🤖 اکسپرت MTC Combo در متاتریدر 5
ترکیب هوشمند سیستم معاملاتی و شبکه عصبی برای معاملات حرفهای
اکسپرت MTC Combo یکی از رباتهای معاملاتی پیشرفته برای پلتفرم MetaTrader 5 است که با هدف ترکیب یک سیستم معاملاتی پایه (BTS) و یک شبکه عصبی (Neural Network) طراحی شده است. ایده اصلی این اکسپرت بر این اساس است که بهجای جایگزین کردن کامل استراتژیهای کلاسیک، از هوش مصنوعی برای تکمیل و تقویت آنها استفاده شود.
در این اکسپرت، شبکه عصبی نقش تحلیلگر هوشمندی را دارد که در شرایطی که سیستم معاملاتی کلاسیک دچار ضعف میشود، وارد عمل شده و تصمیمات دقیقتری ارائه میدهد 🎯.
🧠 فلسفه طراحی MTC Combo
طراح این اکسپرت معتقد است که نیازی به اختراع دوباره چرخ نیست. اگر سیستمی وجود دارد که در شرایط خاص عملکرد خوبی دارد، بهتر است بهجای حذف آن، یک ابزار هوشمند به آن اضافه کنیم.
🔹 سیستمهای روندی در بازارهای ترند بسیار قوی هستند
🔹 اما در بازارهای رنج، اصلاحها و تغییر روندها ضعف دارند
🔹 شبکه عصبی دقیقاً برای پوشش همین ضعفها آموزش داده میشود
به همین دلیل، در MTC Combo:
- سیستم معاملاتی پایه مسئول معاملات روندی است
- شبکه عصبی مسئول تشخیص موقعیتهای خلافروند، بازگشت قیمت و شرایط خاص بازار است
🔍 ساختار کلی شبکه عصبی در اکسپرت
شبکه عصبی استفادهشده در این اکسپرت از نوع دولایه است و ساختاری ساده اما هدفمند دارد.
🧩 اجزای شبکه عصبی:
| لایه | توضیح |
|---|---|
| لایه پایینی | شامل دو پرسپترون برای خرید و فروش |
| لایه بالایی | یک پرسپترون برای تصمیمگیری نهایی |
این ساختار باعث میشود شبکه عصبی سریع، قابل بهینهسازی و کاربردی باقی بماند ⚡.
🚦 حالات عملکرد شبکه عصبی
شبکه عصبی در هر لحظه میتواند یکی از سه وضعیت زیر را داشته باشد:
| وضعیت | توضیح |
|---|---|
| ورود به خرید | سیگنال خرید توسط شبکه عصبی |
| ورود به فروش | سیگنال فروش توسط شبکه عصبی |
| نامشخص | کنترل کامل به BTS واگذار میشود |
🔸 زمانی که وضعیت «نامشخص» فعال باشد، اکسپرت مانند یک ربات کلاسیک عمل میکند
🔸 اما در دو حالت دیگر، تصمیمگیری کاملاً هوشمند انجام میشود
🧪 فرآیند آموزش و بهینهسازی اکسپرت
یکی از نقاط قوت MTC Combo، آموزش مرحلهای شبکه عصبی است. در این روش، هر پرسپترون بهصورت جداگانه و هدفمند آموزش داده میشود.
⚙️ ابزار اصلی آموزش: الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm) این الگوریتم با وجود محدودیت تعداد پارامترها، سرعت و دقت بالایی دارد.
⚙️ تنظیمات اولیه قبل از شروع آموزش
قبل از شروع بهینهسازی، باید چند تنظیم مهم انجام شود:
| تنظیم | مقدار پیشنهادی |
|---|---|
| موجودی اولیه تستر | 100 دلار |
| نوع بهینهسازی | Fast Genetic Algorithm |
| معیار بهینهسازی | Balance + Max Sharpe Ratio |
| مدل تست | Open Prices Only |
| حجم معامله | 0.01 لات |
📌 این تنظیمات باعث میشوند فرآیند تست سریع، پایدار و بدون خطای مارجین کال انجام شود.
🥇 مرحله اول: بهینهسازی سیستم معاملاتی پایه (BTS)
در این مرحله، هنوز شبکه عصبی وارد عمل نشده است و تمرکز فقط روی سیستم معاملاتی کلاسیک است.
تنظیمات مرحله اول:
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| pass | مقدار 1 |
| tp1 | حد سود BTS |
| sl1 | حد ضرر BTS |
| p1 | دوره اندیکاتور CCI |
🎯 هدف این مرحله، ایجاد یک BTS قوی است که شبکه عصبی روی آن سوار شود.
🥈 مرحله دوم: آموزش پرسپترون معاملات فروش
در این مرحله، شبکه عصبی شروع به یادگیری سیگنالهای فروش میکند.
پارامترهای اصلی:
| پارامتر | کاربرد |
|---|---|
| x12 تا x42 | وزنهای پرسپترون فروش |
| tp2 | حد سود معاملات فروش |
| sl2 | حد ضرر معاملات فروش |
| p2 | دوره اختلاف قیمت |
📌 پس از اتمام این مرحله، شبکه عصبی قادر است شرایط مناسب فروش را تشخیص دهد.
🥉 مرحله سوم: آموزش پرسپترون معاملات خرید
این مرحله مشابه مرحله دوم است، با این تفاوت که تمرکز روی سیگنالهای خرید قرار دارد.
پارامترهای مهم:
| پارامتر | کاربرد |
|---|---|
| x13 تا x43 | وزنهای پرسپترون خرید |
| tp3 | حد سود معاملات خرید |
| sl3 | حد ضرر معاملات خرید |
| p3 | دوره اختلاف قیمت |
🔄 در پایان این مرحله، شبکه عصبی توانایی تشخیص ورودهای خرید را نیز به دست میآورد.
🧠 مرحله چهارم: آموزش پرسپترون لایه بالایی
در آخرین مرحله، پرسپترون لایه بالایی آموزش داده میشود که وظیفه تصمیمگیری نهایی را دارد.
پارامترهای این مرحله:
| پارامتر | توضیح |
|---|---|
| x14 تا x44 | وزنهای لایه بالایی |
| p4 | دوره تحلیل اختلاف قیمت |
🧩 این لایه مانند مغز شبکه عصبی عمل میکند و خروجی نهایی را تعیین میکند.
🔐 مجیک نامبر (Magic Number)
اکسپرت دارای پارامتری به نام mn است که:
- سفارشهای خودش را از سایر سفارشها جدا میکند
- از تداخل با اکسپرتهای دیگر جلوگیری میکند
- باید برای هر اکسپرت یکتا باشد
📉 مدیریت سرمایه و نکات مهم
📌 موجودی اولیه بر اساس حداکثر افت سرمایه محاسبه میشود
📌 کد منبع اکسپرت بهینهسازی نشده و قابل توسعه است
📌 میتوانید تابع basicTradingSystem() را تغییر دهید
📌 در صورت ضررده بودن هفته اخیر، بهینهسازی مجدد توصیه میشود
🔁 اگر اکسپرت سودده باشد، نیازی به تغییر نیست زیرا الگوهای بازار را بهخوبی شناسایی میکند.
اکسپرت MTC Combo یک ربات معاملاتی پیشرفته و منعطف برای متاتریدر 5 است که با ترکیب هوشمند سیستم معاملاتی کلاسیک و شبکه عصبی، عملکردی دقیقتر و سازگارتر با بازار ارائه میدهد.
اگر بهدنبال یک اکسپرت قابل آموزش، قابل توسعه و هوشمند هستید 🤖 MTC Combo میتواند انتخابی حرفهای برای شما باشد.
