اندیکاتور Adaptive Average Vortex Index (AAVX) که توسط کاربر «lastguru» در پلتفرم TradingView پیاده‌سازی شده، نسخ‌سازی پویا و پیشرفته‌ای از شاخص کلاسیک Vortex است. این اندیکاتور با بهره‌گیری از طول دوره‌های تطبیقی، سعی می‌کند تا واکنش‌پذیری بیشتری نسبت به تغییرات ساختار بازار داشته باشد و سیگنال‌های دقیق‌تری برای شناسایی روند و قدرت حرکت قیمت ارائه دهد. هسته اصلی آن بر اساس محاسبه نسبت حرکت مثبت و منفی قیمت (شکاف‌های قیمتی) و تبدیل آن به یک نوسان‌گر نرمال‌شده بین بازه‌های ۱- تا ۱+ است.

ویژگی کلیدی این اندیکاتور، امکان تطبیق طول دوره محاسباتی با شرایط لحظه‌ای بازار است. کاربر می‌تواند از میان روش‌های مختلف تطبیق مانند VIDYA، مقیاس‌سازی کارایی کافمن، انطباق فراکتال، یا چرخه‌های غالب (مانند MAMA، DFT و خودهمبستگی پیرسون) انتخاب کند. این قابلیت باعث می‌شود تا اندیکاتور در بازارهای رونددار و خنثی (رنج) عملکرد متغیری داشته باشد و با تغییر سرعت و نویز بازار، طول دوره خود را بهینه‌سازی کند. محدوده طول دوره نیز توسط کاربر قابل تنظیم است.

علاوه بر طول تطبیقی، اندیکاتور گزینه‌های متعددی برای صاف‌سازی داخلی (مانند میانگین‌های متحرک ساده، نمایی، RMA، پنجره‌های مثلثی، هامینگ و هان) و همچنین فیلتر خروجی ارائه می‌دهد. کاربر می‌تواند خروجی نهایی را با فیلترهایی مانند استوکاستیک، تبدیل فیشر معکوس، یا حذف نویز تصفیه کند تا سیگنال‌های کاذب کاهش یابد. همچنین امکان اعمال میانگین‌های متحرک پیشرفته مانند Super Smoother یا DSSS روی خروجی نهایی وجود دارد که انعطاف‌پذیری بالایی در تنظیم رفتار اندیکاتور فراهم می‌کند.

در بخش نمایش، این اندیکاتور سه خط اصلی را رسم می‌کند: خط نوسان‌گر اصلی (با رنگ سفید)، خط VI+ (نشان‌دهنده قدرت حرکت صعودی) و خط VI- (نشان‌دهنده قدرت حرکت نزولی). همچنین یک نسخه بدون صاف‌سازی (خاکستری) برای مقایسه در دسترس است. خطوط افقی در سطوح ۰، ۶/۰±، ۱± قرار دارند که نواحی اشباع خرید و فروش، و کرانه‌های حدی را مشخص می‌کنند. ناحیه بین ۶/۰- تا ۶/۰+ به‌صورت رنگی پر می‌شود تا محدوده خنثی بازار را به‌صورت بصری متمایز کند.

در نهایت، AAVX ابزاری قدرتمند برای تحلیل‌گرانی است که به دنبال ترکیب مفاهیم کلاسیک تحلیل تکنیکال با روش‌های مدرن تطبیقی و پردازش سیگنال هستند. با وجود تنظیمات زیاد، کاربران حرفه‌ای می‌توانند آن را برای بازارهای مختلف (سهام، ارز، کریپتو) و تایم‌فریم‌های گوناگون بهینه کنند. با این حال، به دلیل پیچیدگی محاسبات و تعداد پارامترها، استفاده مؤثر از آن نیازمند درک کافی از روش‌های تطبیق و فیلترگذاری است و بهتر است پیش از استفاده عملی، با داده‌های تاریخی به‌دقت آزمایش شود.

تنظیمات اندیکاتورAdaptive Average Vortex Index [lastguru]

Source
منبع داده‌ای که اندیکاتور روی آن محاسبه می‌شود که به‌صورت پیش‌فرض روی قیمت بسته (Close) تنظیم شده و می‌توان آن را به انواع دیگر قیمت مانند Open، High، Low یا HL2 تغییر داد.

Adaptation (روش تطبیق طول دوره)
روشی که برای تغییر پویای طول دوره محاسباتی بر اساس ساختار بازار انتخاب می‌شود؛ گزینه‌ها شامل None (بدون تطبیق)، VIDYA، VIDYA-RS، مقیاس‌سازی کارایی کافمن، انطباق فراکتال، چرخه MAMA MESA، خودهمبستگی پیرسون، چرخه DFT و تجمع فاز است که هرکدام طول دوره را متناسب با نویز، روند یا چرخه‌های قیمت تنظیم می‌کنند.

HP / SS / HW (فیلترهای کمکی تطبیق)
سه کلید مجزا برای فعال‌سازی فیلتر بالاگذر (HP)، صاف‌سازی فوق‌نرم (SS) و پنجره هیلبرت (HW) در فرآیند تخمین دوره غالب که به ترتیب برای حذف مؤلفه‌های بسامد پایین، کاهش نویز و بهبود دقت شناسایی چرخه به کار می‌روند.

Bound From / To (کرانه‌های طول تطبیقی)
تعیین محدوده حداقل (پیش‌فرض ۸) و حداکثر (پیش‌فرض ۵۰) برای طول دوره محاسباتی که اندیکاتور مجاز به انتخاب طولی بین این دو کرانه است تا از انحراف بیش از حد یا ناپایداری عددی جلوگیری شود.

Window (پنجره صاف‌سازی داخلی)
نوع میانگین متحرک یا پنجره وزنی که برای هموارسازی مؤلفه‌های مثبت و منفی شاخص وورتکس استفاده می‌شود؛ گزینه‌ها شامل Default، Fast Default، SMA، مثلثی، هامینگ و هان است که فست دیفالت نسخه‌ای با طول نصف‌شده و سرعت بیشتر دارد.

Length (طول پایه شاخص وورتکس)
تعداد دوره‌های استفاده‌شده در محاسبه اصلی شاخص وورتکس که در حالت None (بدون تطبیق) مقدار ثابت ۱۴ است و در حالت تطبیقی به‌عنوان مبنا یا ضریب در ترکیب با طول پویا به کار می‌رود.

Cycle (ضریب چرخه)
عدد اعشاری بین ۰ تا ۱ که طول محاسبه‌شده توسط روش تطبیقی را ضرب می‌کند تا نسخه کوتاه‌تر یا بلندتری از دوره غالب به دست آید؛ مقدار ۰.۵ به معنای نصف کردن طول دوره تخمین‌زده‌شده است.

Filter/MA (فیلتر یا میانگین متحرک خروجی)
نوع فیلتر یا میانگین متحرکی که روی خروجی نوسان‌گر اعمال می‌شود تا سیگنال نهایی صاف‌تر شود؛ گزینه‌ها شامل None، SMA، RMA، EMA، HMA، VWMA، Super Smoother ۲ و ۳ قطبی، Filt11، پنجره‌های مثلثی/هامینگ/هان، Lowpass و DSSS است.

Length (طول فیلتر خروجی)
تعداد دوره‌های مورد استفاده در فیلتر یا میانگین متحرک خروجی که اگر مقداری کمتر از ۲ وارد شود، به‌صورت خودکار به‌عنوان ضریبی از طول پویا (مثلاً ۰.۹ برابر طول پویا) در نظر گرفته می‌شود، در غیر این‌صورت همان عدد صحیح به‌کار می‌رود.

Postfilter (فیلتر پس‌پردازش)
نوع تبدیل یا فیلتر تکمیلی که روی خروجی صاف‌شده اعمال می‌شود تا سیگنال را به فرمت جدیدی تبدیل کند؛ گزینه‌ها شامل None، استوکاستیک، استوکاستیک فوق‌نرم، تبدیل فیشر معکوس، فناوری حذف نویز و مومنتوم است که هرکدام ویژگی‌های آماری متفاوتی به خروجی می‌دهند.

Length (طول فیلتر پس‌پردازش)
تعداد دوره‌های استفاده‌شده در فیلتر پس‌پردازش که اگر مقدار آن صفر باشد، به‌طور خودکار برابر با طول پویای محاسبه‌شده در نظر گرفته می‌شود و در غیر این‌صورت همان عدد واردشده به کار می‌رود.