جدید، نشانه‌هایی از تغییر وضعیت عرضه و تقاضا را نشان می‌دهند. HF-602 تلاش می‌کند این نشانه‌ها را به‌صورت هم‌زمان بررسی کند تا معامله‌گر بتواند گزینه‌های مناسب‌تری را برای تحلیل و بررسی بیشتر انتخاب کند.

فیلتر HF-602 چگونه نمادهای مستعد رشد را شناسایی می‌کند؟

این فیلتر برای انتخاب نمادها از چند شرط معاملاتی استفاده می‌کند که هر کدام بخش متفاوتی از وضعیت سهم را ارزیابی می‌کنند. ترکیب این شرایط باعث می‌شود صرفاً افزایش قیمت یا حجم معاملات برای انتخاب یک نماد کافی نباشد و سهم باید از نظر چند شاخص مختلف نیز شرایط مناسبی داشته باشد.

در ادامه، پنج معیار اصلی به‌کاررفته در الگوریتم HF-602 را بررسی می‌کنیم.

۱. فشردگی قیمت و کاهش دامنه نوسان

یکی از نشانه‌هایی که معامله‌گران در بررسی رفتار قیمت به آن توجه می‌کنند، کاهش دامنه نوسان و فشردگی قیمت در یک محدوده مشخص است. در برخی مواقع، قیمت سهم پس از یک دوره نوسان، وارد مرحله‌ای می‌شود که اختلاف میان بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه کاهش پیدا می‌کند. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا باشد.

فیلتر HF-602 برای بررسی این وضعیت، اختلاف حداکثر و حداقل قیمت روزانه را نسبت به قیمت پایانی محاسبه می‌کند. شرط در نظر گرفته‌شده در این فیلتر آن است که دامنه نوسان روزانه سهم بیشتر از ۳ درصد قیمت پایانی نباشد.

به این ترتیب، نمادهایی انتخاب می‌شوند که در روز جاری دامنه نوسان محدودی داشته‌اند. البته فشردگی قیمت به‌تنهایی به معنای آماده بودن سهم برای رشد نیست و باید در کنار سایر نشانه‌های معاملاتی مانند افزایش حجم و قدرت خریدار بررسی شود.

۲. افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین پنج روز گذشته

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی میزان فعالیت خریداران و فروشندگان در بازار بورس است. افزایش حجم معاملات در یک نماد می‌تواند نشان‌دهنده بیشتر شدن توجه معامله‌گران به آن سهم و افزایش مشارکت فعالان بازار باشد. به همین دلیل، مقایسه حجم معاملات روز جاری با میانگین روزهای گذشته اهمیت زیادی دارد.

در فیلتر HF-602، حجم معاملات روز جاری با میانگین حجم معاملات پنج روز اخیر مقایسه می‌شود. برای عبور از این شرط، حجم معاملات امروز باید حداقل برابر با میانگین پنج روز گذشته و حداکثر ۲.۵ برابر آن باشد.

این محدوده با هدف شناسایی افزایش نسبی حجم معاملات در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، فیلتر به دنبال سهم‌هایی است که فعالیت معاملاتی آن‌ها نسبت به روزهای اخیر بیشتر شده، اما حجم معاملات آن‌ها از محدوده تعیین‌شده نیز فراتر نرفته باشد.

۳. بررسی قدرت خریدار حقیقی

قدرت خریدار حقیقی یکی از شاخص‌های پرکاربرد برای تحلیل رفتار معامله‌گران در بازار بورس است. این شاخص از مقایسه میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی با میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی به دست می‌آید. هرچه این نسبت بیشتر از یک باشد، میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی از میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی بیشتر خواهد بود.

فرمول محاسبه قدرت خریدار حقیقی به شکل زیر است:

قدرت خریدار حقیقی = (حجم خرید حقیقی تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی) تقسیم بر (حجم فروش حقیقی تقسیم بر تعداد فروشندگان حقیقی)

در فیلتر HF-602 محدوده قدرت خریدار حقیقی بین ۱ تا ۳ در نظر گرفته شده است. بنابراین، سهم‌هایی انتخاب می‌شوند که خریداران حقیقی از نظر میانگین حجم معاملات، برتری نسبی نسبت به فروشندگان حقیقی داشته باشند.

برای مثال، اگر قدرت خریدار حقیقی یک نماد برابر با ۲ باشد، میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی دو برابر میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی است. البته این موضوع به معنای ورود قطعی پول حقیقی نیست و برای بررسی جریان نقدینگی باید خالص خرید حقیقی نیز مورد توجه قرار گیرد.

۴. قدرت پایانی قیمت و موقعیت سهم در دامنه نوسان

یکی دیگر از معیارهای مهم در فیلتر HF-602، بررسی محل قرارگیری قیمت پایانی در محدوده نوسان روزانه است. گاهی ممکن است یک سهم در طول روز نوسانات مختلفی داشته باشد، اما در نهایت معاملات آن در نزدیکی بالاترین قیمت روز به پایان برسد. چنین وضعیتی می‌تواند نشان‌دهنده حفظ نسبی تقاضا در ساعات معاملاتی باشد.

برای بررسی این موضوع، فیلتر قدرت پایانی را محاسبه می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد قیمت پایانی چه نسبتی از فاصله میان حداقل و حداکثر قیمت روزانه را طی کرده است. در الگوریتم HF-602 شرط شده که قدرت پایانی سهم حداقل ۷۰ درصد باشد.

به این ترتیب، نمادهایی انتخاب می‌شوند که قیمت پایانی آن‌ها در بخش بالایی دامنه نوسان روزانه قرار گرفته است. این معیار در کنار قدرت خریدار حقیقی می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره وضعیت عرضه و تقاضای سهم ارائه دهد.

۵. شناسایی نشانه‌های اولیه شروع روند صعودی

آخرین مرحله در الگوریتم فیلتر HF-602 به بررسی وضعیت قیمت پایانی نسبت به قیمت اولین معامله و قیمت پایانی روز گذشته اختصاص دارد. هدف از این بخش، شناسایی نمادهایی است که علاوه بر داشتن شرایط مناسب حجم و قدرت خریدار، در وضعیت قیمتی روز جاری نیز نشانه‌هایی از حرکت صعودی داشته باشند.

در این قسمت دو شرط اصلی بررسی می‌شود. ابتدا قیمت پایانی امروز باید مساوی یا بیشتر از قیمت اولین معامله روز باشد و در مرحله بعد، قیمت پایانی امروز باید از قیمت پایانی روز گذشته بیشتر باشد. همچنین مثبت بودن درصد تغییر قیمت پایانی نیز کنترل می‌شود.

با ترکیب این شرایط، فیلتر تلاش می‌کند سهم‌هایی را شناسایی کند که در روز جاری وضعیت قیمتی بهتری نسبت به روز گذشته داشته‌اند و معاملات آن‌ها با شرایط مثبت به پایان رسیده است.

ستون‌های اختصاصی و اطلاعات قابل مشاهده در فیلتر

یکی از امکانات کاربردی فیلتر HF-602، نمایش سه شاخص مهم در ستون‌های اختصاصی دیده‌بان بازار است. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند پس از شناسایی نمادها، بدون نیاز به محاسبه جداگانه هر شاخص، وضعیت آن‌ها را سریع‌تر بررسی و با یکدیگر مقایسه کند.

ستون اول با عنوان دامنه نوسان درصدی، میزان اختلاف بالاترین و پایین‌ترین قیمت روزانه را نسبت به قیمت پایانی نشان می‌دهد. این عدد برای بررسی میزان فشردگی قیمت و تشخیص نمادهایی که در محدوده نوسان محدودتری معامله شده‌اند کاربرد دارد.

ستون دوم با عنوان قدرت خریدار، نسبت میانگین حجم خرید هر خریدار حقیقی به میانگین حجم فروش هر فروشنده حقیقی را نمایش می‌دهد. معامله‌گر با مشاهده این عدد می‌تواند به‌سرعت وضعیت قدرت نسبی خریداران حقیقی را در نمادهای شناسایی‌شده بررسی کند.

ستون سوم با عنوان قدرت پایانی درصدی، موقعیت قیمت پایانی را در محدوده نوسان روزانه نشان می‌دهد. هرچه این مقدار به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، قیمت پایانی به حداکثر قیمت روزانه نزدیک‌تر بوده است. این اطلاعات در کنار سایر شاخص‌ها می‌تواند به ارزیابی بهتر وضعیت معاملاتی سهم کمک کند.

بهترین روش استفاده از فیلتر HF-602

برای استفاده از این فیلتر، ابتدا باید کد آن را در بخش فیلترنویسی دیده‌بان بازار بورس قرار دهید و اجرا کنید. پس از اجرای فیلتر، نمادهایی که تمام شرایط تعریف‌شده در الگوریتم را داشته باشند در خروجی نمایش داده می‌شوند. پیشنهاد می‌شود به‌جای خرید فوری نمادهای خروجی، آن‌ها را به‌عنوان گزینه‌های اولیه برای تحلیل بیشتر در نظر بگیرید.

در مرحله بعد، نمودار تکنیکال نمادهای شناسایی‌شده را در تایم‌فریم روزانه بررسی کنید. توجه به روند کلی سهم، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده‌های تراکم قیمت و وضعیت اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD می‌تواند به ارزیابی بهتر شرایط کمک کند.

همچنین بررسی ارزش معاملات، خالص خرید حقیقی و رفتار سهامداران حقوقی اهمیت زیادی دارد. ممکن است یک نماد از نظر قدرت خریدار و حجم معاملات شرایط مناسبی داشته باشد، اما به دلیل قرار گرفتن در نزدیکی یک مقاومت مهم یا ضعف روند کلی بازار، گزینه مناسبی برای ورود نباشد.

بهترین رویکرد این است که فیلتر HF-602 به‌عنوان مرحله اول غربالگری استفاده شود و تصمیم نهایی معامله پس از بررسی نمودار، شرایط بازار و تعیین حد ضرر گرفته شود.

مزایای فیلتر HF-602 هوش فعال

مهم‌ترین ویژگی این فیلتر، ترکیب چند معیار معاملاتی در یک الگوریتم واحد است. در بسیاری از روش‌های غربالگری، معامله‌گر مجبور است حجم معاملات، قدرت خریدار و وضعیت قیمت را به‌صورت جداگانه بررسی کند؛ اما HF-602 این شرایط را هم‌زمان ارزیابی می‌کند و نمادهای دارای ویژگی‌های موردنظر را نمایش می‌دهد.

از دیگر مزایای این ابزار می‌توان به شناسایی نمادهای دارای دامنه نوسان محدود، بررسی افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین پنج روز گذشته، ارزیابی قدرت خریدار حقیقی و بررسی موقعیت قیمت پایانی اشاره کرد. نمایش سه ستون اختصاصی نیز باعث می‌شود اطلاعات مهم هر نماد به‌صورت سریع و قابل مقایسه در اختیار معامله‌گر قرار بگیرد.

این ویژگی‌ها می‌توانند زمان مورد نیاز برای بررسی تعداد زیادی از نمادهای بازار را کاهش دهند و به معامله‌گران کمک کنند تمرکز خود را روی سهم‌هایی قرار دهند که از نظر معیارهای تعریف‌شده شرایط مناسب‌تری دارند.

تنظیمات دیدبان بازار

تنظیمات قالب فیلتر

نکات مهم و محدودیت‌های فیلتر

باید توجه داشت که هیچ فیلتری نمی‌تواند رشد آینده یک سهم را با قطعیت پیش‌بینی کند. فیلتر HF-602 نیز بر اساس داده‌های معاملاتی و شرایط مشخص‌شده در الگوریتم خود عمل می‌کند و خروجی آن صرفاً نشان‌دهنده تطابق نمادها با معیارهای انتخابی است.

ممکن است برخی نمادهای شناسایی‌شده پس از اجرای فیلتر وارد روند نزولی شوند یا به دلیل قرار گرفتن در محدوده مقاومت، توانایی ادامه حرکت صعودی را نداشته باشند. همچنین افزایش حجم معاملات همیشه به معنای ورود نقدینگی جدید نیست و باید جهت جریان معاملات و وضعیت خالص خرید حقیقی نیز بررسی شود.

نکته دیگر اینکه نتایج این فیلتر به اطلاعات به‌روزرسانی‌شده بازار وابسته است. از آنجا که بخشی از شرایط بر اساس معاملات روز جاری محاسبه می‌شود، خروجی فیلتر ممکن است در ساعات مختلف معاملاتی تغییر کند. بنابراین بهتر است نمادهای خروجی پس از بررسی اطلاعات معاملاتی و تکمیل داده‌های روز، مجدداً ارزیابی شوند.

جمع‌بندی

فیلتر HF-602 VIP هوش فعال ابزاری برای شناسایی نمادهایی است که ترکیبی از فشردگی قیمت، افزایش نسبی حجم معاملات، برتری خریدار حقیقی، قدرت پایانی مناسب و نشانه‌های اولیه حرکت صعودی را نشان می‌دهند. این فیلتر با بررسی هم‌زمان پنج معیار معاملاتی، تلاش می‌کند گزینه‌های مناسب‌تری را برای بررسی و تحلیل در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار دهد.

استفاده از این فیلتر می‌تواند فرآیند غربالگری نمادها را سریع‌تر و هدفمندتر کند؛ با این حال، پیشنهاد می‌شود نتایج آن همیشه در کنار تحلیل تکنیکال، بررسی جریان نقدینگی، شرایط بنیادی شرکت و اصول مدیریت سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

هوش فعال؛ جایی که کیفیت، اعتماد می‌آفریند.