آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که چه می‌شد اگر یک ربات داشتیم که دقیقا در لحظه شکسته شدن سقف یا کف قیمت دیروز، برای ما معامله باز می‌کرد؟ استراتژی VR Breakdown Level دقیقا همین کار را انجام می‌دهد. این استراتژی که یک رویکرد کلاسیک و در عین حال بسیار قدرتمند در معاملات الگوریتمی است، به دنبال شکست‌های واقعی قیمت می‌گردد و با تشخیص درست این لحظات، سودهای پرشتاب را شکار می‌کند.

در این مقاله، قصد داریم به طور کامل به بررسی این استراتژی، منطق پشت آن، نحوه پیاده‌سازی در پلتفرم متاتریدر ۵ (MT5) و نکات بهینه‌سازی آن بپردازیم. اگر به دنبال یک استراتژی روندگو (Trend Following) هستید که نویز بازار را نادیده بگیرد و تنها به نقاط کلیدی واکنش نشان دهد، تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

اساس کار ربات اتوتریدر VR Breakdown Level

این اکسپرت بر اساس استراتژی شکست سطح (Breakout Strategy) کار می‌کند.

۱. تعیین سطوح شکست:
در ابتدای تشکیل هر کندل جدید (با تابع NewBar)، سقف (High) و کف (Low) کندل قبلی به عنوان سطوح کلیدی شکست ذخیره می‌شوند:

• level_up = بیشترین قیمت کندل قبلی
• level_dw = کمترین قیمت کندل قبلی

۲. سیگنال ورود:

• پوزیشن خرید (Buy): اگر قیمت Ask (قیمت فروش بروکر) از level_up (سقف کندل قبلی) بالاتر برود، اکسپرت یک پوزیشن خرید باز می‌کند و سطح شکست صفر می‌شود تا از تکرار سیگنال جلوگیری کند.
• پوزیشن فروش (Sell): اگر قیمت Bid (قیمت خرید بروکر) از level_dw (کف کندل قبلی) پایین‌تر برود، اکسپرت یک پوزیشن فروش باز می‌کند و سطح شکست صفر می‌شود.

۳. مدیریت پوزیشن:
پس از باز شدن پوزیشن، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) بر اساس مقادیر ورودی (۲۰۰ و ۴۰۰ پوینت به صورت پیش‌فرض) نسبت به قیمت باز شدن پوزیشن تنظیم می‌شوند.

خلاصه: این ربات به محض شکست قیمت بالای سقف یا کف کندل قبلی، در جهت شکست وارد معامله می‌شود.

ویدیو آموزش شیوه استفاده از ربات معامله گر VR Breakdown Level

نمایی از لحظه بک تست گیری با ربات اتوترید VR Breakdown Level

نتایج تست ربات اتوترید VR Breakdown Level در بازه زمانی یک ساله روی طلا

گزارش بک تست ربات اتوترید VR Breakdown Level با استراتژی تستر متاتریدر5

تنظیمات ربات اتوترید

در ادامه جزئیات پارامتر های این ربات اتوترید را مطالعه می کنید

1. Trading volume in lots

حجم معامله یا لات (Trading volume in lots) یکی از مهم‌ترین پارامترهای مدیریت ریسک در معاملات است که اندازه پوزیشن شما را تعیین می‌کند. مقدار فعلی ۰.۰۱ لات معادل یک میکرولات است که کمترین حجم استاندارد محسوب می‌شود و برای شروع کار با ریسک پایین بسیار مناسب است. برای مثال در بازار طلا (XAUUSD)، با حجم ۰.۰۱ لات هر پیپ تغییر قیمت تقریباً ۰.۱ دلار سود یا ضرر ایجاد می‌کند، درحالی‌که حجم ۰.۱۰ لات این مقدار را به ۱ دلار و حجم ۱.۰۰ لات به ۱۰ دلار به ازای هر پیپ می‌رساند. بنابراین هرچه این عدد بزرگتر باشد، ریسک و البته پتانسیل سوددهی معامله نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد و انتخاب آن باید متناسب با سرمایه حساب انجام شود.

2. Timeframe for analysis

تایم‌فریم تحلیل (Timeframe for analysis) مشخص می‌کند که ربات بر اساس کندل‌های کدام بازه زمانی سطوح شکست را محاسبه کند. مقدار Current به این معناست که اکسپرت از همان تایم‌فریمی که چارت روی آن تنظیم شده پیروی می‌کند و نیازی به تنظیم دستی جداگانه نیست. با توجه به عنوان بالای صفحه که XAUUSD, M1 نوشته شده، چارت روی تایم‌فریم ۱ دقیقه‌ای برای نماد طلا تنظیم شده و ربات نیز سقف و کف هر کندل ۱ دقیقه‌ای را برای تعیین نقاط شکست و ورود به معامله استفاده می‌کند. اگر کاربر چارت را به M5 تغییر دهد، ربات به‌طور خودکار کندل‌های ۵ دقیقه‌ای را مبنای تحلیل و معاملات خود قرار می‌دهد. این انعطاف‌پذیری اجازه می‌دهد بدون تغییر در کد یا پارامترها، صرفاً با عوض کردن تایم‌فریم چارت، رفتار معاملاتی ربات را برای نوسان‌گیری سریع (M1) یا معاملات بلندمدت‌تر (M5 به بالا) تنظیم کنید.

3. Take Profit in points

حد سود (Take Profit) روی ۴۰۰ پوینت تنظیم شده یعنی معامله پس از ۴ دلار حرکت قیمت در جهت سود، بسته می‌شود. با حجم ۰.۰۱ لات، این یعنی حدود ۰.۴ دلار سود نهایی.

4. Stop Loss in points

حد ضرر (Stop Loss) روی ۲۰۰ پوینت معادل ۲ دلار تنظیم شده یعنی اگر قیمت ۲ دلار خلاف جهت پیش‌بینی حرکت کند، معامله با ضرر بسته می‌شود. نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲ است چون ضرر ۲ دلار و سود ۴ دلار می‌باشد.

5. Unique identifier for EA orders

شناسه اختصاصی یا Magic Number با مقدار ۲۲۷ یک کد عددی منحصربه‌فرد است که به ربات امکان می‌دهد فقط معاملاتی که خودش باز کرده را شناسایی و مدیریت کند. این عدد از تداخل معاملات ربات با معاملات دستی شما یا سایر اکسپرت‌های فعال جلوگیری می‌کند و اگر چند ربات روی یک حساب اجرا می‌کنید، حتماً باید Magic Number متفاوتی برای هر کدام تنظیم کنید.

6. Maximum slippage in points

حداکثر اسلیپیج (Slippage) روی ۳۰ پوینت تنظیم شده یعنی اگر اختلاف بین قیمت درخواستی و قیمت واقعی اجرا بیشتر از این مقدار باشد، معامله انجام نمی‌شود. این تنظیم در بازارهای پرسرعت مثل طلا اهمیت بالایی دارد تا از ورود با قیمت‌های نامطلوب جلوگیری کند.