این اندیکاتور با نام Mean Reversion Probability Zones [BigBeluga]، یک ابزار تحلیلی در پلتفرم TradingView است که با هدف شناسایی نواحی بازگشت میانگین (Mean Reversion) در بازارهای مالی طراحی شده است. این اندیکاتور بر اساس نوسانگرهایی مانند RSI، MFI یا Stochastic، احتمال بازگشت قیمت را در دو جهت صعودی و نزولی محاسبه کرده و به صورت نواحی رنگی و اعداد درصدی در پایین نمودار نمایش می‌دهد. ورودی‌های اصلی آن شامل نوع نوسانگر، طول دوره محاسباتی و سطوح آستانه بالا و پایین (پیش‌فرض ۶۰ و ۴۰) هستند که کاربر می‌تواند آن‌ها را مطابق با استراتژی خود تنظیم کند.

هسته محاسباتی اندیکاتور بر اساس مقایسه تغییرات نوسانگر در دو دوره قبل (۲ قدم زمانی) و محاسبه درصدیل (Percentile) این تغییرات در بازه ۲۰۰ باری استوار است. زمانی که مقدار نوسانگر بالای سطح بالایی (مثلاً ۶۰) قرار گیرد، اندیکاتور حرکت نزولی اخیر را نسبت به میانگین تغییرات نزولی تاریخی سنجیده و احتمال بازگشت به سمت پایین را محاسبه می‌کند. به همین ترتیب، در زیر سطح پایینی (مثلاً ۴۰)، احتمال بازگشت صعودی بر اساس حرکت صعودی و درصدیل آن محاسبه می‌شود. این روش باعث می‌شود تا شاخص، واکنش‌های افراطی و غیرعادی نوسانگر را نسبت به رفتار گذشته‌اش شناسایی کند.

خروجی اندیکاتور به صورت دو نوار رنگی در پایین صفحه نمایش داده می‌شود که شدت احتمال بازگشت را نشان می‌دهند. نوار نارنجی (مرتبط با منطقه بالایی) بیانگر قدرت سیگنال نزولی و نوار سبز (مرتبط با منطقه پایینی) نشان‌دهنده قدرت سیگنال صعودی است. شدت رنگ این نواری از شفاف به پررنگ تغییر می‌کند و با اعداد درصدی روی هر نوار همراه است. همچنین در انتهای نمودار، دو مربع ریز در بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت رسم می‌شوند تا موقعیت احتمالی بازگشت را به صورت بصری روی قیمت نشان دهند.

یکی از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این اندیکاتور، نمایش حداکثر مقدار اخیر (Recent MAX) برای هر دو نوع احتمال در یک جدول کوچک در گوشه پایین سمت راست نمودار است. این عدد که از میان ۲۰۰۰ باری آخر محاسبه می‌شود، به معامله‌گر کمک می‌کند تا بفهمد آیا احتمال فعلی در بالاترین سطح خود در دوره اخیر قرار دارد یا خیر. این قابلیت، امکان سنجش شدت سیگنال را نسبت به تاریخچه نزدیک فراهم می‌کند و می‌تواند برای تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش مؤثر باشد.

در مجموع، این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که به استراتژی‌های بازگشت میانگین علاقه دارند و می‌خواهند علاوه بر سطح نوسانگر، شتاب و غیرعادی بودن حرکت را نیز بسنجند. ترکیب نوسانگرهای کلاسیک با محاسبات صدک‌محور و نمایش گرافیکی جذاب، آن را به ابزاری قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف تبدیل کرده است. البته باید توجه داشت که این اندیکاتور یک سیگنال تأییدی است و بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک به کار گرفته شود.

تنظیمات اندیکاتور Mean Reversion Probability Zones

Oscillator (نوع نوسانگر): این آیتم مشخص می‌کند که اندیکاتور از کدام نوسانگر برای محاسبه احتمال بازگشت میانگین استفاده کند که گزینه‌های موجود شامل RSI، MFI و Stochastic هستند و انتخاب هرکدام بر اساس سبک معاملاتی و نوع دارایی قابل تغییر است.

Length (طول دوره): این عدد بیانگر تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه نوسانگر انتخاب‌شده در نظر گرفته می‌شود و مقدار پیش‌فرض ۱۴ است که افزایش آن باعث کندتر شدن واکنش و کاهش نویز و کاهش آن حساسیت را بالا می‌برد.

Upper Zone (منطقه بالایی): این آیتم سطح آستانه بالایی را تعیین می‌کند که اگر مقدار نوسانگر از آن فراتر رود، اندیکاتور شروع به محاسبه احتمال بازگشت نزولی می‌کند و مقدار پیش‌فرض ۶۰ است که معمولاً منطقه اشباع خرید محسوب می‌شود.

Lower Zone (منطقه پایینی): این آیتم سطح آستانه پایینی را مشخص می‌کند که اگر نوسانگر به زیر آن برسد، اندیکاتور احتمال بازگشت صعودی را محاسبه خواهد کرد و مقدار پیش‌فرض ۴۰ است که به عنوان منطقه اشباع فروش شناخته می‌شود.

رنگ مناطق بالا و پایین (رنگ‌های ورودی): این دو آیتم به کاربر اجازه می‌دهند تا رنگ نمایش نوارهای احتمال بازگشت نزولی (منطقه بالایی) و صعودی (منطقه پایینی) را شخصی‌سازی کند که رنگ پیش‌فرض برای نزولی نارنجی و برای صعودی سبز است و شدت رنگ بر اساس مقدار احتمال از شفاف به پررنگ تغییر می‌کند.