این اکسپرت یک ربات معاملاتی هوشمند و نسبتاً پیچیده به نام “Arttrader v1.5” است که از ترکیب چندین فیلتر و شرط برای ورود و خروج استفاده می‌کند. برخلاف بسیاری از ربات‌های ساده که فقط بر اساس یک اندیکاتور کار می‌کنند، Arttrader یک سیستم تصمیم‌گیری چندلایه دارد که شیب میانگین متحرک نمایی (EMA) را با الگوهای کندل‌استیک، فیلترهای زمانی، و فیلترهای جهش قیمت ترکیب می‌کند. این ربات روی تایم‌فریم یک ساعته (H1) طراحی شده و از EMA با دوره ۱۱ روی قیمت باز شدن کندل‌ها استفاده می‌کند.

اولین و مهم‌ترین شرط ورود، شیب EMA است. ربات شیب میانگین متحرک را با تفاضل مقدار EMA در کندل فعلی و کندل قبلی محاسبه می‌کند. برای سیگنال خرید، شیب باید مثبت و بین دو مقدار SLOPE_SMALL (حداقل شیب مجاز، مثلاً ۵ پیپ) و SLOPE_LARGE (حداکثر شیب مجاز، مثلاً ۸ پیپ) باشد. این محدودیت جالب است: شیب نباید خیلی کم باشد (روند ضعیف) و نباید خیلی زیاد باشد (احتمالاً حرکت بیش از حد و ناپایدار). برای سیگنال فروش هم شیب باید منفی و در همین بازه (منفی ۵ تا منفی ۸) قرار بگیرد. این فیلتر دوطرفه، ربات را از ورود به روندهای بسیار ضعیف یا بسیار شدید باز می‌دارد.

لایه دوم فیلترها، زمان و الگوی کندل است. ربات فقط بعد از دقیقه ۲۵ هر کندل یک ساعته (MINUTES_BEGIN) اجازه ورود دارد. این تأخیر عمدی باعث می‌شود کندل فعلی به اندازه کافی شکل گرفته باشد و از سیگنال‌های کاذب ابتدای کندل جلوگیری شود. علاوه بر این، کندل فعلی باید جهت خاصی داشته باشد: برای خرید، کندل باید نزولی باشد (قیمت بسته شدن پایین‌تر از باز شدن) و قیمت بسته شدن نزدیک به کف کندل باشد (در فاصله SLIP_BEGIN از کف). این یعنی ربات در انتهای یک کندل نزولی که شیب EMA صعودی است، خرید می‌کند — یک استراتژی برگشت به میانگین در جهت روند. برای فروش هم عکس این قضیه صادق است.

بخش مدیریت ریسک و خروج ربات نیز چندلایه است. حد سود (Take Profit) و حد ضرر اضطراری (Emergency Loss) دو خروج ثابت هستند. اما یک حد ضرر هوشمند (Smart Stop Loss) نیز وجود دارد که بر اساس فاصله قیمت فعلی از قیمت باز شدن کندل (open_price) عمل می‌کند و خروج را فقط در صورتی فعال می‌کند که کندل فعلی در خلاف جهت معامله بسته شود و قیمت به اندازه کافی از قیمت ورود فاصله گرفته باشد. علاوه بر این، فیلتر جهش‌های بزرگ (Big Jump) و جهش‌های دوگانه (Double Jump) وجود دارد: اگر اختلاف قیمت باز شدن کندل‌های اخیر از آستانه‌های تعیین‌شده بیشتر باشد، ربات سیگنال‌های ورود را لغو می‌کند. این فیلتر از ورود به بازارهای بی‌ثبات و دارای گپ‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. همچنین اگر حجم کندل قبلی از حداقل تعیین‌شده کمتر باشد، ربات معامله باز را می‌بندد، چون حجم پایین نشان‌دهنده عدم قطعیت بازار است.

این ربات همچنین یک مکانیزم جلوگیری از معاملات تکراری دارد: در هر لحظه فقط یک معامله می‌تواند باز باشد و اگر بیش از یک معامله تشخیص داده شود (که نشان‌دهنده خطاست)، همه بسته می‌شوند. تنظیم ADJUST نیز یک پارامتر جالب است که یک “اسپرد فرضی” (imaginary spread) را برای تنظیم دقیق‌تر قیمت مبنا (open_price) در محاسبات حد ضرر هوشمند اعمال می‌کند. Arttrader v1.5 یک ربات میان‌مدت (H1) با فلسفه پیروی از روند ملایم و برگشت‌های کوچک است که سعی می‌کند با فیلترهای متعدد، فقط در بهترین لحظات بازار وارد معامله شود.

تنظیمات اکسپرت Arttrader v1-5

How many lots to deal with (حجم معامله): حجم ثابت برای هر معامله. روی ۱.۰ لات تنظیم شده که نسبتاً بزرگ است. ربات همیشه فقط یک معامله باز دارد و تمام معاملات با همین حجم انجام می‌شوند.

The period for the averager (دوره میانگین متحرک): دوره محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA). روی ۱۱ تنظیم شده که یک دوره کوتاه‌مدت است. این EMA روی تایم‌فریم یک ساعته (H1) و بر اساس قیمت باز شدن کندل‌ها محاسبه می‌شود. شیب این EMA معیار اصلی ورود است.

Check for too-big candlesticks – avoid them (بررسی کندل‌های خیلی بزرگ): حداکثر اختلاف مجاز بین قیمت باز شدن دو کندل متوالی. روی ۳۰ پیپ تنظیم شده. اگر اختلاف قیمت باز شدن کندل فعلی با کندل قبلی بیش از این مقدار باشد، سیگنال ورود لغو می‌شود. این فیلتر از ورود به بازار پس از گپ‌ها یا حرکات شدید جلوگیری می‌کند.

Check for pairs of big candlesticks (بررسی جفت کندل‌های بزرگ): حداکثر اختلاف مجاز بین قیمت باز شدن کندل‌هایی که یک کندل فاصله دارند. روی ۵۵ پیپ تنظیم شده. مثلاً اگر اختلاف قیمت باز شدن کندل شماره ۲ با کندل شماره ۰ بیش از ۵۵ پیپ باشد، سیگنال لغو می‌شود. این فیلتر الگوهای دو کندله بزرگ را شناسایی می‌کند.

A smart stop-loss (حد ضرر هوشمند): فاصله‌ای از قیمت مبنا که اگر قیمت از آن فراتر رود و کندل در خلاف جهت بسته شود، معامله بسته می‌شود. روی ۲۰ پیپ تنظیم شده. این یک حد ضرر دینامیک است که بر اساس قیمت باز شدن کندل ورود محاسبه می‌شود، نه یک حد ضرر ثابت.

The trade’s stop loss in case of program error (حد ضرر اضطراری): یک حد ضرر ثابت برای مواقع اضطراری یا خطا. روی ۵۰ پیپ تنظیم شده. این حد ضرر هنگام باز شدن معامله به عنوان حد ضرر رسمی ثبت می‌شود و اگر حد ضرر هوشمند به درستی عمل نکند، این سد دوم از حساب محافظت می‌کند.

The trade’s take profit (حد سود): فاصله حد سود ثابت از قیمت ورود. روی ۲۵ پیپ تنظیم شده. نسبت ریسک به ریوارد با حد ضرر اضطراری ۵۰ پیپ، ۱ به ۰.۵ است که غیرمعمول است (ضرر مجاز دو برابر سود هدف). این نشان می‌دهد استراتژی بر احتمال بالای موفقیت تکیه دارد.

The minimum EMA slope to enter a trade (حداقل شیب EMA): کمترین شیب مجاز میانگین متحرک برای ورود. روی ۵ پیپ تنظیم شده. اگر شیب EMA کمتر از این باشد (در هر دو جهت مثبت یا منفی)، ربات وارد نمی‌شود چون روند به اندازه کافی قوی نیست.

The maximum EMA slope to enter a trade (حداکثر شیب EMA): بیشترین شیب مجاز میانگین متحرک برای ورود. روی ۸ پیپ تنظیم شده. اگر شیب EMA بیشتر از این باشد، ربات وارد نمی‌شود چون حرکت احتمالاً بیش از حد شدید و ناپایدار است. این محدودیت دوطرفه، یک فیلتر منحصربه‌فرد ایجاد می‌کند.

Wait this long to determine candlestick lows/highs (دقایق انتظار برای ورود): چند دقیقه از شروع کندل یک ساعته باید بگذرد تا ربات اجازه ورود پیدا کند. روی ۲۵ دقیقه تنظیم شده یعنی ربات فقط در ۳۵ دقیقه پایانی هر کندل می‌تواند معامله جدید باز کند. این تأخیر به کندل فرصت می‌دهد شکل واقعی خود را نشان دهد.

Wait this long to determine candlestick lows/highs (دقایق انتظار برای خروج): چند دقیقه از شروع کندل باید بگذرد تا ربات اجازه خروج (با حد ضرر هوشمند) پیدا کند. روی ۲۵ دقیقه تنظیم شده، مشابه زمان ورود.

An allowance between the close and low/high price – Begin (تلورانس ورود): حداکثر فاصله مجاز قیمت بسته شدن کندل از کف (برای خرید) یا سقف (برای فروش) در زمان ورود. روی ۰ تنظیم شده یعنی قیمت بسته شدن باید دقیقاً نزدیک کف یا سقف باشد. اگر عدد مثبتی باشد، مقداری انعطاف برای این شرط قائل می‌شود.

An allowance between the close and low/high price – End (تلورانس خروج): مشابه تنظیم قبلی، اما برای زمان خروج. روی ۰ تنظیم شده.

If the previous volume is not above this, exit the trade (حداقل حجم برای خروج): اگر حجم تیک کندل قبلی کمتر از این عدد باشد، ربات معامله باز را می‌بندد. روی ۰ تنظیم شده یعنی غیرفعال است. اگر عددی مثل ۱۰۰ بگذارید، در کندل‌های کم‌حجم معامله بسته می‌شود.

A strange but functional imaginary spread adjustment (تنظیم اسپرد فرضی): یک عدد کمکی برای تنظیم دقیق‌تر قیمت مبنا در محاسبات حد ضرر هوشمند. روی ۱ پیپ تنظیم شده. این پارامتر تفاوت بین قیمت باز شدن کندل و قیمت واقعی ورود را جبران می‌کند و به نوعی نقش یک آفست ظریف را بازی می‌کند.

magic number (عدد جادویی): یک عدد منحصربه‌فرد برای شناسایی معاملات این ربات. اگر چند ربات روی یک نماد دارید، برای هر کدام عدد متفاوتی تعیین کنید.

نکات بسیار مهم

۱. ربات فقط روی تایم‌فریم یک ساعته (H1) کار می‌کند و EMA آن در کد روی PERIOD_H1 ثابت شده است. حتی اگر نمودار را روی تایم‌فریم دیگری ببرید، محاسبات همچنان بر اساس کندل‌های یک ساعته انجام می‌شود.

۲. شیب EMA باید در یک بازه مشخص باشد: نه خیلی کم (زیر ۵ پیپ) و نه خیلی زیاد (بالای ۸ پیپ). این محدودیت دوطرفه، ورود را به روندهای ملایم و پایدار محدود می‌کند.

۳. فیلترهای Big Jump و Double Jump جهش‌های ناگهانی قیمت را در ۵ کندل اخیر بررسی می‌کنند. اگر بازار بی‌ثبات باشد، حتی اگر همه شرایط دیگر مهیا باشد، ربات وارد نمی‌شود.

۴. تأخیر ۲۵ دقیقه‌ای یعنی ربات فقط در ۳۵ دقیقه پایانی هر کندل یک ساعته فعال است. در ۲۵ دقیقه اول، هیچ معامله جدیدی باز نمی‌شود و هیچ خروجی با حد ضرر هوشمند اتفاق نمی‌افتد.

۵. حد ضرر اضطراری (۵۰ پیپ) دو برابر حد سود (۲۵ پیپ) است. این یعنی استراتژی روی احتمال موفقیت بالا (بیش از ۶۶٪) حساب کرده تا در بلندمدت سودآور باشد. اگر نرخ موفقیت کمتر از این باشد، استراتژی زیان‌ده خواهد بود.

۶. تنظیم ADJUST یک پارامتر ظریف است که انحراف بین قیمت تئوریک (باز شدن کندل) و قیمت واقعی معامله (که شامل اسپرد است) را جبران می‌کند. تغییر آن می‌تواند روی دقت حد ضرر هوشمند تأثیر بگذارد.