اندیکاتور Volatility Oscillator یک ابزار تحلیل نوسان است که برای بررسی شدت حرکات قیمت بر اساس اندازه بدنه کندل‌ها طراحی شده است. برخلاف بسیاری از اندیکاتورهای نوسان که از دامنه High و Low استفاده می‌کنند، این اندیکاتور مستقیماً اختلاف بین قیمت Close و Open را بررسی می‌کند و از آن برای اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت استفاده می‌کند.

هسته اصلی محاسبات اندیکاتور بر اساس انحراف استاندارد تغییرات Open و Close در تعداد مشخصی از کندل‌های گذشته است. برای هر کندل، مقدار Close - Open محاسبه می‌شود، سپس مربع این اختلاف‌ها در دوره تعیین‌شده جمع شده و از میانگین آن‌ها ریشه دوم گرفته می‌شود. نتیجه این محاسبه، مقدار نوسان یا Volatility در هر نقطه از نمودار است.

پارامتر Length تعیین می‌کند که برای محاسبه نوسان چند کندل مورد بررسی قرار گیرد. مقدار پیش‌فرض آن 100 است، بنابراین اندیکاتور به‌طور معمول رفتار بدنه کندل‌ها را در یک بازه نسبتاً طولانی بررسی می‌کند. افزایش Length باعث می‌شود مقدار نوسان نرم‌تر و پایدارتر شود، در حالی که کاهش آن باعث واکنش سریع‌تر به تغییرات کوتاه‌مدت بازار خواهد شد.

Volatility Oscillator سه خط در پنجره جداگانه نمایش می‌دهد. خط Vup مقدار مثبت نوسان را نشان می‌دهد و در کد با رنگ سبز تیره نمایش داده می‌شود. خط Vdn دقیقاً معکوس Vup است و همان مقدار نوسان را در محدوده منفی نمایش می‌دهد؛ این خط با رنگ زرشکی مشخص شده است.

خط سوم با نام Vosc، اختلاف مستقیم بین قیمت بسته شدن و باز شدن هر کندل را نمایش می‌دهد. در نتیجه، این خط می‌تواند جهت حرکت بدنه کندل را نیز مشخص کند؛ مقادیر مثبت نشان‌دهنده بسته شدن قیمت بالاتر از Open و مقادیر منفی نشان‌دهنده بسته شدن قیمت پایین‌تر از Open هستند. خط صفر نیز مرز میان حرکات مثبت و منفی را تشکیل می‌دهد.

ترکیب این سه خط باعث می‌شود معامله‌گر بتواند همزمان شدت نوسان و جهت حرکت بدنه کندل‌ها را مشاهده کند. زمانی که اندازه حرکت‌های Open تا Close افزایش پیدا می‌کند، مقدار Volatility نیز افزایش می‌یابد و فاصله خطوط مثبت و منفی از خط صفر بیشتر می‌شود. کاهش این مقدار نیز می‌تواند نشان‌دهنده آرام‌تر شدن حرکات بدنه کندل‌ها باشد.

گزینه BarsToCalculate نیز برای کنترل حجم محاسبات در نظر گرفته شده است و مقدار پیش‌فرض آن 800 کندل است. این گزینه مشخص می‌کند اندیکاتور حداکثر چه تعداد کندل را برای محاسبات پردازش کند. محدود کردن تعداد کندل‌ها می‌تواند به کاهش حجم محاسبات و عملکرد روان‌تر اندیکاتور، به‌خصوص روی نمودارهای دارای تاریخچه زیاد، کمک کند.

در مجموع، Volatility Oscillator ابزاری ساده برای مشاهده تغییرات نوسان بر اساس اندازه واقعی بدنه کندل‌هاست. این اندیکاتور بیشتر روی رابطه Open و Close تمرکز دارد و می‌تواند برای بررسی افزایش یا کاهش قدرت حرکات قیمت، شناسایی دوره‌های آرام‌تر یا پرتحرک‌تر بازار و مقایسه شدت حرکات مثبت و منفی مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیمات اندیکاتور Volatility Oscillator

Length – Volatility Calculation Period : تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه نوسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقدار پیش‌فرض 100 است. افزایش این مقدار باعث می‌شود محاسبه نوسان بر اساس داده‌های بیشتری انجام شده و خروجی نرم‌تر و پایدارتر شود، در حالی که کاهش آن باعث واکنش سریع‌تر اندیکاتور به تغییرات اخیر بازار می‌شود.

BarsToCalculate – Maximum Bars to Calculate : حداکثر تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که اندیکاتور برای محاسبه و نمایش داده‌ها پردازش می‌کند. مقدار پیش‌فرض 800 است. افزایش این مقدار باعث پردازش تاریخچه بیشتری می‌شود، در حالی که کاهش آن می‌تواند حجم محاسبات و مصرف منابع را کاهش دهد.