این اندیکاتور با نام Stochastic Moving Average یک نسخه ترکیبی و سفارشی از اسیلاتور Stochastic است که در یک پنجره جداگانه، وضعیت حرکت مومنتوم قیمت را بر اساس خطوط K و D نمایش می‌دهد. برخلاف Stochastic معمولی، قبل از محاسبه Stochastic یک میانگین متحرک روی قیمت اعمال می‌شود و سپس خروجی آن برای محاسبه مقدار Stochastic مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل، رفتار اندیکاتور می‌تواند نسبت به نویزهای کوتاه‌مدت قیمت نرم‌تر باشد.

در این اندیکاتور ابتدا قیمت انتخاب‌شده توسط کاربر با یک فرآیند هموارسازی میانگین متحرک پردازش می‌شود. سپس بالاترین و پایین‌ترین مقدار این داده‌های هموارشده در محدوده مشخص‌شده بررسی شده و مقدار Stochastic بین صفر تا 100 محاسبه می‌شود. کاربر می‌تواند نوع قیمت مورد استفاده را از میان قیمت بسته‌شدن، بازشدن، سقف، کف، Median، Typical و Weighted انتخاب کند.

پس از محاسبه مقدار Stochastic، دو خط K و D ایجاد می‌شوند. خط K با استفاده از دوره K و خط D با استفاده از دوره D هموار می‌شوند. این دو خط اطلاعات اصلی اسیلاتور را تشکیل می‌دهند و در پنجره اندیکاتور با رنگ‌های متفاوت نمایش داده می‌شوند تا تشخیص وضعیت مومنتوم و تغییرات جهت حرکت ساده‌تر باشد.

یکی از ویژگی‌های مهم این اندیکاتور، دسته‌بندی وضعیت بازار به چهار حالت است. وضعیت صعودی قوی زمانی ایجاد می‌شود که خط D از یکی از سطوح مهم 20، 50 یا 80 به سمت بالا عبور کند. در مقابل، عبور خط D از این سطوح به سمت پایین می‌تواند وضعیت نزولی قوی را ایجاد کند. این سطوح به‌عنوان نقاط مرجع برای شناسایی تغییر جهت مومنتوم استفاده می‌شوند.

در کنار وضعیت‌های قوی، اندیکاتور امکان تشخیص اصلاح یا Pullback را نیز دارد. زمانی که وضعیت اصلی صعودی باشد اما خط K پایین‌تر از خط D قرار بگیرد، حالت Weak Up یا صعودی ضعیف نمایش داده می‌شود. به همین شکل، در یک وضعیت نزولی، اگر خط K بالاتر از خط D قرار بگیرد، وضعیت Weak Down یا نزولی ضعیف نمایش داده می‌شود.

برای نمایش این شرایط، اندیکاتور از چهار هیستوگرام مجزا استفاده می‌کند که وضعیت‌های Weak Up، Weak Down، Strong Up و Strong Down را با رنگ‌های متفاوت روی محدوده اندیکاتور نمایش می‌دهند. همچنین خطوط K و D به‌صورت جداگانه رسم می‌شوند تا معامله‌گر بتواند هم وضعیت کلی مومنتوم و هم رابطه بین این دو خط را بررسی کند.

سطوح 20 و 80 نیز به‌صورت خطوط افقی روی پنجره اندیکاتور قرار گرفته‌اند و محدوده‌های اشباع فروش و اشباع خرید را مشخص می‌کنند. با توجه به وجود سطح 50 در منطق داخلی اندیکاتور، عبور Stochastic از این سطح نیز می‌تواند در تغییر وضعیت روند و تشخیص قدرت حرکت نقش داشته باشد.

در مجموع، Stochastic Moving Average ابزاری برای بررسی مومنتوم، تغییر جهت و اصلاحات کوتاه‌مدت قیمت است که ترکیبی از هموارسازی قیمت، محاسبه Stochastic و طبقه‌بندی جهت حرکت را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. تنظیم دوره K، دوره D، میزان Slowing و نوع قیمت مورد استفاده، امکان تغییر حساسیت و رفتار اندیکاتور را متناسب با سبک معاملاتی و تایم‌فریم مورد استفاده فراهم می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور Stochastic Moving Average

K Period – K Period : دوره محاسبه و هموارسازی خط K در Stochastic را مشخص می‌کند. مقدار کمتر باعث می‌شود خط K سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد و مقدار بیشتر باعث نرم‌تر شدن حرکات و کاهش حساسیت آن شود.

D Period – D Period : دوره هموارسازی خط D را تعیین می‌کند. خط D از خط K محاسبه می‌شود و افزایش این مقدار باعث می‌شود خط D نرم‌تر و واکنش آن نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت کندتر شود.

Slowing Period – Slowing Period : میزان هموارسازی اولیه قیمت قبل از محاسبه Stochastic را مشخص می‌کند. مقدار بالاتر باعث کاهش نویز و ایجاد خروجی نرم‌تر می‌شود، اما ممکن است شناسایی تغییرات سریع بازار را با تأخیر بیشتری همراه کند.

MA Applied Price – MA Applied Price : نوع قیمت مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک داخلی اندیکاتور را مشخص می‌کند. گزینه‌های مختلف شامل قیمت بسته‌شدن، بازشدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، Median Price، Typical Price و Weighted Price هستند. مقدار پیش‌فرض PRICE_TYPICAL است که از میانگین High، Low و Close محاسبه می‌شود.