اندیکاتور Liquidity Sweep Detector برای پلتفرم متاتریدر 5 طراحی شده است و با هدف شناسایی نواحی نقدینگی و تشخیص حرکات موسوم به لیکوئیدیتی سوئیپ (Liquidity Sweep) در نمودار قیمت عمل می‌کند. این ابزار با بررسی سقف‌ها و کف‌های معتبر بازار، سطوحی را مشخص می‌کند که ممکن است محل تجمع سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران باشند. استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا رفتار قیمت در اطراف سقف‌ها و کف‌های قبلی را بهتر بررسی کنند و فرصت‌های احتمالی معاملاتی را شناسایی کنند.

این اندیکاتور با استفاده از ساختار فراکتالی، سقف‌ها و کف‌های محلی بازار را شناسایی کرده و آن‌ها را به‌عنوان سطوح نقدینگی روی نمودار رسم می‌کند. برای تأیید هر سقف یا کف، تعداد مشخصی از کندل‌های قبل و بعد آن بررسی می‌شوند تا نقاط چرخش معتبرتر از نوسانات معمول قیمت تفکیک شوند. سطوح شناسایی‌شده با خطوط افقی خط‌چین نمایش داده می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند تعداد سطوح قابل نگهداری روی نمودار را متناسب با نیاز خود تنظیم کند.

مهم‌ترین قابلیت Liquidity Sweep Detector تشخیص عبور قیمت از یک سطح نقدینگی و بازگشت آن به محدوده قبلی است. هنگامی که قیمت از سقف قبلی عبور کند و شرایط بازگشت به زیر آن را داشته باشد، اندیکاتور سیگنال سوئیپ نزولی صادر می‌کند. در مقابل، اگر قیمت به زیر یک کف قبلی نفوذ کند و مطابق تنظیمات دوباره بالای آن بسته شود، سیگنال سوئیپ صعودی نمایش داده می‌شود. حداقل فاصله نفوذ قیمت از سطح نیز قابل تنظیم است تا حرکات کوچک و کم‌اهمیت، در صورت انتخاب آستانه مناسب، به‌عنوان سیگنال در نظر گرفته نشوند.

برای نمایش بهتر سیگنال‌ها، این ابزار از فلش‌های رنگی و برچسب‌های قیمتی استفاده می‌کند. سوئیپ‌های صعودی با رنگ سبز و سوئیپ‌های نزولی با رنگ قرمز مشخص می‌شوند و معامله‌گر می‌تواند رنگ خطوط نقدینگی، رنگ سطوحی که قبلاً سوئیپ شده‌اند، اندازه فلش‌ها و نمایش یا عدم نمایش برچسب‌ها را تغییر دهد. همچنین امکان امتداد خطوط تا زمان وقوع سوئیپ یا تعیین طول ثابت برای نمایش آن‌ها وجود دارد که به مدیریت بهتر فضای نمودار کمک می‌کند.

اندیکاتور Liquidity Sweep Detector می‌تواند در کنار روش‌های پرایس اکشن، اسمارت مانی کانسپت (SMC)، تحلیل ساختار بازار و استراتژی‌های مبتنی بر نقدینگی مورد استفاده قرار گیرد. معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های آن برای بررسی احتمال جمع‌آوری نقدینگی، شکار حد ضررها و واکنش احتمالی قیمت پس از نفوذ به سقف‌ها و کف‌های قبلی استفاده کنند. با این حال، هر سوئیپ لزوماً به معنای بازگشت قیمت نیست و بهتر است سیگنال‌ها با تأییدیه‌هایی مانند تغییر ساختار بازار، کندل‌های قدرتمند و مدیریت ریسک مناسب ترکیب شوند.

سقف‌ها و کف‌های نوسانی قدیمی بازار معمولاً محل تجمع سفارش‌های حد ضرر و سفارش‌های ورود در زمان شکست هستند. این تجمع سفارش‌ها «نقدینگی» نامیده می‌شود. قیمت اغلب کمی فراتر از این سطوح حرکت می‌کند تا سفارش‌های موجود را فعال کند و سپس در جهت مخالف بازگردد. این اندیکاتور با هدف شناسایی این الگو، فرایند را در دو مرحله انجام می‌دهد: ابتدا نقاط نوسانی معتبر را با استفاده از ساختار فراکتالی شناسایی می‌کند؛ یعنی سقف یا کفی که در محدوده محلی خود، در هر دو سمت، نقطه اکسترمم باشد. سپس تمام کندل‌های بسته‌شده بعدی را بررسی می‌کند تا مشخص شود آیا سایه کندل به‌اندازه کافی از یکی از این سطوح عبور کرده و در سمت قبلی سطح بسته شده است یا خیر. این رفتار، نشانه‌ای از سوئیپ نقدینگی است، نه لزوماً یک شکست واقعی.

تأیید سقف‌ها و کف‌های نوسانی ذاتاً با چند کندل تأخیر همراه است؛ زیرا برای تأیید یک نقطه چرخش، باید تعداد کافی کندل در سمت راست آن تشکیل شود تا مشخص شود آن نقطه واقعاً اکسترمم محدوده محلی بوده است. همچنین بررسی سوئیپ فقط روی کندل‌هایی انجام می‌شود که کاملاً بسته شده‌اند. بنابراین، پس از رسم، اندیکاتور سیگنال‌ها را بازترسیم نمی‌کند: سطح پس از تأیید در همان موقعیت باقی می‌ماند و فلش سوئیپ نیز روی همان کندلی باقی می‌ماند که شرایط سیگنال را ایجاد کرده است.

خط سطح نقدینگی، که به‌صورت پیش‌فرض خاکستری و خط‌چین است، نشان‌دهنده یک سقف یا کف نوسانی تأییدشده است و از کندلی که سطح در آن شکل گرفته رسم می‌شود. تا زمانی که سطح سوئیپ نشده باشد، خط آن به‌صورت زنده تا کندل جاری امتداد پیدا می‌کند.

فلش رو به بالا با رنگ سبز پیش‌فرض، نشان‌دهنده سوئیپ صعودی است؛ یعنی قیمت به زیر یک کف نوسانی نفوذ کرده و دوباره بالای آن بسته شده است. این وضعیت می‌تواند نشانه‌ای از جمع‌آوری نقدینگی پیش از حرکت احتمالی قیمت به سمت بالا باشد.

فلش رو به پایین با رنگ قرمز پیش‌فرض، نشان‌دهنده سوئیپ نزولی است؛ یعنی قیمت از یک سقف نوسانی عبور کرده و سپس زیر آن بسته شده است. این وضعیت می‌تواند بیانگر جمع‌آوری نقدینگی پیش از حرکت احتمالی قیمت به سمت پایین باشد.

تغییر رنگ خط به خاکستری و متوقف شدن امتداد آن نشان می‌دهد که سطح موردنظر سوئیپ شده است. در این حالت، خط دقیقاً در کندلی که سوئیپ رخ داده متوقف می‌شود و از سطوحی که هنوز فعال هستند متمایز خواهد بود. برچسب قیمت نیز در صورت فعال بودن، قیمت دقیق سطح را در کنار فلش سوئیپ نمایش می‌دهد تا نیازی به قرار دادن نشانگر ماوس روی خط نباشد.

متغیرهای خارجی و تنظیمات اندیکاتور

InpSwingLookback با مقدار پیش‌فرض 5، تعداد کندل‌های موردنیاز در هر طرف کندل کاندید را برای تأیید سقف یا کف نوسانی تعیین می‌کند.

InpMaxLevelsToTrack با مقدار پیش‌فرض 20، حداکثر تعداد سطوحی را مشخص می‌کند که هم‌زمان روی نمودار نگهداری می‌شوند. هرگاه با اضافه شدن یک سطح جدید، تعداد از این حد بیشتر شود، قدیمی‌ترین سطح حذف خواهد شد.

InpMinWickPoints با مقدار پیش‌فرض 30، حداقل فاصله نفوذ سایه کندل از سطح را برحسب پوینت تعیین می‌کند تا حرکت قیمت به‌عنوان یک سوئیپ معتبر در نظر گرفته شود.

InpRequireCloseBackInside با مقدار پیش‌فرض true، مشخص می‌کند که آیا کندل باید در سمت اولیه سطح بسته شود یا خیر. در صورت فعال بودن، بازگشت قیمت به سمت قبلی سطح الزامی است؛ در صورت غیرفعال بودن، هر سایه‌ای که به‌اندازه کافی از سطح عبور کند می‌تواند سیگنال ایجاد کند.

InpOneSweepPerLevel با مقدار پیش‌فرض true، تعیین می‌کند که پس از اولین سوئیپ، بررسی آن سطح متوقف شود یا خیر. در صورت غیرفعال بودن، یک سطح می‌تواند در طول زمان چند سیگنال سوئیپ ایجاد کند.

InpShowLevels با مقدار پیش‌فرض true، نمایش خطوط سطوح نوسانی را فعال یا غیرفعال می‌کند؛ این تنظیم مربوط به خطوط سطح است، نه فلش‌های سیگنال سوئیپ.

InpExtendLevelsUntilSwept با مقدار پیش‌فرض true، تعیین می‌کند که خطوط سطوح سوئیپ‌نشده تا کندل جاری امتداد پیدا کنند یا پس از تعداد مشخصی کندل متوقف شوند.

InpLevelExtendBars با مقدار پیش‌فرض 50، طول ثابت امتداد خطوط را برحسب کندل تعیین می‌کند و تنها زمانی استفاده می‌شود که گزینه InpExtendLevelsUntilSwept غیرفعال باشد.

InpLevelColor و InpSweptLevelColor به‌ترتیب رنگ سطح پیش از سوئیپ و پس از سوئیپ را مشخص می‌کنند. رنگ‌های پیش‌فرض این تنظیمات نقره‌ای و خاکستری تیره هستند.

InpBullishSweepColor و InpBearishSweepColor رنگ فلش‌ها و برچسب‌های سیگنال‌های صعودی و نزولی را تعیین می‌کنند. رنگ‌های پیش‌فرض به‌ترتیب سبز روشن و قرمز هستند.

InpShowLabels با مقدار پیش‌فرض true، نمایش قیمت دقیق سطح را در کنار هر فلش سوئیپ کنترل می‌کند.

InpArrowWidth با مقدار پیش‌فرض 2، ضخامت فلش‌های مربوط به سیگنال‌های سوئیپ را تعیین می‌کند.

این اندیکاتور روی هر نماد معاملاتی و هر تایم‌فریمی قابل استفاده است؛ زیرا مفاهیم نقدینگی مبتنی بر سقف‌ها و کف‌های نوسانی در بازارهای مختلف کاربرد دارند. بااین‌حال، مانند هر روش مبتنی بر نقاط چرخش فراکتالی، افزایش مقدار InpSwingLookback در تایم‌فریم‌های پایین باعث شناسایی سطوح کمتر اما معمولاً مهم‌تر می‌شود، درحالی‌که مقدار کمتر، سطوح بیشتری را شناسایی می‌کند که ممکن است نویز بیشتری داشته باشند.

ازآنجاکه تأیید نقاط نوسانی به وجود کندل‌هایی در هر دو سمت آن‌ها نیاز دارد، ممکن است سطح با تأخیری برابر با مقدار InpSwingLookback کندل پس از شکل‌گیری واقعی نقطه چرخش روی نمودار ظاهر شود. این تأخیر بخشی از ساختار شناسایی فراکتالی است، نه یک خطا؛ و همین سازوکار به جلوگیری از بازترسیم سطوح تأییدشده کمک می‌کند.

سوئیپ نقدینگی یک الگوی رفتاری در قیمت است و به‌تنهایی سیگنال قطعی ورود به معامله محسوب نمی‌شود. این اندیکاتور نشان می‌دهد که احتمالاً نقدینگی یک سطح جمع‌آوری شده و قیمت از آن سطح بازگشته است. بسیاری از معامله‌گران از این الگو به‌عنوان یکی از چندین تأییدیه معاملاتی استفاده می‌کنند، نه به‌عنوان محرک خودکار ورود. این ابزار فقط داده‌های قیمت را بررسی می‌کند و هیچ سفارشی را باز، ویرایش یا بسته نمی‌کند؛ بنابراین، از نظر عملکرد معاملاتی، صرفاً یک ابزار تحلیل نمودار است.

تمام اشیای گرافیکی ایجادشده توسط اندیکاتور با یک پیشوند نام داخلی مشخص می‌شوند و هنگام حذف اندیکاتور از نمودار، از طریق تابع ObjectsDeleteAll() در رویداد OnDeinit() پاک‌سازی می‌شوند؛ در نتیجه، پس از برداشتن اندیکاتور، اشیای ایجادشده توسط آن روی نمودار باقی نمی‌مانند.

Swing Lookback – تعداد کندل‌های بررسی برای شناسایی سقف و کف: تعداد کندل‌هایی که در دو طرف یک کندل بررسی می‌شوند تا سقف یا کف محلی بازار تأیید شود. مقدار پیش‌فرض 5 است؛ افزایش این مقدار باعث شناسایی نقاط چرخش مهم‌تر و کاهش آن باعث شناسایی نقاط بیشتر و حساس‌تر می‌شود.

Maximum Levels Kept on Chart – حداکثر تعداد سطوح قابل نمایش: حداکثر تعداد سطوح نقدینگی که اندیکاتور به‌صورت هم‌زمان نگهداری می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است و اگر تعداد سطوح از این حد بیشتر شود، قدیمی‌ترین سطح حذف می‌شود تا نمودار بیش از حد شلوغ نشود.

Minimum Wick Beyond Level to Count as a Sweep – حداقل نفوذ سایه کندل از سطح برای تأیید سوئیپ: حداقل فاصله‌ای را برحسب پوینت تعیین می‌کند که سایه کندل باید از سطح نقدینگی عبور کند تا حرکت به‌عنوان سوئیپ شناسایی شود. مقدار پیش‌فرض 30 پوینت است؛ افزایش آن باعث فیلتر شدن نفوذهای کوچک‌تر می‌شود.

Require the Candle to Close Back Inside the Level – الزام بسته شدن کندل در محدوده قبلی سطح: با فعال بودن این گزینه، کندل باید پس از نفوذ به سطح نقدینگی، در سمت دیگر سطح و داخل محدوده قبلی بسته شود تا سیگنال صادر شود. برای سوئیپ سقف، قیمت بسته شدن باید زیر سطح سقف باشد و برای سوئیپ کف، باید بالای سطح کف بسته شود. در صورت غیرفعال بودن، شرط بازگشت قیمت در زمان بسته شدن کندل بررسی نمی‌شود.

One Sweep Per Level – فقط یک سوئیپ برای هر سطح: با فعال بودن این گزینه، پس از ثبت اولین سوئیپ برای یک سطح، اندیکاتور دیگر آن سطح را برای صدور سیگنال‌های جدید بررسی نمی‌کند. غیرفعال کردن این گزینه اجازه می‌دهد سطح پس از اولین سوئیپ نیز برای شناسایی سوئیپ‌های بعدی بررسی شود.

Draw the Liquidity Level Lines – نمایش خطوط سطوح نقدینگی: این گزینه تعیین می‌کند که خطوط مربوط به سقف‌ها و کف‌های شناسایی‌شده روی نمودار نمایش داده شوند یا خیر. با فعال بودن آن، سطوح نقدینگی به‌صورت خطوط افقی خط‌چین مشخص می‌شوند تا بررسی واکنش قیمت در اطراف آن‌ها آسان‌تر شود.

Extend Unswept Levels Live to the Current Bar – امتداد زنده سطوح سوئیپ‌نشده تا کندل جاری: در صورت فعال بودن، خطوط سطوحی که هنوز سوئیپ نشده‌اند تا کندل جاری امتداد پیدا می‌کنند. پس از شناسایی سوئیپ، خط مربوطه در محل وقوع آن متوقف می‌شود؛ این قابلیت کمک می‌کند سطوح فعال بازار به‌وضوح قابل مشاهده باشند.

Fixed Extension (bars) – طول ثابت امتداد خطوط برحسب کندل: تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که خطوط نقدینگی در حالت امتداد ثابت روی نمودار ادامه پیدا کنند. مقدار پیش‌فرض 50 کندل است و این تنظیم فقط زمانی کاربرد دارد که گزینه امتداد خطوط تا کندل جاری غیرفعال باشد.

Liquidity Level Line Color (before being swept) – رنگ خطوط نقدینگی قبل از سوئیپ: رنگ خطوط مربوط به سطوحی را تعیین می‌کند که هنوز سوئیپ نشده‌اند. رنگ پیش‌فرض نقره‌ای است و می‌توان آن را متناسب با رنگ پس‌زمینه نمودار و سایر ابزارهای تحلیلی تغییر داد.

Level Line Color After Being Swept – رنگ سطح پس از سوئیپ: رنگ خط سطحی را مشخص می‌کند که رویداد سوئیپ روی آن شناسایی شده است. رنگ پیش‌فرض خاکستری تیره است تا سطوح مصرف‌شده از سطوح فعال متمایز شوند.

Arrow/Label Color — Bullish Sweep – رنگ فلش و برچسب سوئیپ صعودی: رنگ سیگنال‌هایی را تعیین می‌کند که در اثر نفوذ قیمت به زیر یک کف نقدینگی و بازگشت آن به بالای سطح شناسایی می‌شوند. رنگ پیش‌فرض سبز روشن است و برای تشخیص سریع سیگنال‌های صعودی کاربرد دارد.

Arrow/Label Color — Bearish Sweep – رنگ فلش و برچسب سوئیپ نزولی: رنگ سیگنال‌هایی را تعیین می‌کند که در اثر نفوذ قیمت به بالای یک سقف نقدینگی و بازگشت آن به زیر سطح شناسایی می‌شوند. رنگ پیش‌فرض قرمز است تا سیگنال‌های نزولی از سیگنال‌های صعودی به‌راحتی تفکیک شوند.

Show a “SWEEP” Price Label at Each Signal – نمایش برچسب سوئیپ همراه با قیمت: با فعال بودن این گزینه، در محل هر سیگنال، برچسبی شامل عبارت Sweep و قیمت سطح نقدینگی مربوطه نمایش داده می‌شود. غیرفعال کردن آن باعث حذف برچسب‌های متنی می‌شود، در حالی که فلش‌های سیگنال همچنان قابل نمایش خواهند بود.

Arrow Marker Width – ضخامت فلش‌های سیگنال: اندازه ضخامت فلش‌هایی را تعیین می‌کند که محل وقوع سوئیپ صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند. مقدار پیش‌فرض 2 است و با افزایش آن می‌توان فلش‌ها را روی نمودار واضح‌تر مشاهده کرد.