تنظیمات اکسپرت RegimeRouter MT5

تنظیمات این اکسپرت در چند گروه اصلی دسته‌بندی شده‌اند. در توضیحات زیر، عنوان هر گزینه بر اساس کامنت انگلیسی درج‌شده در کد اکسپرت نوشته شده است تا با توضیحات اصلی تنظیمات مطابقت داشته باشد.

تشخیص وضعیت بازار (Regime Classifier)

Routing mode (force one module to A/B the classifier): حالت انتخاب ماژول معاملاتی را مشخص می‌کند. در حالت Auto، اکسپرت با بررسی شرایط بازار بین استراتژی روندی و رنج انتخاب می‌کند. در حالت Force trend module، فقط ماژول روندی و در حالت Force range module، فقط ماژول رنج اجازه معامله دارد. این گزینه برای مقایسه عملکرد ماژول‌ها و بررسی ارزش فیلتر تشخیص بازار کاربرد دارد.

Votes needed (out of 3) to commit to a regime: تعداد آرای لازم از سه معیار تشخیص بازار را برای انتخاب وضعیت روندی یا رنج تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲ است؛ با این حال، طبق منطق کد، هر سه معیار باید قابل محاسبه باشند تا اکسپرت از حالت خنثی خارج شود. افزایش این مقدار می‌تواند انتخاب وضعیت بازار را سخت‌گیرانه‌تر کند.

ADX period: دوره محاسبه اندیکاتور ADX را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۴ است. دوره کوتاه‌تر معمولاً تغییرات قدرت روند را سریع‌تر دنبال می‌کند، درحالی‌که دوره بلندتر می‌تواند رفتار هموارتری داشته باشد.

ADX at or above this votes TREND: حداقل مقدار ADX برای رأی دادن به وضعیت روندی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۵ است. زمانی که مقدار ADX به این سطح برسد یا از آن بیشتر شود، معیار ADX یک رأی مثبت به روند می‌دهد.

ADX at or below this votes RANGE: حداکثر مقدار ADX برای رأی دادن به وضعیت رنج را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است. اگر ADX برابر این مقدار یا پایین‌تر از آن باشد، این معیار یک رأی به نفع بازار رنج صادر می‌کند. مقادیر بین آستانه روند و رنج، رأی مشخصی از ADX ایجاد نمی‌کنند.

Bars of returns used for the Hurst estimate: تعداد کندل‌های بازدهی مورد استفاده برای محاسبه نمای هرست را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۵۶ است. این معیار برای بررسی میزان تداوم حرکات قیمت یا تمایل آن به بازگشت استفاده می‌شود. تغییر این مقدار، طول سابقه مورد بررسی را تغییر می‌دهد.

Judge Hurst against its OWN recent distribution instead of the fixed levels (see note below): تعیین می‌کند که نمای هرست با آستانه‌های ثابت ارزیابی شود یا با توزیع مقادیر اخیر خودش مقایسه شود. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است. در صورت فعال‌سازی، اکسپرت برای تشخیص روند و رنج از محدوده‌های تطبیقی استفاده می‌کند؛ این روش الزاماً بهتر نیست و باید جداگانه آزمایش شود.

How many past Hurst readings the adaptive band is built from: تعداد مقادیر قبلی نمای هرست را برای ساخت محدوده تطبیقی مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۰۰ است. این تنظیم تنها زمانی کاربرد دارد که گزینه تطبیقی فعال باشد. سابقه بیشتر می‌تواند محدوده‌ای مبتنی بر داده‌های بیشتری ایجاد کند، اما ممکن است تغییرات جدید بازار را دیرتر منعکس کند.

Adaptive: above this percentile of its own history, Hurst votes TREND: صدک بالایی مورد استفاده در روش تطبیقی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۶۰ است. وقتی مقدار نمای هرست به این صدک یا بالاتر از آن برسد، معیار هرست به نفع وضعیت روندی رأی می‌دهد.

Adaptive: below this percentile of its own history, Hurst votes RANGE: صدک پایینی برای رأی دادن به وضعیت رنج را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۴۰ است. وقتی مقدار هرست به این صدک یا پایین‌تر از آن برسد، این معیار به نفع وضعیت رنج رأی می‌دهد. این گزینه همراه با صدک بالایی، محدوده تطبیقی تشخیص وضعیت بازار را مشخص می‌کند.

Fixed band: Hurst at or above this votes TREND (used when adaptive is off): آستانه ثابت نمای هرست برای رأی دادن به روند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۰٫۵۵ است و زمانی استفاده می‌شود که روش تطبیقی غیرفعال باشد. رسیدن مقدار هرست به این سطح یا عبور از آن، یک رأی روندی ایجاد می‌کند.

Fixed band: Hurst at or below this votes RANGE (used when adaptive is off): آستانه ثابت نمای هرست برای رأی دادن به رنج را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۰٫۴۵ است. اگر مقدار هرست به این سطح یا پایین‌تر از آن برسد، معیار هرست یک رأی به نفع وضعیت رنج صادر می‌کند.

Bars of returns used for lag-1 autocorrelation: تعداد کندل‌های بازدهی مورد استفاده برای محاسبه خودهمبستگی با وقفه یک را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۲۰ است. این معیار بررسی می‌کند که آیا تغییرات قیمت معمولاً در همان جهت ادامه پیدا می‌کنند یا تمایل به برگشت دارند.

Absolute autocorrelation must clear this to cast a vote: حداقل قدر مطلق خودهمبستگی لازم برای صدور رأی را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۰٫۰۵ است. خودهمبستگی مثبت به اندازه کافی بزرگ می‌تواند رأی روندی و خودهمبستگی منفی به اندازه کافی بزرگ می‌تواند رأی رنج ایجاد کند. مقادیر نزدیک صفر، به‌تنهایی رأی مشخصی تولید نمی‌کنند.

تنظیمات استراتژی روندی (Trend Module)

Break of the highest high / lowest low of this many bars: تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که سقف و کف آن‌ها برای شناسایی شکست بررسی می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است. اکسپرت در صورت شکست سقف این محدوده به دنبال خرید و در صورت شکست کف آن به دنبال فروش می‌رود؛ البته جهت میانگین‌های متحرک نیز باید با جهت معامله هماهنگ باشد.

Fast MA – decides which way a breakout may be taken: دوره میانگین متحرک سریع را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۲ است. این میانگین به‌عنوان فیلتر جهت معامله استفاده می‌شود، نه به‌عنوان سیگنال مستقل ورود. برای خرید باید میانگین سریع بالاتر از میانگین کند و برای فروش پایین‌تر از آن باشد.

Slow MA: دوره میانگین متحرک کند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳۴ است. مقایسه این میانگین با میانگین سریع، جهت مجاز ورود در استراتژی شکست را مشخص می‌کند.

Trend stop loss, in ATR: فاصله حد ضرر معاملات روندی را بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱٫۵ است؛ بنابراین فاصله اولیه حد ضرر بر اساس ۱٫۵ برابر مقدار ATR محاسبه می‌شود. افزایش این مقدار، فاصله حد ضرر را بیشتر می‌کند و می‌تواند بر حجم معامله مبتنی بر ریسک نیز تأثیر بگذارد.

Trend take profit, in ATR: فاصله حد سود معاملات روندی را بر اساس ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ است؛ یعنی حد سود بر مبنای سه برابر ATR محاسبه می‌شود. این مقدار در کنار فاصله حد ضرر، نسبت سود به زیان بالقوه معامله را شکل می‌دهد.

Trail the stop once per bar while a trend trade is open: فعال یا غیرفعال بودن حد ضرر متحرک در معاملات روندی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است. در صورت فعال بودن، اکسپرت حد ضرر را در طول معامله روندی به‌روزرسانی می‌کند؛ این کار حداکثر یک بار در هر کندل انجام می‌شود و در کندل ورود اعمال نمی‌شود.

Trailing distance, in ATR: فاصله حد ضرر متحرک را بر اساس ATR مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲ است. افزایش این مقدار، فاصله حد ضرر متحرک از قیمت را بیشتر می‌کند و کاهش آن، حد ضرر را نزدیک‌تر نگه می‌دارد. تنظیم بیش‌ازحد کم ممکن است باعث بسته شدن زودهنگام معاملات در نوسانات معمول بازار شود.

تنظیمات استراتژی رنج (Range Module)

Mean and standard deviation window: تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که برای محاسبه میانگین قیمت و انحراف معیار در استراتژی رنج استفاده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است. این دو مقدار برای محاسبه Z-Score قیمت به کار می‌روند و مشخص می‌کنند قیمت تا چه اندازه از میانگین فاصله گرفته است.

Fade the move once the absolute z-score reaches this: آستانه ورود بر اساس قدر مطلق Z-Score را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲ است. اگر قیمت به اندازه تعیین‌شده پایین‌تر از میانگین قرار بگیرد، اکسپرت به دنبال خرید و اگر به همان اندازه بالاتر از میانگین باشد، به دنبال فروش خواهد بود. این روش با فرض بازگشت قیمت به سمت میانگین طراحی شده است؛ در روندهای قدرتمند ممکن است قیمت به حرکت خود در همان جهت ادامه دهد.

Range stop loss, in ATR: فاصله حد ضرر معاملات رنج را بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱٫۵ است. این حد ضرر برای کنترل ریسک زمانی استفاده می‌شود که قیمت برخلاف انتظار به حرکت خود ادامه دهد.

Range take profit, in ATR: فاصله حد سود معاملات رنج را بر اساس ATR مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱٫۲ است. این مقدار نسبت به حد سود ماژول روندی کوچک‌تر است و با هدف استفاده از حرکات بازگشتی قیمت به سمت میانگین در نظر گرفته شده است.

مدیریت ریسک و هزینه معاملات (Risk and Costs)

Risk % of balance per trade: درصدی از موجودی حساب را تعیین می‌کند که مبنای محاسبه ریسک هر معامله قرار می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض ۰٫۵ درصد است. اکسپرت با توجه به فاصله حد ضرر و ارزش حرکت قیمت، حجم معامله را محاسبه می‌کند. این مقدار درصد ریسک هدف برای هر معامله است و تضمین نمی‌کند زیان واقعی دقیقاً به همان درصد محدود بماند؛ شرایط اجرا و شکاف قیمت می‌توانند نتیجه را تغییر دهند.

ATR period used for stop sizing: دوره محاسبه اندیکاتور ATR را برای تعیین فاصله حد ضرر و حد سود مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۴ است. ATR برای سنجش نوسان بازار به کار می‌رود؛ مقدار بالاتر یا پایین‌تر آن بر اساس تغییرات نوسان، فاصله قیمت حد ضرر و حد سود را تغییر می‌دهد.

Skip the entry if the spread is wider than this: حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳۰ پوینت است. اگر اسپرد از این حد بیشتر باشد، اکسپرت از ورود جدید خودداری می‌کند. این فیلتر می‌تواند در شرایطی مانند افزایش ناگهانی اسپرد یا نقدشوندگی پایین کاربرد داشته باشد.

Skip if the take profit is not at least this many spreads wide: حداقل نسبت فاصله حد سود به اسپرد را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۴ است؛ یعنی فاصله حد سود باید دست‌کم چهار برابر اسپرد باشد. اگر این شرط برقرار نباشد، اکسپرت معامله جدید را انجام نمی‌دهد. هدف این تنظیم جلوگیری از ورود به معاملاتی است که فاصله سود مورد انتظار آن‌ها در مقایسه با هزینه اسپرد بسیار محدود است.

Maximum allowed slippage (points): حداکثر لغزش مجاز قیمت را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۰ است. این تنظیم برای ارسال سفارش به کار می‌رود تا میزان اختلاف قیمت مورد انتظار و قیمت اجرای سفارش کنترل شود. لغزش واقعی به شرایط بازار و نحوه اجرای سفارش توسط کارگزار بستگی دارد.

Magic base. The regime id is added to it.: شماره جادویی پایه معاملات را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۷۷۲۰۰۰ است. اکسپرت شناسه مربوط به وضعیت بازار را به این مقدار اضافه می‌کند تا معاملات ماژول روندی و رنج از یکدیگر تفکیک شوند. این شناسه برای ثبت نتایج، بازسازی تاریخچه معاملات و ارزیابی عملکرد هر ماژول اهمیت دارد.

محدودیت‌های ایمنی روزانه (Daily Safety Limits)

Hard cap on entries per day: حداکثر تعداد ورودهای مجاز در هر روز را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۰ معامله است. پس از رسیدن به این تعداد، اکسپرت از باز کردن معاملات جدید در همان روز خودداری می‌کند. شمارش روزانه بر اساس زمان سرور کارگزار انجام می‌شود.

Stop new entries once today’s loss reaches this % of the day’s opening balance: حداکثر زیان روزانه را به‌صورت درصدی از موجودی ابتدای روز تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ درصد است. اگر زیان روز به این حد برسد، اکسپرت دیگر معامله جدیدی باز نمی‌کند. این محدودیت برای جلوگیری از ادامه فعالیت معاملاتی پس از رسیدن به سقف زیان روزانه در نظر گرفته شده است. طبق منطق کد، مبنای محاسبه این محدودیت تغییر موجودی حساب نسبت به موجودی ابتدای روز است و لزوماً زیان شناور معاملات باز را به‌طور مستقیم اندازه‌گیری نمی‌کند.

فیلتر ساعت معاملاتی (Session Filter)

Restrict new entries to a server-time window: فیلتر محدودیت ساعت ورود به معاملات را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است. در صورت فعال‌سازی، اکسپرت فقط در بازه زمانی تعیین‌شده بر اساس ساعت سرور کارگزار اجازه ورود به معاملات جدید را دارد. این گزینه برای محدود کردن فعالیت اکسپرت به ساعات مشخص بازار کاربرد دارد.

Session start hour (0-23): ساعت شروع بازه مجاز معاملاتی را بر اساس ساعت سرور کارگزار تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۷ است. در صورت فعال بودن فیلتر ساعتی، اکسپرت از این ساعت به بعد می‌تواند معاملات جدید باز کند.

Session end hour (0-23): ساعت پایان بازه مجاز معاملاتی را بر اساس ساعت سرور مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است. در حالت عادی، ورودهای جدید تا قبل از این ساعت مجاز هستند. اگر ساعت شروع از ساعت پایان بزرگ‌تر باشد، کد از بازه‌ای پشتیبانی می‌کند که از نیمه‌شب عبور می‌کند؛ برای مثال، از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح.

تنظیمات نمایش (Display)

Draw the live regime and ledger panel on the chart: نمایش پنل اطلاعات اکسپرت روی نمودار را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است. این پنل وضعیت فعلی بازار، تعداد آرای تشخیص وضعیت، مقادیر ADX و نمای هرست و خودهمبستگی، نتایج ثبت‌شده ماژول‌های روندی و رنج و تعداد معاملات روزانه را نمایش می‌دهد.

Print every regime change and every closed trade: ثبت گزارش جزئیات تغییر وضعیت بازار و معاملات بسته‌شده را در تب Experts متاتریدر کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است. با فعال بودن این گزینه، اطلاعات بیشتری برای بررسی عملکرد اکسپرت، پیگیری نتایج معاملات و تحلیل رفتار ماژول‌ها در اختیار خواهید داشت. در صورت غیرفعال کردن آن، گزارش‌های جزئی مربوط به این رویدادها محدود می‌شوند.