جهت خرید اکانت TradingView با امکانات حرفهای و دسترسی به قابلیتهای پیشرفته پلتفرم میتوانید از خدمات هوش فعال استفاده کنید. برای اطلاع از پلنهای موجود، قیمت و نحوه فعالسازی اکانت تریدینگ ویو به این لینک مراجعه نمایید و یا از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
این اندیکاتور با نام «Monte Carlo Simulation Builder» یک ابزار تحلیلی پیشرفته در Pine Script نسخه ۶ است که برای شبیهسازی مسیرهای قیمتی آینده بر اساس دادههای تاریخی طراحی شده است. این ابزار با استفاده از روش مونتکارلو، هزاران مسیر احتمالی قیمت را بر پایه بازدههای لگاریتمی گذشته تولید میکند تا تصویری آماری از رفتار احتمالی قیمت در آینده ارائه دهد. اندیکاتور روی نمودار اصلی قیمت (overlay) نمایش داده میشود و قابلیت تنظیم پارامترهای مختلفی مانند تعداد کندلهای تاریخی، تعداد کندلهای پیشبینی و تعداد شبیهسازیها را در اختیار کاربر قرار میدهد.
بخش اول تنظیمات این اندیکاتور شامل سه پارامتر کلیدی است: «Historical Lookback» که تعداد کندلهای تاریخی مورد استفاده برای محاسبه بازدهها و نوسان را تعیین میکند، «Projection» که تعداد کندلهای آینده برای پیشبینی را مشخص میکند، و «Number of Simulations» که تعداد مسیرهای شبیهسازیشده را کنترل میکند. این پارامترها به کاربر امکان میدهند تا بین دقت آماری و عملکرد محاسباتی تعادل برقرار کند. حداکثر مقدار مجاز برای شبیهسازیها ۱۰۰۰۰ مسیر است که دقت بالایی در برآورد توزیع احتمالاتی فراهم میکند.
بخش نمایش مسیرها به کاربر اجازه میدهد تا مسیرهای شبیهسازیشده را با تنظیماتی مانند شفافیت، ضخامت خط و تعداد مسیرهای نمایشدادهشده (حداکثر ۹۰ مسیر) کنترل کند. هر مسیر با رنگ متفاوتی نمایش داده میشود تا تمایز بصری بین آنها حفظ شود. این مسیرها با استفاده از polyline ترسیم میشوند و از نقطه قیمت فعلی شروع شده و تا کندلهای آینده ادامه مییابند. این نمایش بصری به تحلیلگر کمک میکند تا پراکندگی و دامنه احتمالات قیمتی را بهصورت شهودی درک کند.
جهت سفارش طراحی و برنامهنویسی اختصاصی اندیکاتور و استراتژی معاملاتی برای TradingView میتوانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیادهسازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
بخش منحنیهای آماری شامل پنج منحنی کلیدی است: حداکثر، صدک ۹۵، میانگین، صدک ۵ و حداقل. این منحنیها بر اساس توزیع نرمال z و مدل حرکت براونی هندسی (GBM) محاسبه میشوند و همراه با برچسبهای قیمتی در انتهای هر منحنی نمایش داده میشوند. کاربر میتواند هر یک از این منحنیها را بهصورت جداگانه فعال یا غیرفعال کند و ضخامت خطوط آنها را تنظیم نماید. این منحنیها نمایانگر سناریوهای خوشبینانه، بدبینانه و میانگین حرکت قیمت در افق پیشبینی هستند.
در نهایت، اندیکاتور یک جدول آماری جامع در گوشه بالا سمت راست نمودار نمایش میدهد که شامل ۱۹ ردیف اطلاعات کلیدی است. این جدول شامل قیمت فعلی، تایمفریم، تعداد کندلهای تاریخی، بازده و نوسان میانگین هر کندل، بازده دوره تاریخی، مقادیر حداکثر، صدکهای ۹۵، ۷۵، ۵۰ (میانه)، ۲۵ و ۵، حداقل، بازده میانگین پیشبینیشده و احتمال قرار گرفتن قیمت بالاتر یا پایینتر از قیمت فعلی است. این جدول به تحلیلگر امکان میدهد تا بدون نیاز به محاسبات دستی، تصویری کامل از توزیع احتمالاتی قیمت در آینده بهدست آورد و تصمیمات معاملاتی خود را بر پایه دادههای آماری استوار کند.
تنظیمات اندیکاتور Monte Carlo Simulation Builder
Historical Lookback (Bar Levels) این تنظیم تعداد کندلهای تاریخی مورد استفاده برای محاسبه بازدههای لگاریتمی و نوسان تاریخی را تعیین میکند. مقدار پیشفرض آن ۳۶۵ کندل است و میتواند بین ۱۰ تا ۴۹۹۰ تنظیم شود. هرچه این مقدار بیشتر باشد، تخمین نوسان و بازده میانگین دقیقتر اما محاسبات سنگینتر خواهد بود.
Projection (Bar Levels) این تنظیم تعداد کندلهای آیندهای را مشخص میکند که شبیهسازی مونتکارلو برای آنها انجام میشود. مقدار پیشفرض آن ۱۳۰ کندل است و محدوده مجاز آن از ۱ تا ۵۰۰ کندل متغیر است. این پارامتر افق پیشبینی اندیکاتور را تعیین میکند و مستقیماً بر طول منحنیهای آماری و مسیرهای شبیهسازیشده اثر میگذارد.
Number of Simulations این تنظیم تعداد کل مسیرهای شبیهسازیشده مونتکارلو را کنترل میکند که برای ساخت توزیع z و محاسبه احتمالات استفاده میشوند. مقدار پیشفرض آن ۵۰۰۰ است و میتواند بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مسیر تنظیم شود. افزایش این مقدار دقت آماری نتایج را بالا میبرد اما زمان اجرای اندیکاتور را نیز افزایش میدهد.
Show Monte Carlo Paths این تنظیم یک گزینه بولی است که نمایش یا عدم نمایش مسیرهای شبیهسازیشده مونتکارلو را روی نمودار کنترل میکند. وقتی فعال باشد، ۹۰ مسیر تصادفی با رنگهای متفاوت از قیمت فعلی تا انتهای افق پیشبینی ترسیم میشوند. غیرفعال کردن آن باعث کاهش شلوغی بصری نمودار و بهبود عملکرد میشود.
Path Transparency این تنظیم میزان شفافیت خطوط مسیرهای شبیهسازیشده را تعیین میکند. مقدار پیشفرض آن ۸۶ است و محدوده مجاز آن از ۰ (کاملاً مات) تا ۱۰۰ (کاملاً شفاف) متغیر است. مقدار بالاتر شفافیت باعث میشود مسیرها کمرنگتر دیده شوند و تمرکز بصری روی منحنیهای آماری حفظ شود.
Path Width این تنظیم ضخامت خطوط مسیرهای شبیهسازیشده را مشخص میکند. مقدار پیشفرض آن ۱ است و میتواند بین ۱ تا ۳ تنظیم شود. افزایش ضخامت خطوط باعث دیدهشدن بهتر مسیرها میشود اما ممکن است نمودار را شلوغتر کند.
Show Maximum / Minimum این تنظیم نمایش یا عدم نمایش منحنیهای حداکثر و حداقل قیمت پیشبینیشده را کنترل میکند. این منحنیها با رنگ مشکی و بر اساس مقادیر z حداکثر و حداقل توزیع نرمال ترسیم میشوند. فعال بودن این گزینه سناریوهای خوشبینانه و بدبینانه را بهصورت بصری نمایش میدهد.
Show 95th / 5th Percentile این تنظیم نمایش یا عدم نمایش منحنیهای صدک ۹۵ و صدک ۵ قیمت پیشبینیشده را کنترل میکند. این منحنیها با رنگ قرمز ترسیم میشوند و محدوده اطمینان ۹۰ درصدی حرکت قیمت را نشان میدهند. فعال بودن این گزینه به تحلیل ریسک و دامنه احتمالاتی قیمت کمک میکند.
Show Mean این تنظیم نمایش یا عدم نمایش منحنی میانگین قیمت پیشبینیشده را کنترل میکند. این منحنی با رنگ آبی ترسیم میشود و بر اساس فرمول امید ریاضی حرکت براونی هندسی محاسبه میشود. این منحنی نمایانگر مسیر میانگین توزیع احتمالاتی قیمت در آینده است.
Statistical Curve Width این تنظیم ضخامت خطوط تمام منحنیهای آماری (حداکثر، حداقل، صدکها و میانگین) را تعیین میکند. مقدار پیشفرض آن ۴ است و میتواند بین ۱ تا ۶ تنظیم شود. افزایش این مقدار باعث برجستهتر شدن منحنیهای آماری در برابر مسیرهای شبیهسازیشده میشود.
Label Margin From Curve End این تنظیم فاصله برچسبهای قیمتی از انتهای منحنیهای آماری را تعیین میکند. مقدار پیشفرض آن ۲ است و محدوده مجاز آن از ۱ تا ۲۵ کندل متغیر است. این پارامتر به کاربر امکان میدهد تا موقعیت برچسبها را برای خوانایی بهتر تنظیم کند.
اندیکاتور Monte Carlo Simulation Builder
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
