اکسپرت Quantum Follower یک ربات معاملاتی برای پلتفرم MetaTrader 5 است که با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR جهت حرکت بازار را تشخیص می‌دهد و بر اساس آن معاملات خرید و فروش را اجرا می‌کند. منطق اصلی این اکسپرت بر پایه دنبال‌کردن جهت حرکت قیمت طراحی شده است؛ به این صورت که قرار گرفتن قیمت بالاتر از نقاط اندیکاتور SAR به‌عنوان سیگنال صعودی و قرار گرفتن قیمت پایین‌تر از آن به‌عنوان سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود.

یکی از ویژگی‌های اصلی Quantum Follower، قابلیت تغییر خودکار جهت معاملات متناسب با سیگنال‌های جدید بازار است. زمانی که شرایط صعودی تشخیص داده شود، اکسپرت ابتدا معاملات فروش قبلی خود را می‌بندد و سپس در صورت نداشتن موقعیت خرید، معامله BUY باز می‌کند. در شرایط نزولی نیز ابتدا موقعیت خرید قبلی بسته شده و سپس در صورت نبود معامله فروش، یک موقعیت SELL ایجاد می‌شود. به این ترتیب، اکسپرت تلاش می‌کند همواره در جهت سیگنال فعلی اندیکاتور حرکت کند.

در بخش مدیریت معاملات، امکان تعیین حجم ثابت معاملات، شماره اختصاصی مجیک نامبر و میزان انحراف مجاز قیمت هنگام اجرای سفارش وجود دارد. همچنین اکسپرت از فیلتر حداکثر اسپرد پشتیبانی می‌کند تا در شرایطی که اختلاف قیمت خرید و فروش از مقدار تعیین‌شده بیشتر باشد، از بازکردن معاملات جدید جلوگیری شود. قابلیت تعیین ساعات مجاز فعالیت نیز به کاربر اجازه می‌دهد زمان شروع و پایان معاملات را متناسب با شرایط بازار و بروکر تنظیم کند.

در بخش تنظیمات اندیکاتور Parabolic SAR، امکان تغییر پارامترهای Step و Maximum وجود دارد. این دو پارامتر در حساسیت اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت تأثیرگذار هستند و می‌توان با تغییر آنها رفتار سیگنال‌دهی اکسپرت را بررسی کرد. علاوه بر این، قابلیت تعیین حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به‌صورت اختیاری در نظر گرفته شده است تا معامله‌گر بتواند برای هر موقعیت معاملاتی محدوده مشخصی از ریسک و سود تعریف کند.

اکسپرت Quantum Follower همچنین دارای یک بررسی اولیه برای محاسبه مارجین موردنیاز پیش از ارسال سفارش است. این قابلیت در صورت ناکافی بودن مارجین آزاد حساب، از ارسال سفارش جدید جلوگیری می‌کند. در مجموع، Quantum Follower یک اکسپرت ساده و قابل تنظیم برای آزمایش استراتژی دنبال‌کردن روند با Parabolic SAR محسوب می‌شود. با این حال، از آنجا که منطق ورود آن بر اساس وضعیت لحظه‌ای قیمت و SAR است، ممکن است در بازارهای خنثی و پرنوسان سیگنال‌های متوالی و معاملات زیان‌ده ایجاد کند؛ بنابراین انجام بک‌تست و آزمایش در حساب دمو پیش از استفاده در حساب واقعی ضروری است.

توضیحات طراح اکسپرت TREND Follower (DAILY)

اکسپرت TREND Follower (DAILY) یک ربات معاملاتی سبک و توسعه‌محور برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با هدف فراهم‌کردن بستری ساده برای تحقیق، یادگیری، آزمایش و توسعه استراتژی‌های معاملاتی طراحی شده است. ایده اصلی این اکسپرت بر پایه دنبال‌کردن جهت حرکت بازار با استفاده از اندیکاتور Parabolic SAR است. در این سیستم، زمانی که قیمت بالاتر از نقاط اندیکاتور SAR قرار می‌گیرد، شرایط صعودی و سیگنال خرید (BUY) در نظر گرفته می‌شود و زمانی که قیمت پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد، جهت نزولی و سیگنال فروش (SELL) صادر می‌شود. طراح این پروژه تأکید دارد که اکسپرت حاضر یک زیرساخت اولیه برای توسعه است و نباید آن را یک سیستم معاملاتی نهایی و کاملاً بهینه‌شده در نظر گرفت.

در منطق معاملاتی TREND Follower، با تغییر جهت سیگنال، ابتدا موقعیت معاملاتی مخالف بسته می‌شود و سپس در صورت نبود معامله هم‌جهت، موقعیت جدید باز خواهد شد. به عبارت دیگر، اگر بازار از وضعیت صعودی به نزولی تغییر کند، اکسپرت تلاش می‌کند معامله خرید قبلی را ببندد و یک معامله فروش ایجاد کند؛ این فرایند در تغییر جهت نزولی به صعودی نیز به همین شکل انجام می‌شود. از جمله قابلیت‌های نسخه فعلی می‌توان به تحلیل جهت بازار با Parabolic SAR، تعیین حجم ثابت معاملات، فیلتر حداکثر اسپرد، تنظیم ساعات فعالیت، مجیک نامبر اختصاصی، حد ضرر و حد سود اختیاری، بررسی اولیه شرایط اجرای سفارش و سازگاری حجم معاملات با محدودیت‌های بروکر اشاره کرد.

یکی از اهداف اصلی طراحی این اکسپرت، فراهم‌کردن امکان توسعه و افزودن قابلیت‌های پیشرفته‌تر در آینده است. طراح پیشنهاد می‌کند توسعه‌دهندگان بتوانند امکاناتی مانند مدیریت سرمایه بر اساس درصد ریسک، حد ضرر و حد سود مبتنی بر ATR، حد ضرر متحرک، انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر (Break Even)، خروج پله‌ای از معاملات، تأیید سیگنال با تایم‌فریم‌های بالاتر، تحلیل ساختار بازار، تشخیص نوسانات و شرایط مختلف بازار، سیستم‌های چندمرحله‌ای ورود به معامله، امتیازدهی پیشرفته به سیگنال‌ها و حتی قابلیت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را به ساختار فعلی اضافه کنند. همچنین امکان توسعه سیستم برای مدیریت هم‌زمان چند نماد معاملاتی و کنترل ریسک پرتفوی نیز در نظر گرفته شده است.

در نهایت، TREND Follower به‌عنوان یک کد پایه در حوزه توسعه و تحقیقات MQL5 منتشر شده و هدف آن فراهم‌کردن بستری قابل فهم و قابل گسترش برای برنامه‌نویسان و علاقه‌مندان به ساخت اکسپرت‌های معاملاتی است. رویکرد پیشنهادی طراح برای کار با این پروژه شامل مطالعه کد، اعمال تغییرات، آزمایش، بهینه‌سازی و توسعه قابلیت‌های جدید است. همچنین تأکید شده که این سورس‌کد به هیچ عنوان تضمین‌کننده سودآوری نیست و پیش از استفاده در حساب واقعی، انجام بک‌تست، فورواردتست و ارزیابی دقیق ریسک ضروری است. معاملات بازارهای مالی، به‌ویژه نمادهایی مانند طلا (XAUUSD)، با ریسک قابل‌توجهی همراه هستند و عواملی مانند نوسانات بازار، اسپرد، اسلیپیج، اهرم معاملاتی و شرایط اجرای سفارش می‌توانند موجب زیان‌های مالی شوند.

تنظیمات اکسپرت Quantum Follower

در ادامه، تنظیمات اکسپرت مطابق با نام و توضیح انگلیسی کامنت‌هایی که کاربر در پنجره تنظیمات متاتریدر مشاهده می‌کند، معرفی شده‌اند.

TRADE SETTINGS

Fixed trading lot size: تعیین حجم ثابت معاملات اکسپرت را بر عهده دارد. مقدار پیش‌فرض این گزینه 0.01 لات است. برای مثال، با قرار دادن مقدار 0.05، اکسپرت معاملات خود را با حجم 0.05 لات باز می‌کند. اکسپرت همچنین حجم انتخاب‌شده را با حداقل و حداکثر حجم مجاز و گام حجمی نماد معاملاتی تطبیق می‌دهد.

EA Magic Number: این گزینه برای تعیین شناسه اختصاصی معاملات اکسپرت استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 20260831 است. مجیک نامبر به اکسپرت کمک می‌کند معاملات متعلق به خودش را از سایر معاملات حساب تشخیص دهد و فقط موقعیت‌هایی را مدیریت کند که با شناسه و نماد معاملاتی موردنظر مطابقت دارند.

Maximum price deviation (points): حداکثر میزان انحراف مجاز قیمت هنگام اجرای سفارش را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است. این تنظیم به کنترل اختلاف قیمت در زمان ارسال سفارش کمک می‌کند؛ البته اجرای نهایی سفارش همچنان به شرایط بازار و سیاست اجرایی بروکر بستگی دارد.

MARKET FILTER

Maximum entry spread (points): حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معاملات را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 200 است. اگر اسپرد نماد معاملاتی از این مقدار بیشتر باشد، اکسپرت از ادامه اجرای منطق معاملاتی در آن تیک جلوگیری می‌کند. این فیلتر برای جلوگیری از ورود به معاملات در شرایط اسپرد بالا کاربرد دارد.

Trading start hour: ساعت شروع فعالیت معاملاتی اکسپرت را بر اساس ساعت سرور بروکر تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2 است؛ یعنی اکسپرت از ساعت 02:00 اجازه بررسی و اجرای معاملات را خواهد داشت.

Trading end hour: ساعت پایان فعالیت معاملاتی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 22 است؛ بنابراین اکسپرت از ساعت 22:00 به بعد معاملات جدیدی را مدیریت یا باز نمی‌کند. توجه داشته باشید که این محدودیت در کد فعلی باعث می‌شود حتی بستن معاملات مخالف و بررسی سیگنال‌ها نیز خارج از ساعات تعیین‌شده انجام نشود.

QUANTUM / SAR ENGINE

Parabolic SAR step: مقدار Step اندیکاتور Parabolic SAR را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.02 است. این پارامتر در سرعت واکنش اندیکاتور به تغییرات قیمت تأثیر دارد. افزایش مقدار آن معمولاً باعث حساسیت بیشتر اندیکاتور به حرکات قیمت می‌شود و می‌تواند تعداد تغییر جهت سیگنال‌ها را افزایش دهد.

Parabolic SAR maximum: حداکثر مقدار پارامتر شتاب اندیکاتور Parabolic SAR را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.2 است. این گزینه در کنار Step بر نحوه حرکت نقاط SAR و میزان دنبال‌کردن روند قیمت تأثیر می‌گذارد. تغییر این مقدار می‌تواند رفتار سیگنال‌های صعودی و نزولی اکسپرت را تغییر دهد.

OPTIONAL PROTECTION

Stop Loss (points, 0 = disabled): حد ضرر معاملات را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است؛ در این حالت حد ضرر غیرفعال خواهد بود. با واردکردن عددی بزرگ‌تر از صفر، اکسپرت برای معاملات خرید حد ضرر پایین‌تر از قیمت ورود و برای معاملات فروش حد ضرر بالاتر از قیمت ورود قرار می‌دهد.

Take Profit (points, 0 = disabled): حد سود معاملات را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است و به معنای غیرفعال بودن حد سود است. با تعیین مقدار دلخواه، اکسپرت برای معاملات خرید حد سود بالاتر از قیمت ورود و برای معاملات فروش حد سود پایین‌تر از قیمت ورود در نظر می‌گیرد.