این اکسپرت که “Sidus” نام دارد، یک ربات معامله‌گر خودکار برای متاتریدر ۵ است که از ترکیب سه‌گانه اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز و اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) برای تولید سیگنال‌های ورود استفاده می‌کند. فلسفه اصلی این استراتژی بر اساس تئوری “تمساح خفته” بنا شده که در آن خطوط سه‌گانه تمساح (فک، دندان و لب) وقتی در هم تنیده و نزدیک به هم هستند، نشان‌دهنده خواب یا رکود بازارند و وقتی از هم باز می‌شوند و واگرا می‌شوند (Divergence)، تمساح بیدار شده و آماده شکار در جهت روند جدید است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که هر سه خط تمساح (Jaw، Teeth و Lips) شیب صعودی داشته باشند، یعنی اختلاف مقدار فعلی هر خط با مقدار کندل قبلی آن از یک آستانه Delta بیشتر باشد و همزمان RSI از زیر ۵۰ به بالای ۵۰ عبور کرده باشد. برعکس، سیگنال فروش زمانی صادر می‌شود که شیب هر سه خط نزولی باشد (اختلاف‌ها منفی و کمتر از Delta باشند) و RSI از بالای ۵۰ به زیر ۵۰ سقوط کرده باشد. این ترکیب هوشمندانه، قدرت روند با تمساح و تأیید مومنتوم با RSI را با هم ادغام می‌کند و اطمینان می‌دهد که ربات فقط در روندهای قوی و تأییدشده وارد معامله می‌شود، نه در نوسانات بی‌جهت و رکود بازار.

مدیریت ریسک در این ربات از یک روش حد ضرر پویا اما مبتنی بر ساختار قیمت (Structure-Based Stop Loss) استفاده می‌کند که بسیار هوشمندانه‌تر از حد ضررهای ثابت پیپی است. برای معاملات خرید، حد ضرر دقیقاً در پایین‌ترین قیمت (Low) کندل قبلی منهای یک Offset (پیش‌فرض ۳ پیپ) قرار می‌گیرد. برای معاملات فروش، حد ضرر در بالاترین قیمت (High) کندل قبلی به اضافه Offset تنظیم می‌شود. این روش باعث می‌شود حد ضرر به جای یک فاصله دلخواه، بر اساس نوسان واقعی بازار و ساختار کندل قبلی تعیین شود. به عنوان مثال اگر یک کندل بزرگ و پرنوسان داشته باشیم، حد ضرر دورتر قرار می‌گیرد و اگر کندل کوچک و کم‌نوسان باشد، حد ضرر نزدیک‌تر خواهد بود. این انطباق خودکار با شرایط نوسان بازار (Volatility Adaptation) یک ویژگی حرفه‌ای است که در ربات‌های ساده دیده نمی‌شود. همچنین ربات یک بررسی ایمنی انجام می‌دهد: اگر حد ضرر محاسبه‌شده برای خرید پایین‌تر از قیمت Bid فعلی نباشد (یعنی معامله هنوز باز نشده ولی قیمت از حد ضرر عبور کرده)، از باز شدن معامله جلوگیری می‌کند. این فیلتر از ورود به معاملاتی که بلافاصله در ضرر بسته می‌شوند ممانعت می‌کند.

حد سود در این ربات به صورت یک حد سود ثابت ۷۵ پیپ تنظیم شده که نسبت به حد ضررهای مبتنی بر کندل (که معمولاً بسته به نوسان بازار بین ۲۰ تا ۵۰ پیپ متغیر هستند)، یک نسبت ریسک به ریوارد مثبت و جذاب ایجاد می‌کند. همچنین سیستم Trailing Stop با مقادیر پیش‌فرض ۵ پیپ برای Trailing Stop و ۱۵ پیپ برای Trailing Step، یک لایه اضافی محافظت از سود فراهم می‌کند. گزینه InpOpposite نیز که به طور پیش‌فرض غیرفعال است، به ربات اجازه می‌دهد در صورت فعال شدن، قبل از باز کردن معامله جدید، معاملات در جهت مخالف را ببندد تا از ایجاد پوزیشن‌های قفل‌شده جلوگیری شود. ربات فقط در ابتدای کندل جدید (On Bar Open) تصمیم‌گیری می‌کند، به این معنا که در طول شکل‌گیری کندل هیچ فعالیتی ندارد و منتظر بسته شدن کندل می‌ماند تا سیگنال‌ها را بر اساس داده‌های قطعی و غیرقابل تغییر ارزیابی کند. این رویکرد محافظه‌کارانه از سیگنال‌های کاذب ناشی از نوسانات درون کندلی جلوگیری می‌کند. پارامتر Delta با مقدار پیش‌فرض ۰.۰۰۰۰۳ (معادل ۰.۳ پیپ برای جفت ارزهای پنج رقمی) آستانه حداقل شیب خطوط تمساح را مشخص می‌کند و افزایش آن باعث می‌شود ربات فقط در روندهای قوی‌تر و کاهش آن باعث حساسیت به روندهای ضعیف‌تر می‌شود.Lots : این پارامتر حجم ثابت معاملاتی را مشخص می‌کند که ربات برای هر سفارش جدید استفاده خواهد کرد. مقدار پیش‌فرض ۰.1 نشان‌دهنده حجمی است که برای یک حساب استاندارد با موجودی مناسب در نظر گرفته شده، اما باید توجه داشت که ربات در هر بار فقط یک معامله باز می‌کند و برخلاف ربات‌های چندمعامله‌ای یا مارتینگل، حجم معاملات افزایش تصاعدی پیدا نمی‌کند. با این حال، انتخاب این عدد همچنان باید بر اساس موجودی حساب و میزان ریسک‌پذیری شما انجام شود، چون حد ضررهای مبتنی بر کندل می‌توانند بسته به نوسان بازار گاهی بزرگتر از حد معمول باشند.

تنظیمات اکسپرت Sidus

Offset (SL Buy: Low#1-Offset; SL Sell: High#1+Offset) (in pips) : این پارامتر یک فاصله ایمنی اضافی برای حد ضررهای مبتنی بر ساختار قیمت فراهم می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳ پیپ است. برای معاملات خرید، حد ضرر در پایین‌ترین قیمت کندل قبلی (Low#1) منهای این Offset قرار می‌گیرد، یعنی ۳ پیپ پایین‌تر از کف کندل قبل. برای معاملات فروش، حد ضرر در بالاترین قیمت کندل قبلی (High#1) به اضافه Offset تنظیم می‌شود، یعنی ۳ پیپ بالاتر از سقف کندل قبل. این ۳ پیپ اضافی یک حاشیه امن کوچک ایجاد می‌کند تا از بسته شدن زودهنگام معامله با نوسانات جزئی و نویز بازار جلوگیری کند. افزایش این عدد حد ضرر را از نقاط حساس دورتر می‌کند و فضای تنفس بیشتری به معامله می‌دهد، اما ریسک معامله را نیز افزایش می‌دهد.

Take Profit (in pips) : این پارامتر فاصله حد سود از نقطه ورود را بر حسب پیپ مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۷۵ پیپ است. برای معامله خرید، حد سود ۷۵ پیپ بالاتر از قیمت ورود و برای معامله فروش، ۷۵ پیپ پایین‌تر از قیمت ورود قرار می‌گیرد. از آنجایی که حد ضرر بر اساس نوسان کندل قبلی متغیر است (معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ پیپ)، این ۷۵ پیپ یک نسبت ریسک به ریوارد متغیر اما معمولاً مثبت ایجاد می‌کند. برای مثال اگر حد ضرر ۳۰ پیپ باشد، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۲.۵ خواهد بود که بسیار مطلوب است. اگر این مقدار را روی صفر تنظیم کنید، معامله بدون حد سود باز می‌شود و تنها با Trailing Stop یا بسته شدن دستی از بازار خارج خواهد شد.

Trailing Stop (in pips) : این پارامتر فاصله حد ضرر متحرک از قیمت فعلی بازار را بر حسب پیپ مشخص می‌کند و با مقدار پیش‌فرض ۵ پیپ، برای محافظت سریع از سودهای در حال رشد طراحی شده است. وقتی قیمت به اندازه TrailingStop + TrailingStep (یعنی ۲۰ پیپ) به نفع معامله حرکت کند، حد ضرر در فاصله فقط ۵ پیپ پشت قیمت فعلی قفل می‌شود که عملاً یک مکانیزم قفل سود بسیار چسبنده ایجاد می‌کند. این مقدار کم نشان می‌دهد که ربات تمایل دارد سودها را محکم نگه دارد و از برگشت سود جلوگیری کند. اگر این پارامتر را روی صفر بگذارید، کل مکانیزم Trailing Stop غیرفعال می‌شود و ربات فقط به حد سود ثابت ۷۵ پیپ متکی خواهد بود.

Trailing Step (in pips) : این پارامتر گام یا فاصله بین هر بار جابجایی حد ضرر متحرک را بر حسب پیپ مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۱۵ پیپ است. نکته جالب در این ربات این است که Trailing Stop (۵ پیپ) بسیار کوچکتر از Trailing Step (۱۵ پیپ) است، یعنی حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت (۵ پیپ) قفل می‌شود اما فقط هر ۱۵ پیپ یکبار به‌روزرسانی می‌شود. این ترکیب باعث می‌شود ربات سود را محکم نگه دارد اما با گام‌های ۱۵ پیپی آن را جابجا کند و از به‌روزرسانی بیش از حد با هر تیک جلوگیری نماید. اگر می‌خواهید حد ضرر با گام‌های کوتاه‌تری جابجا شود می‌توانید این عدد را کاهش دهید.

Delta between Alligator lines (#1 – #2) : این پارامتر آستانه حداقل اختلاف بین مقدار فعلی و قبلی هر یک از خطوط تمساح را مشخص می‌کند و نقش یک فیلتر حساسیت برای تشخیص روندهای واقعی از نوسانات بی‌جهت را ایفا می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۰.۰۰۰۰۳ (معادل ۰.۳ پیپ برای جفت ارزهای پنج رقمی) یعنی خطوط تمساح باید حداقل این مقدار تغییر مثبت (برای خرید) یا منفی (برای فروش) داشته باشند تا سیگنال معتبر شناخته شود. افزایش این عدد باعث می‌شود ربات فقط در روندهای قوی و شتاب‌دار وارد شود و سیگنال‌های کمتر اما قابل‌اطمینان‌تری تولید کند. کاهش آن حساسیت را بالا برده و به روندهای ضعیف‌تر هم واکنش نشان می‌دهد، اما ریسک سیگنال‌های اشتباه در بازارهای رنج را افزایش می‌دهد.

Closing Opposite Positions : این گزینه که به طور پیش‌فرض غیرفعال (false) است، تعیین می‌کند که آیا ربات قبل از باز کردن معامله جدید، پوزیشن‌های موجود در جهت مخالف را ببندد یا خیر. وقتی فعال باشد، اگر یک پوزیشن فروش باز داشته باشید و سیگنال خرید صادر شود، ربات ابتدا پوزیشن فروش را می‌بندد و سپس پوزیشن خرید را باز می‌کند. این کار از ایجاد پوزیشن‌های قفل‌شده (Hedge) روی یک نماد جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود ربات همواره در هر نماد فقط در یک جهت معامله داشته باشد. اگر این گزینه غیرفعال باشد، ربات می‌تواند همزمان پوزیشن خرید و فروش روی یک نماد داشته باشد.

Alligator: period of the Jaw line : این پارامتر پریود خط فک (Jaw) تمساح را مشخص می‌کند که کندترین و هموارترین خط در بین سه خط تمساح است و معمولاً نقش میانگین بلندمدت را ایفا می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۳ (همراه با shift 8) مطابق با تنظیمات کلاسیک بیل ویلیامز است و نشان‌دهنده یک میانگین متحرک هموار شده ۱۳ دوره‌ای است که ۸ کندل به آینده شیفت داده شده. افزایش این عدد خط فک را کندتر و هموارتر می‌کند و باعث می‌شود واگرایی خطوط (باز شدن دهان تمساح) دیرتر اتفاق بیفتد و سیگنال‌های محافظه‌کارانه‌تری تولید شود. کاهش آن واکنش سریع‌تری به تغییرات قیمت می‌دهد اما ممکن است سیگنال‌های زودهنگام و کاذب افزایش یابد.

Alligator: shift of the Jaw line : این پارامتر میزان شیفت یا انتقال خط فک به سمت راست (آینده) را بر حسب کندل مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۸ است. در تئوری بیل ویلیامز، این شیفت‌ها به خطوط تمساح اجازه می‌دهند نقاط عطف بازار را بهتر شناسایی کنند و نوعی پیش‌بینی از محل تلاقی آینده قیمت با میانگین‌ها ارائه دهند. افزایش این عدد خط فک را بیشتر به سمت راست منتقل می‌کند و فاصله آن با قیمت فعلی بیشتر می‌شود. این پارامتر معمولاً به صورت سه‌گانه با Teeth shift (۵) و Lips shift (۳) تنظیم می‌شود و تغییر آن‌ها باید با حفظ نسبت‌های کلاسیک انجام شود.

Alligator: period of the Teeth line : این پارامتر پریود خط دندان (Teeth) تمساح را مشخص می‌کند که خط میانی از نظر سرعت است و مقدار پیش‌فرض آن ۸ (با shift 5) می‌باشد. این خط سریع‌تر از Jaw و کندتر از Lips عمل می‌کند و نقش یک فیلتر میانی برای تأیید واگرایی خطوط را ایفا می‌کند. هر سه خط باید هم‌جهت و دارای شیب کافی (بیشتر از Delta) باشند تا سیگنال معتبر شود، بنابراین Teeth نیز مانند دو خط دیگر باید از آستانه Delta عبور کند. تغییر این پریود بر سرعت واکنش خط میانی به تغییرات قیمت تأثیر می‌گذارد.

Alligator: shift of the Teeth line : این پارامتر میزان شیفت خط دندان به سمت راست را بر حسب کندل مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۵ است. این عدد بین shift فک (۸) و shift لب (۳) قرار دارد که سلسله مراتب کلاسیک تمساح را حفظ می‌کند. شیفت ۵ یعنی این خط ۵ کندل به آینده منتقل می‌شود و نسبت به Jaw به قیمت فعلی نزدیک‌تر است. تغییر این عدد باید با در نظر گرفتن نسبت آن با shift دو خط دیگر انجام شود تا ساختار سلسله‌مراتبی تمساح حفظ گردد.

Alligator: period of the Lips line : این پارامتر پریود خط لب (Lips) تمساح را مشخص می‌کند که سریع‌ترین و حساس‌ترین خط در بین سه خط است و مقدار پیش‌فرض آن ۵ (با shift 3) می‌باشد. این خط سریع‌ترین واکنش را به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و معمولاً اولین خطی است که تغییر جهت می‌دهد. در سیگنال‌های این ربات، Lips نیز باید مانند دو خط دیگر شیب کافی (بیشتر از Delta) داشته باشد تا سیگنال معتبر شناخته شود، که این شرط سختگیرانه از ورود بر اساس واکنش‌های زودهنگام و تنها یکی از خطوط جلوگیری می‌کند.

Alligator: shift of the Lips line : این پارامتر میزان شیفت خط لب به سمت راست را بر حسب کندل مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است که کمترین شیفت در بین سه خط می‌باشد و باعث می‌شود Lips نزدیک‌ترین خط به قیمت فعلی باشد. این نزدیکی به قیمت، حساسیت بالای Lips را توجیه می‌کند و باعث می‌شود این خط مانند یک خط سیگنال سریع برای تشخیص تغییرات اولیه جهت روند عمل کند. شیفت کمتر باعث می‌شود Lips زودتر از دو خط دیگر با قیمت تلاقی پیدا کند.

Alligator: method of averaging : این تنظیم نحوه محاسبه میانگین متحرک در هر سه خط تمساح را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض MODE_SMMA به معنای میانگین متحرک هموار شده (Smoothed Moving Average) است. این روش نسبت به میانگین ساده (SMA) یا نمایی (EMA) نرم‌تر و کم‌نوسان‌تر است و برای استراتژی تمساح که بر پایه تشخیص روندهای آرام و پایدار طراحی شده، مناسب‌ترین گزینه محسوب می‌شود. گزینه‌های دیگر شامل MODE_SMA (میانگین ساده)، MODE_EMA (میانگین نمایی) و MODE_LWMA (میانگین وزنی خطی) هستند که هر کدام سرعت و نرم‌شدگی متفاوتی به خطوط تمساح می‌دهند.

Alligator: type of price : این تنظیم مشخص می‌کند که خطوط تمساح بر اساس کدام قیمت از هر کندل محاسبه شوند. مقدار پیش‌فرض PRICE_MEDIAN به معنای قیمت میانه است که از میانگین بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) در هر کندل به دست می‌آید و فرمول آن (High + Low) تقسیم بر ۲ است. این انتخاب باعث می‌شود خطوط تمساح دید متعادلی از قیمت داشته باشند و تحت تأثیر سایه‌های بلند کندل‌ها یا بسته شدن‌های غیرعادی قرار نگیرند. گزینه‌های دیگر شامل PRICE_CLOSE، PRICE_OPEN، PRICE_HIGH، PRICE_LOW و PRICE_TYPICAL هستند.

RSI: period of averaging : این پارامتر پریود محاسبه اندیکاتور RSI را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۱۴ است که استانداردترین و رایج‌ترین پریود برای این اسیلاتور محسوب می‌شود. RSI در این ربات نقش تأییدکننده مومنتوم را ایفا می‌کند و سیگنال خرید فقط زمانی صادر می‌شود که RSI از زیر ۵۰ به بالای ۵۰ عبور کرده باشد (ورود به ناحیه مثبت)، و سیگنال فروش زمانی که RSI از بالای ۵۰ به زیر ۵۰ سقوط کند (ورود به ناحیه منفی). سطح ۵۰ به عنوان خط میانه و تعادل بین قدرت خریداران و فروشندگان عمل می‌کند. کاهش این عدد RSI را سریع‌تر و پرنوسان‌تر می‌کند و افزایش آن باعث هموارتر شدن و تأخیر بیشتر در سیگنال‌ها می‌شود.

RSI: type of price : این تنظیم مشخص می‌کند که RSI بر اساس کدام قیمت از هر کندل محاسبه شود. مقدار پیش‌فرض PRICE_CLOSE یعنی فقط قیمت بسته شدن هر کندل ملاک محاسبه است که رایج‌ترین و استانداردترین روش برای RSI محسوب می‌شود. استفاده از قیمت بسته شدن باعث می‌شود RSI تغییرات نهایی و قطعی قیمت را منعکس کند و تحت تأثیر نوسانات درون کندلی قرار نگیرد. گزینه‌های دیگر مانند PRICE_TYPICAL یا PRICE_MEDIAN می‌توانند RSI را نسبت به نوسانات درون کندلی حساستر کنند.

magic number : این یک عدد شناسایی منحصربه‌فرد برای تمام سفارش‌ها و پوزیشن‌هایی است که این اکسپرت در بازار ثبت می‌کند. Magic Number به ربات کمک می‌کند تا معاملات خود را از معاملات دستی یا سایر ربات‌های فعال روی حساب تشخیص دهد. این تفکیک برای عملکرد صحیح Trailing Stop و گزینه Close Opposite Positions ضروری است، چون ربات فقط پوزیشن‌هایی را مدیریت می‌کند که Magic Number آن‌ها با این عدد مطابقت داشته باشد. اگر قصد دارید چند نسخه از این اکسپرت را با تنظیمات مختلف (مثلاً روی چند جفت ارز) همزمان اجرا کنید، حتماً برای هر کدام یک MagicNumber کاملاً متفاوت انتخاب کنید تا Trailing Stop و مدیریت پوزیشن‌های مخالف آن‌ها با یکدیگر تداخل نداشته باشند.