این اندیکاتور که SuperTrend AI (Clustering) نام دارد و توسط LuxAlgo توسعه یافته، یک نسخه پیشرفته و هوشمند از اندیکاتور کلاسیک Supertrend است که از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای بهینه‌سازی خودکار پارامترها استفاده می‌کند. برخلاف Supertrend سنتی که نیاز به تنظیم دستی ضریب (Factor) دارد، این نسخه با استفاده از تکنیک خوشه‌بندی K-means، به‌صورت پویا و تطبیقی بهترین ضریب را بر اساس شرایط فعلی بازار انتخاب می‌کند.

در هسته این اندیکاتور، مجموعه‌ای از خطوط Supertrend با ضرایب مختلف (از حداقل تا حداکثر تعیین‌شده توسط کاربر) محاسبه می‌شود. سپس برای هر یک از این خطوط، یک معیار عملکرد (Performance) بر اساس سودآوری تاریخی محاسبه می‌گردد. این معیار نشان می‌دهد که هر ضریب خاص در گذشته چقدر در شناسایی روندهای سودآور موفق بوده است.

بخش هوشمند اندیکاتور از الگوریتم خوشه‌بندی K-means برای گروه‌بندی ضرایب مختلف به سه دسته “بهترین”، “متوسط” و “بدترین” استفاده می‌کند. این الگوریتم ابتدا با استفاده از چارک‌های داده، سه مرکز اولیه (Centroid) ایجاد می‌کند و سپس به‌صورت تکراری (تا سقف ۱۰۰۰ تکرار) ضرایب را به نزدیک‌ترین خوشه اختصاص می‌دهد و مراکز خوشه‌ها را به‌روزرسانی می‌کند تا زمانی که همگرایی حاصل شود. کاربر می‌تواند انتخاب کند که سیگنال‌ها بر اساس کدام خوشه (بهترین، متوسط یا بدترین) تولید شوند.

خروجی نهایی اندیکاتور شامل یک خط توقف دنباله‌دار (Trailing Stop) است که با استفاده از میانگین ضریب خوشه انتخابی محاسبه می‌شود، به‌همراه یک نسخه تطبیقی از این خط که با میانگین متحرک نمایی (AMA) هموار شده است. این خط AMA از یک شاخص عملکرد نرمال‌شده استفاده می‌کند که سرعت واکنش آن را به تغییرات قیمت و کیفیت سیگنال‌ها تنظیم می‌کند.

اندیکاتور همچنین دارای یک داشبورد تحلیلی است که اطلاعات مفیدی درباره ساختار خوشه‌ها نمایش می‌دهد، از جمله تعداد اعضای هر خوشه، مقادیر ضرایب موجود در هر گروه، و میزان پراکندگی (Dispersion) حول مراکز خوشه. علاوه بر این، رنگ‌آمیزی کندل‌ها بر اساس شاخص عملکرد و نمایش برچسب‌های سیگنال روی نمودار، به معامله‌گران کمک می‌کند تا کیفیت و قدرت سیگنال‌های تولیدشده را بهتر ارزیابی کنند.

تنظیمات اندیکاتور SuperTrend AI

ATR Length این تنظیم طول دوره محاسبه شاخص ATR (میانگین محدوده واقعی) را تعیین می‌کند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و محاسبه فاصله خطوط Supertrend از قیمت استفاده می‌شود.

Factor Range این دو مقدار حداقل و حداکثر ضریب (Multiplier) را مشخص می‌کنند که اندیکاتور برای محاسبه مجموعه خطوط Supertrend با ضرایب مختلف از آن‌ها استفاده می‌کند.

Step این تنظیم گام افزایشی بین ضرایب مختلف را تعیین می‌کند و مشخص می‌کند که ضرایب با چه فاصله‌ای از یکدیگر در محدوده تعیین‌شده ساخته شوند.

Performance Memory این پارامتر حافظه عملکرد را کنترل می‌کند و مشخص می‌کند که اندیکاتور چه میزان به عملکرد اخیر در مقابل عملکرد تاریخی وزن بدهد.

From Cluster این تنظیم مشخص می‌کند که سیگنال‌ها بر اساس کدام خوشه از ضرایب (بهترین، متوسط یا بدترین عملکرد) تولید شوند.

Maximum Iteration Steps این پارامتر حداکثر تعداد تکرارهای الگوریتم خوشه‌بندی K-means را تعیین می‌کند که برای یافتن مراکز بهینه خوشه‌ها استفاده می‌شود.

Historical Bars Calculation این تنظیم تعداد کندل‌های تاریخی را مشخص می‌کند که در محاسبات خوشه‌بندی و بهینه‌سازی پارامترها لحاظ می‌شوند.

Trailing Stop این تنظیمات رنگ خط توقف دنباله‌دار را در دو حالت صعودی و نزولی بازار مشخص می‌کنند.

AMA این تنظیمات رنگ خط میانگین متحرک تطبیقی (Adaptive Moving Average) را در دو حالت صعودی و نزولی بازار تعیین می‌کنند.

Candle Coloring این گزینه فعال یا غیرفعال کردن رنگ‌آمیزی کندل‌ها بر اساس شاخص عملکرد را کنترل می‌کند.

Show Signals این تنظیم نمایش برچسب‌های سیگنال روی نمودار را هنگام تغییر روند فعال یا غیرفعال می‌کند.

Show Dashboard این گزینه نمایش جدول اطلاعاتی خوشه‌ها و آمار مربوط به آن‌ها را روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند.

Location این تنظیم موقعیت قرارگیری داشبورد اطلاعاتی روی نمودار را مشخص می‌کند (بالا راست، پایین راست یا پایین چپ).

Size این پارامتر اندازه متن داشبورد اطلاعاتی را تعیین می‌کند و سه گزینه کوچک، خیلی کوچک و معمولی دارد.