این اندیکاتور با نام Symbol vs NQ [BMT] یک ابزار تحلیلی برای مقایسه یک نماد (سهام یا هر دارایی دیگر) با شاخص نزدک (NQ) است. هدف اصلی آن پاسخ به این پرسش است که آیا نماد نمودار، فراتر از بتای خود نسبت به NQ، عملکرد مستقلی دارد یا خیر. این ابزار به‌صورت overlay روی چارت قیمت اجرا می‌شود و با رنگ‌آمیزی پس‌زمینه، وضعیت نماد را نسبت به مسیر مورد انتظارش بر اساس بتا نشان می‌دهد.

پاراگراف اول: مفهوم بتا و باقیمانده (Residual). این اندیکاتور ابتدا بتای نماد را نسبت به NQ محاسبه می‌کند؛ یعنی اینکه نماد به‌طور معمول با چه ضریبی نسبت به نوسانات نزدک حرکت می‌کند. سپس باقیمانده را به‌عنوان تفاوت بین حرکت واقعی نماد و حرکت مورد انتظارش (بتا ضربدر حرکت NQ) محاسبه می‌کند. باقیمانده مثبت به این معناست که نماد بهتر از مسیر بتای خود عمل کرده و باقیمانده منفی نشان‌دهنده ضعف نسبی است. این باقیمانده سپس بر حسب انحراف معیار نوسان تصادفی مورد انتظار تا این نقطه از دوره، نمره‌دهی می‌شود تا آستانه‌ها در طول دوره معنای یکسانی داشته باشند.

پاراگراف دوم: لنگر اندازه‌گیری (Anchor). یکی از ویژگی‌های کلیدی این اندیکاتور، انتخاب نقطه شروع اندازه‌گیری است که به‌صورت خودکار بر اساس تایم‌فریم چارت تعیین می‌شود. گزینه‌های متنوعی مانند باز شدن سشن، باز شدن RTH،close قبلی، باز شدن هفته، ماه، فصل، نقاط سوینگ NQ و تاریخ ثابت وجود دارد. این لنگر مشترک بین نماد و NQ استفاده می‌شود تا مقایسه منصفانه باشد. پنجره بتا نیز به‌صورت خودکار بر اساس طول دوره لنگر تنظیم می‌شود تا بتا در همان افقی که تفاضل گرفته می‌شود، برازش شود.

پاراگراف سوم: وضعیت لید و لگ و تأیید آن. اندیکاتور سه حالت اصلی را تشخیص می‌دهد: لید (سبز)، لگ (قرمز) و خنثی (بدون رنگ). برای اینکه نماد در حالت لید قرار گیرد، باید چهار کندل متوالی بالای آستانه باقیمانده باشد و به محض بازگشت باقیمانده به صفر، این وضعیت خاموش می‌شود. حالت لگ بلافاصله فعال می‌شود. نکته مهم این است که یک “لید تأییدشده” تنها زمانی شکل می‌گیرد که نماد هم بتای خود را شکست داده باشد و هم در سقف دوره‌ای قرار داشته باشد که NQ هنوز آن را نساخته است. این تأیید صعودی، تنها بخشی از تحلیل است که در هر دو رژیم بازار (صعودی و نزولی) معتبر می‌ماند.

پاراگراف چهارم: پروفایل شرطی و وابستگی به رهبری نزدک. اندیکاتور یک پروفایل شرطی ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نماد به‌طور میانگین در زمان‌هایی که NQ خودش نسبت به ES در حالت لید قرار دارد، چه عملکردی داشته و در زمان‌هایی که NQ در حالت لگ است، چه عملکردی داشته است. شکاف زیاد بین این دو عدد به این معناست که نماد به رهبری مگاکپ‌ها وابسته است و باید به وضعیت NQ توجه کرد. دو عدد مشابه نشان می‌دهد که نماد مستقل از رژیم نزدک معامله می‌شود و وضعیت NQ اطلاعات چندانی درباره آن نمی‌دهد.

پاراگراف پنجم: نمایش بصری و جدول وضعیت. اندیکاتور با رنگ‌آمیزی پس‌زمینه چارت، حالت لید (سبز کم‌رنگ)، لید تأییدشده (سبز پررنگ‌تر) و لگ (قرمز) را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند نشانگرهای مثلثی سبز برای لیدهای تأییدشده، جعبه‌هایی برای روزهای آلفا (روزهایی که باقیمانده یک‌کندلی از دو انحراف معیار فراتر رفته) و یک جدول وضعیت اختیاری با اطلاعاتی مانند حرکت نماد، بتا، باقیمانده، وضعیت NQ و پروفایل شرطی را نمایش دهد. خط عمودی نیز محل لنگر را مشخص می‌کند. تمام این عناصر به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که معامله‌گر بتواند به‌سرعت تشخیص دهد آیا نماد نمودار در حال outperformance واقعی نسبت به نزدک است یا خیر.

تنظیمات اندیکاتور Symbol vs NQ [BMT]

Measure — این تنظیم نقطه شروع اندازه‌گیری درصد تغییر مشترک بین نماد و NQ را تعیین می‌کند و گزینه‌های Auto، Session open، RTH open، Prior close، Week open، Month open، Quarter open، NQ swing low، NQ swing high و Fixed date را ارائه می‌دهد که در حالت Auto به‌صورت خودکار بر اساس تایم‌فریم چارت انتخاب می‌شود.

NQ source — این تنظیم منبع داده نزدک را مشخص می‌کند و بین Futures (قراردادهای پیوسته NQ1! و ES1!)، Cash index (شاخص نقدی NDX و SPX) و Auto (فیوچرز در تایم‌فریم‌های داخل‌روزی و نقدی در تایم‌فریم روزانه و بالاتر) یکی را انتخاب می‌کند.

RTH session — این تنظیم فقط زمانی فعال است که Measure روی RTH open باشد و سشن معاملات نقدی را به وقت نیویورک تعیین می‌کند که به‌صورت پیش‌فرض 0930-1600 است.

Fixed date anchor — این تنظیم فقط زمانی فعال است که Measure روی Fixed date باشد و تاریخ و زمان شروع اندازه‌گیری را با استفاده از انتخابگر تاریخ تعیین می‌کند که اگر قبل از تاریخ بارگذاری‌شده باشد، روی اولین بار موجود لنگر می‌اندازد.

Tint chart — این تنظیم پس‌زمینه چارت قیمت را در حالت لید سبز، در حالت لید تأییدشده سبز پررنگ‌تر و در حالت لگ قرمز رنگ‌آمیزی می‌کند و حالت خنثی بدون رنگ باقی می‌ماند.

Threshold (σ) — این تنظیم آستانه انحراف معیار را تعیین می‌کند که نماد باید فراتر از آن از مسیر بتای NQ فاصله بگیرد تا لید یا لگ تشخیص داده شود و مقدار پیش‌فرض آن 1.0 است.

Confirmed lead marker — این تنظیم نشانگر مثلثی سبز را برای لیدهای تأییدشده (نماد در سقف دوره‌ای که NQ آن را نساخته) با اندازه‌های off، tiny، small، normal و large کنترل می‌کند.

Box alpha days — این تنظیم جعبه‌هایی را برای روزهایی که نماد آلفای مستقل خود را تولید کرده (باقیمانده یک‌کندلی فراتر از دو انحراف معیار) با رنگ سبز برای outperformance و قرمز برای underperformance رسم می‌کند.

Status table — این تنظیم محل نمایش جدول وضعیت را تعیین می‌کند و گزینه‌های Hidden، Top left، Middle left، Bottom left، Top right، Middle right و Bottom right را ارائه می‌دهد.

Table font size — این تنظیم اندازه فونت جدول وضعیت را بین گزینه‌های tiny، small، auto، large و very large انتخاب می‌کند.