اندیکاتور RSI Kalman Filter یک نسخه فیلترشده از RSI است که ابتدا قیمت را با استفاده از فیلتر کالمن پردازش می‌کند و سپس RSI را روی خروجی فیلتر محاسبه می‌کند. هدف اصلی این روش کاهش نوسانات و نویزهای کوتاه‌مدت قیمت و ایجاد یک RSI نرم‌تر و قابل‌استفاده‌تر برای تحلیل روند و مومنتوم بازار است. اندیکاتور در یک پنجره جداگانه و در محدوده 0 تا 100 نمایش داده می‌شود.

بخش اصلی این اندیکاتور، فیلتر Kalman است که قبل از محاسبه RSI روی داده‌های قیمت اعمال می‌شود. این فیلتر با ترکیب مقدار فعلی قیمت، فاصله آن از مقدار فیلترشده قبلی و پارامترهای K و Sharpness، یک مقدار قیمت تعدیل‌شده ایجاد می‌کند. در نتیجه، حرکات بسیار سریع و نویزهای موجود در قیمت تا حدی کاهش پیدا می‌کنند و RSI به جای قیمت خام، بر اساس این داده پردازش‌شده محاسبه می‌شود.

پارامتر Mode مشخص می‌کند فیلتر کالمن از کدام نوع قیمت برای محاسبات خود استفاده کند. در کد، حالت صفر قیمت Close، حالت یک Open، حالت دو High و حالت سه Low است. همچنین حالت‌های دیگری برای قیمت‌های ترکیبی وجود دارد؛ از جمله میانگین High و Low، میانگین High و Low و Close و در حالت پیش‌فرض Mode=6، قیمت (High + Low + 2×Close) / 4 استفاده می‌شود که وزن بیشتری به قیمت بسته‌شدن می‌دهد.

پارامتر K یکی از عوامل اصلی رفتار فیلتر کالمن است و میزان واکنش فیلتر به تغییرات قیمت را کنترل می‌کند. مقدار بالاتر K باعث می‌شود فیلتر نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان دهد، در حالی که مقادیر پایین‌تر می‌توانند خروجی نرم‌تر و کم‌نوسان‌تری ایجاد کنند. بنابراین K مستقیماً روی میزان تعادل بین دنبال‌کردن قیمت و حذف نویز تأثیر دارد.

پارامتر Sharpness نیز بر نحوه واکنش فیلتر و میزان تیزی یا نرمی خروجی آن اثر می‌گذارد. این مقدار در محاسبه ضریب اصلاح خطای فیلتر استفاده شده و در کنار K رفتار نهایی سری قیمت فیلترشده را تعیین می‌کند. ترکیب K و Sharpness به کاربر اجازه می‌دهد بین یک خروجی سریع‌تر و حساس‌تر یا یک خروجی آرام‌تر و فیلترشده‌تر تعادل ایجاد کند.

پس از تولید سری قیمت فیلترشده، اندیکاتور با استفاده از تابع iRSIOnArray مقدار RSI را مستقیماً روی همین سری محاسبه می‌کند. پارامتر iRSIPeriod دوره RSI را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 14 است. افزایش دوره معمولاً باعث نرم‌تر شدن RSI و کاهش حساسیت آن به حرکات کوتاه‌مدت می‌شود، در حالی که کاهش دوره باعث واکنش سریع‌تر RSI به تغییرات مومنتوم خواهد شد.

پارامتر draw_begin مشخص می‌کند محاسبات اندیکاتور از چه محدوده‌ای از داده‌های تاریخی در نظر گرفته شود و همچنین از محاسبه زمانی که تعداد کندل‌های موجود برای اجرای اولیه کافی نیست جلوگیری می‌کند. مقدار پیش‌فرض آن 500 است؛ بنابراین اندیکاتور برای شروع صحیح به تعداد مناسبی داده تاریخی نیاز دارد. این موضوع مخصوصاً روی نمودارهایی با سابقه کم اهمیت دارد.

در مجموع، RSI Kalman Filter را می‌توان ترکیبی از دو مرحله دانست: ابتدا قیمت توسط فیلتر کالمن صاف و تعدیل می‌شود و سپس RSI روی خروجی آن محاسبه می‌شود. نتیجه، یک RSI با تمرکز بیشتر بر حرکات فیلترشده قیمت است که می‌تواند برای بررسی مومنتوم، تغییرات روند و کاهش سیگنال‌های ناشی از نویز بازار مورد استفاده قرار گیرد. البته مانند هر اندیکاتور دیگری، خروجی آن به تنظیمات K، Sharpness، نوع قیمت و دوره RSI وابسته است و بهتر است رفتار آن در شرایط مختلف بازار بررسی شود.

تنظیمات RSI Kalman Filter

Mode – Price Calculation Mode : نوع قیمت مورد استفاده برای محاسبه فیلتر کالمن را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 6 است که در این کد از فرمول (High + Low + Close × 2) / 4 استفاده می‌کند و وزن بیشتری به قیمت بسته‌شدن می‌دهد. مقدار 0 برابر Close، مقدار 1 برابر Open، مقدار 2 برابر High، مقدار 3 برابر Low، مقدار 4 برابر (High + Low) / 2 و مقدار 5 برابر (High + Low + Close) / 3 است.

K – Kalman Filter Gain : میزان واکنش فیلتر کالمن به تغییرات قیمت را کنترل می‌کند. مقادیر بالاتر باعث می‌شوند فیلتر سریع‌تر تغییرات قیمت را دنبال کند، در حالی که مقادیر پایین‌تر معمولاً خروجی نرم‌تر و کم‌حساسیت‌تری ایجاد می‌کنند. مقدار پیش‌فرض 1.0 است.

Sharpness – Filter Sharpness : میزان تیزی یا نرمی واکنش فیلتر کالمن را تنظیم می‌کند. این پارامتر در محاسبه اصلاح خطای فیلتر استفاده می‌شود و همراه با K تعیین می‌کند خروجی فیلتر تا چه اندازه نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد. مقدار پیش‌فرض 1.0 است.

Draw Begin – Initial Calculation Bars : حداقل تعداد کندل‌های مورد نیاز برای شروع محاسبات اندیکاتور را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 500 است و اگر تعداد کندل‌های موجود کمتر از این مقدار به اضافه دوره RSI باشد، اندیکاتور محاسبات را انجام نمی‌دهد.

RSI Period – RSI Calculation Period : دوره محاسبه RSI را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. کاهش این مقدار باعث می‌شود RSI سریع‌تر به تغییرات مومنتوم واکنش نشان دهد، در حالی که افزایش آن باعث نرم‌تر شدن RSI و کاهش حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت می‌شود.