این اسکریپت یک استراتژی معاملاتی کامل در Pine Script نسخه ۶ برای تریدینگ‌ویو است که بر پایه‌ی کراس خط سیگنال و خط MACD بنا شده و با چند فیلتر روند، مومنتوم و ناحیه‌ی صفر، سیگنال‌های ورود را دقیق‌تر می‌کند. نام استراتژی «MACD Pullback Sniper | Trend + ADX Filtered Strategy» است و هدف آن شکار نقاط بازگشتی مطمئن در جهت روند اصلی بازار است. برخلاف کراس‌های ساده‌ی MACD که سیگنال‌های زیادی تولید می‌کنند، این اسکریپت با اعمال فیلترهای ترکیبی، فقط سیگنال‌هایی را می‌پذیرد که هم‌جهت با روند، دارای قدرت کافی (ADX) و در ناحیه‌ی درست نسبت به خط صفر باشند.

پارامترهای MACD شامل طول EMA سریع (پیش‌فرض ۱۲)، EMA کند (۲۶) و EMA سیگنال (۹) هستند. فیلتر روند با یک EMA بلندمدت (پیش‌فرض ۲۰۰) کار می‌کند: خرید تنها زمانی مجاز است که قیمت بالای این EMA باشد و فروش تنها زمانی که قیمت زیر آن باشد. فیلتر خط صفر نیز شرط می‌گذارد که کراس صعودی فقط در زیر خط صفر و کراس نزولی فقط در بالای خط صفر رخ دهد؛ این کار از ورود در انتهای حرکت جلوگیری می‌کند. فیلتر ADX (پیش‌فرض ۱۴ با حداقل ۲۰) نیز اطمینان می‌دهد که بازار در حالت رونددار و نه رِنج و کم‌نوسان قرار دارد.

مدیریت ریسک در این استراتژی بسیار ساخت‌یافته است. حد ضرر بر اساس مضربی از ATR (پیش‌فرض ۲ برابر ATR) تعیین می‌شود و حد سود با نسبت پاداش به ریسک ثابت (پیش‌فرض ۲ به ۱) محاسبه می‌گردد. حجم هر معامله با ریسک درصدی ثابت از موجودی (پیش‌فرض ۱٪) محاسبه می‌شود، به‌گونه‌ای که فاصله‌ی استاپ تعیین‌کننده‌ی اندازه‌ی پوزیشن باشد. همچنین سقف اهرم (پیش‌فرض ۱ برابر موجودی) از ایجاد پوزیشن‌های بیش‌ازحد بزرگ در شرایط استاپ‌های تنگ جلوگیری می‌کند. گزینه‌ی خروج روی کراس مخالف MACD نیز وجود دارد که به‌صورت اختیاری پوزیشن را قبل از رسیدن به استاپ یا تارگت می‌بندد.

منطق ورود و خروج به این صورت است که ابتدا شرایط سیگنال خرید یا فروش با ترکیب همه‌ی فیلترها بررسی می‌شود، سپس در صورت وجود سیگنال، حجم محاسبه‌شده وارد شده و بلافاصله یک استاپ و تارگت موقت بر اساس ATR و قیمت بسته‌شدن کندل برای محافظت از معامله ثبت می‌گردد. پس از پر شدن سفارش، استاپ و تارگت بر اساس میانگین قیمت واقعی ورود بازمحاسبه می‌شوند. محدوده‌ی زمانی قابل تنظیم (پیش‌فرض از ۲۰۱۸ تا ۲۰۶۹) اجازه می‌دهد استراتژی فقط در بازه‌ی دلخواه بک‌تست شود. امکان معامله در جهت فروش نیز با یک گزینه‌ی جداگانه قابل فعال یا غیرفعال‌سازی است.

بخش بصری اسکریپت شامل هیستوگرام MACD با رنگ‌بندی پویا (سبز آبی برای مقادیر مثبت و قرمز برای منفی، با شفافیت بیشتر هنگام ضعیف شدن مومنتوم)، خط MACD آبی، خط سیگنال نارنجی و خط صفر خاکستری است. EMA روند، سطوح استاپ و تارگت و همچنین فلش‌های سیگنال خرید و فروش روی نمودار اصلی نمایش داده می‌شوند. به‌طور کلی این استراتژی برای معامله‌گرانی طراحی شده که به دنبال ترکیب سادگی MACD با فیلترهای کیفی و مدیریت ریسک حرفه‌ای هستند و می‌خواهند از سیگنال‌های نویزی و ورودهای بی‌کیفیت پرهیز کنند.

تنظیمات اندیکاتور MACD Pullback Sniper | Trend + ADX Filtered Strategy

Fast EMA طول دوره‌ی EMA سریع در محاسبه‌ی MACD را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۱۲ است و مقدار کمتر آن باعث واکنش سریع‌تر خط MACD به تغییرات قیمت می‌شود.
Slow EMA طول دوره‌ی EMA کند در محاسبه‌ی MACD را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن ۲۶ است و مقدار بیشتر آن خط MACD را نرم‌تر و کم‌نویزتر می‌کند.
Signal EMA طول دوره‌ی EMA سیگنال را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۹ است و کراس خط MACD با این خط، سیگنال اصلی ورود را تولید می‌کند.

Trend filter (price vs EMA) فعال یا غیرفعال بودن فیلتر روند را کنترل می‌کند و وقتی روشن باشد، خرید فقط بالای EMA روند و فروش فقط زیر آن مجاز است.
Trend EMA length طول دوره‌ی EMA روند را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۲۰۰ است و نقش مرجع جهت‌گیری کلی بازار را ایفا می‌کند.
Zero-line filter فیلتر خط صفر را فعال یا غیرفعال می‌کند و وقتی روشن باشد، کراس صعودی فقط زیر صفر و کراس نزولی فقط بالای صفر پذیرفته می‌شود.

ADX filter فعال یا غیرفعال بودن فیلتر ADX را کنترل می‌کند و وقتی روشن باشد، فقط سیگنال‌هایی در بازار رونددار پذیرفته می‌شوند.
ADX length طول دوره‌ی محاسبه‌ی ADX را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۱۴ است و حساسیت شاخص به تغییرات قدرت روند را تنظیم می‌کند.
ADX minimum حداقل مقدار ADX برای تأیید سیگنال را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن ۲۰ است و مقادیر بالاتر، ورودها را محدودتر و محتاطانه‌تر می‌کند.

ATR length طول دوره‌ی محاسبه‌ی ATR را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۱۴ است و مبنای محاسبه‌ی فاصله‌ی استاپ و تارگت قرار می‌گیرد.
Stop distance (x ATR) فاصله‌ی حد ضرر را به‌صورت مضربی از ATR مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن ۲ است و مقدار بیشتر آن استاپ را دورتر و معامله را کم‌نوسان‌تر می‌کند.
Reward : Risk نسبت پاداش به ریسک را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۲ است و حد سود را بر اساس همان مضرب از فاصله‌ی استاپ محاسبه می‌کند.

Risk per trade (% of equity) درصد ریسک از موجودی کل در هر معامله را مشخص می‌کند که پیش‌فرض آن ۱ درصد است و مستقیماً اندازه‌ی پوزیشن را کنترل می‌کند.
Max position size (x equity) سقف اندازه‌ی پوزیشن نسبت به موجودی را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۱ برابر است و از بزرگ‌شدن بیش‌ازحد معامله در استاپ‌های تنگ جلوگیری می‌کند.
Exit on opposite MACD cross خروج روی کراس مخالف MACD را فعال یا غیرفعال می‌کند و وقتی روشن باشد، پوزیشن قبل از رسیدن به استاپ یا تارگت بسته می‌شود.

Allow shorts امکان معامله در جهت فروش را فعال یا غیرفعال می‌کند و وقتی خاموش باشد، فقط سیگنال‌های خرید اجرا می‌شوند.
Start date تاریخ شروع بازه‌ی بک‌تست را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن اول ژانویه ۲۰۱۸ است و قبل از آن هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
End date تاریخ پایان بازه‌ی بک‌تست را تعیین می‌کند که پیش‌فرض آن ۳۱ دسامبر ۲۰۶۹ است و بعد از آن هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.