اندیکاتور «Liquidity Trap Detector» ساخته‌شده توسط BOSWaves، یک ابزار تحلیلی پیشرفته در Pine Script نسخه ۶ برای پلتفرم TradingView است که بر روی چارت قیمت اجرا می‌شود (overlay=true). فلسفه اصلی این اندیکاتور بر پایه شناسایی «تله‌های نقدینگی» (Liquidity Traps) بنا شده است؛ یعنی موقعیت‌هایی که در آن‌ها قیمت از یک سطح کلیدی (سقف یا کف سوئینگ) عبور می‌کند اما سپس به‌سرعت بازمی‌گردد و معامله‌گران ناآگاه را در دام می‌اندازد. این اندیکاتور با ترکیب یک موتور روند مبتنی بر DEMA، شناسایی سطوح سوئینگ، و منطق تشخیص شکست جعلی، تلاش می‌کند این تله‌ها را در لحظه وقوع شناسایی کرده و به‌صورت بصری به نمایش بگذارد.

 بخش اول اندیکاتور به محاسبه روند غالب بازار اختصاص دارد. برای این کار از یک خط پایه DEMA (میانگین متحرک نمایی دوگانه) با طول پیش‌فرض ۲۶ استفاده می‌شود که می‌تواند با یک لایه هموارسازی EMA اضافی تنظیم شود. روند فعلی بازار با مقایسه قیمت بسته‌شدن با این خط پایه و همچنین آستانه‌های بالایی و پایینی (بر اساس ATR با ضریب ۲.۵۵) تعیین می‌شود. شرط تغییر روند این است که قیمت هم آستانه ATR را رد کند و هم خط پایه DEMA در جهت جدید شیب داشته باشد. نتیجه این محاسبات به‌صورت یک «گرادیان روند» (Trend Gradient) متشکل از چند لایه رنگی با شفافیت تدریجی روی چارت نمایش داده می‌شود که رنگ سبز نشان‌دهنده روند صعودی و رنگ صورتی/قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است. کندل‌ها نیز در صورت فعال بودن گزینه، بر اساس جهت روند رنگ‌آمیزی می‌شوند و فلش‌های کوچک در نقاط تغییر روند ظاهر می‌گردند.

 هسته اصلی اندیکاتور در بخش «Level Detection» و «Trap Logic» نهفته است. اندیکاتور با استفاده از تابع ta.pivothigh و ta.pivotlow سطوح سوئینگ بالا و پایین را با طول پیش‌فرض ۵ کندل شناسایی می‌کند و حداکثر ۶ سطح از هر طرف را با محدودیت سنی ۳۰۰ کندل ردیابی می‌نماید. زمانی که قیمت با یک بافر ATR (پیش‌فرض ۰.۱) از این سطح عبور کند، سطح به‌عنوان «شکسته‌شده» علامت‌گذاری می‌شود. سپس در یک پنجره زمانی (Trap Window) پیش‌فرض ۵ کندلی، اگر قیمت مجدداً به زیر سطح شکسته‌شده برگردد، یک «تله» تأیید می‌شود. در غیر این صورت، شکست معتبر تلقی شده و سطح حذف می‌گردد. حجم معاملات در طول دوره شکست و بازگشت نیز جمع‌آوری می‌شود تا به‌عنوان معیار «حجم به‌دام‌افتاده» (Trapped Volume) استفاده شود.

 پس از تأیید یک تله، یک «منطقه تله» (Trap Zone) بر اساس قیمت سطح شکسته‌شده و اکسترمم قیمت در طول دوره شکست ساخته می‌شود. این مناطق به دو دسته Bull Trap (تله صعودی، وقتی سقف شکسته و بازگشت رخ دهد) و Bear Trap (تله نزولی، وقتی کف شکسته و بازگشت رخ دهد) تقسیم می‌شوند. حداکثر ۴ منطقه از هر طرف نگهداری می‌شود و در صورت همپوشانی، مناطق قدیمی‌تر حذف می‌گردند. هر منطقه دارای چندین لایه گرادیان داخلی است که از سطح شکسته‌شده (پررنگ‌تر) به سمت اکسترمم (کم‌رنگ‌تر) محو می‌شوند. مناطق تا زمانی معتبر می‌مانند که قیمت از سطح میتیگیشن (بر اساس تنظیمات «Absolute» یا «Middle») عبور نکند. همچنین اندیکاتور بازگشت‌های مجدد قیمت به این مناطق (Retests) را با علامت ✦ مشخص می‌کند که می‌تواند به‌عنوان نقاط ورود مجدد در جهت روند مورد استفاده قرار گیرد.

 این اندیکاتور دارای سیستم هشدار (Alert) کامل برای پنج رویداد کلیدی است: تغییر روند صعودی، تغییر روند نزولی، تأیید Bull Trap، تأیید Bear Trap و بازگشت به منطقه تله. پارامترهای ورودی به پنج گروه منطقی تقسیم شده‌اند: Trend Engine (تنظیم DEMA و ATR)، Level Detection (طول سوئینگ و تعداد سطوح)، Trap Logic (بافر شکست و پنجره تله)، Zone Construction (تعداد مناطق، نوع میتیگیشن، و طول اکستنشن) و Visualization (نمایش گرادیان، رنگ‌آمیزی کندل، متن تله و حجم به‌دام‌افتاده). کاربرد عملی این اندیکاتور برای معامله‌گران پرایس‌اکشن و اسمارت مانی است: مناطق تله نشان‌دهنده مناطقی هستند که در آن‌ها نقدینگی جمع‌آوری شده و احتمال حرکت قوی در جهت مخالف تله وجود دارد. ترکیب سیگنال‌های روند DEMA با مناطق تله، چارچوبی قدرتمند برای شناسایی نقاط ورود کم‌ریسک و پرریوارد فراهم می‌کند.

تنظیمات اندیکاتور Liquidity Trap Detector 

DEMA Length — طول دوره محاسبه میانگین متحرک نمایی دوگانه (DEMA) را تعیین می‌کند که خط پایه روند را می‌سازد؛ مقدار پیش‌فرض ۲۶ است و مقادیر بالاتر خط پایه‌ای نرم‌تر و کندتر تولید می‌کنند در حالی که مقادیر پایین‌تر واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت نشان می‌دهند.

DEMA Smoothing — یک لایه هموارسازی EMA اضافی روی خط پایه DEMA اعمال می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۲ است و محدوده مجاز آن بین ۱ تا ۱۰ قرار دارد که در آن مقدار ۱ عملاً هموارسازی اضافی را غیرفعال می‌کند.

ATR Length — تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی (ATR) در موتور روند را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۷۸ است و این ATR برای تعیین آستانه‌های تغییر روند و عرض گرادیان روند به کار می‌رود.

Flip Threshold ATR — فاصله قیمت از خط پایه DEMA را به‌صورت ضریبی از ATR تعیین می‌کند که قیمت باید فراتر از آن بسته شود تا روند تغییر کند؛ مقدار پیش‌فرض ۲.۵۵ است و شرط اضافی این است که خط پایه نیز در جهت جدید شیب داشته باشد.

Gradient Width ATR — عرض گرادیان روند که از خط پایه DEMA ترسیم می‌شود را به‌صورت ضریبی از ATR مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۰.۸ است و محدوده مجاز آن بین ۰.۲۰ تا ۲.۰ قرار دارد.

Swing Length — تعداد کندل‌های مورد نیاز در هر طرف برای تأیید یک سقف یا کف سوئینگ که به‌عنوان سطح شکست استفاده می‌شود را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۵ است و محدوده آن بین ۲ تا ۳۰ قرار دارد.

Levels Per Side — حداکثر تعداد سطوح سوئینگ ردیابی‌شده در هر طرف را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۶ است و وقتی سطح جدیدی تشکیل شود، قدیمی‌ترین سطح حذف می‌گردد.

Level Max Age (bars) — حداکثر عمر یک سطح سوئینگ شکسته‌نشده را بر حسب کندل تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۳۰۰ است و محدوده آن بین ۲۰ تا ۲۰۰۰ کندل قرار دارد که پس از آن سطح به‌طور خودکار حذف می‌شود.

ATR Length (Trap Logic) — تعداد کندل‌های محاسبه ATR برای بافر شکست در بخش منطق تله را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۱۴ است و حداقل مقدار آن ۱ می‌باشد.

Break Buffer (ATR) — فاصله فراتر از سطح که قیمت باید بسته شود تا شکست ثبت گردد را به‌صورت ضریبی از ATR تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۰.۱ است و مقادیر بالاتر نیازمند شکست قاطعانه‌تری هستند.

Trap Window (bars) — حداکثر تعداد کندل پس از شکست برای بازگشت قیمت به سطح را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۵ است و محدوده آن بین ۱ تا ۳۰ قرار دارد که اگر قیمت در این بازه بازگردد تله تأیید و در غیر این صورت شکست معتبر تلقی می‌شود.

Zones Per Side — حداکثر تعداد مناطق تله فعال نمایش‌داده‌شده در هر طرف را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۴ است و محدوده آن بین ۱ تا ۱۰ قرار دارد که با تشکیل منطقه جدید، قدیمی‌ترین منطقه حذف می‌شود.

Mitigation — معیار بی‌اعتبار شدن و حذف یک منطقه تله را مشخص می‌کند؛ گزینه «Absolute» نیازمند بسته شدن قیمت فراتر از اکسترمم تله است و گزینه «Middle» نیازمند بسته شدن فراتر از نقطه میانی منطقه می‌باشد.

Hide Overlap — زمانی که فعال باشد، منطقه تله جدید جایگزین منطقه موجود در همان سمت می‌شود که با آن همپوشانی دارد؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و به کاهش شلوغی چارت کمک می‌کند.

Zone Extension — تعداد کندل‌هایی که مناطق تله و خطوط سطح به سمت جلو از کندل فعلی امتداد می‌یابند را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۴۰ است و محدوده آن بین ۱۰ تا ۵۰۰ کندل با گام ۱۰ قرار دارد.

Show Trend Gradient — نمایش یا عدم نمایش گرادیان روند DEMA را کنترل می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و با غیرفعال کردن آن لایه‌های رنگی گرادیان روی چارت پنهان می‌شوند.

Color Candles — رنگ‌آمیزی کندل‌ها بر اساس جهت روند فعلی را فعال یا غیرفعال می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و کندل‌ها با رنگ سبز در روند صعودی و رنگ صورتی در روند نزولی نمایش داده می‌شوند.

Show Trend Flips — نمایش نشانگرهای مثلثی در نقاط تغییر روند صعودی و نزولی را کنترل می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و مثلث رو به بالا برای تغییر به روند صعودی و مثلث رو به پایین برای تغییر به روند نزولی ظاهر می‌شود.

Show Trap Text — نمایش یا عدم نمایش متن «BULL TRAP» و «BEAR TRAP» در داخل هر منطقه تله را کنترل می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و این متن در سمت راست منطقه تله قرار می‌گیرد.

Show Trapped Volume — نمایش حجم به‌دام‌افتاده در زیر متن تله را کنترل می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض فعال (true) است و نیازمند فعال بودن گزینه Show Trap Text و وجود داده حجم در نماد معاملاتی می‌باشد.

Bear Trap / Bull Trend (Color) — رنگ استفاده‌شده برای مناطق تله نزولی (Bear Trap)، عناصر روند صعودی و نشانگرهای بازگشت صعودی را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض رنگ سبز (#00FF00) است.

Bull Trap / Bear Trend (Color) — رنگ استفاده‌شده برای مناطق تله صعودی (Bull Trap)، عناصر روند نزولی و نشانگرهای بازگشت نزولی را تعیین می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض رنگ صورتی-قرمز (#FF0066) است.

Trap Gradient Layers — تعداد لایه‌های گرادیان داخل هر منطقه تله را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۴ است و محدوده آن بین ۲ تا ۶ قرار دارد که لایه‌ها در سطح شکسته‌شده پررنگ‌تر و به سمت اکسترمم تله کم‌رنگ‌تر می‌شوند.