اکسپرت Session Range Desk v4.01 یک ابزار معاملاتی خودکار برای متاتریدر ۵ است که بر پایه استراتژی شکست محدوده قیمتی (Range Breakout) طراحی شده است. این اکسپرت با شناسایی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در تعداد مشخصی از کندل‌های گذشته، یک محدوده معاملاتی تشکیل می‌دهد و پس از تأیید شکست سقف یا کف آن، وارد معامله خرید یا فروش می‌شود. کاربر می‌تواند نحوه تأیید شکست را بر اساس لمس سطح قیمتی یا بسته شدن کندل در خارج از محدوده تعیین کند. همچنین، با استفاده از فیلتر ATR، محدوده‌های بیش از حد باریک یا گسترده شناسایی شده و از انجام معاملات در چنین شرایطی جلوگیری می‌شود.

یکی از ویژگی‌های مهم Session Range Desk، مدیریت ریسک بر اساس درصدی از موجودی حساب است. اکسپرت با توجه به فاصله نقطه ورود تا حد ضرر، حجم معامله را محاسبه می‌کند تا ریسک هر معامله با مقدار تعیین‌شده در تنظیمات هماهنگ باشد. علاوه بر این، امکان تعیین سقف ریسک روزانه برای مجموعه اکسپرت‌های فعال در حساب وجود دارد. این قابلیت به‌ویژه زمانی کاربرد دارد که چند نسخه از اکسپرت روی نمودارهای مختلف و نمادهای معاملاتی متفاوت اجرا می‌شوند؛ زیرا نسخه‌ها می‌توانند از طریق متغیرهای سراسری ترمینال، اطلاعات ریسک خود را به اشتراک بگذارند و پیش از ورود به معامله، محدودیت ریسک مشترک را بررسی کنند.

در بخش مدیریت معاملات، این اکسپرت امکاناتی مانند حد سود ثابت بر اساس نسبت ریسک به بازده، انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر (Break Even) و بستن بخشی از حجم معامله در سطح سود مشخص را ارائه می‌دهد. برای مثال، معامله‌گر می‌تواند حد سود را روی دو برابر ریسک اولیه تنظیم کند و در صورت رسیدن سود معامله به سطح تعیین‌شده، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کند. همچنین، قابلیت برداشت سود جزئی به کاربر اجازه می‌دهد درصدی از حجم معامله را در سطح سود مشخص ببندد. این تنظیمات به مدیریت ساختاریافته معاملات و کنترل بهتر ریسک کمک می‌کنند.

قابلیت تعیین ساعت پایان معاملات از دیگر امکانات این اکسپرت است. کاربر می‌تواند زمان شروع تشکیل محدوده و ساعت خروج اجباری از بازار را بر اساس ساعت سرور بروکر مشخص کند. با رسیدن به زمان تعیین‌شده برای پایان روز معاملاتی، اکسپرت موقعیت باز خود را می‌بندد و فعالیت معاملاتی آن روز را متوقف می‌کند. همچنین، با هدف جلوگیری از تکرار معاملات، اکسپرت به‌طور پیش‌فرض فقط یک معامله برای هر نماد در روز انجام می‌دهد. در صورت خاموش شدن یا راه‌اندازی مجدد ترمینال، تلاش می‌کند وضعیت معامله باز و اطلاعات مربوط به معاملات روز جاری را بازیابی کند.

یکی دیگر از ویژگی‌های کاربردی Session Range Desk، پنل مدیریتی گرافیکی آن است که اطلاعاتی مانند وضعیت محدوده معاملاتی، زمان باقی‌مانده تا پایان معاملات، میزان ریسک مصرف‌شده، سود و زیان روزانه، حجم معاملات و وضعیت نسخه‌های فعال اکسپرت را نمایش می‌دهد. همچنین، امکان ترسیم محدوده قیمتی و سطوح ورود، حد ضرر و حد سود روی نمودار وجود دارد. این اکسپرت برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند استراتژی شکست محدوده را با قوانین مشخص مدیریت سرمایه اجرا کنند و چند نماد را به‌صورت هماهنگ زیر نظر بگیرند. با این حال، استفاده از آن تضمین‌کننده سود نیست و بهتر است پیش از استفاده در حساب واقعی، عملکرد آن در حساب آزمایشی و شرایط مختلف بازار بررسی شود.

توضیحات طراح اکسپرت

اکسپرت Session Range Desk MT5 نسخه 4.01 با هدف پیاده‌سازی خودکار استراتژی شکست محدوده قیمتی در پلتفرم متاتریدر 5 طراحی شده است. این اکسپرت در زمان تعیین‌شده بر اساس ساعت سرور بروکر، بالاترین و پایین‌ترین قیمت تعدادی از کندل‌های تکمیل‌شده قبلی را شناسایی می‌کند و محدوده معاملاتی روز را تشکیل می‌دهد. اگر عرض این محدوده با توجه به مقادیر حداقل و حداکثر تعیین‌شده بر اساس اندیکاتور ATR مطابقت داشته باشد، اکسپرت می‌تواند با برخورد قیمت به مرز محدوده یا بسته‌شدن کندل در خارج از آن، وارد معامله خرید یا فروش شود. حد ضرر نیز بر اساس مرز مقابل محدوده تعیین می‌شود.

در طراحی این اکسپرت، مدیریت ریسک و کنترل معاملات در کنار منطق ورود در نظر گرفته شده است. حجم معامله بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده و فاصله قیمت ورود تا حد ضرر محاسبه می‌شود. همچنین امکان تعیین حد سود بر اساس نسبت ریسک به بازده، انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر و بستن بخشی از حجم معامله در سطح سود مشخص وجود دارد. قابلیت تعیین حداکثر ریسک روزانه مشترک میان نسخه‌های مختلف اکسپرت در یک ترمینال نیز پیش‌بینی شده است؛ با این حال، این سازوکار یک سیستم رزرو اتمیک ریسک نیست و نباید آن را معادل حد ضرر قطعی روزانه یا محافظت کامل از موجودی حساب در نظر گرفت.

یکی دیگر از ویژگی‌های Session Range Desk، پنل اطلاعاتی روی نمودار است که می‌تواند وضعیت محدوده، اطلاعات ریسک، سود و زیان روزانه و سایر داده‌های مرتبط را نمایش دهد. همچنین امکان ترسیم محدوده قیمتی، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود وجود دارد و نسخه‌های مختلف اکسپرت روی نمادهای متفاوت می‌توانند با استفاده از متغیرهای سراسری ترمینال، اطلاعات مشترکی را در پنل خود نمایش دهند. این هماهنگی به تنظیم یکسان شناسه‌ها و پارامترهای مربوط نیاز دارد و فقط در همان ترمینال برقرار است. اکسپرت برای حساب‌های Hedging طراحی شده و در این نسخه، مدیریت بستن بخشی از معامله در حساب‌های Netting پشتیبانی نمی‌شود.

این محصول با رویکرد آموزشی و با هدف فراهم‌کردن بستری برای بررسی، آزمایش و توسعه منطق معاملاتی ارائه شده است. بررسی‌های انجام‌شده شامل مقایسه سوابق معاملات با فعال و غیرفعال بودن ترسیمات و بررسی گزارش کامپایل است؛ اما این موارد به معنای تأیید عملکرد سودآور در بازار واقعی نیستند. بستن معاملات در پایان روز به دریافت تیک و پذیرش درخواست توسط بروکر وابسته است و در صورت ردشدن درخواست، بسته‌شدن معامله تضمین نمی‌شود. همچنین بازیابی پس از راه‌اندازی مجدد ترمینال، هزینه‌های معاملاتی، لغزش قیمت و محدودیت‌های حجم و حداقل فاصله سفارش باید جداگانه بررسی شوند. توصیه می‌شود پیش از استفاده عملی، اکسپرت در Strategy Tester و حساب آزمایشی Hedging آزمایش شود؛ هیچ تضمینی درباره سودآوری، ایمنی حساب یا پذیرش آن در قوانین شرکت‌های تأمین سرمایه ارائه نمی‌شود.

تنظیمات اکسپرت Session Range Desk MT5

بخش SESSION

Range window start – hour (server): این گزینه ساعت شروع بررسی محدوده قیمتی را بر اساس ساعت سرور بروکر مشخص می‌کند. اکسپرت از این زمان به بعد، در اولین تیک واجد شرایط، بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌های تکمیل‌شده قبلی را بررسی می‌کند تا محدوده معاملاتی روز را تشکیل دهد. مقدار این گزینه باید با ساعت سرور بروکر هماهنگ باشد.

Range window start – minute: این گزینه دقیقه شروع تشکیل محدوده قیمتی را تعیین می‌کند. برای مثال، اگر مقدار ساعت شروع 1 و مقدار دقیقه شروع 15 باشد، اکسپرت از ساعت 01:15 سرور بروکر به بعد امکان تشکیل محدوده را بررسی می‌کند. این پارامتر برای تنظیم دقیق‌تر زمان آغاز فعالیت استراتژی کاربرد دارد.

Force flat – hour (server): این گزینه ساعت پایان فعالیت معاملاتی روز و زمان تلاش اکسپرت برای بستن معامله باز را مشخص می‌کند. پس از رسیدن به این ساعت، اکسپرت تلاش می‌کند پوزیشن متعلق به خود را ببندد و محدوده معاملاتی را غیرفعال کند. اجرای موفق بستن معامله به دریافت تیک، شرایط بازار و پذیرش درخواست توسط بروکر وابسته است.

Force flat – minute: این گزینه دقیقه اجرای تلاش برای بستن معامله در پایان روز را تعیین می‌کند. با استفاده از آن می‌توان زمان خروج اجباری را دقیق‌تر تنظیم کرد. ساعت و دقیقه پایان باید بعد از زمان شروع همان روز قرار بگیرند؛ این نسخه از جلسات معاملاتی شبانه که از نیمه‌شب عبور می‌کنند پشتیبانی نمی‌کند.

Bars used to build the range: این گزینه تعداد کندل‌های تکمیل‌شده قبلی را برای محاسبه محدوده قیمتی مشخص می‌کند. اکسپرت بالاترین قیمت High و پایین‌ترین قیمت Low این کندل‌ها را در تایم‌فریم نمودار فعلی پیدا می‌کند. افزایش تعداد کندل‌ها معمولاً محدوده بزرگ‌تری ایجاد می‌کند و کاهش آن محدوده را به داده‌های کمتری وابسته می‌سازد. این محدوده از کندل‌های قبلی تشکیل می‌شود و به معنای جمع‌آوری پیوسته قیمت‌ها از ابتدای یک سشن نیست.

بخش STRATEGY

Breakout confirmation: این گزینه روش تأیید شکست محدوده را تعیین می‌کند. حالت Touch زمانی سیگنال می‌دهد که قیمت به مرز بالایی یا پایینی محدوده برسد یا از آن عبور کند. حالت Bar close منتظر بسته‌شدن یک کندل کامل در خارج از محدوده می‌ماند؛ بسته‌شدن بالاتر از سقف محدوده می‌تواند سیگنال خرید و بسته‌شدن پایین‌تر از کف محدوده می‌تواند سیگنال فروش ایجاد کند. انتخاب روش تأیید بر زمان ورود و نحوه واکنش اکسپرت به شکست‌های کوتاه‌مدت تأثیر می‌گذارد.

بخش RANGE FILTER (ATR)

ATR timeframe: این گزینه تایم‌فریمی را تعیین می‌کند که اندیکاتور ATR برای فیلترکردن عرض محدوده از آن محاسبه می‌شود. برای مثال، انتخاب D1 به معنای استفاده از ATR روزانه است. این تایم‌فریم مستقل از تایم‌فریم نموداری است که اکسپرت روی آن اجرا می‌شود و باید متناسب با افق معاملاتی انتخاب شود.

ATR period: این گزینه تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه اندیکاتور ATR را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. دوره‌های کوتاه‌تر معمولاً به تغییرات اخیر نوسان حساس‌تر هستند، در حالی که دوره‌های طولانی‌تر می‌توانند معیار هموارتری از نوسانات بازار ارائه دهند.

Reject range narrower than ATR x this: این گزینه حداقل عرض قابل‌قبول محدوده را بر اساس ضریبی از مقدار ATR تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 0.10 به این معناست که محدوده نباید از 10 درصد مقدار ATR محاسبه‌شده کوچک‌تر باشد. اگر عرض محدوده کمتر از این حد باشد، اکسپرت آن را رد می‌کند و در آن روز سیگنال معاملاتی جدیدی از این محدوده نمی‌گیرد.

Reject range wider than ATR x this: این گزینه حداکثر عرض قابل‌قبول محدوده را بر اساس ضریبی از ATR مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 0.40 به معنای تعیین سقف عرض محدوده برابر با 40 درصد ATR است. اگر محدوده بیش از این اندازه باشد، اکسپرت آن را برای معاملات آن روز نامعتبر تشخیص می‌دهد. مقدار این گزینه باید از حداقل ضریب ATR بیشتر باشد؛ در غیر این صورت، اکسپرت با تنظیمات نامعتبر اجرا نخواهد شد.

بخش RISK

Risk per trade, % of balance: این گزینه درصدی از موجودی حساب را تعیین می‌کند که مبنای محاسبه ریسک هدف هر معامله قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر موجودی حساب 10,000 واحد پولی و مقدار این پارامتر 0.5 باشد، ریسک هدف معامله 50 واحد پولی خواهد بود. اکسپرت با توجه به فاصله قیمت ورود تا حد ضرر و مشخصات معاملاتی نماد، حجم مناسب را محاسبه می‌کند. ریسک واقعی می‌تواند به دلیل لغزش قیمت، هزینه‌های معاملاتی و شرایط اجرا با مقدار هدف تفاوت داشته باشد.

DESK-WIDE daily risk ceiling, % of balance: این گزینه سقف تعهد ریسک روزانه مشترک میان نسخه‌های هماهنگ اکسپرت را بر اساس درصد موجودی حساب تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 2.0 به معنای سقف محاسباتی 2 درصدی است. پیش از ورود به معامله، اکسپرت ریسک ثبت‌شده سایر نسخه‌های فعال در همان Desk را با ریسک هدف معامله جدید مقایسه می‌کند و اگر از سقف تعیین‌شده عبور کند، از ورود صرف‌نظر می‌کند. این قابلیت حد ضرر قطعی روزانه، محدودکننده افت سرمایه کل حساب یا تضمین‌کننده حداکثر زیان نیست.

Skip if minimum lot exceeds target risk: این گزینه مشخص می‌کند که اگر حداقل حجم مجاز بروکر باعث شود ریسک معامله از ریسک هدف تعیین‌شده بیشتر شود، اکسپرت از ورود صرف‌نظر کند یا خیر. در صورت فعال‌بودن این گزینه، میزان افزایش ریسک با پارامتر بعدی مقایسه می‌شود و اگر از حد مجاز عبور کند، معامله انجام نخواهد شد. این تنظیم برای جلوگیری از ورود با حجمی که نسبت به موجودی حساب بیش از حد بزرگ است کاربرد دارد.

Allowed overshoot before skipping, %: این گزینه میزان افزایش مجاز ریسک نسبت به ریسک هدف را بر حسب درصد تعیین می‌کند؛ زمانی که محدودیت حداقل حجم بروکر مانع محاسبه حجم دقیق می‌شود. برای مثال، مقدار 15.0 یعنی اگر ریسک ناشی از حداقل حجم بیش از 15 درصد بالاتر از ریسک هدف باشد، اکسپرت در صورت فعال‌بودن گزینه قبلی از معامله صرف‌نظر می‌کند. افزایش این مقدار احتمال پذیرش معامله با حداقل حجم را بیشتر می‌کند، اما ممکن است ریسک واقعی را از مقدار هدف دورتر کند.

بخش TAKE PROFIT

Use a fixed take profit: این گزینه فعال یا غیرفعال‌بودن حد سود ثابت را مشخص می‌کند. در صورت فعال‌بودن، اکسپرت حد سود را بر اساس فاصله اولیه قیمت ورود تا حد ضرر و ضریب تعیین‌شده در پارامتر بعدی محاسبه می‌کند. اگر این گزینه غیرفعال باشد، حد سود ثابت بر اساس نسبت R تنظیم نمی‌شود؛ با این حال، سایر سازوکارهای مدیریت معامله ممکن است همچنان فعال باشند.

Take profit, in R: این گزینه نسبت حد سود به ریسک اولیه معامله را مشخص می‌کند. مقدار R بر اساس فاصله بین قیمت ورود و حد ضرر اولیه تعریف می‌شود. برای مثال، مقدار 2.0 به معنای تعیین حد سود در فاصله دو برابر فاصله اولیه حد ضرر است. اگر فاصله ورود تا حد ضرر 100 پوینت باشد، حد سود در فاصله 200 پوینتی از ورود قرار می‌گیرد؛ البته قیمت اجرا و هزینه‌های معاملاتی بر نتیجه نهایی تأثیر می‌گذارند.

بخش BREAK EVEN

Move stop to break even: این گزینه انتقال حد ضرر به سطح سر به سر را فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال‌بودن، هنگامی که معامله به سطح سود تعیین‌شده برسد، اکسپرت تلاش می‌کند حد ضرر را به قیمت ورود یا سطحی که در پارامتر مربوط تعیین شده است منتقل کند. انتقال حد ضرر به قیمت ورود لزوماً به معنای سود یا زیان صفر نیست؛ زیرا کمیسیون، سوآپ، لغزش قیمت و قیمت واقعی اجرای سفارش می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

Trigger, in R: این گزینه سطح سودی را تعیین می‌کند که پس از رسیدن معامله به آن، فرایند انتقال حد ضرر فعال می‌شود. برای مثال، مقدار 1.0 یعنی وقتی سود شناور معامله به اندازه یک برابر ریسک اولیه برسد، اکسپرت تلاش می‌کند حد ضرر را جابه‌جا کند. مقدار کمتر، انتقال حد ضرر را زودتر فعال می‌کند و مقدار بیشتر، فضای حرکتی بیشتری به معامله می‌دهد.

New stop, in R from entry: این گزینه محل حد ضرر جدید را نسبت به قیمت ورود و بر اساس واحد R مشخص می‌کند. مقدار 0.0 به معنای انتقال حد ضرر به قیمت ورود است. مقادیر مثبت می‌توانند حد ضرر را در سمت سود نسبت به قیمت ورود قرار دهند و مقادیر منفی می‌توانند سطحی در سمت زیان تعیین کنند. سطح انتخاب‌شده باید با جهت معامله، محدودیت‌های بروکر و شرایط اجرای سفارش سازگار باشد.

بخش PARTIAL TAKE PROFIT

Close part of the position: این گزینه قابلیت بستن بخشی از حجم معامله را فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال‌بودن، وقتی سود معامله به سطح تعیین‌شده برسد، اکسپرت تلاش می‌کند درصد مشخصی از حجم باز را ببندد و باقی حجم را برای ادامه حرکت بازار باز نگه دارد. اگر حجم معامله با توجه به حداقل حجم و گام حجمی بروکر قابل تقسیم نباشد، بستن جزئی انجام نمی‌شود. این نسخه برای مدیریت بستن جزئی در حساب‌های Netting پشتیبانی ارائه نمی‌کند.

Trigger, in R: این گزینه سطح سودی را تعیین می‌کند که در آن اکسپرت برای بستن بخشی از معامله اقدام می‌کند. مقدار این پارامتر بر اساس فاصله اولیه ورود تا حد ضرر محاسبه می‌شود. برای مثال، مقدار 2.0 به معنای فعال‌شدن بستن جزئی در سطح سود دو برابر ریسک اولیه است. اگر قرار است بستن جزئی پیش از رسیدن به حد سود ثابت انجام شود، این مقدار باید کمتر از نسبت حد سود ثابت تنظیم شود.

Portion to close, %: این گزینه درصدی از حجم فعلی معامله را تعیین می‌کند که در زمان فعال‌شدن شرط بستن جزئی بسته خواهد شد. برای مثال، مقدار 50.0 به معنای تلاش برای بستن 50 درصد از حجم معامله است. حجم نهایی بسته‌شده به محدودیت حداقل حجم و گام حجمی بروکر وابسته است و باید حجم باقی‌مانده نیز با حداقل حجم مجاز سازگار باشد.

بخش DESK

Magic – MUST match on every chart:این گزینه شماره شناسایی معاملات اکسپرت را تعیین می‌کند. اکسپرت از این شناسه برای تشخیص معاملات متعلق به خود استفاده می‌کند و نسخه‌های مختلفی که قرار است در یک Desk با یکدیگر هماهنگ شوند باید مقدار یکسانی داشته باشند. بهتر است برای هر مجموعه هماهنگ از نسخه‌ها شناسه اختصاصی انتخاب شود تا احتمال تداخل با معاملات اکسپرت‌های دیگر کاهش یابد.

Desk id – MUST match on every chart: این گزینه نام یا شناسه مشترک گروهی از نسخه‌های اکسپرت را مشخص می‌کند. نسخه‌هایی که باید اطلاعات نمادها، وضعیت معاملات و تعهد ریسک روزانه خود را به اشتراک بگذارند، باید DeskName و MagicNumber یکسان داشته باشند. هماهنگی از طریق متغیرهای سراسری ترمینال انجام می‌شود و بین ترمینال‌های جداگانه برقرار نیست. برای عملکرد مورد انتظار، معمولاً یک نسخه از اکسپرت روی هر نماد اجرا می‌شود و تنظیمات مشترک نسخه‌ها باید یکسان باشند.

بخش PANEL

Draw the desk panel: این گزینه نمایش یا عدم نمایش پنل اطلاعاتی اکسپرت روی نمودار را کنترل می‌کند. پنل می‌تواند اطلاعاتی مانند وضعیت نسخه‌های فعال، محدوده معاملاتی، ریسک مشترک روزانه، سود و زیان روزانه و وضعیت معاملات را نمایش دهد. غیرفعال‌کردن این گزینه نمایش پنل را متوقف می‌کند، اما به‌خودی‌خود به معنای غیرفعال‌شدن منطق ورود و مدیریت معاملات نیست.

Panel corner: این گزینه گوشه نمودار را مشخص می‌کند که پنل از آن نقطه برای جای‌گذاری استفاده می‌کند. گزینه‌های موجود شامل بالا-چپ، بالا-راست، پایین-چپ و پایین-راست هستند. انتخاب گوشه مناسب کمک می‌کند پنل با سایر اندیکاتورها و اطلاعات نمایش‌داده‌شده روی نمودار تداخل کمتری داشته باشد.

Panel offset X: این گزینه فاصله افقی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را مشخص می‌کند. با افزایش یا کاهش این مقدار می‌توان موقعیت پنل را در جهت افقی تنظیم کرد. مقدار مناسب به اندازه نمودار، محل قرارگیری پنجره‌های دیگر و گوشه انتخاب‌شده بستگی دارد.

Panel offset Y: این گزینه فاصله عمودی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را تعیین می‌کند. با تغییر این مقدار می‌توان پنل را در جهت بالا یا پایین جابه‌جا کرد تا اطلاعات آن به‌خوبی دیده شود و روی کندل‌ها یا سایر اجزای نمودار قرار نگیرد.

Draw range box and trade levels: این گزینه ترسیم محدوده معاملاتی و سطوح مربوط به معامله را روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال‌بودن، اکسپرت می‌تواند محدوده قیمتی، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را به شکل گرافیکی نمایش دهد. این گزینه مستقل از نمایش پنل است؛ بنابراین می‌توان ترسیمات نمودار را غیرفعال کرد و در عین حال پنل اطلاعاتی را نمایش داد. در زمان بهینه‌سازی و تستر غیرتصویری، مسیرهای ترسیمی غیرفعال هستند.