یکی از ویژگی‌های اصلی SteepMA EA، محاسبه زاویه میانگین متحرک در یک بازه مشخص از کندل‌های گذشته است. این زاویه به ربات کمک می‌کند تا جهت حرکت بازار و میزان شیب میانگین متحرک را ارزیابی کند. برای ورود به معامله خرید، قیمت بسته‌شدن کندل باید بالاتر از میانگین متحرک باشد و زاویه آن از حد تعیین‌شده برای روند صعودی بیشتر شود. در مقابل، برای معامله فروش، قیمت باید پایین‌تر از میانگین متحرک قرار بگیرد و زاویه میانگین متحرک شرایط نزولی موردنظر را داشته باشد.
این اکسپرت امکان تنظیم میزان انحراف قیمت از میانگین متحرک را نیز فراهم می‌کند. پارامترهای مربوط به انحراف خرید و فروش به ربات اجازه می‌دهند تا تنها در شرایطی وارد معامله شود که فاصله قیمت از میانگین متحرک در محدوده تعیین‌شده قرار داشته باشد. همچنین، معامله‌گر می‌تواند حداقل زاویه موردنیاز برای فعال‌شدن فیلتر معاملاتی را مشخص کند. ترکیب این فیلترها با بررسی جهت روند، ساختاری ساده برای شناسایی موقعیت‌های معاملاتی ایجاد می‌کند که امکان آزمایش و بهینه‌سازی آن در بازارها و تایم‌فریم‌های مختلف وجود دارد.
در بخش مدیریت معاملات، SteepMA EA قابلیت انتخاب معاملات خرید، فروش یا هر دو جهت را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. همچنین، امکان استفاده از حجم ثابت یا محاسبه حجم بر اساس درصدی از Equity حساب وجود دارد. اکسپرت هنگام بازکردن معامله، حد ضرر (Stop Loss) را به‌صورت خودکار ثبت می‌کند؛ اما حد سود (Take Profit) مشخصی برای معامله تعیین نمی‌کند. علاوه بر این، در نسخه فعلی کد، پس از بازشدن یک معامله جدیدی باز نمی‌شود و حد ضرر اولیه نیز در طول اجرای معامله به‌صورت خودکار تغییر نمی‌کند؛ بنابراین، مدیریت خروج معامله به حد ضرر اولیه و شرایط بسته‌شدن آن وابسته است.
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
در مجموع، SteepMA EA ابزاری برای معامله‌گرانی است که قصد دارند یک استراتژی مبتنی بر شیب میانگین متحرک و فیلترهای جهت روند را به‌صورت خودکار اجرا کنند. با وجود سادگی منطق معاملاتی، تنظیمات مربوط به زاویه میانگین متحرک، انحراف قیمت، جهت معاملات و حجم سفارش تأثیر مهمی بر عملکرد آن دارند. توجه داشته باشید که در کد فعلی، مقدار پیش‌فرض ریسک محاسبه حجم برابر با ۷۰ درصد Equity است و فاصله حد ضرر نیز بر اساس ۳۰ درصد Equity محاسبه می‌شود؛ این مقادیر بسیار تهاجمی هستند و می‌توانند ریسک بالایی ایجاد کنند. بنابراین، پیش از استفاده در حساب واقعی، لازم است منطق محاسبه حجم و حد ضرر بررسی شود و اکسپرت با تنظیمات محافظه‌کارانه‌تر در حساب دمو و Strategy Tester مورد آزمایش قرار گیرد.
توضیحات طراح اکسپرت SteepMA EA
اکسپرت SteepMA EA بر پایه تحلیل قدرت روند با استفاده از زاویه میانگین متحرک ساده (SMA) طراحی شده است. در بسیاری از استراتژی‌های مبتنی بر تقاطع میانگین‌های متحرک، بازارهای رنج می‌توانند سیگنال‌های اشتباه متعددی ایجاد کنند و کنترل افت سرمایه را دشوار سازند. ایده اصلی این استراتژی، شناسایی روندهایی است که جهت و قدرت کافی دارند. برای این منظور، اکسپرت اختلاف مقدار میانگین متحرک در زمان فعلی و یک بازه مشخص از کندل‌های گذشته را محاسبه کرده و با استفاده از تابع معکوس تانژانت، آن را به زاویه‌ای قابل بررسی تبدیل می‌کند. زاویه نزدیک به صفر نشان‌دهنده ضعف جهت حرکت بازار است؛ درحالی‌که افزایش قدرمطلق زاویه می‌تواند بیانگر قدرت بیشتر روند باشد. همچنین، میزان فاصله قیمت از میانگین متحرک به‌صورت درصدی محاسبه می‌شود تا از ورود در قیمت‌های بیش از حد دورشده از میانگین جلوگیری شود.
منطق ورود به معاملات در این اکسپرت بر اساس سه فیلتر اصلی عمل می‌کند و سیگنال‌ها تنها پس از بسته‌شدن هر کندل بررسی می‌شوند. فیلتر نخست، زاویه میانگین متحرک را با آستانه تعیین‌شده مقایسه می‌کند تا جهت و قدرت روند مشخص شود. فیلتر دوم، موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به میانگین متحرک را بررسی می‌کند؛ به‌طوری‌که برای خرید، قیمت باید بالاتر از میانگین متحرک و برای فروش، پایین‌تر از آن باشد. فیلتر سوم نیز حداکثر انحراف مجاز قیمت از میانگین متحرک را کنترل می‌کند تا احتمال ورود در انتهای حرکات شتاب‌دار کاهش یابد. در بخش مدیریت حجم معاملات، امکان استفاده از لات ثابت یا محاسبه حجم بر اساس نسبت Equity حساب در نظر گرفته شده است و هنگام بازشدن معامله، حد ضرر اولیه به‌صورت خودکار تعیین می‌شود.
در بخش مدیریت ریسک، متن معرفی استراتژی به چهار سطح حفاظتی برای حد ضرر اشاره می‌کند که هدف آن‌ها محافظت از سود شناور و کاهش ریسک برگشت بازار است. در مرحله نخست، زمانی که سود معامله به ۵۰۰ پوینت برسد، حد ضرر به ۱۰۰ پوینت فراتر از قیمت ورود منتقل می‌شود تا سود مشخصی حفظ شود. در مرحله بعد، اگر انحراف قیمت از میانگین متحرک به ۱۹ درصد برسد، حد ضرر به محدوده قیمت بسته‌شدن فعلی نزدیک‌تر می‌شود. در شرایط انحراف شدیدتر، یعنی رسیدن فاصله قیمت از میانگین متحرک به ۵۰ درصد، حفاظت بیشتری در نظر گرفته شده است. همچنین، در صورت عبور قیمت از میانگین متحرک در جهت مخالف معامله، حد ضرر مطابق منطق تعریف‌شده به محدوده میانگین متحرک منتقل می‌شود تا خروج از موقعیت معاملاتی سریع‌تر انجام گیرد. البته وجود این قابلیت‌ها در نسخه اجرایی باید با کد واقعی اکسپرت تطبیق داده شود.
یکی دیگر از قابلیت‌های مطرح‌شده برای این استراتژی، ثبت رویدادهای معاملاتی در پایگاه داده محلی SQLite از طریق امکانات داخلی متاتریدر ۵ است. بر اساس توضیحات طراح، اطلاعاتی مانند زمان رویداد، جهت معامله، حجم سفارش، قیمت، مقدار میانگین متحرک، زاویه روند، میزان انحراف قیمت، سطح حد ضرر و Equity حساب ذخیره می‌شوند. این اطلاعات می‌توانند برای بررسی عملکرد معاملات، تحلیل تغییرات حد ضرر، بهینه‌سازی پارامترها و ارزیابی رفتار استراتژی در شرایط مختلف بازار مفید باشند. در مجموع، SteepMA EA یک اکسپرت روند‌محور با تمرکز بر فیلترکردن بازارهای کم‌قدرت، کنترل شرایط ورود و مدیریت حد ضرر است؛ با این حال، پیش از استفاده در حساب واقعی باید عملکرد آن در Strategy Tester بررسی شود. توجه: قابلیت‌های مربوط به انتقال مرحله‌ای حد ضرر و ثبت اطلاعات در SQLite در متن معرفی‌شده ذکر شده‌اند، اما در کد فعلی ارائه‌شده از SteepMA EA این بخش‌ها پیاده‌سازی نشده‌اند؛ بنابراین، برای معرفی نسخه فعلی نباید آن‌ها را قابلیت‌های فعال اکسپرت در نظر گرفت.
تنظیمات اکسپرت SteepMA EA در متاتریدر 5
Moving average period:این گزینه با متغیر InpMAPeriod مشخص می‌شود و دوره میانگین متحرک ساده (SMA) را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 30 است؛ یعنی اکسپرت برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت‌های 30 کندل استفاده می‌کند. افزایش این مقدار باعث می‌شود میانگین متحرک معمولاً نرم‌تر شود و واکنش کندتری نسبت به تغییرات قیمت داشته باشد. در مقابل، کاهش آن باعث می‌شود میانگین متحرک سریع‌تر به نوسانات بازار واکنش نشان دهد.
Bars used to measure the MA angle:این گزینه با متغیر InpAngleSpan مشخص می‌شود و تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که برای محاسبه زاویه میانگین متحرک استفاده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض این پارامتر 60 است. اکسپرت مقدار فعلی میانگین متحرک را با مقدار آن در 60 کندل قبل مقایسه می‌کند و نتیجه را به زاویه تبدیل می‌کند. این زاویه برای تشخیص قدرت و جهت روند استفاده می‌شود. تغییر این مقدار می‌تواند بر حساسیت اکسپرت نسبت به تغییرات روند تأثیر بگذارد.
Max price deviation from MA for a long (%):این گزینه با متغیر InpBuyDeviation مشخص می‌شود و حداکثر فاصله مجاز قیمت از میانگین متحرک را برای ورود به معاملات خرید تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 7 درصد است. اکسپرت زمانی سیگنال خرید را معتبر می‌داند که قیمت بسته‌شدن کندل بالاتر از میانگین متحرک باشد و میزان انحراف آن از مقدار تعیین‌شده کمتر باشد. هدف این فیلتر، جلوگیری از ورود به معامله خرید در شرایطی است که قیمت بیش از حد از میانگین متحرک فاصله گرفته است.
Max price deviation from MA for a short (%):این گزینه با متغیر InpSellDeviation مشخص می‌شود و برای تعیین حداکثر انحراف قیمت از میانگین متحرک در معاملات فروش در نظر گرفته شده است. مقدار پیش‌فرض آن 10 درصد است. با این حال، در کد فعلی اکسپرت، شرط ورود فروش نیز از متغیر InpBuyDeviation استفاده می‌کند و مقدار InpSellDeviation در منطق ورود معاملات به کار نرفته است. بنابراین، تغییر این تنظیم در نسخه فعلی عملاً تأثیری بر فیلتر انحراف معاملات فروش ندارد.
Minimum MA angle to trigger (degrees): این گزینه با متغیر InpAngleThreshold مشخص می‌شود و حداقل زاویه میانگین متحرک را برای ایجاد سیگنال معاملاتی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 25 درجه است. برای ورود به معامله خرید، زاویه میانگین متحرک باید بیشتر از 25 درجه باشد و برای ورود به معامله فروش، باید کمتر از منفی 25 درجه باشد. این فیلتر با هدف جلوگیری از ورود در شرایطی طراحی شده است که میانگین متحرک شیب کافی برای نشان‌دادن یک روند مشخص ندارد.
Risk % of equity used for lot sizing: این گزینه با متغیر InpRiskPercent مشخص می‌شود و درصدی از Equity حساب را برای محاسبه حجم معامله در نظر می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض آن 70 درصد است. اکسپرت با استفاده از Equity، قیمت فعلی و اندازه قرارداد نماد، حجم سفارش را محاسبه می‌کند. باید توجه داشت که این پارامتر به‌تنهایی به معنای محدودشدن زیان واقعی معامله به 70 درصد Equity نیست؛ همچنین مقدار پیش‌فرض آن بسیار تهاجمی است. توصیه می‌شود پیش از استفاده واقعی، منطق محاسبه حجم و حد ضرر بررسی و این مقدار با رویکردی محافظه‌کارانه‌تر آزمایش شود.
Direction filter:این گزینه با متغیر InpTradeDirection مشخص می‌شود و جهت معاملات مجاز را تعیین می‌کند. سه حالت برای آن در نظر گرفته شده است:
-
TRADE_DIRECTION_LONG: فقط معاملات خرید -
TRADE_DIRECTION_SHORT: فقط معاملات فروش -
TRADE_DIRECTION_BOTH: معاملات خرید و فروش
مقدار پیش‌فرض این تنظیم TRADE_DIRECTION_BOTH است؛ بنابراین، اکسپرت در صورت برقرار بودن شرایط سیگنال می‌تواند در هر دو جهت خرید و فروش وارد معامله شود. این گزینه برای زمانی مفید است که معامله‌گر بخواهد استراتژی را فقط در یک جهت بازار آزمایش کند.
Use a fixed lot size instead of risk-based: این گزینه با متغیر InpUseFixedLots مشخص می‌شود و تعیین می‌کند که حجم معاملات به‌صورت ثابت انتخاب شود یا بر اساس محاسبات مربوط به Equity حساب تعیین گردد. مقدار پیش‌فرض آن false است؛ یعنی اکسپرت از روش محاسبه حجم مبتنی بر Equity استفاده می‌کند. در صورت فعال‌کردن این گزینه، اکسپرت مقدار ثابت تعریف‌شده در تنظیم بعدی را برای حجم سفارش در نظر می‌گیرد.
Fixed lot size when enabled: این گزینه با متغیر InpFixedLots مشخص می‌شود و حجم ثابت معاملات را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 0.1 لات است. این مقدار زمانی استفاده می‌شود که گزینه InpUseFixedLots روی true قرار گرفته باشد. در این حالت، حجم سفارش بر اساس مقدار تعیین‌شده انتخاب می‌شود، نه محاسبات حجم مبتنی بر Equity. با این حال، حجم ثابت نیز باید متناسب با موجودی حساب، اندازه قرارداد نماد و میزان ریسک قابل‌قبول انتخاب شود.
Minimum absolute angle to allow any trade: این گزینه با متغیر InpMinAngleFilter مشخص می‌شود و حداقل قدرمطلق زاویه میانگین متحرک را برای مجازبودن معاملات تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 10 درجه است. اکسپرت علاوه بر بررسی آستانه اصلی زاویه، بررسی می‌کند که قدرمطلق زاویه از این مقدار بیشتر باشد. هدف این فیلتر، جلوگیری از معامله در شرایطی است که شیب میانگین متحرک ضعیف است و بازار ممکن است در حالت کم‌روند یا نوسانی قرار داشته باشد. برای مثال، اگر زاویه میانگین متحرک 5 درجه باشد، معامله انجام نمی‌شود؛ اما زاویه 15 درجه از این فیلتر عبور می‌کند، البته به شرط آنکه سایر شرایط ورود نیز برقرار باشند.
اکسپرت SteepMA EA برای متاتریدر 5
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
⚠️ هشدار و سلب مسئولیت
اکسپرت‌های رایگان ارائه‌شده در سایت هوش فعال صرفاً با هدف آموزش، آزمایش و آشنایی با ابزارهای معاملاتی ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه تضمینی بابت سوددهی یا عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار وجود ندارد.
معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی دارای ریسک بالایی هستند. هوش فعال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود، زیان، تصمیمات معاملاتی یا خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این اکسپرت‌ها ندارد.
لطفاً پیش از استفاده در حساب واقعی، اکسپرت را در حساب Demo و یا سرمایه‌ای که توان از دست دادن آن را دارید، آزمایش کنید.
