این اندیکاتور با نام SMI Ergodic Indicator/Oscillator (SME) یک نوسان‌نمای تکنیکال پیشرفته است که برای پیش‌بینی تغییر روند قیمت دارایی‌ها طراحی شده است. این ابزار بر پایه‌ی نسخه‌ی ارگودیک شاخص مومنتوم تصادفی (SMI) عمل می‌کند و نسبت تغییر قیمت هموارشده به تغییر مطلق قیمت هموارشده را در دوره‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌نماید. هدف اصلی آن شناسایی نقاط بازگشت روند با دقت بالاتر نسبت به اسیلاتورهای سنتی مانند RSI یا Stochastic است.

از نظر ساختاری، این اندیکاتور از دو خط اصلی تشکیل شده است: خط SMI (اسیلاتور) و خط Signal که به همراه یک هیستوگرام نمایش داده می‌شوند. کاربر می‌تواند طول‌های مختلفی را برای هموارسازی اول (Long Length)، دوم (Short Length) و خط سیگنال تعیین کند. همچنین امکان انتخاب نوع میانگین متحرک برای هر بخش (مانند EMA، SMA، HMA، ALMA و…) فراهم شده که انعطاف بالایی در شخصی‌سازی رفتار اندیکاتور ایجاد می‌کند.

یکی از قابلیت‌های برجسته‌ی این ابزار، پشتیبانی از تایم‌فریم‌های بالاتر (MTF) با دو حالت «Fixed TF» و «Multiple of chart TF» است. کاربر می‌تواند انتخاب کند که اندیکاتور روی تایم‌فریم جاری محاسبه شود یا از داده‌های تایم‌فریم بالاتر استفاده کند. گزینه‌ی «MTF Smoothed Mode» نیز اجازه می‌دهد مقادیر بین کندل‌های تایم‌فریم بالاتر به‌صورت پله‌ای یا پیوسته نمایش داده شوند، که برای جلوگیری از سیگنال‌های کاذب در تایم‌فریم‌های پایین بسیار مفید است.

بخش Dynamic Zones یکی از نوآوری‌های مهم این اندیکاتور است. به جای استفاده از سطوح ثابت مانند ۲۰+ و ۲۰- (که در اسیلاتورهای سنتی مرسوم است)، این قابلیت با استفاده از محاسبات آماری (درصدی از نمونه‌ی گذشته) سطوح بالا و پایین داینامیک می‌سازد. این سطوح به‌طور خودکار با شرایط بازار تطبیق پیدا می‌کنند و ناحیه‌ی اشباع خرید و اشباع فروش را واقع‌بینانه‌تر نمایش می‌دهند. همچنین می‌توان نواحی خارج از این محدوده‌ها را با رنگ‌های مختلف پر کرد.

در نهایت، اندیکاتور امکانات گسترده‌ای برای هشدارها (Alerts)، تشخیص واگرایی (Divergence)، خطوط روند با قابلیت شکست (Trend Lines with Breakout) و رنگ‌آمیزی پویا ارائه می‌دهد. کاربر می‌تواند برای تقاطع‌های صعودی و نزولی، خروج یا ورود به ناحیه‌ی داینامیک، عبور از خط مرکزی و شکست خطوط روند، هشدارهای صوتی یا بصری دریافت کند. قابلیت شخصی‌سازی رنگ بر اساس تم‌های از پیش تعریف‌شده یا سطوح سفارشی، این اندیکاتور را به ابزاری حرفه‌ای برای معامله‌گران تبدیل کرده است.

تنظیمات اندیکاتورSMI Ergodic Indicator/Oscillator

Repainting: این تنظیم تعیین می‌کند که آیا اندیکاتور مجاز به بازنویسی و تغییر مقادیر گذشته خود با رسیدن داده‌های جدید است یا خیر؛ حالت On مقادیر را در زمان واقعی محاسبه کرده و ممکن است سیگنال‌های گذشته را تغییر دهد، در حالی که حالت Off با offset یک کندلی از بازنویسی جلوگیری می‌کند و سیگنال‌ها را پایدارتر اما با تأخیر یک باره نمایش می‌دهد.

HTF Selection: این تنظیم نحوه انتخاب تایم‌فریم بالاتر را مشخص می‌کند؛ گزینه Fixed TF به شما اجازه می‌دهد یک تایم‌فریم ثابت مانند 4h یا 1D را به صورت دستی انتخاب کنید و گزینه Multiple of chart TF تایم‌فریم بالاتر را به صورت خودکار با ضرب تایم‌فریم فعلی نمودار در یک عدد ضریب (مثلاً 4 برابر نمودار 15 دقیقه‌ای معادل 1 ساعته) محاسبه می‌کند.

Fixed Higher Timeframe: این تنظیم فقط زمانی فعال است که HTF Selection روی Fixed TF قرار داشته باشد و به شما اجازه می‌دهد تایم‌فریم بالاتر مورد نظر خود را از لیست کشویی انتخاب کنید؛ برای مثال اگر روی نمودار 5 دقیقه‌ای هستید، می‌توانید 1H را برای مشاهده روند کلی‌تر انتخاب نمایید.

Timeframe Multiple: این تنظیم ضریب ضرب تایم‌فریم نمودار را تعیین می‌کند و فقط در حالت Multiple of chart TF کاربرد دارد؛ به عنوان مثال اگر روی نمودار 15 دقیقه‌ای هستید و عدد 4 را وارد کنید، اندیکاتور داده‌ها را از تایم‌فریم 60 دقیقه‌ای (1 ساعته) دریافت و محاسبه می‌کند.

MTF Smoothed Mode: این تنظیم نحوه نمایش مقادیر بین کندل‌های تایم‌فریم بالاتر را کنترل می‌کند؛ در حالت فعال (true) خطوط به صورت پیوسته و نرم بین کندل‌های تایم‌فریم بالاتر رسم می‌شوند و در حالت غیرفعال (false) مقادیر به صورت پله‌ای (step lines) نمایش داده می‌شوند که دقیقاً مقدار واقعی در هر لحظه از تایم‌فریم بالاتر را نشان می‌دهد.

Source: این تنظیم منبع قیمتی را که اندیکاتور برای محاسبات خود استفاده می‌کند مشخص می‌نماید؛ به صورت پیش‌فرض قیمت بسته‌شدن (Close) انتخاب شده اما می‌توانید از Open، High، Low یا میانگین قیمت‌ها (OHLC4) نیز استفاده کنید.

Long Length: این تنظیم طول دوره اول هموارسازی در محاسبه اندیکاتور SMI را تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که چند کندل گذشته برای محاسبه تغییر قیمت هموار شده در نظر گرفته شود؛ مقدار 13 به عنوان پیش‌فرض، تعادل مناسبی بین حساسیت و نرمی سیگنال ایجاد می‌کند.

Short Length: این تنظیم طول دوره دوم هموارسازی را مشخص می‌کند که برای نرم‌سازی بیشتر مقادیر به دست آمده از هموارسازی اول به کار می‌رود؛ مقدار پیش‌فرض 5 باعث می‌شود اسیلاتور پاسخ‌گویی سریع‌تری نسبت به تغییرات اخیر قیمت داشته باشد.

Signal Length: این تنظیم طول دوره محاسبه خط سیگنال را تعیین می‌کند که همان میانگین متحرک از خط SMI است؛ هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، خط سیگنال نرم‌تر شده و تقاطع‌های دیرتر اما قابل اعتمادتری ایجاد می‌شود.

Type of Smoothing (SMI): این تنظیم نوع میانگین متحرک مورد استفاده برای هموارسازی اولیه خط SMI را مشخص می‌کند؛ گزینه‌های متنوعی از EMA ساده تا میانگین‌های پیشرفته مانند Hull Moving Average و Jurik در دسترس است که هر کدام رفتار متفاوتی در تأخیر و نرمی سیگنال دارند.

Type of Smoothing (Signal): این تنظیم نوع میانگین متحرک برای خط سیگنال را تعیین می‌کند و می‌تواند مستقل از نوع هموارسازی SMI انتخاب شود؛ به عنوان مثال می‌توانید از EMA برای SMI و از WMA برای سیگنال استفاده کنید.

Multiplier: این تنظیم ضریب تقویت هیستوگرام را مشخص می‌کند و مقدار هیستوگرام (تفاوت بین SMI و سیگنال) را در این عدد ضرب می‌کند؛ برای بزرگ‌نمایی بصری هیستوگرام زمانی که مقادیر آن کوچک هستند، می‌توانید این ضریب را افزایش دهید.

Theme: این تنظیم تم رنگی از پیش تعریف‌شده را برای خط SMI یا سیگنال انتخاب می‌کند؛ تم‌های متنوعی از طیف آبی-قرمز تا مونوکای و سبز-بنفش وجود دارد و گزینه‌های 1 و 2 به شما اجازه می‌دهند رنگ‌های سفارشی خود را تعریف کنید یا از گرادیان رنگی استفاده نمایید.

Bull / Bear: این تنظیمات رنگ‌های صعودی (Bull) و نزولی (Bear) را برای حالت‌های سفارشی (تم‌های 1 و 2) تعیین می‌کنند؛ در تم‌های از پیش تعریف‌شده این رنگ‌ها نادیده گرفته می‌شوند و رنگ‌های تم استفاده می‌شوند.

Transparency: این تنظیم میزان شفافیت رنگ خطوط را از 0 (کاملاً مات) تا 100 (کاملاً نامرئی) کنترل می‌کند؛ برای محو کردن خطوط در پس‌زمینه و برجسته‌سازی عناصر مهم‌تر می‌توانید شفافیت را افزایش دهید.

Transparency for fill: این تنظیم شفافیت ناحیه پر شده بین خط SMI و سیگنال را مشخص می‌کند؛ مقدار 100 باعث حذف کامل رنگ‌آمیزی بین دو خط می‌شود و مقادیر نزدیک به 0 ناحیه پررنگ‌تری ایجاد می‌کنند که شدت بصری رابطه بین اسیلاتور و سیگنال را نشان می‌دهد.

Sample Length: این تنظیم تعداد کندل‌های گذشته را برای محاسبه سطوح داینامیک (Dynamic Zones) مشخص می‌کند؛ با 50 کندل نمونه، سطوح بالا و پایین بر اساس توزیع آماری مقادیر SMI در 50 کندل اخیر محاسبه می‌شوند.

High is Above X% of Sample: این تنظیم درصدی از نمونه آماری را تعیین می‌کند که خط بالای ناحیه داینامیک باید بالاتر از آن قرار گیرد؛ مقدار 90 یعنی خط بالا در سطحی قرار می‌گیرد که 90 درصد مقادیر SMI در نمونه زیر آن هستند و فقط 10 درصد بالاتر از آن قرار دارند.

Low is Below X% of Sample: این تنظیم درصدی از نمونه آماری را مشخص می‌کند که خط پایین ناحیه داینامیک باید پایین‌تر از آن باشد؛ مقدار 90 یعنی خط پایین در سطحی است که 90 درصد مقادیر SMI بالای آن و فقط 10 درصد پایین‌تر از آن هستند.

Upper Line of Dynamic Zone / Lower Line of Dynamic Zone: این تنظیمات رنگ خطوط بالا و پایین ناحیه داینامیک را تعیین می‌کنند؛ خط بالا نشان‌دهنده سطح اشباع خرید داینامیک و خط پایین نشان‌دهنده سطح اشباع فروش داینامیک است.

Fill outside of DZone when above / below: این تنظیمات رنگ ناحیه بین خط SMI و خطوط داینامیک را وقتی SMI بالاتر از خط بالا (صعودی) یا پایین‌تر از خط پایین (نزولی) قرار می‌گیرد مشخص می‌کنند و به صورت بصری نقاط خروج از محدوده نرمال را برجسته می‌کنند.

Fill entire chart when above / below: این تنظیمات رنگ پس‌زمینه کل ناحیه بین خطوط داینامیک را زمانی که SMI بالاتر یا پایین‌تر از محدوده داینامیک است تغییر می‌دهند و یک هشدار بصری قوی برای شرایط اشباع خرید یا فروش ایجاد می‌کنند.

Dynamic Zone: این تنظیم رنگ ناحیه داخلی بین خطوط داینامیک را مشخص می‌کند و با پر کردن این فضا، محدوده‌ای که SMI در آن نرمال تلقی می‌شود را از نواحی اشباع خرید و فروش متمایز می‌سازد.

Center Line: این تنظیمات رنگ و سبک خط مرکزی (خط صفر یا میانگین داینامیک) را کنترل می‌کنند؛ خط مرکزی می‌تواند به صورت پیوسته یا نقطه‌چین با تراکم‌های مختلف نمایش داده شود و به عنوان مرجع تشخیص روند صعودی یا نزولی عمل می‌کند.

Density: این تنظیم تراکم خط مرکزی را در حالت نقطه‌چین مشخص می‌کند؛ مقدار 1 خط پیوسته کامل، مقدار 2 خط نقطه‌چین با یک نقطه در میان و مقادیر بالاتر الگوهای نقطه‌چین تنک‌تر ایجاد می‌کنند.

Show alerts for cross?: این تنظیم نحوه نمایش هشدارهای تقاطع را کنترل می‌کند؛ می‌توانید هشدارها را کاملاً غیرفعال کنید، با کاراکترهای متنی (↑ و ↓) نمایش دهید یا از اشکال هندسی (دایره و لوزی) برای علامت‌گذاری تقاطع‌ها استفاده کنید.

Above / Below: این تنظیمات سطوح حدی برای فیلتر کردن هشدارهای تقاطع را تعیین می‌کنند؛ تقاطع نزولی فقط وقتی هشدار می‌دهد که SMI بالاتر از سطح Above باشد و تقاطع صعودی فقط وقتی هشدار می‌دهد که SMI پایین‌تر از سطح Below قرار داشته باشد.

Only outside DZ?: این تنظیم باعث می‌شود هشدارهای تقاطع فقط زمانی فعال شوند که تقاطع در خارج از ناحیه داینامیک (شرایط اشباع خرید یا فروش) رخ دهد و تقاطع‌های داخل محدوده نرمال نادیده گرفته شوند.

Colorize bars?: این تنظیم رنگ کندل‌های نمودار قیمت را در زمان وقوع رویدادهای مشخص (تقاطع، تغییر روند هیستوگرام و غیره) تغییر می‌دهد و به شما کمک می‌کند سیگنال‌ها را مستقیماً روی نمودار قیمت مشاهده کنید.

Only inside DZ?: این تنظیم هشدارهای تقاطع دوم را فقط به تقاطع‌هایی محدود می‌کند که در داخل ناحیه داینامیک رخ می‌دهند و تقاطع‌های خارج از محدوده نرمال را فیلتر می‌کند.

Colorize bars for histogram?: این تنظیم کندل‌های قیمت را بر اساس مثبت یا منفی بودن هیستوگرام رنگ‌آمیزی می‌کند و می‌توانید از تم رنگی هیستوگرام یا رنگ‌های سفارشی برای این منظور استفاده کنید.

Use same theme of Histogram?: این تنظیم مشخص می‌کند که رنگ کندل‌ها از همان تم رنگی هیستوگرام پیروی کند یا از رنگ‌های سفارشی تعیین‌شده برای صعودی و نزولی استفاده شود.

Level 1 تا Level 5: این تنظیمات سطوح سفارشی برای تم‌های رنگی با 5 سطح را تعیین می‌کنند؛ هر سطح نشان‌دهنده شدت مقدار SMI، سیگنال یا هیستوگرام است و رنگ‌های متفاوتی به مقادیر در بازه‌های مختلف اختصاص می‌دهد.

Bottom position / Top position: این تنظیمات محدوده گرادیان رنگی را برای تم‌های گرادیانی (تم 2) مشخص می‌کنند؛ مقادیر بین این دو سطح با طیف رنگی بین رنگ صعودی و نزولی نمایش داده می‌شوند.

Show Trend Lines: این تنظیم نمایش خطوط روند خودکار را فعال یا غیرفعال می‌کند؛ این خطوط بر اساس نقاط pivot شناسایی شده رسم می‌شوند و با شکسته شدن آن‌ها سیگنال شکست صادر می‌شود.

Source for Trend Lines: این تنظیم مشخص می‌کند که خطوط روند بر اساس مقادیر هیستوگرام رسم شوند یا بر اساس مقادیر خط SMI؛ انتخاب هیستوگرام برای شناسایی تغییرات مومنتوم خالص و انتخاب SMI برای روند کلی اسیلاتور مناسب‌تر است.

Lookback Range: این تنظیم تعداد کندل‌های مورد نیاز برای تأیید یک نقطه pivot را تعیین می‌کند؛ مقدار 21 یعنی برای شناسایی یک کف یا سقف معتبر، باید 21 کندل در دو طرف آن بررسی شود.

Difference: این تنظیم حداقل فاصله مورد نیاز بین مقدار فعلی اسیلاتور و خط روند برای تأیید شکست را مشخص می‌کند و از سیگنال‌های کاذب ناشی از نوسانات جزئی جلوگیری می‌نماید.

Pivot Lookback Right / Left: این تنظیمات تعداد کندل‌های سمت راست و چپ یک نقطه pivot را برای تشخیص واگرایی تعیین می‌کنند؛ مقادیر بالاتر نقاط pivot مطمئن‌تر اما دیرتر ایجاد می‌کنند.

Max of Lookback Range / Min of Lookback Range: این تنظیمات حداکثر و حداقل فاصله مجاز بین دو pivot متوالی را برای تأیید واگرایی مشخص می‌کنند و از شناسایی واگرایی‌های بیش از حد نزدیک یا دور جلوگیری می‌نمایند.

Plot Bullish / Plot Hidden Bullish / Plot Bearish / Plot Hidden Bearish: این تنظیمات انواع مختلف واگرایی (صعودی معمولی، صعودی مخفی، نزولی معمولی و نزولی مخفی) را فعال یا غیرفعال می‌کنند و امکان تشخیص هر چهار نوع واگرایی را فراهم می‌سازند.

Show Divergence Label: این تنظیم نمایش برچسب‌های متنی روی نقاط واگرایی شناسایی شده را کنترل می‌کند و با فعال بودن آن، برچسب‌هایی مانند “Bull” یا “Bear” روی نمودار ظاهر می‌شوند.